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Schweder
· bearbeitet von Schweder

so, und jetzt hab ichs nochmal SEHR umfangreich getestet, auf sehr viel mehr Indizes, hab noch ca 10 interntionale Indizes und die deutschen Branchenindizes getestet. Ergebnis:

 

- Seit 2000 jährlich immer mindestens 40 Kaufsignale, maximal sogar 88 in einem Jahr.

- die durchschnittliche Performance pro Trade ist heutzutage nicht wesentlich anders als in der Vergangenheit, nur sind die Schwankungen von Jahr zu Jahr viel schwächer als früher - kommt wohl auch daher, dass es heutzutage weitaus mehr Kaufsignale und somit Trades sind.

- bei manchen Branchenindizes funktioniert das System überhaupt nicht, bei anderen recht gut.

 

Overall über alle (auch die Indizes, die schlecht funktionieren) Indizes ergibt sich folgendes Bild:

 

862 Trades

effektiv 5,6% Gewinn pro Trade im Schnitt

 

Hier ein kleines Bildchen meiner Auswertungen:

 

Verteilung.jpg

 

Die linke Achse (blaue Linie) zeigt an, in welchem Jahr wieviele Kaufsignale kamen.

Die rechte Achse (schwarze Linie) zeigt an, wie hoch die eff. durchscnittliche Performance pro Trade in diesem Jahr war

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regen

bleibt zu "prüfen", ob man den Open Kurs auch gehandelt bekommt

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Schweder

naja, beim backtesten bleibt mir wohl kaum die möglichkeit, zu prüfen, ob ich irgendeinen kurs nun auch wirklich gehandelt bekommen hätte, bestenfalls kann ich ein wenig slippage abziehen...

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oder
· bearbeitet von oder
naja, beim backtesten bleibt mir wohl kaum die möglichkeit, zu prüfen, ob ich irgendeinen kurs nun auch wirklich gehandelt bekommen hätte, bestenfalls kann ich ein wenig slippage abziehen...

die open-kurse sind bei vielen indizes definitiv nicht handelbar. weder mit zertis noch mit futures....

auf ähnliche weise wurde aus gigantischem gewinn in pro-realtime => nichts.

 

bevor du dieses system real handelst, musst du bezüglich handelbarkeit sicher sein. 5 trades (je index) exakt zu überprüfen is ja wirklich net schwer. dann bist schlauer.

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Schweder

@oder:

 

wie meinst du, 5 Trades "exakt überprüfen"? Wie gesagt, Handelbarkeit der Openkurse kann ich ja schlecht rückwirkend überprüfen...?

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oder
· bearbeitet von oder

nun. ich meine, 5 konkrete trades je index zu überprüfen würde mir reichen.

nimm also einen konkreten trade-kurs und kontrolliere, ob du den irgendwie hättest handeln können. zb mit nem zerti.

ich schätze mal, dass es wohl nicht möglich war, diese openkurse tatsächlich zu handeln. daher wird wohl nix anderes überbleiben, als zb die close-kurse zu nehmen oder intraday-kurse eine h NACH dem open oder oder .... und damit das system dann neu zu rechnen....

 

zeig doch mal das system NUR aufn dax oder nur s&p. also den performancechart seit zb 1970 oder 2000.

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Schweder

achso meintest du das. na dann kann ich dich nur auf meinen ersten post verweisen: da stehen die werte für den fall drin, dass immer nur der close-preis gehandelt wird.

 

Performancecharts im Sinne von performance eines Depots hab ich nicht, da ich bisher nur einzelne Trades untersuche, sprich wieviele der Kaufsignale wären Gewinner, wie gut wären die Trades, die sich durch die Kaufsignale ergeben, im Schnitt gewesen usw.

 

Bin grad bissl im Stress, werd nachher mal Daten nur von Dax und S&P reinstellen, soweit ich mich erinnern kann war glaub ich der DAX leicht unter dem Schnitt, der S&P glaub ich sogar etwas besser, bin mir aber nimmer sicher.

