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supertobs

Neuausrichtung mit ETFs vor 2009

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Neuroniker
· bearbeitet von Neuroniker
- die Aufteilung nach BIP erscheint mir fragwürdig, das käme ja so als ob man die Bundesliga nach Einwohnerschaft der Mannschaftsorte staffeln würde anstatt nach deren Spielstärke :lol:

BIP ist Spielstärke der Mannschaft, Marktkapitalisierung Spielstärke des Spielers und Herta wird nicht Meister! :D

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schlaufuchs
Aktien Pacific

Im Grunde wollte ich: MSCI Pacific. Den gibt es aber nicht. Also FR0010312124 Lyxor ETF Japan Topix -> Nur Lyxor hat den marktbreiteren TOPIX. Wurde mal hier im Forum besprochen. TOPIX deckt alle handelbaren Aktien in Japan ab. Durch die MSCI Umstrukturierung denke ich aber auch über MSCI Japan nach. Im Grunde warte ich auf MSCI Pacific. Den ex-japan habe ich noch nicht gekauft, muss mir das mit dem Überlapp noch mal anschauen.

Macht das mit dem ex-Japan überhaupt Sinn? Deiner Gewichtung nach (20% vom Pacific-Anteil, bei 12,2% Pacific-Anteil am Welt-Depot, bei 70% Aktien am Gesamtdepot) kommt da am Ende nur 1,7% Anteil am Gesamtdepot raus. Okay, bei einer Investitionssumme von 100k wären das immerhin noch 1700 EUR, aber beim Rebalancen würden da wohl nur noch Kleckerbeträge anfallen.

 

Ich würde darüber nachdenken den ex-Japan zwecks Vereinfachung rauszunehmen. Besser noch wäre natürlich, wenn es bis Ende des Jahres doch noch einen ETF auf den MSCI Pacific gibt.

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supertobs
Wie kommst Du zu den drei Risikoklassen - das finde ich willkürlich, es suggeriert zB, daß Unternehmensanleihen weniger Risiko (Risikoklasse 2) hätten als Aktien (Risikoklasse 3).

 

Aber das ist doch so: Anleihen haben Vorrang vor Aktien = niedrigeres Risiko

 

Meine eigene Erfahrung spricht eine ganz andere Sprache: Die schlimmsten Verluste habe ich als Langzeitanleger nicht mit Aktien sondern mit Anleihen gemacht: GM :'( und das DGB-Gewerkschafts-Bankrottunternehmen Arealbank B) .

 

Ja, deswegen eben marktbreit investieren. RK2 nicht mit Einzeltiteln belegen sonder per ETF. RK1 kannst Du getrost direkt machen.

 

Eine wertfreie Aufteilung in Aktien, Anleihen unterschiedlicher Bonität und Cash-bestände erscheint weniger wertend als die Riskoklassen, die vermeintliche Sicherheit vorgaukeln...

 

verstehe ich nicht: Euro-Staatsanleihen, Unternehmensanleiehn sind nur AA und höher. Wenn Du BBB und niedriger willst, musst Du einen Hih-Yield-Fonds nehmen. Zur Zeit als ETF nicht verfügbar.

 

- darüberhinaus stimmt es nicht, daß Lyxor den preisgünstigsten MSCI Emerging Market anbietet, der von dbx ist genauso günstig und hat ein mehr als 15mal so großes Marktvolumen!

 

Gut, man braucht wegen Strategie nach 2009 eh einen anderen Fonds in das gleiche Segment.

 

- die Aufteilung nach BIP erscheint mir fragwürdig, das käme ja so als ob man die Bundesliga nach Einwohnerschaft der Mannschaftsorte staffeln würde anstatt nach deren Spielstärke :lol:

 

Alternative ist reines MCap-Depot: Hat mir zuviel USA drin.

 

Ich würde darüber nachdenken den ex-Japan zwecks Vereinfachung rauszunehmen. Besser noch wäre natürlich, wenn es bis Ende des Jahres doch noch einen ETF auf den MSCI Pacific gibt.

