Denker

TA

761 posts in this topic

Posted

DAX

post-24-1102132975_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Dateianhänge funktionieren :thumbsup::D

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Denker,

 

schön Dich wieder hier zu sehn. Dann will ich Dich auch gleich mal mißbrauchen. Schau doch mal hier vorbei:

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=1707

 

Wir starten den Versuch, in die TA reinzukommen,

Share this post


Link to post

Posted

@ Thomas,

 

ja nochmals Dank! :D

 

@ sponti,

 

ich komme sobald ich Zeit habe. :thumbsup:

 

Gruß denker

Share this post


Link to post

Posted

Wir testen Indikatoren. Es wäre super wenn andere TA-Spezialisten ihre Erfahrungen hier mit einbringen würden. :rolleyes:

 

Hier im ersten Chart habe ich folgende Einstellungen gewählt:

 

6 Monate, täglich, Candlesticks, logarithmisch, WMA, Schwarz 6 und SMA, Rot 10.

Die Ein- und Ausstiegspunkte der echten Signale habe ich durch horizontale Linien, in Rot für VK und in Grün für Kaufsignale benutzt.

 

@ Arnie

Ich habe Dir einmal meine Wellentheorie versucht zu erklären. Hier zeige ich speziell für den DAX meine Ausführungen. Ich werte nur jede zweite Welle als Ein/Ausstiegssignal, deshalb benenne ich die Fehlsignale hier nicht im Einzelnen.

 

1. Signal = 05.07.04, Close 3.995,73 VK

2. Signal = 18.08.04, Close 3.726,50 K

3. Signal = 12.10.04, Close 3.966,48 VK

4. Signal = 28.10.04, Close 3.959,59 K

post-24-1102272004_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Gleiche Einstellungen, nur als Jahreschart.

Wie sieht jetzt meine Betrachtung aus?

 

5. Signal = 19.05.04, Close 3.872,26

6. Signal = 29.04.04, Close 4.008,91

7. Signal = 29.03.04, Close 3.881,25

8. Signal = 10.03.04, Close 4.044,70

9. Signal = 02.03.04, Close 4.100,34

10Signal = 28.01.04, Close 4.150,24

 

Besonderheiten:

Vom 28.01.04 bis 10.03.04 haben wir eine 3. Welle. Diese bewerte ich wie im Chart.

 

Nach meiner Betrachtung erhalte ich ein Fehlsignal :w00t: , welches aber keines ist, da ja keine 2. Welle erfolgte. :P Somit bleibe ich weiter short. B)

 

Die erste Problematik stellt sich am 4.05.04 bis 20.05.04 sowie am 17.03.04 bis 29.03.04. Wir haben dort zwar zwei signifikante Abschnitte, allerdings keine Schnittlinien geliefert bekommen.

 

So kann man festhalten, dass im Jahreschart zwei Fehlsignale generiert wurden.

post-24-1102272905_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Und hier der 2 Jahreschart. Arbeite im Moment sehr unter Zeitdruck. Später mehr.

 

Gruß denker

post-24-1102273027_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Denkerin,

 

vielen Dank für Deine Mühe. Ich habe nur mal kurz darauf geschaut und aus meiner Sicht gleich einen Bruch in der Logik gesehen. Das 4. Signal am 28.10.04 deutest Du als Kaufsignal ohne Welle.

 

Müsstest Du nicht nach Deiner Interpretation auf eine Welle, sprich auf ein Fehlsignal warten?

 

Ich werde mir alle Charts ausdrucken in Ruhe versuchen, Deine Interpretation nachzuvollziehen.

 

Gruß

Arnie

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Arnie,

 

ich habe hier einmal mit meinem Wellenprinzip laut gedacht. Sicherlich nicht perfekt da einige Signale nicht eindeutig kommen, aber wenn wir uns zusammen den Kopf darüber zerbrechen, kommen wir vielleicht ein Stück weiter.

 

Die Wellen werden einmal nur von oben für die VK-Signale gewertet, und die unteren Wellen für die K-Signale. Somit liegt die erste Welle am 1.10.04, die zweite Welle am 28.10.04.

Gruß denker

Share this post


Link to post

Posted

Nun stelle ich den gleichen Chart mit der Einstellung WMA 9 und SMA 9 gegenüber.

post-24-1102289511_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Die Einstellung 9/9 stammt von Dax43, einem Forummitglied der Codi.

