chartprofi

MONEYMANAGEMENT

74 posts in this topic

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um das risiko zu minimieren sollte man sich auch mal mit diversifizierung beschäftigen...z.B. mit marowitz portfoliotheorie

 

http://www.stw-boerse.de/

unter portfolio selection

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hier noch ein pdf von börse online zum thema...

 

http://www.boerse-online.de/pdf/komplett_klein_v3_v4.pdf

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http://www.daxsignal.de/stopp.pdf

 

mit link zu ner exeltabelle zur positionsgrößenberechnung

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hey...der threat is bei google deutschland auf platz 5 und im ganzen auf platz 9...krieg ich provision?? :)

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erst wenn ich den thread total, also mit allen Links durchgearbeitet habe :lol:

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hat evtl. mit der großschreibung zu tun...nur mal als tip ;) alle überschriften automatisch groß schreiben lassen

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Posted · Edited by chartprofi

Es is doch nich so schwer

 

Ich mußte mir schon sehr oft von Verwandten und Bekannten anhören was ich doch für ein Pessimist bin, denn vor jedem Trade steht für mich erst einmal das Risiko und im Kopf ist der Betrag den ich max. verlieren kann (SL) schon aus dem Fenster geworfen. Ich rechne eigentlich immer mit dem schlimmsten. So kann ich beruhigt schlafen. Hört sich paradox an, is aber so.

 

Das Risiko ist für mich wichtiger als der Einstieg/Ausstieg. Im Prinzip sollte man sich einfach fragen was mache ich wenn es schief geht?.

 

Niemand weiß beim Kauf was passieren wird, deshalb ist es nur logisch das schlimmste anzunehmen.

 

Was braucht man um sich irgendwie ein Bild seiner Chancen/Risiken machen zu können??

 

1. soll man schauen welche einstiege und ausstiege man nehmen könnte... .

 

2. sollte man schauen wie oft diese Trades mit Gewinn enden würden und wie oft mit verlust

 

3. schauen wie das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust ist...

 

mit dieser Grundausstattung kann man sich in etwa ausrechnen wieviel man bei welchem einsatz gemacht hätte, formeln gibt's genug

 

Wenn ihr euch die Gewinne und Verluste vornehmt, dann seht das nicht in Prozent sondern in Euro

 

50%Verlust und 75%Gewinn hört sich auf den ersten Blick gut an, aber

 

100 - 50% = 50

50 + 75% = 87,50

 

wer sich damit beschäftigt kommt meißt auf unglaubliche Ideen zur Verbesserung seiner Strategie ... oft bemerkt man aber daß die arbeit umsonst war weil es nicht klappt... ich find das besser als wenn man es zu spät erkennt und schon fett kohle verloren hat...

 

so... nu is der threat wieder oben :)

 

wer fragen hat kann gern fragen... aba nix allgemeines...da sind ja schon genug links hier...

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Niemand weiß beim Kauf was passieren wird, deshalb ist es nur logisch das schlimmste anzunehmen[/quote

 

ich denke mal deine aussgae stimmt nicht ganz!a20.gifdenn es gibt genug information,analysen,verschiedene TA-Darstellungen wo man ganz genau rauslesen/gucken kann wie sich die aktie demächst entwikelt!

vor 10 jahren war es noch kompliziert,aber heutzutage,denke ich mal,ist das viel simpler geworden!

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Posted · Edited by S-k-o-r-p-i-o-n

@Dima

 

Wie du schon sagtest, es gibt

genug information,analysen,verschiedene TA-Darstellungen

Und alle unterscheiden sich mehr oder weniger stark von einander.

 

Chartprofi hat schon recht. :thumbsup:

Man muss sich bereits vorher klar machen, wieviel man bereit ist zu verlieren.

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ja kann natürlich sein,jeder hat in dieser hinsicht eigene meinungen,es kann bei mir daran liegen dass ich sehr vorsichtiger investor bin,und deswegen gar nicht mit verlusten rechne!bevor ich mein geld in eine aktie reinstecke informiere ich mich bis auf kleinstes detail,was fundamental und auch TA angeht!

