Jetzt sollt ihr's wissen: So hoch war die Rendite des Depots 2013 ...

[otto03]

 

 

Zitiere Vanity:

Lass' abs(.) noch weg, dann ist es einfacher und stimmt zudem auch.

 

Welchen "Absolutwert" meinst du?

 

so wäre der Satz korrekt:

"wobei in F1 bis F52 die wöchentlichen Veränderung in Prozent stehen ......"

 

Veränderungen können aber positiv oder negativ sein. Zum Berechnen der Volatilität mit der obigen Formel benötigt man aber nur positive Werte, also den Absolutwert der Veränderung - zumindest bei mir funktioniert es nur so! Ohne Absolutwerte kommt nichts gescheites raus (fast null)

 

Verwendest du ein anderes Excel (oder ähnliche Programme) als wir?

 

Wieso benötigt die Formel nur positive Werte?

Meine frisst alles.

 

Vielleicht solltest du die Formatierungen deiner Ein- und Ausgabefelder überprüfen.

[FabMan]

 

 

Veränderungen können aber positiv oder negativ sein. Zum Berechnen der Volatilität mit der obigen Formel benötigt man aber nur positive Werte, also den Absolutwert der Veränderung - zumindest bei mir funktioniert es nur so! Ohne Absolutwerte kommt nichts gescheites raus (fast null)

 

Verwendest du ein anderes Excel (oder ähnliche Programme) als wir?

 

Wieso benötigt die Formel nur positive Werte?

Meine frisst alles.

 

Vielleicht solltest du die Formatierungen deiner Ein- und Ausgabefelder überprüfen.

 

Ja "fressen" tut sie es auch, aber es kommt bei mir nicht das gleiche Ergebnis heraus.

Und das ist auch logisch, denn der Mittelwert der für die Standardabweichung berechnet werden muss ist kleiner wenn negative und positive Zahlen in der Reihe sind. In Folge dessen ist der Zähler der Reihe größer und damit kommt eine größere Standardabweichung raus. Probier es einfach mal aus wenn du einmal mit positiven und negativen Zahlen rechnest und einmal den Absolutwert (eine Spalte weiter =ABS(A1) usw.) eingibst und daraus die Volatilität berechnest.

 

Fazit: Es macht auf jedenfall einen Unterschied, aber ich weiß auch nicht welches die Formel ist die man normalerweise zum Berechnen der Volatilität verwendet (mit Absolutwerten --> etwas geringere Volatilität oder ohne Absolutwerte --> höhere Volatilität)

[CorvusCorax]

Grandiose Renditen, welche ich hier teilweise sehen darf. Gerade im Bonds-Bereich. Großen Respekt.

Mein Anlagejahr war eher durchwachsen, prinzipiell mussten die Aktien den Preisverfall bei den Rohstoffen, schwache Tagesgeld-Zinsen, stagnierende Anleihe-Renditen im kurzfristigen Bereich (nahe Null), Kursverluste bei Bundesanleihen und Kursverluste/Währungsverluste der T-Bonds ausgleichen. Von daher bin ich froh, dass ich überhaupt noch im positiven Bereich gelandet bin und zwar mit 2,8% (vor Steuer). Kein berauschendes Ergebnis, aber insgesamt doch noch in Ordnung.

[vanity]

...

Fazit: Es macht auf jedenfall einen Unterschied, aber ich weiß auch nicht welches die Formel ist die man normalerweise zum Berechnen der Volatilität verwendet (mit Absolutwerten --> etwas geringere Volatilität oder ohne Absolutwerte --> höhere Volatilität)

Deine Formel ist schon richtig, wenn du die Absolutfunktion darin eliminierst (damit würdest du die negativen Performanceelemente wegglätten, womit das Ergebnis sinnfrei wird). Kleines Beispiel zum Verständnis

 

 

Du hast Zeitreihen 1..10, bei der die Einzelwerte immer abwechselnd um +1 und -1 um den Mittelwert schwanken. Die Standardabweichung beträgt dann immer 1,05 und zwar unabhängig davon, wie hoch der Mittelwert liegt. In der letzten Spalte siehst du, was passieren kann, wenn du die negativen Beiträge eliminierst: Die rechnerische Standardabweichung wird zu Null, obwohl die Basisreihe ordentlich streut.