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Schweder

so, hab jetzt nochmal nen abschließenden test gefahren, hab mein backtesting tool in die richtung erweitert, dass es nicht nur die einzelnen trades per buysignal und sellsignal auswertet, sondern die komplette strategy backtestet, sprich ein depot verwaltet, das eine begrenzte menge cash hat, mittels einer MM-Strategy vorhandenes Cash "in die Kaufsignale" pumpt, Ordergebühren beachtet, und mir einen Depot-Wert Plot liefert.

 

Getestet habe ich auf Daten der Indizes:

 

DAX

MDAX

TecDAX

Nasdaq

S&P 500

Nikkei

BSEN Indien

 

Das heißt, der Plot beginnt 1950 und endet 2007, die Kurve ist anfangs noch extrem flach, weil 1. die Darstellung nicht logarithmisch ist und 2. gegen ende immer mehr indize-daten vorliegen, also auch mehr Kaufsignale kommen, und somit der durchschnittliche investitionsgrad höher ist, sieht man auch im plot:

Equity.jpg

 

Gestartet hab ich in der Analyse mit einem Kapital von 4000. Die Ordergebühren hab ich so gesetzt wie sie bei Nordnet wären. Grau sieht man den Verlauf des Depotwerts, also Cash + tagesaktuelle Werte der gerade gehaltetenen Positionen. Unten in rot und grün sieht man den Investitionsgrad in % (die farbe, also rot oder grün sagt nichts aus, wenn der Balken bis zum roten Low-Strich geht heißt dass 100% investiert, kein Balekn heißt 0% investiert).

 

Man kann also erkennen, ich wäre mit meiner momentanen MM-Strategy Seit jahrzenten fast ständig zu 100% investiert.

 

minimal wäre mein vermögen auf 3051 Euro geschrumpft, heutzutage stünde es bei gut 4mio - was auf 57 Jahre gesehen eine langfristige Rendite von ca 13% p.a. macht, bei bereits eingerechneten Ordergebühren denke ich nicht ganz so schlecht.

 

ich werde also wohl noch ein paar weitere Tests fahren, auf anderen Indizes, ein bischen am MM schrauben, und dann endlich anfangen zu investieren...

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Schweder
· bearbeitet von Schweder

habs nochmal fix mit den zusätzlichen Indizes DowJones, TelAviv und Shanghei Composite getestet, ergebnis:

 

minimaler depotwert von anno 1928 4000 euro auf 2790 gesunken, heutiger wert ca 5,8 mio, was eine jährliche rendite von 9,5% macht, wieder mit heutzutage höherer Investitionsrate, in ein paar tagen erweiter ich mein tool nochmal, dann kann ich mir plotten lassen, wie sich die p.a. renditen historisch entwickelt hätten.

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oder
· bearbeitet von oder

ja. jetzt schaut das schon realistischer aus. 13%pa. bzw. 9%. vom sessel reisst das natürlich nicht.

 

beim plot wären ein paar jahreszahlen net schlecht. gehen die spikes nach oben mit den indizes paralell?

 

welchen kurs hastn jetzt für die trades genommen. den close des nächsten/selben tages, den "midpoint" des nächsten tages oder ....???

 

generell sollte man versuchen, gewisse szenarien für die nähere zukunft auszuschliessen und dann ein system für das erwartete szenario zu entwickeln, indem man dann nur die ähnlichen zeiten aus der vergangenheit für den backtest nimmt. tut man das nicht, rechnet man praktisch für die zukunft mit einer art durchschnitt aus den letzten 57 jahren. das kanns doch wohl nicht sein. zb könnte man sich jene zeiten ab dem konjunkturhöhepunkt ansehen oder oder oder ...

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Schweder

jahreszahlen werden noch eingebaut, auch die funktion zum direkten vergleich mit einem / mehreren indizes.

 

ich hab zum kaufen immer close genommen, zum "regulären" verkaufen auch den Close, bei SL-bedingtem Verkauf entweder den Open-Kurs, falls der schon unter SL lag, oder eben den SL Kurs, falls der erst im Laufe des Tages erreicht wurde. Sprich, Slippage ist noch nicht miteinberechnet, genau wie Spreads. Werde beides wohl mittels höheren Orderkosten simuliieren müssen.

