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Dagobert

Musterdepot: Gleitende Durchschnitte schlagen den Markt

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert
Update Grafik: Fehler in der Kalkulation des DMA behoben

Nach der Umfrage und Diskussion zum MA Trading jetzt als Startpunkt des Musterdepots eine Kalkulation meines ETF Musterdepots welches ich am 18.06.2007 gestartet habe (das Einmalkaufdepot). Das Depot wurde auf Basis der damals verfügbaren ETF's konstruiert und besteht aus 5% Lyxor Topix, 25% iShares S&P 500, 35% iShares Stoxx 600, 25% iShares Emerging Markets und 10% Lyxor EMU Small Cap, Gesamtanlagewert 20.000,- EUR

 

Für dieses Depot wurde der Stand per 23.10.2009 für folgende Vorgehensweisen kalkuliert:

 

1) buy & hold

2) Kauf/-Verkauf auf Basis des einfachen Moving Average SMA 200 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug)

3) Kauf/-Verkauf auf Basis des einfachen Moving Average SMA 200 mit Crossover SMA 50 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug) = Transaktion erfolgt nur wenn der SMA 50 den SMA 200 kreuzt (nach oben oder unten)

4) Kauf/-Verkauf auf Basis des einfachen Moving Average SMA 200 mit Crossover SMA 38 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug) = Transaktion erfolgt nur wenn der SMA 38 den SMA 200 kreuzt (nach oben oder unten)

5) Kauf/-Verkauf auf Basis des exponentiellen Moving Average EMA 200 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug)

6) Kauf/-Verkauf auf Basis des gewichteten Moving Average GMA 200 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug)

7) Kauf/-Verkauf auf Basis des einfachen Moving Average in Kombination mit einer von mir entwickelten äußerst simplen Tradingrule DMA 200 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug)

 

post-2583-1256565716,26_thumb.jpg

 

Was auffällt:

 

- Alle Depots die mittels eines der ausgewählten MA-Tradingsysteme geführt werden haben aktuell eine positive Performance, während das b&h Musterdepot deutlich im Minus notiert.

- die Crossover Systeme performen in der Regel besser als die simplen MA-Systeme, was zum Teil auch dadurch kommt daß wesentlich weniger Transaktionen stattfinden

- aktuell haben (mit Ausnahme des Topix mit SMA, EMA und GMA 200 Trading) alle anderen ETF/MA-Systemkombinationen eine offene Position (der letzte Kauf wird noch gehalten)

 

Note: alle Kalkulationen auf Basis von Tagesschlußkursen. Ein Steuerabzug ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht relevant weil die betreffenden Transaktionen noch nicht geschlossen sind

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Chris89

Super Systeme Dago!

 

Ich bin zwar eigentlich auf Value-Investing getrimmt, aber Handelssysteme auf Moving-Average-Basis reizen mich schon seit längerer Zeit.

Letztens hab ich ein Handout von einer Diplomarbeit über MA's angeschaut. Das System wurde von 1998 bis 2009 auf den Dax ge-back-testet und kam auf eine durchschnittliche jährliche Performance von 14,3%. Dabei durfte er nur Long gehen. Genaueres weiß ich leider nicht, aber ich versuche demnächst mal an die Arbeit zu gelangen.

 

Hast du schonmal die Rendite berechnet, wenn man über ein Short ETF nach festgelegten Trading Rules auch short geht?

 

Wie rechnet du eigentlich die Rendite der einzelnen Systeme aus? Rechnet du für jedes einzelne System den Kaufs & Verkaufspunkt aus oder funktioniert alles automatisch?

Ich wollte eventuell über MA's mal eine Studienarbeit schreiben, aber manuell ist ein backtesten extrem aufwendig.

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Hitch
· bearbeitet von imo

 

7) Kauf/-Verkauf auf Basis des einfachen Moving Average in Kombination mit einer von mir entwickelten äußerst simplen Tradingrule DMA 200 (inklusive Transaktionskosten, ohne Steuerabzug)

 

 

 

Hey Dago, Super Ausarbeitung :thumbsup:

 

Entnimmst du alle Daten der Yahoo-Seite oder gibt es eine bessere? Das exakte Signal erkenne ich dort nur schwer, ebenso den Kurs. Kennst du eine Seite, die einem direkt den Wert/das Signal ausgibt?