 

Rausnehmen überlege ich auch. Ich hoffe noch auf ein besseres Angebot am Markt. Werde vermutlich auch 1-2 Jahre erst mal in Japan gehen und dann einen MSCI Pacific ex Japan kaufen oder mal einen MSCI Australia. Es gab mal einen Thread dazu, da sind die Überschneidungen analysiert. Den schaue ich mir auch noch mal an.

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schlaufuchs

Hallo Leute B)

 

Für alle, die supertobs Strategie als Ausgangsbasis für eine eigene verwenden wollen, sich aber Fragen bezüglich der praktischen Umsetzung stellen, habe ich als Demonstrator mal eine entsprechende Excel-Arbeitsmappe erstellt:

 

BIP_MSCI_Depot.xls

Die Tabellen darin sehen natürlich nicht so schön aus wie das was supertobs mit Apple Numbers gezaubert hat :- Sie sollten für viele von uns dennoch ihren Zweck erfüllen. Als Beispieldepot habe ich jetzt einfach mal Zahlen eingefügt, die supertobs Strategie mit etwa 50000 umsetzen.

 

Hinweise:

  • Für die automatische Ermittlung der Kurse wird das XLQuotes-AddIn verwendet, das man sich ggfs. erst installieren muss. (XLQuotes ist kostenlos, öffnet aber beim Starten und Beenden von Excel jeweils ein Browser-Fenster mit Werbung. Für Hinweise auf eine ebenso einfache, aber weniger nervige Lösung wäre ich dankbar.)
  • Sinn und Zweck der Arbeitsmappe ist die Automatisierung der Rebalancing-Entscheidungen für eine einmal gewählte Strategie in einem existierendem Depot. Die initiale Aufteilung nimmt sie einem nicht ab - dafür muss man weiterhin den Taschenrechner bemühen (oder selbst Hand anlegen).
  • Ich habe mich bemüht die wichtigsten Mechanismen der Arbeitsmappe zu kommentieren (mit der Maus über die kleinen roten "Haken" gehen). Nichtsdestotrotz sind gewisse Excel-Kenntnisse erforderlich, um die Abläufe zu verstehen und sie an eigene Bedürfnisse anzupassen.

 

Aufbau:

 

Die Arbeitsmappe besteht (im Wesentlichen) aus drei Arbeitsblättern: Strategie, Portfolio und BIP_Daten.

Strategie-Blatt

Hier werden die Assetklassen mit ihrem jeweiligen Soll-Anteil definiert (die Aufteilung nach Regionen wird automatisch aus den BIP_Daten ermittelt) und dem Ist-Anteil gegenüber gestellt. Abweichungen, die über einer einstellbaren Toleranzgrenze liegen werden angezeigt. Die Assetklasse mit der größten Abweichung (dem größten Handlungsbedarf) leuchtet dabei rot auf. (Hinweis: Das Beispieldepot ist zunächst ausgeglichen. Um diesen Effekt zu sehen, muss man auf dem Portfolio-Blatt mal ein paar Zahlen ändern.)

post-9232-1202486918_thumb.png

Portfolio-Blatt

Hier erfolgt die Abbildung des Depots (Ist-Zustand anhand von Anteils-Stückzahlen). Jeder Fond wird genau einer Assetklasse vom Strategie-Blatt zugeordnet, wobei es pro Assetklasse auch mehrere Fonds geben darf. (Davon wird im Beispiel keinen Gebrauch gemacht. Das ist aber z.B. sinnvoll, um die Anteile auf verschiedene Anbieter zu verteilen oder um ab 2009 mit einem anderen Fond, aber innerhalb derselben Assetklasse weitersparen zu können.)

post-9232-1202487474_thumb.png

BIP-Blatt

Hier erfolgt die Verteilung der IWF-BIP-Daten auf die MSCI-Bereiche. Die wesentliche Kennziffer, die hier festgelegt wird ist, auf welches Jahr man sich bei seiner Verteilung im Depot beziehen will. Die Tabellen sind ansonsten so gestaltet, dass sie sich leicht aktualisieren lassen sobald der IWF neuere Zahlen veröffentlicht.

post-9232-1202488054_thumb.png

 

Wünsche viel Spaß beim Herumspielen!

