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Ramstein

Morningstar über Dividenden-ETFs

 

Dividendenrendite schlägt Anleihenrendite

 

Die globale Wirtschaft erholt sich und auch die Peripherieländer der Eurozone liefern wieder positive Wirtschaftsdaten. Dennoch liegen die Dividendenrenditen in vielen Ländern über den Renditen der Unternehmensanleihen. Unser wöchentlicher Bericht über Indizes, ETFs - und ihre Kosten.

 

Laut einer Studie von Allianz Global Investors liegen die durchschnittlichen Dividendenrenditen in vielen Ländern höher als 10-jährige Staatsanleihen. Vor allem europäische Unternehmen scheinen großzügiger zu sein als US-Unternehmen. Außerdem lag die Dividendenrendite europäischer Unternehmen in den letzten zwei Jahren über der der eigenen Unternehmensanleihen.

 

Stellt sich für Investoren nun die Frage, ob das Geld weiterhin in sichere Staatsanleihen angelegt werden sollte oder lieber in Aktien. Staatsanleihen und auch die Anleihen bonitätsstarker unternehmen bringen extrem geringe Rendite – und das wird sich in absehbarer Zukunft auch nicht ändern – und Aktien sind sehr risikoreich. Warum also nicht etwas in der Mitte auswählen, nämlich Dividenden-Aktien?!

 

Jedoch weisen Dividenden-Indizes auch eine Reihe von Nachteilen auf und manch einer argumentiert, dass bei diesen Strategien ein aktiver Manager die bessere Alternative ist. Wer mehr zum Thema aktive Dividenden-Strategien versus Dividenden-ETFs erfahren möchte, wird hier und hier fündig.

Lesen bildet.

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Ramstein

Ich schreibe es mal hier rein, weil dieser ETF ein Kandidat für die Rohstoff-Diversifizierer in Kommer-Depots ist.

 

Analyse/db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF

 

The db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF provides investors with broad-basket commodity exposure across the Energy, Precious Metals, Industrial Metals and Agriculture sectors.

 

Historically, broad basket commodity exposure has been utilised for its diversification and inflation-hedging benefits within a wider portfolio. Low or negative correlations with equity and bond markets have seen investors improve their risk adjusted returns by adding commodity exposure to a portfolio comprising traditional asset classes.

 

Beginning in 2005, commodities’ correlations with traditional assets began to rise, for example Brent North Sea crude oil’s correlation with the S&P 500 ballooned from 0.54 in 2006 to 0.88 in 2008. Some analysts believe that this has resulted from fundamental changes to the financial markets over recent years, pointing to the ‘financialisation’ of formerly inaccessible market sectors through products such as REITs and ETFs, which has dramatically expanded the investor base and increased trading activity. The funds invested in global commodity indexes through ETFs alone increased from $2.45 billion to $348 billion over the period from 2005 to 2012. Others, such as Buyuksahin, Haigh and Robe (2008), argue that recent levels of correlation between commodity and traditional assets are not historically unprecedented.

 

It remains to be seen whether correlations will drop back towards their long term averages, or whether we have entered a ‘new economic normal’ under which old relationships no longer hold. However, it is clear that the diversification benefits previously assigned to commodities evaporated in the market turmoil of 2008, when investors needed them the most.

 

Conventional investment wisdom dictates that commodities provide a protection against unexpected rises in inflation. This claimed benefit of commodity exposure has been substantiated academically in the United States, but investors must be wary when exporting these conclusions across international borders.

 

A study conducted by Keith Black et al (2012) finds that energy commodities maintained a strong positive correlation with unexpected inflation in Europe from 1983 to 2007, with all other individual commodity sectors exhibiting a negative correlation. The findings suggest that the larger an indexes exposure to energy, the higher its value as a hedge for unexpected inflation. It must also be noted that correlations in Europe are calculated in relation to average inflation across countries, so levels of country-specific protection may vary.

 

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Sapine

JPMorgan hat den MSCI EM mal nach Ländern und Sektoren aufgedröselt.

 

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Würde besser in einen Faden zum MSCI EM passen - habe aber leider nichts gefunden :(

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kleinerfisch
· bearbeitet von kleinerfisch

Sorry, war Unsinn. Vanity hat recht!