 

Es scheint, als performed deine Rule in volatilen Märkten (EMU S-Cap/EM) deutlich besser. Worauf basiert denn dein Ansatz, lässt du uns teilhaben?

Vielleicht ist es sinnvoll, für verschieden volatile Märkte verschiedene Tradingsysteme anzuwenden?

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Dagobert

Danke für Euer Feedback :thumbsup: Ich mußte allerdings die Grafik bearbeiten da ich einen Fehler in der Berechnung des DMA entdeckt hatte, jetzt passt es!

 

@Chris89

 

solltest Du die Diplomarbeit wieder finden wäre ich sehr interessiert daran. Zum Short DAX: ist in der Mache, werde ihn dann im Vergleich zum DAX laufen lassen. Die Datenerfassung ist leider noch manuell, habe noch keinen Anbieter gefunden der neben den Kursdaten auch MA (GD) Daten zum Download zur Verfügung stellt und mit Macro's für xls habe ich es nicht so. Ich benutze u.a. die interaktiven Charts von Cortal oder yahoo (falls hier jemand was besseres weiß bzw. ein Macronaut sein script verfügbar stellen möchte - feel free, auch gerne per pm)

 

@imo, wie geschrieben benutze ich neben yahoo auch das charttool von Cortal Consors.

 

Das Geheimnis meines very sophisticated Tradingsystems werde ich natürlich lüften - um die Spannung aber noch etwas zu steigern und um noch ein bisschen mehr Backtesting machen zu können muß ich noch um etwas Geduld bitten. Das ganze ist natürlich noch in einem sehr rudimentären Stadium, ich bin aber sehr erstaunt wie gut die crossovers in dieser vielleicht nicht ganz repräsentativen Situation (die mit knapp 2 1/2 Jahren Laufzeit relativ kurz ist und einen sehr volatilen Marktverlauf widerspiegelt) funktionieren, ebenso wie mein Dago Moving Average. Zur Verteidigung der Resultate sollte aber auch erwähnt werden daß ETF's in D noch nicht so viel länger verfügbar sind.

 

Ich hätte übrigens nichts dagegen weitere Vorschläge zu bekommen welche Variationen noch interessant wären, insbesondere wenn man unterschiedlich lange Laufzeiten backtestenb will. Mit Emilian bin ich auch noch hinter den Kulissen beschäftigt einen relevanten Ansatz für ein Musterdepot zu definieren, aber je mehr Input desto besser.

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert

Damit auch Laien verstehen worum es hier geht habe ich mal ein Chart für den iShares Stoxx 600 ETF gemalt mit dem Verlauf der unterschiedlichen Strategien. Hieraus wird (hoffentlich) deutlich daß die unterschiedlichen Ansätze sich primär durch unterschiedliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte unterscheiden. Am deutlichsten ist es wenn man sich das Jahr 2008 ansieht, hier war nur GMA 200 kurzfristig investiert, alle anderen Systeme nicht:

 

Erläuterung: die langen geraden Linien sind die Perioden in denen die MA Strategien nicht investiert sind, während bei buy&hold (gelbe Linie) die ganze Abwärtsbewegung mitgenommen wurde. Die beiden Crossover Strategien sind beide erst ab Mitte Juni 2009 erstmals investiert.

 

post-2583-1256569712,97_thumb.jpg

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chartprofi
· bearbeitet von chartprofi

Gleitende durchschitte und auch cross-over-indikatoren sind in trendlosen märkten sehr fehlerhaft ... deshalb müssen die signale zusätzlich durch einen trendfilter geschickt werden der die trendstärke bestimmt und/ oder die trendrichtung angibt ... diese wären z.B.

DMI

ADX

Aroon

oder aber im ichimoku sind die cross-over linien und die trendfilter und die kerzen in einem chart vereint ...

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert

Gleitende durchschitte und auch cross-over-indikatoren sind in trendlosen märkten sehr fehlerhaft ... deshalb müssen die signale zusätzlich durch einen trendfilter geschickt werden der die trendstärke bestimmt und/ oder die trendrichtung angibt ... diese wären z.B.

DMI

ADX

Aroon

oder aber im ichimoku sind die cross-over linien und die trendfilter und die kerzen in einem chart vereint ...