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otto03

"verstehe ich nicht: Euro-Staatsanleihen, Unternehmensanleiehn sind nur AA und höher. Wenn Du BBB und niedriger willst, musst Du einen Hih-Yield-Fonds nehmen. Zur Zeit als ETF nicht verfügbar"

 

Über den Umweg itraxx zumindest Europa investierbar

 

 DBX0AP  DB X-TRACKERS II - ITRAXX EUROPE 5-YEAR TOTAL RETU ... 

 DBX0AQ  DB X-TRACKERS II - ITRAXX HIVOL 5-YEAR TOTAL RETUR ... 

 DBX0AR  DB X-TRACKERS II - ITRAXX CROSSOVER 5-YEAR TOTAL R ... 

 

hier insbesondere der CROSSOVER

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supertobs

Tool, sparfuchs. So können das auch alle Excler nutzen.

 

Ich möchte aufmerksam machen auf meine ETF-Musterportfolios:

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showforum=81

 

Da findet sich das ganze Know-How. Ich bastele immer weiter daran. Auch die Performance seit 01.01.2008 für alle 3 Varianten ist drin.

 

Weiterhin bin ich nun in der Invetsitionsphase: RK1 und RK2 habe ich bereits komplett gekauft. RK3 zu 2/3 fertig.

 

Für Europa bin ich von Lyxor MSCI Europa auf iShares Stoxx 600 gewechselt. So habe ich hälftig Lyxor und iShares drin. MSCHI Europe 500 und Stoxx 600 sind auch fast identisch.

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Crasher

@ supertobs: Du hast eine Anmerkung im Performance-Thread deiner Depots :) Super Arbeit aber trotzdem

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Habicht

Wow ! Hier wird am ultimativen Weltportfolio gearbeitet !

Aber ich verstehs nicht wirklich und muss die Sinnfrage stellen: Warum muss das Portfolio so streng dem BIP folgen ? Ist die Rendite besser, das Risiko niedriger, wenn hinter einer Aktienklasse ein größeres BIP steht ? Warum nicht z.B. ganz ohne Rechnerei die MSCI von Nordamerika, Europa, Japan und EM jeweils mit 25 statt mit 32 / 32 / 12 / 24 Prozent gewichten ? Wäre ein gleichgewichtetes Portfolio nicht auch ausgeglichener ? Ich habe zu diesen Fragen das Thema Gleichmäßige Aufteilung der ETF-Klassen eröffnet.

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rakete

Was haltet ihr denn anstatt der einfachsten Aufteilung:

 

MSCI World

MSCI Europe

MSCI EM

 

von folgender Zusammenstellung:

 

35% iShares MSCI World

20% db x-trackers dividend 100

10% iShares MSCI Europe

15% Lyxor EMU Small Cap

20% iShares MSCI EM

 

 

Man könnte so den hohen GB-Anteil etwas abschwächen, Smallcaps mit reinbringen und das Ganze etwas Value-lastiger machen. Die Rebalancing-Kosten wären wohl auch noch vertretbar. Die Anteile nach Regionen würden wie folgt aussehen:

 

Nordamerika: 24,5 %

Europa Entwickelt: 28%

Europa EM: 2,5%

GB: 9%

Japan: 4,7%

Asien ex Japan: 14%

Lateinamerika: 3,5%

 

Meinungen?

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woo73
...

 

von folgender Zusammenstellung:

 

35% iShares MSCI World

20% db x-trackers dividend 100

10% iShares MSCI Europe

15% Lyxor EMU Small Cap

20% iShares MSCI EM

 

...

 

Fast genau die ETFs, die ich auch nehmen würde (ausser MSCI Europe).

Meine Aufteilung würde (wird) so aussehen:

 

30% iShares MSCI World

10% db x-trackers dividend 100

30% DJ EURO STOXX

10% Lyxor EMU Small Cap

20% iShares MSCI EM

 

Das Blöde an der Sache ist nur das Rebalancing. Es sind leider doch einige Fonds.

 

woo73

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Crasher
· bearbeitet von Crasher

mal eine Frage zum Performanceunterschied breiter Europa Indizes gegenüber Euroland Indizes? Wenn man unter Stoxx.com die langfristige Rendite von DJ Stoxx 600 mit z.B. dem EuroStoxx o.ä. vergleicht hat der Stoxx 600 im Schnitt fast 30% mehr gemacht, langfristig (30 Jahre) im Gegenzug hat aber der EuroStoxx 50 aber im Gegensatz zum EuroStoxx 60% mehr und im Vergleich zum Stoxx 600 30% mehr gemacht hat. Wie kommt das?

