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Toni

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sparfux
Die großen Erfolgsmeldungen über Value-Fonds habe ich hier im Forum auch noch nicht gelesen ...

Nennt sich "BIP". Auch als "(Small-)Value mit Regionengewichtung" bekannt (wenn man Glück hat). Oder was denkst Du, wo die Performance von "BIP-Portfolios" herkommt?

 

Die Mehrperformance von BIP würde ich jetzt eher mit der Übergewichtung von EM (mehr Risiko/Vola) und vielleicht noch aus einer Übergewichtung von Small (geringere durchschnittliche Marktkapitalisierung) begründen und nicht mit Value. Gibt es dazu Faktoranalysen, die das belegen?

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk
Die Mehrperformance von BIP würde ich jetzt eher mit der Übergewichtung von EM (mehr Risiko/Vola) und vielleicht noch aus einer Übergewichtung von Small (geringere durchschnittliche Marktkapitalisierung) begründen und nicht mit Value. Gibt es dazu Faktoranalysen, die das belegen?

Ja, ich habe eine durchgeführt. Small-Value-Tilt + früher etwas Rebalancinbvorteil in den EM.

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otto03

 

Mittlerweile schon. Ich habe zwar "nur" 10% p.a. gemacht in den 15 Jahren,

aber massiv gespart und eingezahlt, da ich einen recht gut bezahlten Job habe.

Dadurch war meine effektive Depotrendite wesentlich höher.

 

Der MSCI World €-net hatte in den den letzten 15 Jahren (30.09.1999 bis heute) eine p.a. Rendite von roundbabout 3%, der DAX von ca 4,5% - langsam glaube ich, ich bin im falschen Film.

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sparfux
· bearbeitet von sparfux

 

Nichts leichter als das: Es würde zig einfach screenende Value Fonds (-ETF) mit der gleichen Performance wie DFA geben, wenn nur das ganz einfache Screening nach einem Parameter (KBV) ausreichen würde. Die gibt es aber nicht.

Die Wunder von nicht ineffizienten Märkten, nehme ich an.

Kannst Du das belegen?

 

Was meinst Du damit eigentlich? Das keiner bisher auf die Idee gekommen ist? Oder alle anderen trotz des extrem einfachen KBV-Filters zu doof sind, solche Fonds aufzulegen?

 

Die Mehrperformance von BIP würde ich jetzt eher mit der Übergewichtung von EM (mehr Risiko/Vola) und vielleicht noch aus einer Übergewichtung von Small (geringere durchschnittliche Marktkapitalisierung) begründen und nicht mit Value. Gibt es dazu Faktoranalysen, die das belegen?

Ja, ich habe eine durchgeführt. Small-Value-Tilt + früher etwas Rebalancinbvorteil in den EM.

Na dann her mit den Zahlen und den Referenzen.

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk
Die Wunder von nicht ineffizienten Märkten, nehme ich an.

Kannst Du das belegen?

 

Natürlich nicht, ich kenne den Grund nicht. Ich rate nur. Genauso wenig weiß ich, ob Value nun Risiko oder free lunch oder irgendeine Mischung aus Beidem ist.

 

 

DU behauptest aber, DFA wäre irgendetwas "Wundersames", für Privatleute nicht erreichbar. DU musst Nachweise liefern. Nicht umgekehrt.

 

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sparfux
· bearbeitet von sparfux

DU behauptest aber, DFA wäre irgendetwas "Wundersames", für Privatleute nicht erreichbar. DU musst Nachweise liefern. Nicht umgekehrt.

Nein. Du behauptest Value ist das Non-Plus-Ultra und total easy und Du hast die DFA-Performance als Beleg dafür angeführt ohne die wirklichen Gesamtkosten für eine DFA-Anlage zu berücksichtigen.

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John Silver

...

 

Nehmen wir mal an, ich wäre jünger. Ich arbeite am Wochentag 8h. Netto erhalte ich ca. 2000€/Monat.

Also müsste ich mit dem Zusatzaufwand von 1h/Tag mindestens 125€ pro Monat (nach Steuern) machen um an die Rendite meiner eigenen Arbeit heran zu kommen. D.h. 3000€ (nach Steuern), d.h. incl Abgeltungssteuer sind das 4000€ pro Jahr.

...

Die Rechnung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.

 

Du hast € 2000 Netto im Monat, bei einer 40 Stundenwoche, macht €12,50 pro Stunde.

Wie kommst Du - wie auch immer - auf €125 im Monat?

Wie kommst Du auf € 3000 im Jahr? (12*€125 = € 1500?)

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lurklurk
· bearbeitet von lurklurk

Sparfux, seit Monaten bemühe ich mich, alle meine Aussagen, Analysen o,ä. mit haufenweise Links zu unterlegen, damit jeder selber nachlesen kann, was Sache ist. Dazu gehört auch ...