 

Hallo Chartprofi,

 

Danke für den Input. Ich beginne klein und einfach, dies soll auch niemand (insbesondere keine Neuanleger) stimulieren hier auf den Wagen aufzuspringen. Allerdings zeigen bereits einfachste MA Systeme eine deutliche Outperformance gegenüber einem b&h Investment, dies macht Mut auf mehr. Das simple SMA 200/SMA 50 Crossover lieferte in den vergangenen 10 Jahren beim Stoxx 600 eine Outperformance von über 85% gegenüber einem gleichzeitig gestarteten b&h Investment in gleicher Höhe - und der Clou: nur 4 Trades mit 9 Transaktionen waren dazu in 10 Jahren nötig - über Mehraufwand gesprochen. Natürlich gibt es da noch einen Steuerabzug der berechnet werden müsste, aber dennoch ein beeindruckendes Ergebnis für eine laienhafte und simple Umsetzung.

 

Aus Deiner Erfahrung mit den genannten Trendfiltern, welche Kombination aus welchem GD und Deinen Indikatoren würdest Du empfehlen (für trendarme Perioden)?

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chartprofi

Gleitende durchschitte und auch cross-over-indikatoren sind in trendlosen märkten sehr fehlerhaft ... deshalb müssen die signale zusätzlich durch einen trendfilter geschickt werden der die trendstärke bestimmt und/ oder die trendrichtung angibt ... diese wären z.B.

DMI

ADX

Aroon

oder aber im ichimoku sind die cross-over linien und die trendfilter und die kerzen in einem chart vereint ...

 

Hallo Chartprofi,

 

Danke für den Input. Ich beginne klein und einfach, dies soll auch niemand (insbesondere keine Neuanleger) stimulieren hier auf den Wagen aufzuspringen. Allerdings zeigen bereits einfachste MA Systeme eine deutliche Outperformance gegenüber einem b&h Investment, dies macht Mut auf mehr. Das simple SMA 200/SMA 50 Crossover lieferte in den vergangenen 10 Jahren beim Stoxx 600 eine Outperformance von über 85% gegenüber einem gleichzeitig gestarteten b&h Investment in gleicher Höhe - und der Clue: nur 4 Trades und 9 Transaktionen waren dazu in 10 Jahren nötig - über Mehraufwand gesprochen. Natürlich gibt es da noch einen Steuerabzug der berechnet werden müsste, aber dennoch ein beeindruckendes Ergebnis für eine laienhafte und simple Umsetzung.

 

Aus Deiner Erfahrung mit den genannten Trendfiltern, welche Kombination aus welchem GD und Deinen Indikatoren würdest Du empfehlen (für trendarme Perioden)?

 

in trendarmen märkten kann man mit gd´s kein geld verdienen ... daher soll man diese nur in trends einsetzen ... es sind die typischen trittbrettfahrer (NICHT ABWERTEND GEMEINT) die solche systeme benutzen ... man ist nicht am anfang einer bewegung dabei, denn man wartet bis sich ein trend ausgebildet hat ... daher auch die floskeln "the trend is your friend" oder "never catch a falling knife" ...

 

zu dem nicht mitgenommenem gewinn am anfang kommt noch der wieder abgegebene gewinn beim ausstieg, denn die gd´s sind ja "nachläufer" ... dieses nachlaufen bedingt in einem seitwärtstrend die verluste ... daher sollte man nach trends filtern ... in irgendeiner assetklasse gibt es immer einen trend ...

 

dazu kommt noch daß man durch die trendfilter auch die stärke eines trends filtern kann und sich somit die am steilsten nach oben laufenden papiere krallt ... wenn die gd´s nach oben zeigen, dann bei sehr vielen papieren ... um den markt zu übertreffen müß man die stärke der bewegung messen ... dafür empfiehlt sich der rsi oder das momentum ...

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Hitch
· bearbeitet von imo

 

zu dem nicht mitgenommenem gewinn am anfang kommt noch der wieder abgegebene gewinn beim ausstieg, denn die gd´s sind ja "nachläufer" ... dieses nachlaufen bedingt in einem seitwärtstrend die verluste ... daher sollte man nach trends filtern ... in irgendeiner assetklasse gibt es immer einen trend ...

 

 

Und wonach werden die Trends gefiltert, bevor sie durch GD´s (=gleitende Durchschnitte?) erkennbar werden?