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otto03

Wie kommst du auf 30 Jahre, die ältesten mir bekannten Daten beziehen sich auf Ende 1988.

 

SX5R DJ Stoxx 50 TR +611,80%

SXXT DJ EStoxx 50 TR +579,81%

SXXR DJ Stoxx 600 TR +551,86%

SXXT DJ EuroStoxx TR +477,76%

 

 

Warum entwickeln sich Indizes unterschiedlich ?

 

Weil sie unterschiedliche Werte in unterschiedlicher Zusammensetzung enthalten !

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Crasher

ich meinte auch 20 Jahre :) naja, du siehst den Unterschied doch selber ES50 hat 60% mehr als der Stoxx 600 und 30% mehr als der breitere EuroStoxx. Das sind pro Jahr 3% bzw. 1,5% mehr.

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etherial
naja, du siehst den Unterschied doch selber ES50 hat 60% mehr als der Stoxx 600 und 30% mehr als der breitere EuroStoxx.

 

Das sieht man zumindest an den Zahlen nicht. Und die Zahlen stehen auch im Gegensatz zu dem oben von dir gesagten. Von den 5 Vergleichen, die du gemacht hast stimmt gerade mal eine einzige mit den Zahlen überein. Entweder sind deine Zahlen anders, oder du wolltest was anderes ausdrücken.

 

Das sind pro Jahr 3% bzw. 1,5% mehr.

 

Wenn man ohne Zinseszins rechnet ... ansonsten deutlich weniger (DJ STOXX 50 performt nach meiner Rechnung 1,4% besser als der breite EURO STOXX).

 

Fragen die sich aber aufwerfen sind:

Beziehen sich die Zahlen auf Performance- oder Kursgewinne? Redest du von Performance oder Kursgewinnen? Oder sogar gemischt?

 

Und was stört dich jetzt? Dass die breiten Indexe schlechter sind als die schmalen? Oder dass STOXX besser ist als EURO STOXX?

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Crasher

Also entweder kann ich nicht rechnen oder ich hab ein Brett vor dem Kopf. Ich nehme mal deine Zahlen:

 

DJ Euro Stoxx 50 + 579 %

DJ Euro Stoxx + 477 %

 

= In 20 Jahren hat der EuroStoxx 50 102% besser performt = 5% p.A. Wo ist mein Denkfehler?

 

Mich stört gar nichts. Ich möchte wissen woran sowas liegt, das der enge EStoxx mehr gebracht hat als der weite.

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Grumel
5% p.A. Wo ist mein Denkfehler?

 

Zinseszinseffekt.

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Sapine
Also entweder kann ich nicht rechnen oder ich hab ein Brett vor dem Kopf. Ich nehme mal deine Zahlen:

 

DJ Euro Stoxx 50 + 579 %

DJ Euro Stoxx + 477 %

 

= In 20 Jahren hat der EuroStoxx 50 102% besser performt = 5% p.A. Wo ist mein Denkfehler?

 

Mich stört gar nichts. Ich möchte wissen woran sowas liegt, das der enge EStoxx mehr gebracht hat als der weite.

Wenn du die Renditen vergleichen willst darfst du nicht zuerst die Differenz über die Gesamtwertsteigerung bilden und dann die Wurzel ziehen.

 

Erst die Renditen ausrechnen Potenz(6,79;1/20) = 1,1005 -> 10,05 %

579 % entspricht einer jährlichen Rendite von 10,05 %

477 % entspricht einer jährlichen Rendite von 9,16 %

Dann die Differenz bilden: Der Euro STOXX 50 hat um 0,89 % besser performt als der Euro STOXX

 

Ist ein wirklich schönes Beispiel, um zu zeigen, was eine kleine Differenz über einen langen Zeitraum ausmacht.

 

102 % wären übrigens nicht 5% p.a. sondern 3,58 % (Zinseszinsrechnung)

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pedro80
Für Europa bin ich von Lyxor MSCI Europa auf iShares Stoxx 600 gewechselt. So habe ich hälftig Lyxor und iShares drin. MSCHI Europe 500 und Stoxx 600 sind auch fast identisch.