 

Vielleicht liegt dein Gedankenknoten darin, dass du meinst, die Standardabweichung müsse auf die Höhe des Basiswerts normiert sein. Das ist sie nicht. Deswegen wird die Vola (= norm. Standardabweichung) nicht direkt an den Kursreihen gemessen (da wäre der Wert z. B. beim DAX deutlich höher als beim €-Stoxx, obwohl die relative Streuung vergleichbar ist), sondern an der Performance pro Zeiteinheit (was du ja auch so vorsiehst) - und damit ergibt sich die gewünschte Normierung automatisch.

 

Zurück zum DAX, dem eigentlichen Thema, um Prospektständer ausreichend Zeit zu gegeben, seine Unterlagen ordentlich zu sortieren (ich würde mich NIE auf die Angaben meines Brokers verlassen, selbst ohne Depotumzug):

 

 

DB hat ihre Indikation völlig überraschend vom um 3 Punkte gesenkt - ist das der Beginn vom endlichen Einbruch?

[PopOff]

Zeitgeweichtete Performance 2013: 6,95%

Volatilität: 6,18%

MaxDD: -9,02%

Sharpe Ratio: 0,799

 

Asset Alloaction:

RK1: 14,89%

RK2: 15,63%

RK3: 68,26%

 

Bin mit meiner Performance eigentlich sehr zufrieden, da dies eigentlich auch

mein erstes Jahr an der Börse ist . Und ohne dieses Forum hätte ich mich

nicht so intensiv mit der Geldanlage befasst.

[€-man]

Es liegt zwar nicht unbedingt in meinem Naturell den Exhibitionisten zu geben, aber Ausnahmen bereichern das Leben.

 

Meine (etwas unorthodoxe) Vorgehensweise:

 

Aktienanteil: 60% aktuell. Nur Einzelwerte mit einer Diversifikation von 30 - 40.

Rentenpapiere: Keine! Dafür 20 % eigene Photovoltaik. Wenn ich schon den Versprechen eines Bundesraubvogels Glauben schenken soll, dann lieber so.

Cash: 20%.

Kleinere Schweinereien: Nicht sehr relevant (z.B. Goldshort).

 

Renditen: 1 y - 20,97% / 5 y - 17,85%. Für mich traumhaft und selbstredend nicht dauerhaft machbar.

 

Vola und Drawdown: Mehr oder minder Zahlenspielerei, die mir wurscht ist. Grund dafür: Es gibt nur einen max. Drawdown, der mir ins Mark fahren würde - und der liegt bei 100%.

 

Hintergrund: Primäres Ziel ist, mich nicht in einen Topf zu setzen um als "Gekochter Frosch" (Linkdank an Sapine) zu enden, sondern die Nasenschleimhäute zu pflegen, um den "Drachenkönig" rechtzeitig riechen zu können, nebenbei der MuSig zu lauschen und den Schlüssel zu meinem Erfahrungsschatzkistchen nicht zu verlegen.

 

Mit diesen Dingen spare ich mir z. B. Reisen nach Monte Carlo, um dort bei einem Abendessen Marko's Witz(e) zu lauschen, oder mit einem Herrn namens Warren am Buffet(t) über die nicht servierten Shiller-Locken und die Ausbreitung der Eugen'schen Fama-zie, in eben jenen, zu diskutieren.

 

Zu guter Letzt blieben mir, durch die nicht gemachten Ausflüge, auch die Nächtigungen in einem kü(o)mmerlichen Hotelzimmer erspart, in das, des Nachtens klopfend, auch noch Mister Dschörmän Jones (an einer akuten Magenverstimmung - zwecks nicht gewollter Fond-Veränderung in seinen bestellten Speisen - leidend) Einlass begehrt.

 

Summa summarum: Es kannt ois vui schlechter sei.

 

mit gutrutschenden Grüßen

€-man

[FabMan]

Erstens Binse und zweitens graue Theorie.

 

Das Jahr möchte ich sehen wo jemand mit 30% Aktien + Immos + Sparbuch eine identische Rendite zu einer 100% sinnvollen Aktieninvestition erzielt.

