REM Screener für relative Stärke nach Levy

myRSL = close/average[135](close)
SCREENER SORT BY myRSL AS "RSL"


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REM Screener für daily und weekly - SortKriterium RSI
 
IF BarIndex < 19 THEN
  myVMA = undefined
ELSE
  myVMA = 0
  FOR i = 0 TO 19 DO
    myVMA = myVMA + Volume[i]           // durchschnittl. Umsatz von 20 Bars berechnen
  NEXT
  myVMA  = myVMA / 20
  Umsatz = myVMA * (close)
Endif

REM Filterbedingungen

F1 = highest[20](high)[1] < Close       // neues 20-Bar Hoch
F2 = ADX[14] > 30                       // ob man den braucht??
F3 = Umsatz > 100000                    // Position < 5% vom Durchschnittsumsatz
F4 = Close > 2.0                        // Kurs > 2.00

SCREENER  [F1 And F2 AND F3 AND F4 ]  (RSI  AS "RSI")

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andere EntrySignals:

Short:

REM Filtert Titel auf denen RSI überkauft
REM Kriterium: RSI > 70 und fallend
Filter = RSI > 70 AND MOMENTUM[1](RSI) < 0
REM Berechnet die Stärke des bullish Trends
REM Findet den tiefsten Kurs der letzten 20 Balken
LowPoint = LOWEST[20](LOW)
REM Berechnet die Kursabweichung con diesem Punkt bis jetzt
Advance = CLOSE- LowPoint
REM Berechnet die Volatilität des Titels (median of True Range)
Norm = SUMMATION[3](TR) – HIGHEST[3](TR) – LOWEST[3](TR)
REM Wir behalten nur die besten
SCREENER [ Filter ] (Advance / Norm AS "Trend Power")


LOng:

REM Filtert Titel auf denen RSI überverkauft
REM Kriterium: RSI < 30 und steigend
Filter = RSI < 30 AND MOMENTUM[1](RSI) > 0
REM Berechnet die Stärke des bearish Trends
REM Findet den höchsten Kurs der letzten 20 Balken
HighPoint = HIGHEST[20](HIGH)
REM Berechnet die Kursabweichung con diesem Punkt bis jetzt
Decline = HighPoint – CLOSE
REM Berechnet die Volatilität des Titels (median of True Range)
Norm = SUMMATION[3](TR) – HIGHEST[3](TR) – LOWEST[3](TR)
REM Wir behalten nur die besten
SCREENER [ Filter ] (Decline / Norm AS "Trend Power")

Long ohne Kommentar:

Filter = RSI <30 AND MOMENTUM[1](RSI) >0
HighPoint = HIGHEST[20](HIGH)
Decline = HighPoint - (close)
Norm = SUMMATION[3](TR) - HIGHEST[3](TR) - LOWEST[3](TR)
SCREENER [Filter] (Decline / Norm AS "Trendpower")

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SHOGUN:
TIMEFRAME(daily)
Filter1 = (VOLUME * CLOSE + VOLUME[1] * CLOSE[1] + VOLUME[2] * CLOSE[2] + VOLUME[3] * CLOSE[3] + VOLUME[4] * CLOSE[4])
if close>=20 then
  stp=0.2
  wknm=52
else
  stp=0.3
  wknm=104
endif
if filter1> 500000 then
  if highest[20](high)[1] < close then
    timeframe(weekly)
    Filter3=(highest[wknm](high)[1]- close)/highest[wknm](high)[1]
    timeframe(daily)
    if Filter3>=stp then
      filter2=close
      SCREENER [ Filter2 ] (AverageTrueRange[52](close) AS "ATR")
    endif
  endif
  if lowest[20](low)[1] > close then
    timeframe(weekly)
    Filter3=(close-lowest[wknm](low)[1])/lowest[wknm](low)[1]
    timeframe(daily)
    if Filter3>=stp then
      filter2=close
      SCREENER [ Filter2 ] (AverageTrueRange[52](close) AS "ATR")
    endif
  endif
endif
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