 

Hi, supertobs. Danke erst mal für deine tolle Depotvorstellung. Ich werde mein Depot wahrscheinlich ähnlich aufbauen.

Jetzt würde mich interessieren warum du nicht den iShares MSCI Europe genommen hast wenn du auf ishares wechseln wolltest?

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supertobs
Jetzt würde mich interessieren warum du nicht den iShares MSCI Europe genommen hast wenn du auf ishares wechseln wolltest?

 

Habe ich gemacht wegen der niedrigeren TER von 0,19% statt 0,35%.

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etherial
Mich stört gar nichts. Ich möchte wissen woran sowas liegt, das der enge EStoxx mehr gebracht hat als der weite.

 

Was mich trotzdem wundert: Alle Quellen, die ich gelesen habe, sagen, dass Diversifikation über 30 Aktien nichts mehr bringt. Demnach wäre es egal ob man Dow Jones oder S&P 500 einkauft (oder STOXX50 vs. STOXX600). Die Bewegung läuft, wie du schreibst, aber dramatisch auseinander.

 

Das dürfte aber eigentlich nicht passieren, weil SmallCaps doch in Vergangenheit immer besser performt haben als LargeCaps. Scheint so als wäre diese Regel auch längst outdated. Oder MidCaps sind immer schlechter als LargeCaps. Naja ... verwundern tun mich die Zahlen auch.

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otto03
Was mich trotzdem wundert: Alle Quellen, die ich gelesen habe, sagen, dass Diversifikation über 30 Aktien nichts mehr bringt.

 

Diese Aussage bezieht sich meines Wissens nur auf das "Wegdiversifizieren" des unsystematischen Risikos, nicht auf die Rendite unterschiedlicher Aktienkörbe.

 

Das dürfte aber eigentlich nicht passieren, weil SmallCaps doch in Vergangenheit immer besser performt haben als LargeCaps. Scheint so als wäre diese Regel auch längst outdated. Oder MidCaps sind immer schlechter als LargeCaps. Naja ... verwundern tun mich die Zahlen auch.

 

Small Caps haben nicht immer besser performt, hier täuscht wohl der Eindruck der letzten Jahre.

 

In Amerika haben 1994 -1999 large Caps die small Caps deutlich outperformed.

 

Auch in Europa gibt es wechselnde Phasen.

Die Outperformance des Stoxx50 gegen Stoxx600 und des EStoxx50 gegen EStoxx basiert auf den Jahren 1988-2000, seit 2001 ist die Situation umgekehrt (bis auf das angefangene Jahr 2008) - wobei es sich hier nicht um small/large handelt sondern um Large und Large plus "nicht ganz so Large"

 

 

Es gibt die Aussage, daß über seeeehr!!! lange Zeiträume "small value" alles andere outperformed; aber diese Aussage betriff sicherlich keine prognostizierbaren 5 oder 10

Jahres Zeiträume.

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pedro80
Habe ich gemacht wegen der niedrigeren TER von 0,19% statt 0,35%.

 

TER ist immer ein gutes Argument ;)

Ursprünglich wolltest du ja auschließlich auf MSCI setzen. Ist denn der MSCI Europe und der Stoxx 600 weitesgehend identisch. Beide MCap's?

 

Bei North America und Emerging Markets bist du aber bei MSCI geblieben, oder? Da gibt es wohl keine besseren/günstigeren Alternativen!

 

Bei Japan hast du statt den MSCI den Topix genommen. Ist der Topix breiter aufgestellt oder warum hast du dich dafür entschieden?

 

Da ich nur ca 20T zur Verfügung habe ist die Lösung mit einem weiteren ETF (Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex Japan) den Pazifik abzudecken nicht optimal,

weil bei dem geringen Betrag die Transaktionskosten zu hoch wären. Beim Rebalancing wird es noch schlimmer ;(

Eine bessere Lösung wie z.B. MSCI Pacific ist bis Jahresende nicht zu erwarten? Ich würde sehr gerne Japan + Pazifik in einem ETF haben. Mit dem Wunsch bin ich wahrscheinlich nicht allein im Forum ;)

Falls es keine Alternative gibt würdet du den Pazifik erstmal weglassen und später wenn mein Depotwert gestiegen ist, ihn mit reinnehmen. Oder wäre bei 20T die Variante World/Europa/EM besser?

