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Bärenbulle

Wettstreit verschiedener ETF-Anlagestrategien

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vanity

Möge die bessere Alternative gewinnen und uns allen Wohlstand bringen!

So wird das nix mit dem Wohlstand für alle! Oder bauen wird Cash-Positionen auf und warten auf die nächste Leitzinserhöhung?

 

Cash is Trash, wie wär's stattdessen mit Tormans Anglo-Irish-Connection? (satte 17% winken - in FFM sind noch 2k über, passend zum Budget des Schwarmdepots). Stephan09 ist auch schon ganz begeistert! :D

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Sehr hübsch und frei nach dem Motto, gut gepuscht ist halb gewonnen.thumbsup.gif

 

 

Anbei mal der Zwischenstand:

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Die japanischen Small Caps hatten sich ja in der letzten Umfrage durchgesetzt und sind verglichen mit dem restlichen Aktienmarkt auch etwas besser gelaufen, obwohl Sie einen kleinen Verlust produziert haben. Wirklich klasse sind dagegen die zuletzt ausgewählten Aktien-ETFs auf Food & Beverage und der ETF auf den Schweitzer Aktienmarkt (Depot 3+4) gelaufen, die gegenüber dem Negativtrend im Aktienmarkt deutlich Gewinne erzielt haben.

 

Die von mir präferierten Wertpapiere für das Schwarmdepot haben diesem leider mehr geschadet als genutzt. P3 produziert signifikante Verluste, während der dbx-Tracker auf PE (LPX / Privex) im Depot 3 spitzenmässig performt? Schon eigenartig. Der Spread von P3 zum NAV liegt mittlerweile bei über 50%. Da kann man sich schon wundern.

 

Trotzdem liegt das Schwarmdepot noch weit vorne, gefolgt von dem Länderdepot. ETF Dachfond P liegt signifikant hinten.

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Akaman

P3 produziert signifikante Verluste, während der dbx-Tracker auf PE (LPX / Privex) im Depot 3 spitzenmässig performt? Schon eigenartig. Der Spread von P3 zum NAV liegt mittlerweile bei über 50%. Da kann man sich schon wundern.

Ist es 173499? Da scheint es - u.a. - eine wenig transparente Kündigungsklausel für 2010 zu geben.

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Ist es 173499? Da scheint es - u.a. - eine wenig transparente Kündigungsklausel für 2010 zu geben.

Ja, das (wird hier beschrieben http://www.zertifans...p?t=598&page=14) und der Handel ohne Marketmaker trägt möglicherweise auch nicht gerade zu einer fairen, liquiden Bewertung bei. Das ist aber eigentlich länger alles schon bekannt und stellt auch keine sich verändernde Rahmenbedingung dar. Daher ist der gegenläufige Trend schon eigenartig.

 

Bewußte Kursmanipulationen sind vielleicht auch denkbar. Aber von wem in welche Richtung, mit welchem Interesse?

 

Meine Tabelle empfiehlt immer noch die gleichen Kandidaten i.e. japanische Small Caps=Depot2, Italien=Depot3 und Food&Beverage=Depot4.

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Ich sollte mich ja eigentlich zurückhalten, aber für das Schwarmdepot könnte man vielleicht auch mal den hier in Erwägung ziehen: http://www.morningst...I0D0〈=de-DE

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Ist ein REIT, der ausschliesslich in Asien/Pacific investiert. Dividende von 9% spricht doch eigentlich auch noch für eine vglw. faire Bewertung gemessen an der mögliche Wachstumsstory (Fortschreitende Landflucht in China, Indien, Wachstumsstory Australien etc.)?

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Akaman

Ja, das (wird hier beschrieben http://www.zertifans...p?t=598&page=14) und der Handel ohne Marketmaker trägt möglicherweise auch nicht gerade zu einer fairen, liquiden Bewertung bei. Das ist aber eigentlich länger alles schon bekannt und stellt auch keine sich verändernde Rahmenbedingung dar. Daher ist der gegenläufige Trend schon eigenartig.

 

Bewußte Kursmanipulationen sind vielleicht auch denkbar. Aber von wem in welche Richtung, mit welchem Interesse?

Als ich noch daran glaubte, dass es eine gute Idee sei, in Zertis zu investieren (also vor gefühlten 100 Jahren), hatte ich mich auch mal für das P3_Zerti interessiert, dann aber doch Abstand genommen. Ich habe mir jetzt den von dir verlinkten Thread angesehen (und dabei einige alte Bekannte mal wieder getroffen; einen sogar doppelt mit unterschiedlichen Nicks!). Das Zerti ist ja eine grauenhafte Geschichte! Oft sind eben die unterlassenen Investitionen doch die besten.

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Möge die bessere Alternative gewinnen und uns allen Wohlstand bringen!