 

db x-trackers listete neue Renten- und Aktien-ETFs

 

Deutsche Asset & Wealth Management hat sein Angebot an Renten-ETFs weiter ausgebaut. Mit diesen können sich Anleger gegen mögliche Kursverluste weitgehend abgesichern, falls das Zinsniveau steigen sollte.

 

Mir scheint, der Text der DAWM ist mindestens irreführend. Aus dem folgenden Zitat geht m.E. hervor, dass es sich keineswegs um eine Absicherung gegen ein erhöhtes Zinsniveau per se handelt, sodern vielmehr um eine Absicherung gegen ein erhöhtes Zinsniveau in den Euro-Krisenländern.

Gegenwärtig ist der Fonds zu 54% in italienischen, 27% in spanischen und 15% in belgischen Anleihen investiert (Rest Irland und <1% Slowakei).

Wenn es da irgendwo kracht, ist man gehedged; wenn einfach nur die Zinsen steigen, also auch in Deutschland, dagegen offenbar nicht!

Für die drei Corporate Bond ETFs gilt dasselbe.

 

 

Der iBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX ETF hat das Anlageziel, die Wertentwicklung des Index mit Zinsabsicherung (der Index) abzubilden, der ein Exposure in Bezug auf den Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der Referenzindex) unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Veränderungen der Marktzinssätze, gemessen am Ertrag (der Rendite) von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) der deutschen Regierung, zu reduzieren. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Anleihen ab, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden und die auf Euro lauten.

 

Quelle: DAWM Produktinfo

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vanity
· bearbeitet von vanity
Hinweis aud easyfolio-Thread

Ich meine, es ist tatsächlich so, wie es in der Produktinfo (nahezu unverständlich) formuliert ist. Sinngemäß

 

Schmuddelkinder long + Bund short,

 

hedgt das allg. Zinsänderungsrisiko, welches beide betrifft, weg und was übrigbleibt, ist der Bontitätsspread. Man kassiert also die Risikoprämie und trägt zusätzlich das Risiko der Spreadausweitung (und hat die Chance der Spreadeinengung).

 

Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich diese Weisheit her habe, aus den dbx-Angaben geht es nicht hervor. Ich meine, es irgendwo früher gelesen zu haben. Jedenfalls ist es mit dem früheren Purismus der ETF-Industrie nicht mehr allzuweit her.

 

Hinweis: Die nachfolgenden Beiträge zum brandneuen easyfolio Dach-ETF-ETF befinden sich jetzt hier: https://www.wertpapier-forum.de/topic/43552-easyfolio/?do=findComment&comment=882498

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Ramstein

Die FAZ offenbar ihre "Qualität" wieder einmal mit einem unqualifizierten Beitrag:

 

ETFs gefährden Finanzmarktstabilität

 

Eine Analyse der Bank of England kommt zu dem Schluss, dass große Vermögensverwalter Instabilität in die Finanzmärkte bringen. Sie verstärken Trends, vor allem durch börsennotierte Indexfonds (ETF).

 

Der zunehmende Beitrag der Vermögensverwalter zu den Kursausschlägen erklärt sich aus der wachsenden Bedeutung börsennotierter Indexfonds (ETF), die im Grunde nichts anderes tun, als an den Kapitalmärkten vorhandenen Trends zu folgen und sie damit zu verstärken.

 

Das führt dazu, dass ein Fonds, der den Index nachverfolgt, in einer Hausse überdurchschnittlich viele Aktien kaufen muss, deren Kurse gerade besonders stark steigen.

Die Erkenntnis, dass der Fonds Aktien nur dann kaufen muss, wenn Anleger neue ETF-Anteile kaufen, scheint dem Verfasser nicht aufgefallen zu sein.

 

Es wäre sicher interessant zu sehen, was in der Originalstudie steht. Kennt jemand einen Link? (Die 3-Minuten-Suche hat nichts ergeben)

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otto03
· bearbeitet von otto03

Die FAZ offenbar ihre "Qualität" wieder einmal mit einem unqualifizierten Beitrag:

 

ETFs gefährden Finanzmarktstabilität

 

Eine Analyse der Bank of England kommt zu dem Schluss, dass große Vermögensverwalter Instabilität in die Finanzmärkte bringen. Sie verstärken Trends, vor allem durch börsennotierte Indexfonds (ETF).