Na genau darum geht es ja, dass die Leute nicht 100% sinnvoll anlegen und deshalb die Vola den Ausschlag gibt...

Aber wie auch immer, hier auch meine Daten für 2013:

 

Gesamtdepot 2013: +28,19 % / Vola 15,9 %

Sharpe Ratio: 1,64 (ich habe hier mal die 2% risikofreien Zins genommen wie PopOff oben)

 

Gesamtdepot 5 Jahre: +21,04 % p.a. (Vola reicht soweit nicht zurück, aber wird höher sein als nur dieses Jahr betrachtet).

 

Zusammensetzung Beginn 2013: 100% Aktien

Zusammensetzung Ende 2013: 80% Aktien, 20% Cash

 

Das Ganze teilweise nach Steuern, was verkauft wurde ist versteuert, was nicht eben nicht, da unterscheide ich nicht.

Mit der Rendite bin ich sehr zufrieden, vor allem dass ich viele Indizes geschlagen habe - teilweise nach Steuern und bereits mit Reduzierung der Aktienquote ist klasse!

Die Vola ist dabei noch etwas hoch, daran kann ich noch arbeiten.

[ceekay74]

Von daher bin ich froh, dass ich überhaupt noch im positiven Bereich gelandet bin und zwar mit 2,8% (vor Steuer).

Das Ergebnis ich noch knapp unterbieten:

 

 

 

 

 

 

Meine Zielrendite von 1-2% real nach Steuer habe ich ebenso wie das angestrebte Depotwachstum von 5% p.a. zum ersten Mal seit Beginn meiner Aufzeichnungen im Jahr 2002 nicht erreicht.

 

Renditetreiber mit falschem Vorzeichen waren 2013 das liebe Gold (minus 33,3% nach Steuer (IRR), nach Steuer 2,22% vom Depot versenkt) und ein nicht mehr gans nachvollziehbarer Ausflug in die bunte Welt der vermögensverwaltenden Mischfonds (bezogen auf das Gesamtdepot rund 1% Rendite vor Steuer verschenkt).

[jogo08]

Nach vorläufigen Berechnungen liegt das Jahresergebnis bei ca. 3,5% nach Steuern über alle Anlageklassen. Die Vola liegt lt. meinem Onvista-Musterdepot ebenfalls bei ca. 3,5%.

Die EMs haben mir das Ergebnis leider deutlich verhagelt, sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen.

[Kaffeetasse]

Performance-Vermeldung für 2013:

+5,88% nach zwischenzeitlichen +17,65% im Sommer, gegenüber Ende Juni sind es nahezu +/- 0

Die aktuelle Anlageklassenverteilung erklärt es:

27,95% Goldminen/Silberminen

38,73% Gold/Silber (physisch, ETC)

33,32% Cash

 

Vielen Dank an General Mills, BAT und Coca Cola für exzellente Gewinne im Zeitraum Januar/Februar bis Ende Mai

sowie Iamgold und Yamana im Sommer. (Hätte die Minengewinne im August noch konsequenter realisieren und länger absichern sollen... :'( )

Und natürlich an meine "Langfristinvestments" Nestle, SABMiller, Diageo, Reckitt Benckiser und Colgate, die in Q2 versilbert wurden.

In den nächsten 2-3 Jahren kauf ich euch zurück, versprochen.

 

Auf ein gutes 2014

 

P.S. Wenn der Gold-Plan die nächsten 2-3 Jahre nicht aufgeht, steig ich dauerhaft auf ottos DAX/REXP-Benchmark um.

Oder auf 25% MDAX/25% Nasdaq 100 und 50% Tagesgeld...mal sehn.

 

P.P.S. Witzigerweise wäre die Performance inkl. 02.01.2014 bei +8,69%...

[rolasys]

Performance 22,3% für 2013, 100% Aktien.

 

Ich denke, ich kann damit gut leben.