So wird das nix mit dem Wohlstand für alle! Oder bauen wird Cash-Positionen auf und warten auf die nächste Leitzinserhöhung?

 

Cash is Trash, wie wär's stattdessen mit Tormans Anglo-Irish-Connection? (satte 17% winken - in FFM sind noch 2k über, passend zum Budget des Schwarmdepots). Stephan09 ist auch schon ganz begeistert! biggrin.gif

 

Also, was darf's den nun sein? Vielleicht wirklich das irische Objekt der Begierde? Aber gehandelte Volumen sind meist null. Wäre bzgl. Spread allerdings wohl etwas schwierig dies realistisch im Schwarmdepot abzubilden, oder?

 

Oder doch mal den Currency ETF als Depotstabilisiator? Ich meine wenn uns sonst nichts einfälltwhistling.gif .

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Bärenbulle

Update:

 

 

 

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vanity
· bearbeitet von vanity

Update:

Immerhin, mit +28,5% noch ganz knapp vor dem Platz 1 (+27,5%) des Fonds-Contests (der aber auch etwas lahmt, die letzte Auswertung ist von Anfang Februar).

 

Sehr schön ist im Schwarmdepot zu beobachten, wie der P3 eine konstante negative Korrelation aufbaut und das Ganze stabilisiert. Ganz entlang der Finanztheorie! (wer hatte den nochmal empfohlen? :- )

 

Also, was darf's den nun sein? Vielleicht wirklich das irische Objekt der Begierde? Aber gehandelte Volumen sind meist null. Wäre bzgl. Spread allerdings wohl etwas schwierig dies realistisch im Schwarmdepot abzubilden, oder?

Inzwischen ist das ja mehr Larme-Depot als Charme-Depot. Bald haben wir die Iden des März und unser Februargeld ist noch nicht mal angelegt. Jetzt kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Ich schlage vor, wir warten noch bis zum St. Patrick's Day und steigen dann mit doppeltem Einsatz in Éire ein:

 

Mittlerweile gibt es Alternativen zu dem illiquiden Teil von oben: BoI & AIB als RCI (natürlich wieder aus Tormans keltischer Küche). In diesem Sinne:

 

Sinne Fianna Fáil

Atá fé gheall ag Éirinn

 

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vanity
· bearbeitet von vanity

Das Schlafdepot! :sleep:

 

Die Kollegen vom Fonds-Contest führen mittlerweile mit +40%. Unser Depot versinkt im Mittelmaß (Übergang 1. zum 2. Drittel).

 

Torman, kannst du nicht mal wieder ein bisschen Schwung hier reinbringen?

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Höre ich da fiese Gier Ackermannscher Prägung aus Dir sprechen? Und das von jemandem der ganz grässlich unter einem Anleihefetisch leidet.blushing.gif

 

Habe aber am Di. die Tormannsche BOI-Anleihe gekauft. Noch stellt sie sich aber totrolleyes.gif (siehe Attachment).

 

Die Kollegen vom Fonds-Contest führen mittlerweile mit +40%. Unser Depot versinkt im Mittelmaß (Übergang 1. zum 2. Drittel).

 

PS: Wie vergleichst Du eigentlich? Das Schwarmdepot hat immerhin eine annualisierte Rendite von 77,5% erzielt. Die 40% vom Fondkontest sind damit nicht so einfach vergleichbar. Sofern der Fondcontest ungefähr seit etwa 8 Monaten läuft, dürfte sogar der Führende eine schlechtere Rendite haben.

Außerdem: wenn wir 51 Schwarmdepots mit ähnlich hohem Harakiri-Anteil wie beim Fondkontest aufgesetzt hätten, dann würde die Nummer eins vermutlich mit 300% vorne liegentongue.gif .

 

Aber Torman könnte ruhig mal wieder als rettender Cowboy auf den Plan treten, denn der P3 entfaltet wohl erst Ende 2010 zu seinem Kündigungstermin seine explosive Sprengkraft (In die eine oder in die andere Richtungrolleyes.gif ). Dann werdet Ihr mir dankbar sein (oder auch nicht).

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Torman
· bearbeitet von Torman

Habe aber am Di. die Tormannsche BOI-Anleihe gekauft. Noch stellt sie sich aber totrolleyes.gif (siehe Attachment).

Du musst nur Stairway überzeugen die Anleihe im Bondboard vorzustellen. Dann geht sie ab wie eine Rakete ... :w00t:

Aber Torman könnte ruhig mal wieder als rettender Cowboy auf den Plan treten.