 

Wenn ich es richtig verstehe, ist das Ziel den Trend zu erkennen, diesen durch RSI oder Momentum zu bewerten, so ein Signal zu erzeugen und zu reagieren, bevor die GD´s ein Signal generieren?

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H.B.
· bearbeitet von ficoach

Hi Dago,

 

wenn du dir einen Spass erlauben möchtest, dann setze die Ein- und Ausstiegspunkte nicht dahin, wo die Masse handelt, sondern genau ans Gegenteil:

Ein- und Ausstieg wäre das Maximum der Abweichung des Kurses vom MA. Einstieg, wenn der MA weit oberhalb den Kursen notiert, Ausstieg wenn er weit unterhalb der Priese notiert.

Man kann das Maximum natürlich nicht genau treffen, aber mit einigen Filtern bekommt man so schöne antizyklische Signale.

 

Das ist natürlich nicht ganz so trivial, wie ein einfaches Signal-Crossing, aber viel spannender und aus meiner Sicht auch konzeptionell sauberer, als weitere Indikatoren zur Signalgenerierung hinzu zu mischen.

 

Und als idealer MA für Handelssysteme hat sich der KaMa, der Kaufman-sche-MovingAverage, bewährt, der über die Volatilität die Länge des MA-Intervalls variiert.

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Dagobert

zu dem nicht mitgenommenem gewinn am anfang kommt noch der wieder abgegebene gewinn beim ausstieg, denn die gd´s sind ja "nachläufer" ... dieses nachlaufen bedingt in einem seitwärtstrend die verluste ... daher sollte man nach trends filtern ... in irgendeiner assetklasse gibt es immer einen trend ...

 

 

Und wonach werden die Trends gefiltert, bevor sie durch GD´s (=gleitende Durchschnitte?) erkennbar werden?

 

Wenn ich es richtig verstehe, ist das Ziel den Trend zu erkennen, diesen durch RSI oder Momentum zu bewerten, so ein Signal zu erzeugen und zu reagieren, bevor die GD´s ein Signal generieren?

 

 

Das grösste Problem das ich bisher entdeckt habe beim backtesting der diversen MA's sind die Fehlsignale die zu extrem kurzen Einstiegen führen und damit die Vielzahl der Verlustrades verursachen. Wenn man dies reduzieren könnte würde dies das Resultat signifikant verbessern (obwohl ich die standalone Performance durchaus akzeptabel finde). Was ich mich frage: wenn ich den Wert weiterer gleitender Durchschnitte um meinen Standard MA herum modelliere bekomme ich doch auch ein Art Vorläufersignal für meinen Standard MA und könnte früher einsteigen bzw. später aussteigen- oder sehe ich das falsch?

 

Im übrigen finde ich KISS nach wie vor die bevorzugte Vorgehensweise.

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chartprofi
· bearbeitet von chartprofi

zu dem nicht mitgenommenem gewinn am anfang kommt noch der wieder abgegebene gewinn beim ausstieg, denn die gd´s sind ja "nachläufer" ... dieses nachlaufen bedingt in einem seitwärtstrend die verluste ... daher sollte man nach trends filtern ... in irgendeiner assetklasse gibt es immer einen trend ...

 

 

Und wonach werden die Trends gefiltert, bevor sie durch GD´s (=gleitende Durchschnitte?) erkennbar werden?

 

Wenn ich es richtig verstehe, ist das Ziel den Trend zu erkennen, diesen durch RSI oder Momentum zu bewerten, so ein Signal zu erzeugen und zu reagieren, bevor die GD´s ein Signal generieren?

 

wie ich hier schrieb:

Gleitende durchschitte und auch cross-over-indikatoren sind in trendlosen märkten sehr fehlerhaft ... deshalb müssen die signale zusätzlich durch einen trendfilter geschickt werden der die trendstärke bestimmt und/ oder die trendrichtung angibt ... diese wären z.B.

DMI

ADX

Aroon

oder aber im ichimoku sind die cross-over linien und die trendfilter und die kerzen in einem chart vereint ...

also z.b.

