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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KUV

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meinrad

Meine Ergebnisse sind etwas anders

 

für das 2.Juni 2014er 7 Aktien H-Dax Depot ergab sich:

 

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für das 2. Juni 2014 20 Aktien H und S-Dax Depot ergab sich:

 

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Für meine Auswahl 2015 lege ich für den H-Dax folgendes zugrunde

 

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Da ich mehr als 7 Aktien verwenden will und beim KUV nicht sklavisch zwischen 0,98 uns 1,02 unterscheiden will, ist due Auswahl etwas größer.

Was meine Wahl aus dem S-Dax angeht hab ich etwas Probleme, da ich bei meiner Abfrage zur Performance für 52 Wochen nur für ungefähr die Hälfte der Papiere eine Angabe bei der CC Abfrage bekomme. Hab ich einen Fehler gemacht ? Wie komm ich am unaufwändigsten an die Daten für den ganzen S-Dax ?

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RichyRich

 

 

Für meine Auswahl 2015 lege ich für den H-Dax folgendes zugrunde

 

post-25396-0-37887700-1433145893_thumb.png

 

Du musst da doch noch die rausstreichen, die ihren Jahresüberschuss nicht steigern konnten... Das Thema hatten wir beide doch letztes Jahr mit VW, oder?

 

Was meine Wahl aus dem S-Dax angeht hab ich etwas Probleme, da ich bei meiner Abfrage zur Performance für 52 Wochen nur für ungefähr die Hälfte der Papiere eine Angabe bei der CC Abfrage bekomme. Hab ich einen Fehler gemacht ? Wie komm ich am unaufwändigsten an die Daten für den ganzen S-Dax ?

Scheint als hätte CC hier ein Problem, die negativen Werte, also unter 0, mit rauszufiltern. Du kannst Dir hilfsweise im Ergebnis den Reiter "Performance/Risiko" anzeigen lassen, und dort nach der Performance für 1 Jahr sortieren. Dann werden auch die negativen Renditen angezeigt. Aber brauchst Du die eigentlich? Warum? ^_^ Ist ja kein Teil der Strategie... ;)

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meinrad

Scheint als hätte CC hier ein Problem, die negativen Werte, also unter 0, mit rauszufiltern. Du kannst Dir hilfsweise im Ergebnis den Reiter "Performance/Risiko" anzeigen lassen,

und dort nach der Performance für 1 Jahr sortieren. Dann werden auch die negativen Renditen angezeigt. Aber brauchst Du die eigentlich? Warum? ^_^ Ist ja kein Teil der Strategie... ;)

 

Danke für den Hinweis, auf diese Weise bekomm ich aber auch nicht für alle Sdax Firmen die Werte

Habs mir bei Ariva geholt und von Hand in meine Tabelle gepackt.

 

Wie gesagt brauch ich die, weil ich neben dem H-Dax auch den S-Dax zur Auswahl nehme.

Wenn man mehr als 7 Werte nimmt, was sich bei anhaltendem Erfolg der Strategie aufdrängt, macht das Sinn.

Ich hab daher neben dem 7 er H-Dax Depot auch ein 20er H+S-Dax Depot.

 

Da ich in meinen Entscheidungen zwischen dem was ich bei O´Shaughnessy verstanden habe und dem was in diesem tollen Forum

dankenswerterweise entwickelt wurde - was die ganze Sache ja erst so richtig handhabbar macht, hin und hergerissen bin

erlaube ich mir diese Ergänzung ohne Aktiencrash wirklich untreu zu werden. :lol:

 

Du musst da doch noch die rausstreichen, die ihren Jahresüberschuss nicht steigern konnten... Das Thema hatten wir beide doch letztes Jahr mit VW, oder?

 

 

Das will ich eben aus dem gleichen Grund nicht tun. Du hast ja richtigerweise die Frage gestellt, ob unsere diesjährigen Auswahl nicht etwas maschinenbaulastig ist.

Auch kein originärer Gedanke der Strategie.

 

Genauso kann man natürlich fragen, ob ein Wert mit KUV 0,98 sicher dazu gehört und einer mit 1,01 sicher nicht.

O´Shaughnessys Kriterium war, wenn ich es recht verstanden habe, konstantes Gewinnwachstum über 5 Jahre

das können wir in der vereinfachten Form nicht machen aber wenn ich mir folgenden Tabellenausschnitt anschaue (der nur h-Dax Werte enthält)

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dann frag ich mich schon, ob Merck wirklich mit Arubis verglichen ein schlechteres Investment ist.