Da müssten wir allmählich über eine Managementgebühr verhandeln. Ich bin klar für das Leistungsprinzip, wie es auch immer mehr Fonds praktizieren. Ich nehme einfach 10% der Performance über EONIA. Verluste interessieren mich nicht. :lol:

 

Nun aber zur Strategie:

Vielleicht sollten wir den P3 verkaufen? Wollten wir nicht nur Sachen kaufen, die wir auch verstehen? Dann könnten wir das Geld sicher und trotzdem gut verzinst in 804294 parken.

 

Bei den Tieren sehe ich weiterhin die Depfa PLC Fundings mit den höchsten Ertragsaussichten. Bei den aktuellen Kursen kann man die II (XS0178243332) oder III (DE000A0E5U85) kaufen. Die IV finde ich relativ zu diesen beiden zu teuer. Vielleicht sind die nach dem GS-Schock bei der pbb nächste Woche sogar wieder etwas günstiger zu haben.

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vanity

PS: Wie vergleichst Du eigentlich? Das Schwarmdepot hat immerhin eine annualisierte Rendite von 77,5% erzielt. Die 40% vom Fondkontest sind damit nicht so einfach vergleichbar. Sofern der Fondcontest ungefähr seit etwa 8 Monaten läuft, dürfte sogar der Führende eine schlechtere Rendite haben.

Aus psychologischen Gründen habe ich nur den Wertzuwachs gegenübergestellt, das sollte ein Ansporn sein! Korrekt sieht es so aus:

 

Rendite Schwarmdepot 87% p. a. (interner Zins, Voraussetzung: 2000 stehen immer pünktlich zum Monatsersten zur Verfügung, seit 01.07.2009)

Rendite Best-of-Contest 63% p. a. (babajaga, auch seit 01.07.2009)

 

Da müssten wir allmählich über eine Managementgebühr verhandeln. Ich bin klar für das Leistungsprinzip, wie es auch immer mehr Fonds praktizieren. Ich nehme einfach 10% der Performance über EONIA. Verluste interessieren mich nicht. :lol:

Dann legen wir eben in der Tagesanleihe an. Da löst sich die gute Fee schnell in Wohlgefallen auf. :P

 

Vielleicht sollten wir den P3 verkaufen? ...

Ob uns den überhaupt jemand abkauft? :-

 

Bei den Tieren sehe ich weiterhin die Depfa PLC Fundings mit den höchsten Ertragsaussichten. Bei den aktuellen Kursen kann man die II (XS0178243332) oder III (DE000A0E5U85) kaufen. Die IV finde ich relativ zu diesen beiden zu teuer. Vielleicht sind die nach dem GS-Schock bei der pbb nächste Woche sogar wieder etwas günstiger zu haben.

Oder wir kaufen gleich die Bestände von diesem 2010er WestHyp GS zu 1,60 auf. Vielleicht rechnet die DPBB ja noch mal nach. DEPFA Funding hätten wir vor etwa einem Jahr kaufen sollen (NW 100000 für einen schlappen € + StZ), leider gab's das Depot damals noch nicht.

 

Für die Rohstofffetischisten (Bärenbulle?) habe ich noch ein Papier entdeckt: http://www.goldman-sachs.de/filedb/7a8f5df6a19c904dfef1a0c254b7c24ade91f5df/GS10104_DE_GSCI_Rohstoffanleihe_07final.pdf :'( ( Das ist aber eher für die Privatschatulle als für's Schwarmdepot)

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Stephan09
· bearbeitet von Stephan09

Ich bin für CH0022268004.

Und den P3 kann man in A0TTP2 wechseln, der ZAR legt bestimmt auch zu, wenn sich die Wirtschaft erholen sollte und ist auch Rohstoff im weiteren Sinne.

Venezuela hätte im übrigen 14% gebracht, plus 1,5% Ausschüttung. :P2

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vanity

812109 zu 83%? -> 96,4% = +16%

816407 zu 93%? -> 101,9% = +9,6%

A0E5U8 für unter 11%? -> 19,8% = +80% + accrued interest (immer noch nicht flat)

Aber das nur nebenbei. Was macht der P3? Könnte man doch auch in den russischen T80 (von aka gibt's irgendwo das passende Video dazu) tauschen: https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/anleihen/factsheet?sSymbol=XS0491808290.STU〈=de (wenn schon FX, dann aber bitte richtig)

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DanteAllemis

Ich schlage mal XS0194937503@52 vor -- LT2 der Anglo-Irish, die gerade erneut gerettet wurde und bis 2014 durchhalten könnte... Dann wären es YTM ca. 18%+2x 3M-Euribor.

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vanity
· bearbeitet von vanity

Ich schlage mal XS0194937503@52 vor -- LT2 der Anglo-Irish, die gerade erneut gerettet wurde und bis 2014 durchhalten könnte... Dann wären es YTM ca. 18%+2x 3M-Euribor.

