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otto03

Entwicklung unterschiedlich gewichteter MSCI Indizes

Empfohlene Beiträge

sheygetz

:o

 

Ich hatte

 

z.Zt. habe ich ohne zusätzlichen Aufwand Daten von:

...

 REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX  

...

 DAX PERFORMANCE-INDEX  

...

 MDAX PERFORMANCE-INDEX  

gelesen, sorry.

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otto03

:o

 

Ich hatte

 

z.Zt. habe ich ohne zusätzlichen Aufwand Daten von:

...

 REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX  

...

 DAX PERFORMANCE-INDEX  

...

 MDAX PERFORMANCE-INDEX  

gelesen, sorry.

 

du hast nicht völlig unrecht, aber leider:

 

Irgendwann baue ich den ganzen Krempel um so daß alle mich interessierenden Indizes beliebig kombinierbar sind, z.Zt. habe ich ohne zusätzlichen Aufwand Daten von

 

 

der Umbau ist nicht völlig ohne, leider noch nicht vorgenommen, Daten sind zwar da, z.Zt. sind aber nur die MSCI Daten in einer Form vorhanden, die einen halbwegs einfachen Umbau/Einbau in diese Tabelle ermöglichen.

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chart

Hallo Otto,

 

wäre es möglich folgende Kombinationen MSCI World / MSCI EM / MSCI World Small Cap / MSCI EM darzustellen? Die Small Caps vielleicht einmal mit 5% und 10% Gewichtung.

Und vielleicht noch diese Kombination S&P500 bzw. MSCI Nord Amerika / STOXX Europe 600 / MSCI EM / MSCI World Small Cap / MSCI EM Small Cap.

Den MSCI Small Cap könnte man nun noch aufspalten in USA und Europa, aber ob das etwas bringt?!?

 

Schnellschuß ohne Gewehr - Kunstwerk um World Small erweitert; nur MSCI Daten liegen in aufbereiteter Form vor; Kombis mit Regionen Small Caps sind bereits weiter zurück im Thread dargestellt.

 

post-8434-0-75662800-1396255782_thumb.png

 

In welchem Beitrag finde ich denn die Abbildung?

Ich sehe immer bei der Kombination MSCI Nord Amerika / STOXX Europe 600 / MSCI EM / MSCI USA Small Cap /Europe Small Caps / MSCI EM Small Cap, dass bei den Small Caps 0% eingetragen ist.

 

Wie würden die Werte bei der Kombination 40% MSCI World / 20% MSCI World Small Cap / 20% MSCI EM / 20% MSCI EM Smal Cap aussehen?

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otto03

 

 

Schnellschuß ohne Gewehr - Kunstwerk um World Small erweitert; nur MSCI Daten liegen in aufbereiteter Form vor; Kombis mit Regionen Small Caps sind bereits weiter zurück im Thread dargestellt.

 

post-8434-0-75662800-1396255782_thumb.png

 

In welchem Beitrag finde ich denn die Abbildung?

Ich sehe immer bei der Kombination MSCI Nord Amerika / STOXX Europe 600 / MSCI EM / MSCI USA Small Cap /Europe Small Caps / MSCI EM Small Cap, dass bei den Small Caps 0% eingetragen ist.

 

Wie würden die Werte bei der Kombination 40% MSCI World / 20% MSCI World Small Cap / 20% MSCI EM / 20% MSCI EM Smal Cap aussehen?

 

 

1. Es gab bereits etliche Kombis mit Regionen Small Caps, bitte genauer hinsehen

2. Stoxx 600 war noch nie enthalten

3. World Small konnte bisher nicht enthalten sein da erst heute auf besonderen Wunsch eingebaut

 

4. bitte sehr:

 

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chart

Vielen Dank Otto!

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chart

Otto, wenn es dir nicht zu viel Zeit kostet und Arbeit macht, würde ich gern noch die Zahlen von MSCI World / MSCI World Small Cap / MSCI EM / MSCI EM Small Cap mit der Aufteilung 30/30/20/20 und 35/35/15/15 und 45/15/25/15 und 20/40/20/20 und weil es so schön ist 20/30/20/30 und 20/50/15/15.

Aber nur wenn es keine Umstände macht. :)

 

Vielen Dank!