Wir sehen zu den Einstellungen WMA 6 und SMA 10 keine Veränderungen in den Signalen, außer der Linienführung.

 

Weitere Gegenüberstellungen mit den Signalen WMA 33 und SMA 10, sowie mit WMA 48 und SMA 10.

Diese Signale stammen von jo, einem weiteren Forummitglied der Codi.

 

Signale WMA 33 und SMA 10:

1. Signal = 03.11.04, Close 4.039,04

2. Signal = 21.10.04, Close 3.934,04

3. Signal = 30.08.04, Close 3.818,75

4. Signal = 12.07.04, Close 3.893,24

post-24-1102291391_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Jetzt sehen wir den Jahreschart mit den weiteren Signalen.

 

Signale:

5. Signal = 03.06.04, Close 3.917,08 K

6. Signal = 07.05.04, Close 3.895,64 VK

7. Signal = 06.04.04, Close 4.022,81 K

8. Signal = 10.03.04, Close 4.044,70 VK

9. Signal = 24.02.04, Close 3.991,42 K

10Signal = 18.02.04, Close 4.095,34 VK

11Signal = 10.02.04, Close 4110,80 K

 

In den Zeiträumen zwischen dem 10.02.04 und dem 24.02.04 stellt sich die gleiche Problematik wie mit den Einstellungen 10/6 und 9/9.

post-24-1102293020_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Die Signale im 2 Jahreschart. 10/33

 

Signale:

12. Signal = 28.11.03, Close 3.745,95 VK

13. Signal = 14.10.03, Close 3.538,13 K

14. Signal = 22.09.03, Close 3.456,27 VK

15. Signal = 04.06.03, Close 3.080,02 K

16. Signal = 21.05.03, Close 2.827,25 VK

17. Signal = 24.03.03, Close 2.548,37 K

18. Signal = 12.12.02, Close 3.111,88 VK

19. Signal = 21.10.02, Close 3.282,67 K

 

Diese Signaleinstellung läuft bei einem Trend sehr schön!

 

Und hier noch meine 10/6, nachgeliefert für den 2 Jahreschart.

 

Signale:

11. Signal = 25.11.03, Close 3.733,16 K

12. Signal = 14.11.03, Close 3.797,40 VK

13. Signal = 06.10.03, Close 3.404,91 K

14. Signal = 10.09.03, Close 3.536,87 VK

15. Signal = 28.05.03, Close 2.919,54 K

16. Signal = 09.05.03, Close 2.956,59 VK

17. Signal = 17.03.03, Close 2.487,12 K

18. Signal = 14.01.03, Close 3.098,72 VK

19. Signal = 02.01.03, Close 3.105,04 K

20. Signal = 05.12.02, Close 3.224,74 VK

21. Signal = 14.10.02, Close 2.850,11 K

post-24-1102296134_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Berücksichtigen muss man bei der Einstellung 9/9 noch sämtliche Fehlsignale, die ich nicht eingezeichnet habe. Dieses gilt natürlich auch für die Einstellung 10/6 ohne Wellenprinzip.

 

Nun kommt noch als letztes Signal SMA 10 und WMA 48 hinzu.

post-24-1102298599_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hier die Signale für 10/48, 6 Monate

 

Signale:

1. Signal = 03.11.04, Close 4.39,04 K

2. Signal = 22.10.04, Close 3.935,14 VK

3. Signal = 01.09.04, Close 3.817,62 K

4. Signal = 13.07.04, Close 3.903,88 VK

5. Signal = 07.06.04, Close 4.017,81 K

 

und 1 Jahreschart

 

6. Signal = 10.05.04, Close 3.784,61 VK

7. Signal = 08.04.04, Close 4.013,53 K

8. Signal = 25.02.04, Close 3.995,34 VK

post-24-1102299876_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Und 2 Jahreschart mit den Signalen 10/48

 

Signale:

9. Signal = 17.10.03, Close 3.516,67 K

10Signal = 24.09.03, Close 3.307,34 VK

11Signal = 27.03.03, Close 2.584,05 K

12Signal = 13.12.02, Close 3.077,06 VK

13Signal = 23.10.02, Close 3.015,42 K

post-24-1102301132_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Für heute erst einmal Schluß, aber später geht es weiter! :D:D:D:D:D:D

 

So jetzt setze ich auf team-work! Arnie ist euch schon mit einem guten Beispiel voran gegangen. Es wäre schön, wenn einer die Auswertungen vornehmen könnte, und hier rein stellt. :thumbsup:

 

Gruß denker

Share this post


Link to post

Posted

Liebe Denkerin,

 

da hast Du aber wirklich eine Menge Zeit investiert. Dank Dir dafür.