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ibelieve
generell sollte man versuchen, gewisse szenarien für die nähere zukunft auszuschliessen und dann ein system für das erwartete szenario zu entwickeln, indem man dann nur die ähnlichen zeiten aus der vergangenheit für den backtest nimmt.

 

ach, du weist wie die zukunft wird? :w00t:

 

sollte man für die nächsten 2 jahre jetzt dann besser ein long optimiertes system oder besser ein short optimiertes system fahren :'(

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oder
· bearbeitet von oder
ach, du weist wie die zukunft wird? :w00t:

 

sollte man für die nächsten 2 jahre jetzt dann besser ein long optimiertes system oder besser ein short optimiertes system fahren :'(

ach komm. - wenn der anleger keine entwicklung der vergangenheit für rel. sehr unwahrscheinlich hält, nicht mal ne übertreibung wie 2000, dann rechnet er das system auf die ganze vergangenheit und reduziert damit seine performance.

darüber, was ICH ausschliesse oder nicht, darüber äussere ich mich net hier und iss auch net das thema hier.

wer NICHTS für die zukunft für wahrscheinlicher hält als in der vergangenheit, der muss immer investiert sein oder nie, weil er keine anhaltspunkte für "hoch", "tief", "einstiegskurse" etc. hat.

 

zb die long oder short-"betonung"/die posi.grössen der strategie wird wohl unterschiedlich sein, je nach durchschnitts-kgv oder zinsniveau oder konjunkturzyklus oder oder ....

das liegt doch auf der hand.

 

wer das nicht versteht oder sich überhaupt nicht zutraut, der nimmt halt die gesamte vergangenheit als grundlage. wer mehr arbeit und wissen investiert, wird mehr performance bei gleichem oder weniger risiko machen. - ja mei.... B) ;)

 

ps: ja genau. wer die zeit von CIRCA 1998-2004 in seinen backtest aufnimmt ist selbst schuld. ;) so einer zeit ist nicht rechnerisch-systematisch im handelssystem beizukommen. da ist es empfehlenswerter, sein system auf "normale" bewegungen auszurichten und solche einmaligen(?) extrembewegungen nicht durchs handelssystem (zu spät) erkennen zu lassen sondern durch den "hausverstand"/marktbeobachtung/zeitung lesen und dann das system zu adaptieren/abzuändern, indem man zb auf optis umsteigt, das system stoppt etc.etc.

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Schweder
wer das nicht versteht oder sich überhaupt nicht zutraut, der nimmt halt die gesamte vergangenheit als grundlage. wer mehr arbeit und wissen investiert, wird mehr performance bei gleichem oder weniger risiko machen. - ja mei.... cool.gif wink.gif

 

bei dieser aussage gehst du allerdings implizit davon aus, dass deine annahmen / vorhersgen korrekt sind. sind sie es nämlich nicht, machst du wohl eine geringere performance als ohne annahmen...

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oder
· bearbeitet von oder
bei dieser aussage gehst du allerdings implizit davon aus, dass deine annahmen / vorhersgen korrekt sind. sind sie es nämlich nicht, machst du wohl eine geringere performance als ohne annahmen...

ja. aber bitteschön, dass tut doch jeder! davon ausgehen, dass seine "vorhersage" wahrscheinlicher eintrifft als das nicht vorhergesagte. wer das NICHT tut, und zb die gesamte vergangenheit heranzieht, hat dann praktisch nur mehr eine durchschnittsperformance.

jeder, der eine strategie entwickelt, tut das. etwas "vorhersagen". parameter für "hoch"/"tief" etc. postulieren.

 

wie immer kommts hier auf die produktsumme von wahrscheinlichkeit und outcome an.

eine geringere wahrscheinlichkeit mit geringerem outcome plus eine höhere wahrsch. für höheren outcome ergibt eine positive bilanz für die "angepasste" strategie.

 

ja. du hast recht. mit einer kleinen wahrscheinlichkeit ist geringere performance möglich. aber insgesamt ist der erwartungswert deutlich positiver. und darauf kommts in erster linie an. extremrisiken kann/soll man anders beikommen, zb durch langlaufende weitausdemgeldliegende puts, systemstopp, systemwechsel uam.