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Posted · Edited by chartprofi

@ dimka

 

du handelst bestimmt aktien. da sieht man den vorteil verschiedener positionsgrößen oft nicht ein...

 

ich mache das in meinen depots auch nicht, weil ich bei FAZ-BS kein stop setzten kann

 

wer mit hebel handelt braucht auf jeden fall ein MM und bei aktien ist es auch von vorteil

 

fakt ist daß man mit einem guten MM die volatilität seiner gewinnkurve stark erhöhen kann und dadurch einen größeren gewinn erwirtschaftet

 

hier hab ich mal ein paar überlegungen angestell zu optionsscheinen:

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=1350

 

allein das nachdenken über dieses thema wird sich über kurz oder lang positiv auf die prformance auswirken

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Wie die Ordergebühr über Erfolg oder Misserfolg des Traders entscheidet

 

sehr gut zu lesen

 

http://www.traders-mag.com/content/probele...e_orderfees.pdf

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Posted · Edited by chartprofi

nachkaufen in trends

 

beispiel:

man kauft immer mit 10er stop und zieht ihn in 10er-schritten nach... gleichzeitig kauft man beim nachziehen eine neue position...

 

die zahlen geben den gewinn/verlust bei stopauslösung an

 

man beachte daß das risiko auf die eigentlichen 10 begrenzt ist, aber der mögliche gewinn bei anhalten des trends überproportional steigt...

post-4-1111149511_thumb.png

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muß den beitrag mal aus der versenkungf holen wenn ich grad mal hier bin. :)

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Du hast hier so viele Strategien gepostet :huh:

Welche hälst du persönlich für sehr empfehlenswert?

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Posted · Edited by cubanpete

Die Risikomanagement Strategie der Turtle-Trader. Hier handelt es sich nicht um ein akademisches Modell sondern um einen Teil einer in der Vergangenheit erfolgreich eingesetzten Handelsstrategie (13 Futures Trader mit je 1'000'000$ Kapital, Durchschnittsrendite über 4 Jahre 80% pro Jahr).:

 

Initialkapital =I, Handelskapital = H. Am Anfang ist H=I=Kapital. Jedesmal wenn 10% verloren wurden, wird das H um 20% herabgesetzt, bis dieser verlorene Betrag wieder verdient wurde. Steigt das Kapital auf 110% so wird H und I erhöht.

 

Pro Position Risiko von maximal 2% von H. Maximal 4 gleiche Positionen mit Maximalrisiko von 5% von H. Das bedeutet, dass eine Position maximal 3 mal nachgekauft werden kann und der Stop entsprechend nachgezogen werden muss.

 

Eng korrelierende Positionen dürfen maximal 6 pro Richtung bestehen (also maximal 12, 6 long und 6 short). Man wird aber kaum eng korrelierende Positionen long und short aufbauen.

 

Schwach korrelierende Positionen dürfen maximal 10 pro Richtung bestehen (also maximal 20, 10 long und 10 short).

 

In die gleiche Richtung dürfen maximal 12 Positionen bestehen (also maximal 12 long und 12 short).

 

Das theoretisch mögliche VAR (Value at Risk) bei dieser Strategie wären sagenhafte 48% (24 nicht korrelierende Positionen x 2 %). Aber es dürfte kaum gelingen, überhaupt soviele nicht korrelierende Positionen zu finden und wenn, dann wäre das Risiko so gut gestreut dass kaum alle Investitionen schief gehen würden.

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für Aktien find ich immernoch den ersten link am besten... bei hebelprodukten ist es nicht leicht zu entscheiden

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Wollte eigentlich nichts dazu sagen, weil so am Anfang diese Thread gewünscht, aber bitte:

 

Beim Link handelt es sich um ein typisches und einfaches Modell. Das Problem: Wenn eine Position Gewinn macht, so vergrössert sich damit das Risiko bis der Stoppkurs wieder angehoben wird. Im Beispiel auf dem Link ist das Risiko immer etwa gleich hoch obwohl der Stop angehoben wird.