1.) suche alle aktien bei denen der kurze gd über dem langen gd ist

2.) durchsuche die ergebnisse von aktion 1.) nach aktien bei denen der aroon einen aufwärtstrend anzeigt

3.) durchsuche die ergebnisse von aktion 2.) nach aktien bei denen der adx einen trend anzeigt

4.) durchsuche die ergebnisse von aktion 3.) nach aktien die ein starkes momentum aufweisen

 

dies ergebnisse werden sich in einem trend befinden, sie werden stärker performen als der gesamtmarkt. es ist eben wahrscheinlicher dass ein trend weiterläuft als dass er sich umkehrt ... es ist wahrscheinlicher dass ein steiler anstieg steil bleibt als dass er sich abschwächt

 

denn ziel eurer arbeit soll doch nicht sein irgendeine steigende aktie zu finden .... ziel ist es doch eine stark steigende aktie zu finden ... bei trendwenden zeigen viele aktien kaufsignale, aber ihr wollt doch nur die besten ... oder seid ihr mit irgendwas zufrieden ... das ist doch der sinn der ganzen arbeit

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€-man

Ein- und Ausstieg wäre das Maximum der Abweichung des Kurses vom MA. Einstieg, wenn der MA weit oberhalb den Kursen notiert, Ausstieg wenn er weit unterhalb der Priese notiert.

 

 

Das sollte man aber mit einem Überkauft/Überverkauft-Indikator zumindest gleich gut hinbekommen.

Das große Problem stellt nämlich die Definition "weit über/unter" dar.

 

Gruß

-man

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Dagobert

Hi Dago,

 

wenn du dir einen Spass erlauben möchtest, dann setze die Ein- und Ausstiegspunkte nicht dahin, wo die Masse handelt, sondern genau ans Gegenteil:

Ein- und Ausstieg wäre das Maximum der Abweichung des Kurses vom MA. Einstieg, wenn der MA weit oberhalb den Kursen notiert, Ausstieg wenn er weit unterhalb der Priese notiert.

Man kann das Maximum natürlich nicht genau treffen, aber mit einigen Filtern bekommt man so schöne antizyklische Signale.

 

Das ist natürlich nicht ganz so trivial, wie ein einfaches Signal-Crossing, aber viel spannender und aus meiner Sicht auch konzeptionell sauberer, als weitere Indikatoren zur Signalgenerierung hinzu zu mischen.

 

Und als idealer MA für Handelssysteme hat sich der KaMa, der Kaufman-sche-MovingAverage, bewährt, der über die Volatilität die Länge des MA-Intervalls variiert.

 

Hallo ficoach,

 

ich versuche mir das gerade an einem Chart vorzustellen, aber irgendwie klappt das nicht richtig, ich glaube ein real life Vorbild wäre sehr hilfreich, werde mal suchen ob ich was passendes finde.

 

KaMa werde ich mir ergoogeln, es gibt unendlich vieles zum Thema zu finden, da bräuchte man einen guten Filter um die guten Ideen zu finden.

 

Jetzt mal ehrlich: wenn ich mit einem trivialen crossover System bereits eine sehr gute Overperformance erziele, warum muß ich es komplexer machen als es ist ?(Vielleicht übersehe ich etwas)

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Hitch

 

Jetzt mal ehrlich: wenn ich mit einem trivialen crossover System bereits eine sehr gute Overperformance erziele, warum muß ich es komplexer machen als es ist ?(Vielleicht übersehe ich etwas)

 

Keine Frage, ich fand schon deine Beispiele des einfachen SMA200 vs. b&h beachtlich !! Aber gerade dass ist doch der Reiz, noch besser zu Overperformen. Ans Ende der Gausschen-Glocken-Kurve zu gelangen und nicht als Trittbrettfahren mit zu schwimmen. Wenn sich die Signale durch einfaches Kombinieren verschiedener GD´s beschleunigen/vereindeutigen lassen bin ich dabei :thumbsup:

 

MIr scheint chartprofi steckt tiefer in der Materie und mich würde interessieren, wie seine Meinung zum Kombinieren verschiedener GD´s ist bzw. wohin der Thread wohl laufen wird... ;)

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chartprofi

Jetzt mal ehrlich: wenn ich mit einem trivialen crossover System bereits eine sehr gute Overperformance erziele, warum muß ich es komplexer machen als es ist ?(Vielleicht übersehe ich etwas)

 

wenn du nur einen einzigen wert handeln willst, dann ist das mit den gd´s eine idee ohne viel aufwand und dennoch vermittelt es etwas sicherheit in dem was man tut, denn der "glaube" spielt eben eine große rolle beim handeln