 

Der zunehmende Beitrag der Vermögensverwalter zu den Kursausschlägen erklärt sich aus der wachsenden Bedeutung börsennotierter Indexfonds (ETF), die im Grunde nichts anderes tun, als an den Kapitalmärkten vorhandenen Trends zu folgen und sie damit zu verstärken.

 

Das führt dazu, dass ein Fonds, der den Index nachverfolgt, in einer Hausse überdurchschnittlich viele Aktien kaufen muss, deren Kurse gerade besonders stark steigen.

Die Erkenntnis, dass der Fonds Aktien nur dann kaufen muss, wenn Anleger neue ETF-Anteile kaufen, scheint dem Verfasser nicht aufgefallen zu sein.

 

Es wäre sicher interessant zu sehen, was in der Originalstudie steht. Kennt jemand einen Link? (Die 3-Minuten-Suche hat nichts ergeben)

 

Sollte aus dem letzten "financial stability report" stammen

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/2013/fsrfull1311.pdf

Seite 21/22

 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/fsr/2013/fsr34.aspx

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lorddoc

Es wäre sicher interessant zu sehen, was in der Originalstudie steht. Kennt jemand einen Link? (Die 3-Minuten-Suche hat nichts ergeben)

 

5 Minuten Suche ergibt diesen Link: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2014/speech723.pdf

 

Kurzes Überfliegen der relevanten Stellen der Rede ergibt, dass die im FAZ-Artikel genannten Beispiele in der Form nicht so gesagt wurden, insbesondere der Schwachsinn mit dem Nachkaufen von Unternehmen mit hohem Marketcap steht da so nicht. Außerdem wird erwähnt, dass ganze eher eine theoretische Gefahr sei und es wenig historische Beispiele gibt.

 

Insgesamt einen "Hoch" auf den "Qualitätsjournalismus" von der FAZ....

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Ramstein

@otto, @lorddoc: Danke; die hatte ich auch gefunden. Aber dort nicht annähernd die FAZ-Aussage.

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Nord

Gut, jeder hat halt andere Stärken. Die von Journalisten ist Schreiben, nicht unbedingt Verstehen. Muss ich mit regelmäßiger Bestürzung auch beim Lesen von Artikeln aus der SPON-Rubrik "Wissenschaft" feststellen.

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Ramstein
· bearbeitet von Ramstein
Fund management - Will invest for food

Even great investors think that low-cost tracker funds make sense. In his latest letter to Berkshire Hathaway shareholders, Warren Buffett describes what should happen to his personal portfolio after his death. “My advice to the trustee could not be more simple: put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund.”

 

As investors wake up to the maths, active fund management is starting to face the kind of pressure seen in other industries, like newspapers, record labels and taxi companies, which are losing their role as gatekeepers. A report by the accountants at PwC forecasts that low-cost funds will double their share of the global fund-management industry by 2020 from 11% to 22% (see chart 1).

 

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The surprise is that commoditisation of the fund-management industry has not happened sooner. After all, the first low-cost tracking fund, designed to mimic the performance of the S&P 500 index, was created more than 40 years ago. The slow transition is partly a result of how most funds are bought and sold: the commissions for brokers that made it attractive to push managed funds, and the fact that many people buy their investment products through banks. These have little incentive to drive down costs. Indeed, part of the appeal of multi-purpose banking is the ability to sell higher-margin products to customers with deposit accounts.

 

Investors may also believe, despite legally required caveats, that past fund performance is a guide to the future riches. They want the best fund, not an average one (which an index tracker is likely to be). This gives active managers a great marketing advantage: hope. Inertia is a factor too. Investors who have placed their money with a big active manager often do not bother to move it. They may not even know whether their holding is outperforming or underperforming.

Schön auf den Punkt gebracht. Auch der Rest ist lesenswert; Daten, Fakten und Prognosen über den Anlagemarkt.