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otto03

Otto, wenn es dir nicht zu viel Zeit kostet und Arbeit macht, würde ich gern noch die Zahlen von MSCI World / MSCI World Small Cap / MSCI EM / MSCI EM Small Cap mit der Aufteilung 30/30/20/20 und 35/35/15/15 und 45/15/25/15 und 20/40/20/20 und weil es so schön ist 20/30/20/30 und 20/50/15/15.

Aber nur wenn es keine Umstände macht. :)

 

Vielen Dank!

 

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lurklurk

Wie holst du dir eigentlich die MSCI-Daten, otto? Mit dem Browser-Java-Downloader von Hand oder irgendwie automatisiert?

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otto03
· bearbeitet von otto03

Wie holst du dir eigentlich die MSCI-Daten, otto? Mit dem Browser-Java-Downloader von Hand oder irgendwie automatisiert?

 

World/Emerging sowie DAX/EStoxx50/RexP fast täglich per Hand,

 

alle anderen bei Bedarf und/oder Monatsende/Jahresende ebenfalls handish ggfs. auch per Excel download aus den MSCI oder Stoxx Daten oder aus einer Watchlist per download der Druckvariante aus Onvista (hier keine MSCI Daten sondern Indizes mit eigener WKN).

 

Historisch habe ich in eigenen Tabellen Jahresenddaten und von einigen Indizes auch Monatsenddaten.

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chart

Otto,leider musste ich feststellen, dass der ETF auf den MSCI World Small Cap und der MSCI EM Small Cap nicht sparplanfähig ist. Es wäre so einfach und schön gewesen. :(

Könntest du bitte folgenden Aufteilung, falls noch nicht vorhanden, darstellen.

 

25% MSCI World/ 25% USA Small/ 25% Europa Small/ 25% MSCI EM

und

30/20/20/30

und

35/15/15/35

 

Vielen Dank!

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otto03

Otto,leider musste ich feststellen, dass der ETF auf den MSCI World Small Cap und der MSCI EM Small Cap nicht sparplanfähig ist. Es wäre so einfach und schön gewesen. :(

Könntest du bitte folgenden Aufteilung, falls noch nicht vorhanden, darstellen.

 

25% MSCI World/ 25% USA Small/ 25% Europa Small/ 25% MSCI EM

und

30/20/20/30

und

35/15/15/35

 

Vielen Dank!

 

bitte sehr:

 

 

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alexo

Hallo Otto, könntest du mir bei Gelegenheit bitte noch folgende zwei Aufteilungen darstellen? w00t.gif

Emerging / NA / Europe / Pacific / Europe Small / USA Small

a) 30 / 22,5 / 22,5 / 10 / 7,5 / 7,5

B) 30 / 20 / 20 / 10 / 10 / 10

 

Mich würde mal interessieren, wie viel Haarspalterei genau das ist und ob ich nicht doch EM Small hinzunehmen sollte im Vergleich zu den bisherigen Aufteilungen.

Über kurz oder lang sieht das ja dann wahrscheinlich doch nach einem MSCI World Small Cap statt der Einzelindizes aus.

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otto03

Hallo Otto, könntest du mir bei Gelegenheit bitte noch folgende zwei Aufteilungen darstellen? w00t.gif

Emerging / NA / Europe / Pacific / Europe Small / USA Small

a) 30 / 22,5 / 22,5 / 10 / 7,5 / 7,5

B) 30 / 20 / 20 / 10 / 10 / 10

 

Mich würde mal interessieren, wie viel Haarspalterei genau das ist und ob ich nicht doch EM Small hinzunehmen sollte im Vergleich zu den bisherigen Aufteilungen.

Über kurz oder lang sieht das ja dann wahrscheinlich doch nach einem MSCI World Small Cap statt der Einzelindizes aus.

 

post-8434-0-32863800-1398937904_thumb.png

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otto03
post-8434-0-86217500-1409498684_thumb.png

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CHX

Hallo otto,

 

wäre es möglich, hier noch den MSCI World Small mit einzubauen?

 

Grüße

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otto03
· bearbeitet von otto03

Hallo otto,

 

wäre es möglich, hier noch den MSCI World Small mit einzubauen?

 

Grüße

 

bitte sehr (aber nur in die 9y + current year Übersicht)

 

post-8434-0-65525200-1410028062_thumb.png

 

 

Bei der Überarbeitung ist mir auch noch eine Macke aufgefallen, die Gesamtrendite der Einzelindizes bezog sich fälschlicherweise auf den 31.12.2003 und nicht

korrekterweise auf den 31.12.2004 - ist hiermit korrigiert; p.a. Renditen waren i.O.