 

Ich habe mir die Charts mal etwas näher angeschaut. Im Vergleich der Einstellung SMA-10/ WMA-6 ist sehr wohl eine Veränderung zu der Einstellung 9/9 zu erkennen

 

Die Einstellung 9/9 generiert manchmal früher das Handelssignal. Du erkennst das, wenn Du näher heranzoomst und genau hinschaust.

 

Gegenüber der Einstellung 9/4 kommt das Signal 9/9 naturgemäß oft einen Tag später. Man verliert DAXpunkte. Wir suchen ja das frühestmögliche Signal, das dennoch nicht zu viele Fehlsignale generiert.

 

10/33 oder gar 10/48 kommen viel zu spät. Je weiter Du den Zeitraum fasst, desto schwieriger wird es, Geld zu verdienen.

 

Ich halte die Einstellung 9/4 für optimal. Wir müssen "nur" die Zusatzindikatoren finden, die uns Fehlsignale früh und sicher erkennen lassen.

 

Ich habe mal ein aktuelles Chart mit 9/4 eingestellt.

 

Nun ergeben sich ein paar Fehlsignale (Kreise). Wie können wir die erkennen und verhindern, hektisch zu handeln?

 

Shortsignal am 15.06. - Der CCI und Ultimate Oscillator (OSC) sind noch positiv, MOM ist aufwärts gerichtet. MACD zeigt noch kein eindeutiges Verkaufsignal. Also abwarten, nicht short gehen. Das darauffolgende Kaufsignal bestätigt uns.

 

Das Short-Signal am 5.7. befolgen wir!

 

Das Long-Signal am 29.07. ist schon etwas schwieriger. Alles steht auf Kauf, nur nicht der OSC Also nicht Long gehen?? Vielleicht wären wir da in die Falle getappt.

 

Am 18.08., spätestens 19.08, gehen wir Long.

 

Beim Fehl-Shortsignal am 23.09. ist der OSC noch nicht unter der 50er Linie. Also nicht Short gehen, abwarten. Das bald folgende Long-Signal bestätigt uns.

 

Das Short-Signal am 12.10. befolgen wir. Am 28.10. gehen wir wieder Long.

 

Das Short-Signal am 23.11. ist wieder schwierig zu deuten. MOM und CCI sind zwar negativ, aber aufwärts gerichtet. Halten? Wenn man die Long-Position hier glatt stellt, sollte man überlegen, ob man bereits Short geht. CCI und OSC spielen in den Folgetagen verrückt. Besser Cash bleiben. Ab 01.12. kann man die Long-Position eingehen, wenn man nicht eh gehalten hat.

 

Jetzt seid Ihr am Zuge. Kommt Ihr zu den gleichen Schlüssen? Ich halte diese Verfahrens- und Interpretationsweise für einen gangbaren Weg !!!

 

Denkerin, dann noch Deine Wellenauslegung darüber gelegt. Fertig! Vergleiche Deine Wellen mit meinen Schlüssen. Aber bitte erläutere sie noch einmal ganz exakt an bestimmten Zeitpunkten.

 

Gruß

Arnie

post-24-1102460104_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Arnie,

 

Ein Sprichwort: "Ohne Fleiß keinen Preis" :thumbsup:

 

Danke Dir auch für Deine Fleißarbeit.

 

Vielleicht kann man Fehlsignale durch ein Verstärken der Mittellinien erreichen. Ich zeige einmal wie ich es meine. Ich habe aber mit dieser Technik noch keine weiteren Zeiträume geprüft, also nur eine Überlegung.

 

Hast Du mit den neuen Indikatoren auch schon eine langfristige Betrachtung angestellt? Beim scrollen im Chartzeitraum sieht man, dass der Mom sehr viele Fehlsignale liefert. :w00t:

 

Sicherlich willst Du auch nicht alle Indikatoren anwenden, oder? :w00t: :'(

OK, ich sehe es erst einmal als ein testen an. Da muss noch einiges gefiltert werden, um nicht die Übersicht zu verlieren.

 

Zu meiner Wellentechnik oder besser gesagt Überlegung.