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Sapine

Fragen bzw. kritische Anmerkungen

 

1) Was wird den Banken und Investmentgesellschaften einfallen, wenn sie merken, dass ihnen ihre Einnahmen sprich Gebühren abhanden kommen?

 

2) Wie werden die Märkte sich entwickeln, wenn irgendwann 50 % der Anlagen oder mehr in passive Investments gehen?

 

Beides könnte erhebliche Auswirkungen haben auf passives investieren.

 

 

Index-hugging makes business sense in the short term: it is serious underperformance that is most likely to get a fund manager sacked. As a result, the share of mutual funds that have portfolios which diverge widely from the index has been falling, down from 50-70% of the market in the 1980s to 20% today. But academic research shows, unsurprisingly, that only managers who do take big bets have a hope of consistently outperforming the index.

Jemand ne Idee, auf welche wissenschaftliche Untersuchung hier angespielt wird? Welche Art von große Wetten werden hier angesprochen?

 

Und hier noch einen zum Schmunzeln

Investors of the world, unite! You have nothing to lose but your fund managers’ fees.

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk
Wie werden die Märkte sich entwickeln, wenn irgendwann 50 % der Anlagen oder mehr in passive Investments gehen?

Vielleicht wieder weniger Liquidität durch weniger Handel - andererseits: HFT & Co (mehr Liquidität). Mehr Konkurrenz der aktiven Anleger untereinander, da irgendwann nur noch die Besten, oder jedenfalls die mit dem größten Durchhaltevermögen, übrigbleiben. Sollten sich dann doch vermehrt Arbitragemöglichkeiten auftun, wird schon irgendwer gierig genug sein, wieder aktiv(er) zu werden. laugh.gif

 

Allerdings, was heißt hier "wenn irgendwann 50%..."?

 

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Quelle: Too Much Indexing Is Not A Bad Thing

 

Welche Art von große Wetten werden hier angesprochen?

Active Share, starke Konzentration und sowas, denke ich.

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ZappBrannigan
· bearbeitet von ZappBrannigan

1) Was wird den Banken und Investmentgesellschaften einfallen, wenn sie merken, dass ihnen ihre Einnahmen sprich Gebühren abhanden kommen?

 

2) Wie werden die Märkte sich entwickeln, wenn irgendwann 50 % der Anlagen oder mehr in passive Investments gehen?

Den Vorwurf, dass passive Anleger "piggybacking" betreiben, also auf Kosten aktiver Anleger eine höhere Rendite nach Kosten herausschlagen (den ich hier implizit herauslese), hört man öfter.

 

Stellen wir uns doch mal vor, es gäbe (fast) nur noch passive Anleger. Dies würde bedeuten, dass sich sehr schnell Ineffizienzen in dem Märkten herausbilden würden, da diese Entwicklungen ja nicht mehr durch aktives Handeln korrigiert würden. Wenn ein Anleger in dieser Situation wieder zum aktiven Handeln umschwenkt, kann er also eine massive Überrendite gegenüber den restlichen Anlegern erreichen - er ist schließlich der einzige der die Ineffizienzen ausnutzt (und beispielsweise völlig unterbewertete Dividendenbringer kauft).

 

Damit sollte eigentlich klar werden, dass es in jeder Situation ausreichend aktive Anleger geben wird. In einem effizienten Markt sollte gerade soviel aktiv gehandelt werden, dass sich das aktive Handeln gegenüber dem passiven Handeln nach Abzug der Kosten (für Großanleger!) marginal lohnt.

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Sapine

@lurklurk

Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Wieso wird in dem Artikel von 11 % passiv gemanagten Assets gesprochen und bei Morningstar sind die Zahlen deutlich höher? Erklär doch mal den Unterschied zu "Percentage of US Equity Category Net Assets invested in passively managed open end Funds und ETFs"

 

Den Vorwurf, dass passive Anleger "piggybacking" betreiben, also auf Kosten aktiver Anleger eine höhere Rendite nach Kosten herausschlagen (den ich hier implizit herauslese), hört man öfter.

Nein das war von mir keineswegs als Vorwurf gedacht sondern als ernst gemeinte Frage, was und wie sich die Märkte dadurch ändern werden.