 

wenn man aber aus tausenden von aktien auswählen will, dann reicht ein gd nicht, denn es werden bei sehr vielen aktien gleichzeitig signale erscheinen. dann muß man weiter auswählen um das optimum zu erreichen bzw um vertrauen und glauben in sein system zu haben

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Hitch

wenn du nur einen einzigen wert handeln willst, dann ist das mit den gd´s eine idee ohne viel aufwand und dennoch vermittelt es etwas sicherheit in dem was man tut, denn der "glaube" spielt eben eine große rolle beim handeln

 

wenn man aber aus tausenden von aktien auswählen will, dann reicht ein gd nicht, denn es werden bei sehr vielen aktien gleichzeitig signale erscheinen. dann muß man weiter auswählen um das optimum zu erreichen bzw um vertrauen und glauben in sein system zu haben

 

Um deine Erfahrung hier zu nutzen, wie sieht dein "Rezept" aus, die Aktie/Aktien aus hunderten/tausenden zu finden? Welche GD´s spulst du ab....

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chartprofi

ich habe meine erfahrungen oben schon genannt ... daß ich hier meine filter nicht preisgebe findet hoffentlich verständnis.

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Hitch

ich habe meine erfahrungen oben schon genannt ... daß ich hier meine filter nicht preisgebe findet hoffentlich verständnis.

 

Klar, kein Thema. Steckt bestimmt viel Arbeit/Erfahrung dahinter... Als Noob (mein erstes Jahr in der Finanzwelt) bin ich immer wieder überrascht, wieviel hier preisgegeben wird. Bitte als Kompliment an alle, nicht als Kritik werten. In dieser schnelllebigen Zeit gibt es mehr als genug Neid !!

 

Hoffe du bist weiterhin für konstruktive Kritik gut :thumbsup:

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H.B.

 

Jetzt mal ehrlich: wenn ich mit einem trivialen crossover System bereits eine sehr gute Overperformance erziele, warum muß ich es komplexer machen als es ist ?(Vielleicht übersehe ich etwas)

 

Wennn ich das richtig sehe, hast du einen zu kurzen Backtestzeitraum benutzt.

Nimm mal den Zeitraum 1970-1985.

Wenn dein System in diesem Regime positive Erträge erzielt, und gleichzeitig im Trendmarkt ab 2003 besteht, dann hast du gewonnen.

 

 

Um zu verdeutlichen, was ich meine, hier ein Beispiel des DJ-UBS-commodity-ETF die Handelssignale- grün meine, rot die des Cross-over-Systems.post-10422-125658746756_thumb.png

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Dagobert
· bearbeitet von Dagobert

Jetzt mal ehrlich: wenn ich mit einem trivialen crossover System bereits eine sehr gute Overperformance erziele, warum muß ich es komplexer machen als es ist ?(Vielleicht übersehe ich etwas)

 

wenn du nur einen einzigen wert handeln willst, dann ist das mit den gd´s eine idee ohne viel aufwand und dennoch vermittelt es etwas sicherheit in dem was man tut, denn der "glaube" spielt eben eine große rolle beim handeln

 

wenn man aber aus tausenden von aktien auswählen will, dann reicht ein gd nicht, denn es werden bei sehr vielen aktien gleichzeitig signale erscheinen. dann muß man weiter auswählen um das optimum zu erreichen bzw um vertrauen und glauben in sein system zu haben

 

Da gebe ich Dir absolut recht und finde es super daß Du uns etwas auf die Sprünge hilft mit Deinen Erfahrungen. Und natürlich volles Verständnis daß Du Deine Filter hier nicht öffentlich weitergibst, es kostet ziemlich viel Mühe so was auszuarbeiten, ich merke das ja schon bei meinem Einfachsystem. Ich stelle mir - auf Basis meiner wenigen Kenntnisse bisher - ein System vor das mir zunächst hilft die grossen Abschwünge zu vermeiden und Aufwährtstrends nicht zu verpassen. Aus so einem Ausgangspunkt kann man dann weitere Verfeinerungen erarbeiten. Insbesondere kann man für die Perioden des nicht Investiertseins sich weitere Strategien erarbeiten. Vielleicht sollte ich mich auch mal das 3 Ducks System testen....:-

 

@ficoach

 

Du hast Recht, bisher waren es eher kurze Zeiträume des backtestings (wobei der DAX ab 1990 ja schon nicht schlecht ist). Heute habe ich den SMA 200/SMA 50 Crossover ab 2000 für den Stoxx 600 getestet und das lief sehr gut (über +80% gegenüber dem Index für die gleiche Laufzeit) mit wenigen Fehlsignalen und insbesondere nur geringen Verlusttrades. Aber ich bin noch mitten im Experimentierzyklus.....