 

Allen einen guten Rutsch und viel Erfolg für 2014

[Faitz]

Hallo Zusammen,

 

am Ende vom Jahr wird immer abgerechnet … der DAX hat satte 25,48% gemacht, das war nur schwer zu schlagen …

 

meinDepot ( > 1Mio€) hat immerhin 18,03% gemacht, womit ich sehr zufrieden bin (incl. Liquidität)

 

 

seit Ende 2006 bis heute sind es 78,77% … "buy and hold" rechnet sich nach wie vor !!! auch wenn meine Bänker immer das Gegenteil behaupten wollten … nun ist es sehr still um sie geworden

[Morbo]

... komme auf 4% nach Steuern und Kosten.

 

Ursachen sind Griechenland (war nicht smart/erfahren/wahnsinnig genug die Neubonds zu kaufen) und Edelmetalle. Für das Plus haben einige Aktien und wenige Bonds gesorgt.

 

... dieses Jahr hat Siechenland Käsch gebracht. Mir leider nur am Rande.

 

Morbos Fonds hat in 2013 12% auf alles und nach allem gebracht. Ohne weiterhin bestehende Edelmetallursache wären es 22% gewesen. Ich bin sicher die Edelmetalle werden auch in 2014 eine Ursache sein.

 

 

Von der Risikostruktur her war ich meistens hauptsächlich in Cash und "Festgeldbonds". Das Maximum der Aktienquote betrug im August 65%. Wobei ich mit "Aktien" mehrere Papiere aber nur 2 Unternehmen meine: Gamesa und Marine Harvest. Anfang des Jahres waren noch BP und EDP vorhanden, wurden aber verkauft und trugen nur marginal zum Ergebnis bei. Ein blaues Auge mit IAMGOLD hat gegen Ende des Jahres noch ca. 5% Pärformanz gekostet. Hier wird es in 2014 wohl weiterhin spannend sein.

 

 

PS: der alte Faden ist hier

[PaulPanther]

Ich kann meine Performance nicht ausrechnen - habe zuviel verkauft für Haus, Hof und Auto; Ich hoffe 2014 kann unser Vermögen wieder etwas zulegen.

Aktuelle Aufteilung:

Cash: 62%

Aktien: 22%

Renten EM (ZZ2): 8% (leider total abgestürzt - müsste eigentlich nachgekauft werden)

Goldmünzen: 5% (leider auch sehr stark abgestürzt)

Mischfonds: (Ethna Aktiv): 3%

 

Ziel: Zukauf Aktienfonds (Classic Global Equity Fund); Zukauf 1-2 Mischfonds;

 

Gruß Paul

[BTX]

Hallo zusammen,

 

freut mich, dass 2013 für so viele von euch so erfolgreich war. Mein Depot liegt bei 9,84% (IRR2013), 5 Jahresperformance kann ich leider noch nicht aufweisen. Nach unten zogen, wie bei so einigen hier, EM und Rohstoffe. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden, da mein Ziel von 6 % nominal erreicht wurde.

Aktuelle Aufteilung ist (Aktien/ETF:69%, Rohstoffe:9%, Immos:6%, Anleihen/TG:16%, Depot exCash und exReserve).

 

Ich wünsche euch allen ein guten Übergang heute Abend, eine gelungenen Start ins neue Jahr sowie natürlich ein erfolgreiches 2014.

 

Vielen Dank für die ganzen interessanten und lehrreichen Beiträge.

 

Viele Grüße, B*

[Limit]

Das Jahr war ein wenig wechselhaft. Der Start war gut (4.5% im 1.Quartal), im Frühjahr/Sommer lief's dann schlecht worauf ich Risiko reduzierte und im 2. Halbjahr daher nur wenig wieder aufholen konnte.

Die Daten sind aus den Transaktionslisten extrahiert, daher inkl. Steuern, Gebühren und Freibeträge

 

Performance 2013: 5.3%

Vola 2013: 4.8%

Max. DD: 5.7%

 

Aufteilung:

Aktien 42%

Renten: 16%

Festgeld: 15%

Tagesgeld: 27%

[otto03]

 

 

Zurück zum DAX, dem eigentlichen Thema, um Prospektständer ausreichend Zeit zu gegeben, seine Unterlagen ordentlich zu sortieren (ich würde mich NIE auf die Angaben meines Brokers verlassen, selbst ohne Depotumzug):

 

 

DB hat ihre Indikation völlig überraschend vom 3 Punkte gesenkt - ist das der Beginn vom endlichen Einbruch?