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Wieso wird in dem Artikel von 11 % passiv gemanagten Assets gesprochen und bei Morningstar sind die Zahlen deutlich höher? Erklär doch mal den Unterschied zu "Percentage of US Equity Category Net Assets invested in passively managed open end Funds und ETFs"

Weiß nicht. Im Economist werden "global assets under management" betrachtet, also nicht nur ein einzelnes Segment wie US-Aktien. Es steht leider nicht bei, ob S&P und Morningstar nur US-basierte Fonds berücksichtigen, oder auch ausländische Fonds von DWS & Co mitzählen, die in US-Aktien anlegen. Zumindest M* betreibt weltweit Landesseiten und hätte die Daten dafür. Vielleicht betrachten Morningstar/S&P auch nur Publikumsfonds? Wobei die hell- und dunkelblauen Abschnitte beim Economist ein ähnliches Verhältnis haben (Retail vs. Institutional).

 

#edit: Zumindest bei S&P (2. Grafik) sind nur US-basierte Fonds drin, da die Daten aus der S&P US-Scorecard (SPIVA) stammen

 

#edit2: Zu Grafik 1 (Anteil Fonds Indexing):

 

A Tectonic Shift in the Fund and ETF World

To illustrate investors' growing use of index funds, consider that on Nov. 1, 2003, 12% of all U.S. open-end mutual fund and ETF assets (not including fund-of-fund or money-market assets) were invested in passively managed products. Today [Jan. 2014] that percentage stands at 27% and rising.

 

But this increased use of index funds and index ETFs has not been uniform across asset classes. Although investors are increasingly turning to passive management for both equity and fixed-income exposure, the trend is more profound on the equity side. In late 2003 U.S. equity fund and ETF investors held about 17% of assets in indexed products, but today that figure has more than doubled to 35% (figures do not include sector funds or funds of funds). The trend is even more pronounced in international equity, where the percentage of assets in indexed products jumped from 8% to 31% over the same time frame.

 

Use of passive management in the fixed-income arena also has grown impressively--expanding from 6% to 19% among taxable-bond funds and ETFs over the past decade--though it hasn't reached the level of equities. The fact that passively managed products are used to a greater degree for equity exposure than for fixed-income exposure might surprise some readers given that keeping costs low can be particularly important in fixed-income investing, where fees often take a larger relative bite out of returns than they do with stocks. It could be that recent uncertainty in the bond market, along with questions about the construction of some bond indexes (as discussed by Vanguard founder Jack Bogle in this video), has led to a reluctance on the part of fixed-income investors to use passive strategies and a continued preference for active management.

(aus dem Link unter der Tabelle: http://finance.yahoo...-120000260.html)

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Dandy

Denke mal, das ist hier der richtige Thread für: Interessanter Artikel im Economist über den Siegeszug von ETF.

 

Auszüge:

 

 

A report by the accountants at PwC forecasts that low-cost funds will double their share of the global fund-management industry by 2020 from 11% to 22% (see chart 1).

 

...

 

Around $2.45 trillion is now invested in ETFs, up from just $425 billion in 2005, according to ETFGI, a consultancy (see chart 2). That makes this sector almost as big as the hedge-fund industry.

 

...

 

In Britain the introduction of the retail distribution review (RDR) in 2013 abolished commissions and required advisers to explain the true cost of advice to clients. Slowly but steadily this will expand the market for low-cost funds. Other countries are following suit; versions of the RDR have been created in India and Australia, and are being set up in Switzerland, Germany, Italy and South Africa. The PwC report reckons that by 2020 nearly all developed markets will have introduced rules that align the interests of the salesman (or broker) with those of the customer.

 

...

 

Governments are also pushing pension providers to opt for low-cost funds. In Britain pension charges will be capped at 0.75% a year from April 2015. As part of a plan to nudge people into taking out private pensions, known as auto-enrolment, the British government set up a collective scheme called NEST, with annual fees that equate to just 0.5%. Such measures make it likely that more investments will flow into tracker funds.

 

...

 

Life will be harder for traditional active-fund-management companies. Their market share is being eroded by the ETFs at the bottom and by private-equity and hedge funds at the top. Many are accused of being “closet indexers”—building portfolios that closely resemble benchmarks like the S&P 500—while charging active fees.