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ibelieve
· bearbeitet von ibelieve
ja. aber bitteschön, dass tut doch jeder! davon ausgehen, dass seine "vorhersage" wahrscheinlicher eintrifft als das nicht vorhergesagte.

 

nöö,

wenn ich ein trendfolge system handele wo ich von 30-70(Gewinner-Verlierer) ausgehe handele ich ein system wo ich weis das ich mehr unrecht habe wie recht.

 

trotzdem gehe ich davon aus das ich am ende gewinne mache.

 

 

ich kann im moment nur 5 aktien gleichzeitig testen,

aber mal die zahlen mit unterschiedlichen zeiträumen

 

1, von anfang 1990 bis jetzt

2, von anfang 1960 bis jetzt

3, von anfang 1960 bis jetzt gleich aktien wie vorher von 1960

 

bei den obeen beiden zählt die erste reihe,

die anderen beiden waren mit anderen ausstiegen.

 

ich hatte auch noch mit anderen 5er paaren getestet und kam bis auf 3-5% immer auf das gleiche ergebnis.

und auch der zeitliche rahmen macht meiner meinung ach keinen so großen unterschied.

 

entweder ein system läuft bei allen märkten halbwegs und ich kann es handeln,

oder ich mache eine über optimierung und kann nicht mehr ruhig schlafen.

post-5649-1191411724_thumb.png

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ibelieve

falscher fehler :(

 

hier das bild von 1960 bis heute

post-5649-1191415036_thumb.png

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Schweder

man kanns leider nur sehr schwer lesen =)

 

ist das jetzt "meine" strategie die du dagetestet hast? hab inzwischen kleine veränderungen an den Hebeln vorgenommen, die ich einsetze.

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ibelieve
man kanns leider nur sehr schwer lesen =)

 

ist das jetzt "meine" strategie die du dagetestet hast? hab inzwischen kleine veränderungen an den Hebeln vorgenommen, die ich einsetze.

 

wenn du doch drauf klicks und das bild öffnest kannste nochmal draufklicken und alles ist scharf,

zumindest bei mir?

 

nein,

das kaufsignal kommt aus dem wochenchart,

wenn der RSI seinen 20 MA kreuzt.

verkauft wird bei unterschreiten bei den bildern mit den 3 spalten,

beim unterschreiten des

5 wochen tiefs,

10 wochen tiefs,

20 wochen tiefs.

 

noch ganz simpel, was aber mehr an meinen fehlenden programmierkenntnissen liegt

 

sollte noch ein nachkauf rein(wenn die posi in meine richtung läuft)

dann ein gestaffelter ausstieg(wenn die posi aufgebaut ist)

post-5649-1191423413_thumb.png

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Schweder
· bearbeitet von Schweder

hab die zahlen mal überflogen, kann nur sagen wow, sieht gut aus =)

 

du meinst, das systrem basiert auf nem wochenchart, d.h. du berechnest den RSI der Wochenschlusskurse? und davon dann nochmal den MA? und auch 5-10-20-Wochentiefs der Wochenschlusskurse?

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ibelieve
hab die zahlen mal überflogen, kann nur sagen wow, sieht gut aus =)

 

du meinst, das systrem basiert auf nem wochenchart, d.h. du berechnest den RSI der Wochenschlusskurse? und davon dann nochmal den MA? und auch 5-10-20-Wochentiefs der Wochenschlusskurse?

 

mir sagen die zahlen nicht soviel,

das erste mal das ich mich mit so was beschäftige.

 

was mir aber wohl positiv auffällt ist der geringe DD.

 

 

ja, einfach einen wochenchart wie auf dem bild,

den RSI drunter mit dem MA.

 

die 5,10,20 wochentiefs sind ja auch auf dem chart eingezeichnet.

 

dein einstieg,

ein 20 tagetief als stop.