 

So ändern sich die Zeiten:

 

[Basti]

Meine Performance 2013:

 

Gesamt Depot: +7,19%

Aktienanteil: + 10,74%

Anleihenanteil: +15,16%

 

seit Auflegung 2007:

Gesamt Depot: +10,94% p.a.

Aktienanteil: +12,19% p.a.

Anleihenanteil: +31,60% p.a.

 

Assett Allocation Dez 2013

Aktien: 61,00%

Anleihen: 28,34%

Immos in Abwicklung: 4,31%

Cash: 6,35%

 

Berechnung mit int. Zinsfuß, Grundlage:Buchgewinne, Zinsen und Dividenden nach Steuern

[Nudelesser]

Performance über alle Anlagen in 2013: +6,2% nach Steuern (auf Ausschüttungen und realisierte Kursgewinne).

 

Bin über das Ergebnis überrascht und erfreut, da ich insgesamt recht defensiv aufgestellt bin und auch noch vieles in diesem Jahr schief gelaufen ist (EM Aktien, Fremdwährungsanleihen, Minenaktien, Gold…). Renditetreiber waren vor allem ein paar gelungene Zocks auf Einzelwerte (Nokia, Zypern, Argentinien…).

 

Asset Allokation Dezember 2013 (eher taktisch zu sehen, kann sich schnell ändern):

• 
   
  
• FG + eher risikoarme Anleihen 29%
  
• TG 27%
  
• Aktien 23%
  
• Steilere Anleihen (Langläufer, HY, Fremdwährungen, etc.) 17%
  
• Physische Edelmetalle 4%
  

[akku5]

Meine Performance über alle Anlagen lag 2013 bei 11%, davon mit Aktien 19% (alles nach Steuern und TA-Kosten).

Bin nicht wirklich zufrieden, da ich einige Dummheiten gemacht habe, z.B. Zock mit K+S. Nichts gegen die Firma,

ich habe aber meine Prinzipien verraten mich nicht auf so einen Scheisz einzulassen. Auch der Deal mit Pfandbrieffonds

als Festgeldersatz hat sich bisher nicht gerechnet, weil die höheren Zinsen bis dato einfach von sinkenden Kursen aufgefressen wurden. Meine geometr. Rendite in Aktien über die letzten 5 Jahre betrug 15,9 % p.a bei durchschnittlich 55% Aktienanteil im Portfolio. Über alle anderen meine Assets (TG, FG, Staats- und Unternehmensanleihen, abgewickelte Immofonds) kann ich die Rendite für diesen Zeitraum aber nicht ermitteln. Das dürfte bei diesen, also ex Aktien, höchstens bei 2 % im Jahr liegen.

[Toni]

Performance über alle Wertpapiere inkl. Goldmünzen in 2013:

 

21,3%

 

Ich bin zufrieden, wenn ich auch die Indizes (Dax, S&P500) dieses Jahr nicht geschlagen habe.

 

(Aber in 2014 werde ich es wieder schaffen!)

 

[Kezboard]

XINTZINSFUSS sagt mir:

 

Rendite VL-Depot (Aktienfonds Europa): 22,21%

Rendite Aktien- und Rentendepot Einzeltitel: 15,19%

Rendite TG-Konten: 0,78%

-----------------------------------------------------------

Rendite insgesamt: 11,70%

 

Über 5 Jahre habe ich mir einmal die Mühe gemacht und komme auf eine kümmerliche Rendite von 4,92% p.a. Da war sicherlich mehr drin - aber angesichts meiner recht hohen Cash-Quote in den letzten 2 Jahren habe ich es mir selbst zuzuschreiben:

 

 

Asset allocation momentan: 13,75% Cash, 75,78% Aktien Einzeltitel (darunter 12,31% K+S), 8,22% Renten Einzeltitel, 2,26% Aktienfonds

[Andreas R.]

13,8 %.

 

Depot besteht zu 99 % aus Hybriden, Tieren und Corporates.

Keine wilden Zocks in 2013, außer Alpine war alles schmerzfrei.

