ETF auf DAXplus Seasonal Strategy Index?

[lowecurt]

Gibt es ein ETF auf DAXplus Seasonal Strategy Index?

WKN A0C4BV

ISIN DE000A0C4BV8

 

Hier der Kursverlauf im Vergleich zum DAX:

http://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/chart.html?timeSpan=5Y&ID_NOTATION=12120684&benchmarkNotations=3229353&benchmarkColors=3366cc&selectedBenchmarks=truetimeSpan=range&benchmarkNotations=3229353&benchmarkColors=006633&selectedBenchmarks=true&fromDate=01.01.2010&e&

[lowecurt]

Hier ein aktuellen Beitrag dazu:

[Alwin]

Das beantwortet jetzt die Frage nicht, aber was für ein unsagbar dämliches Anlagemodell soll das denn sein?

 

Wenn ich daran denke, dass ich durch meine Fernsehgebühren dazu beitrage, dass die ARD solche Artikel verfasst und ins Internet stellt, wird mir speiübel...

[Chemstudent]

Ich zitiere mich mal selbst:

 

Bzgl. Saisonaler Studien seien auch die Websites genannt:

http://www.seasonalcharts.de/

 

http://www.signalfinancialgroup.com/seasonal/SeasonalSP.php

(leider kein DJ, dafür mal der S&P)

 

ABN-Amro (jetzt RBS) hatte ca. 2000/2001 auch ein "Best Season" Dax zertifikat rausgebracht, dass August,September und Oktober nicht investiert ist, und nur die restliche Zeit des Jahres über den Dax abbildet: WKN 559282

 

Falls es interessiert.

[Lurchi]

Das beantwortet jetzt die Frage nicht, aber was für ein unsagbar dämliches Anlagemodell soll das denn sein?

 

Kannst du das vlt kurz begründen? Schließlich ist es auf Grundlage der Daten alles andere als dämlich...

[Alwin]

Das beantwortet jetzt die Frage nicht, aber was für ein unsagbar dämliches Anlagemodell soll das denn sein?

 

Kannst du das vlt kurz begründen? Schließlich ist es auf Grundlage der Daten alles andere als dämlich...

 

Ja. Wenn solche "Strategien" auch nur den Hauch einer Chance hätten, eine dauerhafte, nachhaltige und zukünftige Überrendite nach Transaktionskosten zu erzielen, dann würde jeder so handeln und die Überrendite würde innerhalb kürzester Zeit verschwinden. Dass in der Vergangenheit manchmal Muster zu erkennen sind, bedeutet nicht, dass diese Muster künftig weiter auftreten werden. Das bemerkt selbst die Autorin des hier zitierten Artikels, wenn sie darauf verweist, dass das angebliche Muster teilweise auf bestimmte Krisenereignisse zurückzuführen ist, deren Häufung in den Monaten August und September wohl ein Werk des Zufalls gewesen ist.

 

Dasselbe gilt im Übrigen für alle anderen vergleichbar simplen Börsenregeln wie "Sell in may and go away." oder "Never catch a falling knife.". Wenn schon saisonale Strategien, dann nur mit Mark Twain: "Oktober ist ein sehr gefährlicher Börsenmonat. Andere gefährliche sind: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, November und Dezember."

 

Am Rande: Bitte um Entschuldigung für meine drastische Ausdrucksweise im vorigen Post, aber das musste einfach raus.

[Yoko]

Dass in der Vergangenheit manchmal Muster zu erkennen sind, bedeutet nicht, dass diese Muster künftig weiter auftreten werden

Volle Zustimmung.

 

Das bemerkt selbst die Autorin des hier zitierten Artikels, wenn sie darauf verweist, dass das angebliche Muster teilweise auf bestimmte Krisenereignisse zurückzuführen ist, deren Häufung in den Monaten August und September wohl ein Werk des Zufalls gewesen ist.

Offen bleibt die Frage, ob es nicht vielleicht doch einen versteckten fundamentalen Grund gibt, dass im August und September die Kurse häufiger/stärker einbrechen als in anderen Monaten. Solch ein Grund könnten vielleicht der Sommer auf der Nord-Halbkugel sein, führt zu mehr Urlaubstagen, Leute werden konsumfreudiger und ziehen ihr Geld aus den Aktien ab. Oder Leute reagieren sensibler auf mögliche negative Meldungen und ziehen schneller ihr Geld ab (nicht dass nach dem Urlaub alles weg ist). Oder das warme Wetter führt zu einem gesteigerten Temperament und Kriesen können eher eskalieren. Oder, oder oder.

 

Falls es einen solch versteckten fundamentalen Grund gibt, dann würde solch eine Strategie in der Tat eine Überrendite erzielen. Zumindest solange, wie nicht zuviele Leute diese befolgen.

 

 

PS: Persönlich bin ich nicht überzeugt, dass es so einen versteckten fundamentalen Grund gibt, sondern dass die historische Überrendite eher dem Zufall zu verdanken ist.

[Alaba]

Falls es einen solch versteckten fundamentalen Grund gibt, dann würde solch eine Strategie in der Tat eine Überrendite erzielen. Zumindest solange, wie nicht zuviele Leute diese befolgen.

 

Falls es einen solch versteckten fundamentalen Grund gibt, braucht es bestimmt keine Privatanleger, um ihn wegzuabitragieren.

[lowecurt]

auch dieses Jahr hätte diese Strategie wohl funktioniert, wenn man den DAX Kurs heute anschaut und mit Juli vergleicht ))

[Ramstein]

auch dieses Jahr hätte diese Strategie wohl funktioniert, wenn man den DAX Kurs heute anschaut und mit Juli vergleicht ))

Definiere Juli: Im obigen ARD boerse Beitrag wird noch ausgewiesen, dass der Juli ein sehr guter Monat ist.

[tyr]

Meines Erachtens kann man das Konzept des saisonalen Investitionszyklus in Einmalanlage-Entscheidungen zum Market Timing einfließen lassen. Fonds zu kaufen, die darauf wetten halte ich für wenig sinnvoll, wenn man stattdessen auch Indexfonds auf Regionen und Märkte kaufen könnte.