 

Man müsste jeden Tag eine Standortbestimmung machen und das Value At Risk neu ausrechnen. Nur wenn dieses Risiko deutlich unter der Schmerzgrenze liegt sollte neu investiert werden.

 

Diesen Fehler machen nicht nur Journalisten sondern auch viele Anleger. Gewonnenes Geld ist auch Geld und nicht weniger Wert als anderes Geld. Es sollte damit auch den gleichen Risikokontrollen unterliegen.

 

Uebrigens: auch Aktien können auf margin gekauft werden (normalerweise 1:3). Umso wichtiger ist dann das Moneymanagement.

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also wenn du hier weitermachen willst, dann kannst du das gern tun, denn ich hab leider fast keine zeit mehr :)

 

mit dem turtle-modell hab ich mich schon öfter beschäftigt, aber irgendwie bin ich nicht wirklich durchgestiegen... evtl. kannst du den leuten ja auch erklären wie man pos/neg korrelationen erkennt (beta etc.)

 

der genannte link paßt sehr gut zur dowtheorie und meiner meinung nach zu vielen langfristigen trendfolgemodellen...

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mal wieder hochholen :)

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hier noch ein link zum Thema moneymanagement

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Die Risikomanagement Strategie der Turtle-Trader. Hier handelt es sich nicht um ein akademisches Modell sondern um einen Teil einer in der Vergangenheit erfolgreich eingesetzten Handelsstrategie (13 Futures Trader mit je 1'000'000$ Kapital, Durchschnittsrendite über 4 Jahre 80% pro Jahr).:

 

Initialkapital =I, Handelskapital = H. Am Anfang ist H=I=Kapital. Jedesmal wenn 10% verloren wurden, wird das H um 20% herabgesetzt, bis dieser verlorene Betrag wieder verdient wurde. Steigt das Kapital auf 110% so wird H und I erhöht.

 

Pro Position Risiko von maximal 2% von H. Maximal 4 gleiche Positionen mit Maximalrisiko von 5% von H. Das bedeutet, dass eine Position maximal 3 mal nachgekauft werden kann und der Stop entsprechend nachgezogen werden muss.

 

Eng korrelierende Positionen dürfen maximal 6 pro Richtung bestehen (also maximal 12, 6 long und 6 short). Man wird aber kaum eng korrelierende Positionen long und short aufbauen.

 

Schwach korrelierende Positionen dürfen maximal 10 pro Richtung bestehen (also maximal 20, 10 long und 10 short).

 

In die gleiche Richtung dürfen maximal 12 Positionen bestehen (also maximal 12 long und 12 short).

 

Das theoretisch mögliche VAR (Value at Risk) bei dieser Strategie wären sagenhafte 48% (24 nicht korrelierende Positionen x 2 %). Aber es dürfte kaum gelingen, überhaupt soviele nicht korrelierende Positionen zu finden und wenn, dann wäre das Risiko so gut gestreut dass kaum alle Investitionen schief gehen würden.

 

Hi, kannst du das mal mit nem konkrtem Beispiel erläutern?

 

Hast du es versucht?

Klappt es?

 

Danke

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Am besten liest Du die turtles Strategie.

 

Ich habe diese Strategie nie getradet, ich trade Futures nur kurzfristig (intraday), während die Turtles Strategie Futurespositionen so lange wie möglich offenhält.

 

Die Turtles Strategie braucht grosse Investitionen damit entsprechend diversifiziert werden kann und der Trader braucht gute Nerven um die zum Teil dramatischen drawdowns zu überstehen.

 

Hier ging es aber um das Moneymanagement.

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Danke...

sorry!

 

machst du Gewinn mit deinem Daytrading?

 

Wie ist deine Startegie?

 

Gruß

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