 

Index-hugging makes business sense in the short term: it is serious underperformance that is most likely to get a fund manager sacked. As a result, the share of mutual funds that have portfolios which diverge widely from the index has been falling, down from 50-70% of the market in the 1980s to 20% today.

 

 

Ich sehe diese Entwicklung zwar durchaus mit Skepsis, aber das wird hier vermutlich zu Genüge diskutiert.

 

Interessant fand ich auch diese Aussage:

 

 

To avoid this problem, smart-beta indices weight companies by their sales, or profits, or even volatility. In a sense, they replicate what active managers try to do, at much lower cost. Although some dismiss this as a fad, around $330 billion is now invested in smart-beta funds. Towers Watson, a consultancy to pension funds, says its clients have doubled their allocation to the sector over the past year.

 

 

Deutet für mich darauf hin, dass man künftig von allzu einfachen Bewertungen von Aktien nach "Value-Kriterien" etc. eher Abstand nehmen sollte. Gut möglich, dass es hier durch solche spezialisierten ETF zu Übertreibungen kommen könnte.

 

 

The index-tracking business is much more concentrated. Almost 70% of the ETF market is controlled by just three companies: BlackRock (through the iShares brand), State Street and Vanguard. Passive investing lends itself to economies of scale. It costs little more to manage $20 billion than to manage $10 billion. Over time, this allows managers to bring down fees. “Vanguard wasn’t charging seven basis points when it started,” says Rob Arnott of Research Affiliates, a smart-beta manager.

 

 

Sollte das hier stimmen, wäre wohl die beste Investition die in die großen ETF Anbieter. Sollte man sich vielleicht mal genauer ansehen (sorry, hat hier im Thread eigentlich nichts verloren).

 

 

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Harry.Browne

Damit steht dann neben dem replizierenden iShares-ETF auf den MDAX nun auch als Alternative ein thesaurierender Swap-ETF zur Verfügung, der für Langfristanleger u.U. steuerlich günstiger sein kann.

...und schließt im Comstage-Regal die Lücke zwischen DAX und SDAX. Zu einem fairen Preis. :)

 

Heimlich still und leise hat sich Deka auch dazu entschlossen, einen ETF auf den MDAX aufzulegen:

 

Deka

Auflagedatum 11.04.2014

DE000A1X2XH9

thesaurierend

TER = 0,30%

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Mato
· bearbeitet von Mato

Heimlich still und leise hat sich Deka auch dazu entschlossen, einen ETF auf den MDAX aufzulegen:

 

Ja super, erst 1, dann 2, dann 3....

Nicht falsch verstehen: Finde es ja völlig in Ordnung, wenn auf einen gut laufenden Index nun die Anzahl der ETFs ausgeweitet wird. Die Kosten für den Anleger sind ja erfreulicherweise auch geringer als bei iShares. Aber innovativ ist das nicht gerade. Da verkauft sich ein ETF gut und schon kommen die Alternativen. Der Kuchen will verteilt werden.

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freesteiler

Ja, nachmachen ist halt leichter als selbst machen. Es gibt noch einige Lücken, die ich gerne gestopft sehen würde - World SC z.B. Aber bis sowas von der Deka kommt...

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Mato

Es gibt noch einige Lücken, die ich gerne gestopft sehen würde - World SC z.B. Aber bis sowas von der Deka kommt...

 

Wünsche ich mir auch in steuereinfacher Form. Kann ich mir aber von Deka auch nicht vorstellen, da fehlt es ja auch noch an einem normalen MSCI World. Will jetzt hier aber auch kein Deka Bashing betreiben, mir gefällt bei denen vor allem das deutsche Domizil und die beiden Unternehmensanleihen-ETFs finde ich auch sehr interessant.

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk

In Amerika kann ein ETF-Anleger ein breites Portfolio quasi kostenlos bekommen. Weil manche Standard-ETFs (DM, REITS) mittlerweile die die Kosten überkompensieren, kostet das Gesamtpaket effektiv nur 0,03% p.a: blink.gif

4bz6sJC.png

Quelle: http://www.etf.com/s...llart=1&start=2

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