In den Charts habe ich oberhalb/unterhalb der SMA-Linie je eine 1 + 2 eingezeichnet. Das sind die Wellen! Kauf bzw. Verkauf deutet der Knick an (wie könnte es anders sein, Arnie :D ), generiert aber erst ein Kauf/Verkaufssignal beim Schneider der Linie. Trotz allem sollte man diese Betrachtung noch mit einer gewissen Skepsis betrachten. Die W.-Signale sind manchmal schwer zu deuten! Festhalten kann man aber folgendes, meistens zeigt die erste Welle ein Fehlsignal an.

 

Den TBI habe ich getauscht mit dem Trix, bekomme ich nicht in der kostenlosen Version.

Den CCI habe ich auch nicht voll zur Verfügung, da der Faktor 0,015 dort nicht eingestellt werden kann.

 

So hier der Chart.

post-24-1102524144_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Der nächste Zeitraum:

post-24-1102525131_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Denkerin, Deine Überlegung der Verstärkung der Mittellinien ist Klasse. Ich habe das nur mal auf MOM-12 angelegt. Erst bei Schneiden der Linie 102 ist ein Longsignal, Schneiden von 98 heißt Short. Auf ein Jahr im DAX betrachtet wurden 3 Fehlsignale und 7 korrekte Signale generiert. Ich muß das noch einmal exakt betrachten und die DAX-Punkte ausrechnen, die man Long oder Short gemacht hätte. Da man relativ spät handelt, wird das nicht ganz so viel sein. Aber es ist ein sicheres, geruhsames Handeln. 10 Trades im Jahr. 7 davon erfolgreich.

 

Beim ersten Fehlsignal hätte man mit StoppLoss den Verlust minimieren können.

 

MOM-5 generiert allein viele Fehlsignale, das ist richtig. Aber er zeigt häufig durch Gegenläufigkeit zu anderen Signalen an, dass dort ein Fehlsignal generiert wurde.

 

Ich will mich letztendlich auf 4 Indikatoren beschränken. Welche das dann sein werden, wird unsere Endauswertung ergeben.

 

Die Wellentechnik macht mir noch Kopfzerbrechen. Häufig erhält man auch in Trendkanälen Wellen, die von Mensa zitierten S-Kurven. Da achte ich dann lieber auf die Kanäle und handele, wenn die Welle an der Trendlinie abprallt.

 

Wir testen weiter!

 

Gruß

Arnie

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Arnie,

 

schön das wir einen neuen Ansatz gefunden haben. Ich finde die Idee auch nicht schlecht, weil man mit dieser Technik Fehlsignale gut wegfiltern kann.

 

Du möchtest in Zukunft auf vier Signale inklusiv SMA und WMA kommen, oder zusätzlich? :-" Arnie, ich finde vier zusätzliche Signale zu gewaltig.

Das Momentum zeigt uns, wie stark wir uns bewegen, außerdem die Konvergenz bzw. Divergenz zum Kurs. Dieser Indikator sollte m. E. immer mit reingenommen werden.

Für den Seitwärtstrend ist dr CCi sehr gut geeignet, der TBI ist bei Extremas gut, und der Trix eignet sich hervorragend zur Identifikation von Trendwechseln. Der MACD ist eigentlich nur bei einem starken Trend verlässlich.

 

Arnie sei so nett und stelle Deine Ergebnisse alle hier rein.

 

Meine Wellentechnik haben mir schon gute Dienste erwiesen, auch wenn ich sie mir nur als Zusatzentscheidungshilfe heranziehe.

Ich habe Dir die Wellen in Blau und Violett eingezeichnet. Betrachte einmal nur oben die eingezeichneten Wellen. Bei der ersten Welle wird noch nicht verkauft, obwohl dieWM die SMA-Linie schneidet. Es bildet sich meistens eine 2. Welle, die Du dann zum Ausstieg nutzt. Umgekehrt läuft es genauso bei den unteren Wellen, also den Kaufwellen. Hier schneidet die WMA die SMA halt nur von unten nach oben. Schaue es Dir noch einmal an, ansonsten mußt Du kommen. :D

 

Gruß denker

post-24-1102559847_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hier der Trendkanal

post-24-1102606573_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Meine Wellenbetrachtung neu.

1 Welle kein VK, 2. Welle VK

 

Gruß denker

post-24-1102607734_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Posted

Hallo Dr. Verstand,

 

ich hoffe, dass dieser Chart Dir hilft.

post-24-1102634832_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now