[Cai Shen]

Berechnet nach IRR, Konsolidierungskreis Aktiendepot + Anleihendepot + Cash auf den Depotkonten

 

vor Steuer: 14,7 %

 

Tagesgeldkonten (Notgroschen), private Altersvorsorge, Bausparvertrag und Genossenschaftsanteile nicht mitberechnet.

 

Insgesamt ein erfolgreiches Jahr, bin mit der Rendite jedoch keinesfalls zufrieden - in Relation zu den wichtigsten Indizes (und dem Arbeitsaufwand) hätte es mehr sein müssen.

 

Gründe für den mäßigen Schnitt gibts mehrere:

1) Anfang des Jahres kam der Wunsch eines Strategiewechsels auf: weg vom zusammengestoppelten Trial&Error-Depot hin zu einer systematisch aufgebauten Aktienauswahl

Um dies mit aller Konsequenz durchführen zu können, musste (nicht nur im Hinblick auf die Kosten) der Broker gewechselt werden.

bedeutet: altes Depot auslaufen lassen, Gelder umschichten, neues Depot aufbauen - Gesamtübertrag war mir zu unsicher.

2) Die große Angst vor dem DAX über 8000 und DOW 15.000 - Der Crash kommt ...

 

Führten beide Punkte ab April / Mai bis September zu einer kümmerlichen Aktienquote von irgendwas um die 30%, Rest Cash.

 

Stand: 31.12.: Aktienanteil 91%, Anleihen 4%, Cash 5%.

 

Depotzusammensetzung Aktienanteil zum Stichtag

Fundamentale Grundauswahl gefolgt vom Trendfolgefilter und zum Abschluß gewürzt mit einer Prise Charttechnik zu Timingzwecken und stop-loss Ermittlung (ein Traum )

BIP-Gewichtung völlig schnuppe, Branchenmix beinahe egal, Dividenden werden nur am Rande betrachtet

 

EUR

ASTM SPA 6 6,0%

ASCOPIAVE SPA 5,5%

BAVARIA INDUSTRIES GROUP AG 5,1%

ENDESA SA 6,1%

BOUYGUES SA 5,3%

SIXT SE Stämme 6,1%

 

JPY

UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 5,8%

6809.T TOA CORPORATION 6,2%

6960.T FUKUDA DENSHI CO LTD 12,9%

 

USD

APPLE INC 7,1%

AVT AVNET INC 5,6%

FBR & CO 5,0%

PARTNER RE LTD 5,0%

SHIRE PLC-ADR 6,3%

UNUM GROUP 5,0%

WELLPOINT INC 5,6%

[John Silver]

Meine exakte Rendite habe ich noch nicht ausgerechnet - u.a. auch weil Excel bei intzinsfuss in die Knie geht.

Aber das ist eigentlich auch egal - der Verlust ist so hoch, da machen ein paar Prozente mehr oder weniger keinen Unterschied aus.

 

Hier ist das Ergebnis der Vorjahre:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/35679-jetzt-will-ichs-wissen-welche-anleihen-habt-ihr-im-depot/?do=findComment&comment=794889

 

Aktuell habe ich im Depot II (Kauf und Halten) eine Rendite von 5,36% erzielt. Ein eher ernüchternes Ergebnis. (Alle Werte inklusive Dividenden Brutto).

 

Mein aktives Depot I (risikoorientierter Handel) hat - trotz einige guter und sehr guter Geschäfte - eine geschätzte (siehe Grund oben) Rendite von etwa -72%.

Ich bin aber noch ganz entspannt. B)

Der Grund ist der Gleiche wie aus dem Vorjahr.

Wenn ich mir die Zahlen ansehe muss ich ehrlich sagen, dass ich dann schon einwenig schmunzeln muss, wenn ich einige Beiträge aus "Wann bricht der Dax wieder ein"-Thread denke.

Also ich schlafe sehr gut - leider sogar zu gut wenn ich an den Wecker morgens immer denke.

Und wenn nicht - es ist nur Geld.

 

Bei Gelegenheit werde ich nochmal die genauen Zahlen mit Grafik nachliefern. Schließlich muss man sich nicht nur abfeiern wenn es gut läuft.