 

gekauft wird jetzt bei dem backtest am tag nach dem signal zum open,

verkauft zum close beim bruch der trendlinie.

post-5649-1191425911_thumb.png

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TurboLuke

schöne methode @ibelive! :thumbsup:

macht sinn sich damit näher zu beschäftigen glaube ich

 

dein einstieg ist mir klar, aber dein positionsaufbau bzw. -abbau nicht.

wann und wieviel kaufst du nach bzw. wann und wieviel verkaufst du bei erreichen 5er channel 10er oder 20er. ich vermute mal dass du bei unterschreiten des 20ger komplett aussteigst!?

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Disasta
· bearbeitet von Disasta

@schweder

 

Hallo,

ich selbst stecke auch noch sozusagen in den Kinderschuhen der Systemprogrammierung. Habe aber lernen müssen, man solle den besten Trade eines Systems aus dem Backtest rausnehmen. Zumindest wenn es einen Trade gab, der wirklich weit über dem sonstigen durchschnitts Gewinntrade lag. Wie sähe deine Equity dann aus? Möchte nicht schlaumeiern, hielt diese Maßnahme aber selbst für sinnvoll. Was ich allerdings beim überfliegen sämtlicher Posts noch nicht finden konnte ist die Anzahl aufeinander folgender Verlusttrades/Gewinntrades. Es ist erwiesen, dass ein System ab circa 5 aufeinanderfolgenden Verlusttrades, schwer weiter handelbar sein wird, weil der dahinter stehende Mensch das Vertrauen in sein System verliert.

Interessieren würde mich außerdem noch das Verhalten in Abwärtsmärkten, da es ja nun eine Long-only Strategie ist.

Mich würde eine genaue Equitykurve zum Dow und eine zugehörige Auswertung für den gezeigten Zeitraum interessieren. Zeitraum ab 1980 müsste eigentlich ausreichen. Dort hast du schon eine Menge verschiedener Marktphasen enthalten inklusive Oktober 87, 2xIrakkrieg, 9/11, Asienkrise, New Economy Boom, etc...

Ansonsten noch viel Erfolg...

Möchte auch nochmal ausdrücklich sagen, dass ich niemanden in irgendeiner Weise belehren möchte. Könnte ich garnicht, da auch mir noch viel Wissen fehlt.

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Schweder

hi, solche dinge wie zb anzahl aufeinanderfolgender verlusttrades hab ich bisher noch nicht analysiert, ist aber ne gute idee, die ich in mein tool einbaun werde.

 

hab schon versucht, die strategie auf einfache art und weise in short umzumünzen, hat aber nicht sonderlich erfolgreich funktioniert. ich werde die tage mal ibelieves ansatz mit meinem tool backtesten, mal sehn, sieht echt sehr schön aus die strategie!

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ibelieve
schöne methode @ibelive! :thumbsup:

macht sinn sich damit näher zu beschäftigen glaube ich

 

dein einstieg ist mir klar, aber dein positionsaufbau bzw. -abbau nicht.

wann und wieviel kaufst du nach bzw. wann und wieviel verkaufst du bei erreichen 5er channel 10er oder 20er. ich vermute mal dass du bei unterschreiten des 20ger komplett aussteigst!?

 

noch gibt es keinen auf- und abbau.

(bin ich noch zu blöde für es zu programmieren)

 

noch wird immer für 20% je wert gekauft,

weil ich ja auch nur 5 werte gleichzeitig testen kann.

 

aber wenn dann sollte der aufbau in etwa so aussehen,

 

wenn 1 posi X % im plus wird nachgekauft,

(ob man wieder ein signal aus dem RSI abwartet oder nur die % zahl im plus muss man mal schauen)

 

dann die stopps aufteilen,

 

am anfang immer alles beim 5 wochen tief(kapitalerhalt)

wenn die posi dann größer wird kann man sie auf die 5,10-20 wochentiefs aufteilen.

was sicherlich sinn macht,

weil ich beim durchschauen der einzelnen chart feststellte das ich bei starken trend werten mit langen trends unter buy and hold falle. da lohnt dann wirklich der weite stopp.

 

ich muss mal schauen,

vielleicht fange ich einen eigenen thread an um die übersichtlichkeit zu erhalten.

(wenn auch interesse von anderen besteht?)

wo bei ich das ganze aber ja auch erstmal aus noch einem grund mache,

ich will das programmieren von Amibroker lernen.

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