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Champi86

Hallo zusammen,

 

ich verfolge diese Strategie schon etwas länger aufmerksam.

Nun habe ich noch eine Frage dazu:

Auf onvista.de gibt es zu der Relativen Stärke ja mehrere verschiedene Kennzahlen, die Relative Stärke nach Levy, bezogen auf 5 Tage, 20, 30 und 250 Tage. Welche davon nehmt ihr denn bei eurer Auswahl der 7 Wertpapiertitel?

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meinrad

die Auswahl wurde über eine Abfrage bei cortal consors erstellt.

Dort gibt es eine Auswahlmöglichkeit für die Performance

Ich hab die für 52 Wochen verwendet.

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meinrad

Du musst da doch noch die rausstreichen, die ihren Jahresüberschuss nicht steigern konnten... Das Thema hatten wir beide doch letztes Jahr mit VW, oder?

 

Lieber Richy Rich,

 

Mit Deinen Zweifeln an VW hast du seherische Qualitäten bewiesen. :thumbsup:

 

:D

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Layer Cake

Der Mai ist ja bald rum. Hab daher spaßeshalber die Filter mal wieder durch den HDAX gejagt. Das war gar nicht so einfach. Irgendwie spinnt die Seite mit einigen Browsern ganz schön und auch so muss man öfter neu laden, um was zu sehen. Ich denke mal, bis Anfang Juni kommt da noch einiges hinzu, aber momentan wäre die Auswahl folgende:

 

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Layer Cake

Und wie sich heute zeigt, wäre KUKA ein wahrer Glücksgriff gewesen :)

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cbx
· bearbeitet von cbx

Und wie sich heute zeigt, wäre KUKA ein wahrer Glücksgriff gewesen :)

 

KUKA hat damit wohl am besten abgeschnitten und den Verlust kompensiert den Duerr veranstaltet hat.

 

Auch zwei Wochen später scheint es bei den von dir ausgefilterten sechs Werten zu bleiben.

Beim siebten Wert muss man dann wohl wieder die KUV Regel etwas ausweiten, dann wäre z.B. Adidas dabei.

 

Was mir aufgefallen ist, ist das die Werte (KUV) bei CC und Finanztreff recht unterschiedlich sind.

CC ermittelt das KUV des Vorjahres. Finanztreff das aktuelle KUV.

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Layer Cake

Hallo cbx,

 

Ich denke mal, wir werden noch paar mehr Treffer bekommen. Die letzten Jahre war es ja auch so, dass Anfang Juni nochmal einiges mehr in der Liste auftauchte, da dann weitere Daten verfügbar waren. Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt, das Depot auch real zu verwirklichen. Allerdings spricht mein Bauchgefühl dieses Jahr eher dagegen. Aber es läuft ja nicht weg. Die Anfangsperformance war, bedingt durch den Einstieg im Juni, meist eh relativ bescheiden. Als Musterdepot werd ich es aber sicher mal anlegen.

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cbx

Hallo Layer Cake,

 

ich glaub die Daten müssten mittlerweile alle vorhanden sein.

Bei CC komme ich auf 110 Werte. Allerdings nur die sechs mit KUV <1 etc.

..

Hier mal als Update das vorläufige amtliche Endergebnis der letzten Runde:

 

GFT TECHN. +9,3

KUKA AG +45,7

DUERR AG -24,2

KRONES AG +5,7

AURUBIS AG -16,4

NORDEX SE +20

DMG MORI +29

 

Gesamt: +9,8 %

DAX: -10 %

HDAX: -8,5 %

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Parkur

Schön, dass weiter berichtet wird.

Habe zwar letztes Jahr zwecks Selbstständigkeit das Depot aufgelöst, werde aber sobald wieder etwas zur Seite gelegt werden kann wieder mitmischen.

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Layer Cake

So, es geht wieder los! Heute reingeschaut, und oh Wunder, es sind genau 7 Werte, die alle Kriterien (siehe Beitrag #1) erfüllen! Somit braucht es keiner Erweiterung der Kriterien. Da jedoch in der Vergangenheit auch leicht abgewandelte Versionen der Drei-Filter-Strategie bei einigen Anklang fanden, liste ich mal noch mögliche zusätzliche Verteter hier auf. Für das diesjährige Musterdepot nehme ich allerdings die 7 Werte, die alle Ursprungs-Kriterien erfüllen. Es sind auf jeden Fall sehr interessante Werte. Meine Favoriten sind Rheinmetall und Kion. Mit Bilfinger haben wir eine waschechte Turn-Around Wette dabei. Und Hochtief ist quasi ein Überraschungsei mit Potenzial zur Dose der Pandora. Es wird also spannend.