 

Interessant ist, daß die vorletzte und die letzte Spalte bei unterschiedlichen Kombinationen zu fast identischen Gesamtergebnissen führte.

 

Weiterhin interessant, daß alle angeführten Kombinationen bei dem unterstellten jährlichen "Rebalancing" vor Kosten im dargestellten Zeitraum zu renditemäßig

besseren Ergebnissen als der MSCI ACWI IMI geführt haben (Übergewichtung Emerging) .

 

Ebenfalls bemerkenswert: wie gut eine simple 70/30 Mischung ohne small, value und sonstige Schmakazien zumindest im beobachteten Zeitraum mit jährlichem Rebalancing abgeschnitten hätte.

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CHX

Gracias senor :)

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otto03
· bearbeitet von otto03

Aufteilung MSCI ACWI

North America 55,30%

Europe 23,20%

Pacific 11,76%

Emerging 9,74%

 

Aufteilung MSCI ACWI IMI

North America 54,50%

Europe 23,64%

Pacific 12,01%

Emerging 9,84%

 

Aufteilung MSCI World Small

North America 64,80%

Europe 21,19%

Pacific 14,01%

 

(Datenquelle: spdrseurope 18.09.2014)

 

 

 

Aufteilung MSCI World

North America 60,14%

Europe 26,60%

Pacific 13,19%

 

(Datenquelle: db 18.09.2014)

 

 

PS

Habe den Vorschlag von Holzmeier für den MSCI World beispielhaft durchgeführt:

 

North America 60,38%

Europe 26,38%

Pacific 13,24%

 

(Datenquelle: MSCI Marktkapitalisierungen vom 29.08.2014)

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CHX

Wie schaut denn momentan die genaue Aufteilung seitens MSCI.com aus?

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otto03

Wie schaut denn momentan die genaue Aufteilung seitens MSCI.com aus?

 

Ist mir nicht bekannt.

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Holzmeier

Wie schaut denn momentan die genaue Aufteilung seitens MSCI.com aus?

 

Google-Eingabe "MSCI pdf Indexname" fuehrt zu den jeweiligen MSCI-Factsheets, die immer zum Monatsende aktualisiert werden. Aus den Marktkapitalisierungen der Subindizes (Europa, Nordamerika etc.) kann man dann die ziemlich aktuelle Zusammensetzung der globalen Indizes ermitteln.

(bin mir aber nicht ganz sicher, ob das das deiner Frage zugrunde liegende Problem loest ...)

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Curse1982

Hallo Otto03,

 

könntest Du mir bitte mal folgende Verteilung durchlaufen lassen?

 

40% USA

25% Europa

25% Emerging Markets

10% Pacific

 

Vielen Dank im Voraus.

 

Grüße

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otto03

Hallo Otto03,

 

könntest Du mir bitte mal folgende Verteilung durchlaufen lassen?

 

40% USA

25% Europa

25% Emerging Markets

10% Pacific

 

Vielen Dank im Voraus.

 

Grüße

 

 

Letzte Spalte (Daten vom 23.09.2014)

 

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Curse1982
· bearbeitet von Curse1982

Hallo Otto03,

 

könntest Du mir bitte mal folgende Verteilung durchlaufen lassen?

 

40% USA

25% Europa

25% Emerging Markets

10% Pacific

 

Vielen Dank im Voraus.

 

Grüße

 

 

Letzte Spalte (Daten vom 23.09.2014)

 

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Super, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Das Ergenis sieht ja recht gut aus.

 

P.S: Sehe gerade, da ist in der Tabelle noch 5% Emerging Small & 10% World Small drin. Falls die mitberechnet wurden, kannst Du die bitte nochmal rausnehmen und neu berechnen?

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Chemstudent

Ich ergänze hier mal die rollierenden Renditen für die Mischungen aus der letzten Tabelle bzw. die von Curse1982 gewünschte.

Daten ab Dez 2000, monatliche Basis, NDTR, EUR.

 

post-8776-0-14929000-1411569499_thumb.png

 

post-8776-0-25057100-1411569500_thumb.png

 

post-8776-0-24819100-1411569501_thumb.png

 

Andere Mischungen sind auch hier zu finden:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/44586-etf-depot-zum-vermogensaufbau-richtiger-zeitraum-fur-einstieg/?do=findComment&comment=910721

https://www.wertpapier-forum.de/topic/44564-kleines-etf-depot-ratschlage/?do=findComment&comment=909962

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