 

Ich fühle mich dabei wie ein passiver Anleger der weiß was er tut.....

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JuergB

Ich würde hier auch eher etwas warnen.. das mit den MA funktioniert natürlich recht gut, wenn Du richtige Trends hast und die Kurse wie Butter durch den MA gehen.. Wenn sich aber Seitwärtsbewegungen einstellen und gleichzeitig der MA dann durch diesen Kanal bewegt, dann kann es viele Fehlsignale geben und das kostet...

 

Auch ist natürlich die Frage wie man dann handelt, nur im Close oder auf stop loss basis (das kann dann noch mehr Signale produzieren...).. Als Tips aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Cross-overs von MA nicht funktionieren.. aber MA zu Close Basis funktionieren könnte.. Frage ist dann auch, was man als Close nimmt.. eigene Erfahrungen haben gezeigt, dass die Märkte so um 16-17 Uhr in Europa am ehesten die Richtung anzeigen.. auch kann man es mit einem Filter machen, dass bei Kauf der Close in der oberen Hälfte des H-L Range sein müssen, bei Verkauf natürlich genau umgekehrt....

 

 

 

P.S. noch was.. neben dem 200 MA würde ich mal auch einen 50 MA versuchen... gibt natürlich noch mehr Signale..... aber schaue es Dir mal an...

 

 

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mscj

Wo habt ihr die Daten für die Berechnungen eigentlich her?

Hatte mir so etwas auch mal überlegt, aber ich muss JuergB schon recht geben, bei Seitwärtsbewegungen schwankt der Kurs um den MA und würde so viele Signale generieren.

Ich bin Programmierer, vielleicht kann ich das Backtesting automatisieren.

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chartprofi
· bearbeitet von chartprofi

Wo habt ihr die Daten für die Berechnungen eigentlich her?

Hatte mir so etwas auch mal überlegt, aber ich muss JuergB schon recht geben, bei Seitwärtsbewegungen schwankt der Kurs um den MA und würde so viele Signale generieren.

Ich bin Programmierer, vielleicht kann ich das Backtesting automatisieren.

also in exel ist es sehr schwer komplizierte formeln zu testen und ein extra programm braucht ihr auch nicht programmieren.

wenn ihr in das backtesten schnuppern wollt, dann ladet eich das programm amibroker unter http://www.amibroker.com/ herunter ... das ist gratis und man kann damit eod-daten (end of day daten) gratis backtesten ... wenn man intradaydaten backtesten will, dann muß man es kaufen, aber soweit seid ihr ja nicht :)

 

ich kann dieses programm nur jedem empfehlen der sich mit der chartanalyse beschäftigt ... man kann nicht nur indikatoren oder durchschnitte backtesten sondern auch kerzenformationen etc.

 

hier ist die liste der backtesting-parameter http://www.amibroker...l_index.php?m=2

 

es ist gratis und es sicherlich tausenfach besser als eine exelformel ...

...................................................

ihr könnt ja auch mal bei tradesignal reinsachauen ... ich glaube da kann man auch eod-daten testen und das ding ist in deutsch, aber da kenne ich mich nicht so aus... http://www.tradesignal.com/

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Hitch

Hello,

 

Vielleicht kannst du etwas tutorial zu Amibroker geben?

Bei der erst Installation sind in Version 5.20 nur DJ Daten vorhanden? Zudem eine paar amerikanische Aktien, branchensortiert. Auch sind die vorh. Daten nur über 2 Jahre vom 31.08.2005 bis 31.08.2007 vorhanden. Wie können mehr hinzugefügt werden?

 

Was bedeutet das "Price field" beim einstellen der MA´s? Standart ist "close"...

 

Ansonsten ein Super tool !!!

 

Hab auch einen Crack dafür, nur noch nicht herausgefunden, was der cracked :)

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