 

Hier die Liste der Werte, die alle Kriterien erfüllen:

 

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Hier das Musterdepot, vor 5 Minuten frisch zusammengestellt.Alle Kurse sind Xetra und Kaufgebühr 8€ pro Wert)

 

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Für alle, die mit dem ein oder anderen Wert vielleicht ein ungutes Bauchgefühl haben, ist hier eine erweiterte Auswahl an Werten. Ich habe dafür das KUV bis auf 1,10 raufgeschraubt. Quasi alle Werte oberhalb der blauen Linie (die nicht durchgestrichen sind) kämen als alternative in Frage (oder bei größeren Drei-Filter-Depots als zusätzliche Werte. Einige davon gefallen mir echt gut. Wir bleiben hier bei den originalen 7 Werten, aber ich überlasse es jedem selbst, sich einmal die "Auswechselspieler" anzuschauen :)

 

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P.S. Leider sind meine Screenshots meist etwas unscharf. Wenn ihr die Bilder anklickt, gehts aber ;) Viel Spaß!

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Stoiker

Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich erst jetzt auf diesen wirklich interessanten Thread gestoßen bin. Vielen Dank für die Zusammenstellung :thumbsup:

 

Ich lese mich gerade mal etwas ein, aber schon mal eine Frage zur diesjährigen Liste. Ein Kriterium ist der doch Gewinnanstieg - bei Bilfinger sehe ich beim Jahresüberschuß einen deutlichen Rückgang. Würde dieser Wert, dann nicht eher rausfallen?

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Layer Cake

Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich erst jetzt auf diesen wirklich interessanten Thread gestoßen bin. Vielen Dank für die Zusammenstellung :thumbsup:

 

Ich lese mich gerade mal etwas ein, aber schon mal eine Frage zur diesjährigen Liste. Ein Kriterium ist der doch Gewinnanstieg - bei Bilfinger sehe ich beim Jahresüberschuß einen deutlichen Rückgang. Würde dieser Wert, dann nicht eher rausfallen?

 

Hey Stoiker,

 

Willkommen im Thread :)

Bilfinger hatte letztes Jahr einen negativen Jahresüberschuss und dieses Jahr erstmals wieder einen positiven. Daher erfüllen sie das Kriterium eines höheren Jahresüberschusses.

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meinrad
· bearbeitet von meinrad

Vielleicht noch ein Wort zum vergangenen Jahr. Ich hatte eine etwas andere Zusammensetzung als cbx und komme auf etwas niedrigere Ergebnisse. Bei mir lagen sowohl das 7 Aktien H-Dax Depot als auch das 20 Aktien H+S-DaxDepot bei etwas mehr als 4 %. Ohne die Kuka Geschichte zum Ende des Anlagezeitraumes hätte es auch die nicht gegeben.

Mehrfach im vergangenen Anlagezeitraum wären die Papiere billiger zu bekommen gewesen. Ich hab mal den Depot – M-Dax Vergleich angehängt.

 

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Einen guten Erfolg hatte ich mit einem anderen Depot, das ich auf einer Auswahl europäischer Aktien aufgebaut hatte. Allerdings erst im September. Dieser ist aber ganz wesentlich von Hypoport und Washtec beeinflusstgewesen, die ich vorher nicht beachtet hatte.

 

Für das neue Depot für 2016 komm ich auf etwas andere Werte als James das vorgeschlagen hat. Zum einen ist für meinen Geschmack, ähnlich wie das letztes Jahr für die Maschinenbauer oder die EDVler gesagt wurde etwas viel Beton in der Auswahl, sodass ich die Budgets für Hochtief und Bilfinger halbieren würde. Das Gleiche gilt für Cancom und Bechtle. (kurioserweisekönnt ich mit Kion und Jungheinrich grad weitermachen). Wobei Bilfinger mit unter 3 % Performance eigentlich gar nicht zu meinen Wunschkandidaten zählt. Ich hab Rheinmetall rausgeschmissen weil ich die Rüstungsbude nicht im Depot haben will. Dann hab ich je nach Orientierung auf KUV, Performance oderBranchenstreuung folgendes zur Auswahl.