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supertobs
TER ist immer ein gutes Argument ;)

Ursprünglich wolltest du ja auschließlich auf MSCI setzen. Ist denn der MSCI Europe und der Stoxx 600 weitesgehend identisch. Beide MCap's?

 

Ja, nach XRAY weitestgehends identisch. Allerdings bildet MSCI ja nicht den MSCI 500 ab, sonder bildet mit 500 Aktien so gut wi möglich den Hauptindex ab. Tracking Error wird ausgeglichen. Ich bin da immer noch am Grübeln. Jetzt nehme ich den Stoxx 600 wegen der niedrigeren TER für den Teil, den ich gar nicht mehr anfassen will. So richtig sicher ist man ja nie bei diesen Entscheidungen. Der Durchschnitts-TER war bei 0,38, jetzt liege ich bei 0,355 oder so.

 

Bei North America und Emerging Markets bist du aber bei MSCI geblieben, oder? Da gibt es wohl keine besseren/günstigeren Alternativen!

 

ja, kostet alles genaue das gleiche: TER von 0,4%

 

Bei Japan hast du statt den MSCI den Topix genommen. Ist der Topix breiter aufgestellt oder warum hast du dich dafür entschieden?

 

Topix ist noch marktbreiter, kostet das gleiche wie MSCI Japan.

 

Da ich nur ca 20T zur Verfügung habe ist die Lösung mit einem weiteren ETF (Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex Japan) den Pazifik abzudecken nicht optimal,

weil bei dem geringen Betrag die Transaktionskosten zu hoch wären. Beim Rebalancing wird es noch schlimmer ;(

Eine bessere Lösung wie z.B. MSCI Pacific ist bis Jahresende nicht zu erwarten? Ich würde sehr gerne Japan + Pazifik in einem ETF haben. Mit dem Wunsch bin ich wahrscheinlich nicht allein im Forum ;)

Falls es keine Alternative gibt würdet du den Pazifik erstmal weglassen und später wenn mein Depotwert gestiegen ist, ihn mit reinnehmen. Oder wäre bei 20T die Variante World/Europa/EM besser?

 

Das 4:1 ist auch noch nicht optimal. Sieht auch noch unschön aus. Ich kaufe jetzt so, wenn dieses Jahr der MSCI Pacific noch kommt (oder gar der MSCI Frontier Markets) schichte ich um.

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Shaggles

Toller Thread, habe einiges gelernt. Ich fasse nochmal kurz zusammen was ich verstanden habe:

 

Bei dieser Weltdepot Strategie die nach den einzelnen BIPs gewichtet ist geht man davon aus das längerfristig alle Indizes steigen oder wenn einer mal sinkt ein anderer vielleicht steigt und das wieder ausgleichen kann. Die Grundidee liegt darin am weltweiten Wirtschaftswachstum der unter anderem Dank des technischem Fortschritts existiert teil zu haben. Rebalancing ist das gezielte Nachkaufen von Anteilen verschiedener ETFs sobald sich die prozentuale Verteilung der BIPs verändert hat.

 

Bitte korrigiert mich wenn ich da was falsch verstanden habe.

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Hurus

Sers, lese eine Weile mit und habe folgende Frage:

 

Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann leitet sich Deine Anfangsaufstellung,

hinsichtliche der Gewichtung der einzelnen ETFs im Aktienbereich, von dem jeweiligen

BIP ab.

 

Dann soll diese Aufstellung durch Rebalancing mittels der 3000 aufrecht erhalten werden,

oder?

 

Mich interresiert, ob Du durch das Rebalancing stets Deine Anfangsaufstellung anstrebst,

also diejenige, die Du zu Beginn hast

-ODER

Ob Du durch die monatlichen Investitionen weiterhin versuchst, die Aufteilung nach BIP

herbeizuführen.

 

Die Aufteilung nach BIP wird sich ja innerhalb des langen Anlagehorizontes gegenüber

Deiner danach ausgerichteten "Anfangsaustellung" verändern.

 

Gruss

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