Hi Dante, alter Tierfreund! Du fehlst uns gerade noch in unserem illustren Kreis. :D Ich hoffe, deine Vorstellungen zur Performance Fee sind nicht so exorbitant wie die Tormans (wie wär's mit: 3% von der Outperformance gegenüber dem Musterbrotfolio für Renntiere?). Du weißt aber schon, dass die Staatsgarantien im September auslaufen und Bärenbulle schludert ganz gern, wenn er Verkaufsaufträge rechtzeitig ausführen soll.

 

(Irland haben wir schon - nicht dass das Depot verklumpt)

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Stephan09

Deine Rubelanleihe übersteigt die Finanzkraft unseren Fondmänädschers. Außerdem hängt Russland sehr vom Euroraum ab.

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Prospektständer
· bearbeitet von jschoeck

Wenn man hier ungestraft Schweinereien vorschlagen darf: Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimited), steht Capital Issuing drauf, ist Apo drin, werde euch damit wahrscheinlich nichts neues erzählen... ;)https://www.wertpapier-forum.de/topic/31099-capital-issuing-gmbh-flr-notes-v200314unlimited/

 

Ergänzend zum GFW...

 

PS: Mit speziellem Gruß an Fireball...

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vanity

Wenn man hier ungestraft Schweinereien vorschlagen darf: ...

Du bist neu hier? Die Regeln besagen, dass man nur Schweinigeleien vorschlagen darf, die man selbst im Depot hat (steht irgendwo am Anfang des Threads). Aber ganz gut passen würde doch deine BUHY mit Spreadwhisper +450? Schon gezeichnet (reicht für's Vorschlagsrecht)?

 

@Stephan09: Glaube ich nicht, die Mindeststückelung ist auch in RUB - da kauft unser Manager locker 2 Stücke. Wenn er denn überhaupt was kauft. :-

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Stephan09

Tatsache... :blushing:

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Sorry Leute,

war die letzten 2 Wochen beruflich so gefordert, dass mir keine Zeit fürs das Schwarmdepot blieb. Ihr habt aber wirklich sehr schöne Vorschläge gemacht. Morgen stelle ich mal eine diesbzgl. Abstimmung ein.

 

Hier schon mal der Zwischenstand:

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Bärenbulle

Vielen schönen Alternativen! Daher schlage ich vor, wir stimmen bis Montag abend ab. Dafür habe ich folgende Umfrage eingerichtet: https://www.wertpapier-forum.de/topic/31557-schwarmintelligenzdepot/.

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vanity
· bearbeitet von vanity

Schon als Vorwarnung für den Schwarmdepot-Manager: Es gibt Arbeit! :(

 

Bank of Ireland XS0125611482 7,4% bis 2011, dann 3M-Euribor+326BP BoI_XS0125611482_RCI.pdf

Es gibt wohl ein Exchange Offer zu 86 für diese Anleihe. Ein paar andere Tiere der BoI sind auch dabei.

 

Hier ist das Dokument dazu: http://www.bankofireland.com/includes/press_room/exchange_offers.pdf

 

Es gibt zwei Varianten, die etwas verwickelt über Zwischenschritte abgewickelt werden. Wenn mein Verständnis mich nicht trügt, sieht es so aus

 

Variante 1: 1000 € Nennwert -> 860 € Ordinary Stocks der indirekten Tochter BOINH -> 860 € Cash (am 14.06.2010)

 

Variante 2: 1000 € Nennwert -> 900 € Allotment Instruments (= Schrebergarten lt. LEO) -> Äquivalent in Ordinary Stocks der BOI (zum Conversion Price, Festlegung und Tausch September 2010)

 

Ich plädiere für Inspruchnahme des Exchange Offer Option 1 (die Cash-Variante). Das Angebot läuft bis 07. Mai 2010 und wir sollten über Bärenbulle eine Urlaubssperre verhängen, bis der Vorgang ordentlich abgewickelt ist. Außerdem haben wir noch gefühlte 10.000 € auf dem Tagesgeldkonto, mit denen wir anfangen könnten, Portugal-Bonds zu shorten.

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Stephan09

Weil mir hier eh' immer widersprochen wird, bin ich für Option 2 in der Hoffnung, dass dann Option 1 gewählt wird. Jetzt ist die Schwarmintelligenz aber in einer Zwickmühle.

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Weil mir hier eh' immer widersprochen wird, bin ich für Option 2 in der Hoffnung, dass dann Option 1 gewählt wird. Jetzt ist die Schwarmintelligenz aber in einer Zwickmühle.

 

Okay, damit Du Dich weiter in der von Dir so heiß geliebten Opferrolle wohlfühlen kannst, nehmen wir mal die Option 1biggrin.gif.

 

Also Torman, Deine Anlagen sind schon wirklich ... post-12435-1272395768,71.gif

 

Zwischenstand:

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