 

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Für mein 20 Aktien Depot aus H und S-DAx hab ich dazu nochdie folgenden Aktien

 

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Nachdem es in diesem Jahr schwieriger als sonst war Aktien zu finden die unseren Auswahlkriterien genügen, hab ich die Abfrage mal noch auf europäische Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 200 Mio ausgedehnt. Das gibt dann eine umfangreichere Auswahl von Aktien (33) die im vergangenen Jahr eine Performance über 20 % hatten.

Da ich dabei von einigen noch nie was gehört habe schau ich mir erst mal an was die so machen und ob die vernünftig handelbar sind.

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Layer Cake

So, wir haben Mitte September. Zeit für eine Wasserstandsmeldung. Vorab sei gesagt, das Depot liegt performancemäßig derzeit hinter DAX und MDAX, konnte jedoch im September den Rückstand wieder verkleinern. Bester Renditetreiber ist KION. Renditekiller im Moment sind Bilfinger und Cancom. Allerdings war bei Bilfinger zu Beginn schon klar, dass es eine Turnaround-Wette ist.

 

Hier sind die Daten! Viel Spaß!

(P.S.: für scharfe Bilder auf die Screenshots klicken)

 

Derzeitige Depotzusammensetzung:

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Einzelwerte:

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Performancevergleich Drei Filter mit DAX und MDAX:

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Heatmap seit Start im Juni:

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Grüße, der Kuchen!

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RichyRich

Hab grad mal die Werte 2016 in ein Musterdepot gepackt: 0,80 % Gesamtrendite bis jetzt etwa... eindeutig vom DAX erschlagen, würde ich sagen laugh.gif

 

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RichyRich
· bearbeitet von RichyRich

Hochtief läuft gut. Rheinmetall und KION haben sich erholt, Bilfinger auch etwas und der Rest dümpelt im Keller rum.

 

 

 

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Layer Cake

Hier mal ein weiterer Zwischenstand jetzt wo wir fast wieder bei einer neuen Auswahl wären. Das Depot liegt mittlerweile mit 18% im Plus. Die 3 Renditetreiber sind Hochtief, Rheinmetall und Kion. Erfreulich ist auch, dass alle Werte im Plus sind. Allerdings sind wir auch gerade bei einem neuen DAX-Höchststand.

 

3-filter.jpg

 

 

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Layer Cake
· bearbeitet von Layer Cake

Hier mal ein weiterer Zwischenstand jetzt wo wir fast wieder bei einer neuen Auswahl wären. Das Depot liegt mittlerweile mit 18% im Plus. Die 3 Renditetreiber sind Hochtief, Rheinmetall und Kion. Erfreulich ist auch, dass alle Werte im Plus sind. Allerdings sind wir auch gerade bei einem neuen DAX-Höchststand.

 

3-filter.jpg

 

Hier noch der Vergleich des Depots mit DAX und MDAX. Fazit: Das Depot liegt ziemlich gleichauf mit dem MDAX, der DAX hingegen lief bisher sogar besser, was nicht alltäglich ist. Allerdings ist anzumerken, dass ich keine Dividenden eingepflegt habe.

 

Depot.jpg

 

 

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RichyRich

 

Hallo Leute,

 

seit langer Zeit mal wieder ein Beitrag von mir im WPF...

Scheint ganz gut gelaufen zu sein für 2016/2017. Man kann zumindest nicht meckern. Die Dividende käme ja noch on Top.

Das ist der Stand zum 02.06.17. Bis 31.05.17 hat der Dax 23,46 % und der MDax 22,07 % eingefahren. Wie geschrieben kommen beim KUV noch die Divis drauf:

 

Unbenannt.PNG

 

Man sieht aber auch, dass man nicht drum rum kommt, alle 7 Werte zu kaufen. Ansonsten kauft man die Katze im Sack. Ich mein, dass tut man sowieso, denn wer in einen Trendfolge-System investiert...

 

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burgl

Es schaut sehr gut aus!:thumbsup:

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matze87

Leider habe ich die Auswahl zum 01.06. verpasst. Stattdessen habe ich die Auswahl per 05.09. treffen können.

Die Wertentwicklung der ersten fast 4 Monate kann sich im Vergleich zum DAX durchaus sehen lassen.

KUV-JÜ-RS.JPG

KUV-JÜ-RS 30.12.17.JPG

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Aktiencrash

Wie ich sehe lebt diese Strategie hier fort....... :thumbsup:

 

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