Na dann her mit den Zahlen und den Referenzen.

Ich poste den Link doch alle paar Wochen, zuletzt im Kommer/Weltportfolio-Zusammenhang: http://www.wertpapie...post__p__890705

Vgl. auch mein Posting mit meinen eigenen Regressionsergebnis unter http://www.wertpapie...post__p__885575 (ist im erstgenannten Thread ein Posting weiter oben auch verlinkt)

Ich behaupte nicht einfach, Analysen selbst durchgeführt zu haben, wenn es nicht stimmt.

 

Als ich die gleiche Regression aus dem Posting mit EM und EM GDP gemacht habe, kam in der ersten Hälfte (Zeitraum wie in dem Posting) ein Alpha von, ich glaube 1% p.a. heraus, was ich als Rebalancingvorteil innerhalb der EM interpretiere. Dann habe ich noch Russell-Indizes genommen, für DM+EM zusammen. S/V + insignifikantes Alpha, aber bei geringerem R^2 als in DM und EM separat (aus dem Gedächtnis). DM <> EM/FM sind noch nicht so stark global bepreist wie die Industrieländer, sehr unterschiedliche Regionen mit regionalen Einflüssen, denke ich. Sprich; ich konnte Webers Ergebnis recht gut replizieren.

 

DU behauptest aber, DFA wäre irgendetwas "Wundersames", für Privatleute nicht erreichbar. DU musst Nachweise liefern. Nicht umgekehrt.

Nein. Du behauptest Value ist das Non-Plus-Ultra

Was nein? Was hat das eine (Einzelwerte selbstgekauft vs. DFA) mit den anderen zu tun ("lurklurk ist ein Value-Jubler")?

 

Ich schreibe immer ausgesprochen vorsichtig zu möglicher Arbitrage durch Popularität (zuletzt fairr.de-Thread zum Beispiel). Institutionellen Investoren, die auf Anraten von Illmanen, AQR und Konsorten nun allesamt Richtung CAPE/Value-Smart-Beta usw. gehen, warne vor z.B. Distressed-Risiko und geringeren Prämien in Zukunft. Ich habe nichts in Richtung als "Non-Plus-Ultra" erzählt. Was natürlich stimmt: von allen "Anomalien" sind Momentum und Value die mit den höchsten t-Statistiken, weltweit (außer Japan/Momentum). Die Zukunft? Tja, weiß ich leider nicht. Und genau diesen Satz schreibe ich ausgesprochen häufig: "Tja, weiß ich leider (auch) nicht". Kannst Du gerne alle meine Postings seit Anmeldung durchgehen.

 

und total easy

Das dagegen ist korrekt, ja. Hast du mittlerweile das angegebene Buch gelesen? Oder andere Klassiker wie Greenblatts "Magic Formula"-Buch? O*Shaugnessey (What works on Wall Street)? Das IST easy. Man kann es komplizierter machen (Einzelwertanalyse, komplexere Strategien). Und das kann super funktionienen, keine Frage - oder auch nicht, und man schneidet nicht besser ab als mit den simplen Valuestrategien. Weshalb ich dann auch gerne Nachweise haben möchte, wenn jemand sich Erfolge ins Buch schreiben will, die vielleicht nur auf dem simplen systematischen "Valuefaktor" basieren. Und nicht auf Mehrwert-Können.

 

und Du hast die DFA-Performance als angeführt ohne die wirklichen Gesamtkosten für eine DFA-Anlage zu berücksichtigen.

Sparfux, das war ein Beispiel für einen Fonds, der keine Einzelwerteanalyse betreibt (wie der Marty), aus einem Blogeintrag, der gerade zur Hand war (weil ich ihn gestern erst gelesen habe). Nichts DFA-spezifisches. Ich verstehe nicht, was Du immer mit DFA hast? Das ist doch keine Wunderfirma. Die Kochen ganz schnöde mit Wasser, NICHTS Geheimnisvolles, Limitorder + KBV (mittlerweile +KGV/KUV) + ein Auge auf das relative Momentum. Quasi 3-Filter-Strategie de luxe. Für Privatleute problemlos machbar, die einen Aktienscreener bedienen können. Bei wenigen Werten (<50, <100, ... wegen Orderkosten) gibt's natürlich einen immer größeren Tracking-Error, weil schlecht diversifiziert. Weniger ein Problem bei Largecaps, aber bei Microcaps. Also nicht für 5.000 Euro machbar. Hauptproblem: man muss viele, viele Jahre warten können. Und deshalb war "Value" noch nie wahnsinnig populär.

 

Zusammenfassend: Mir gefällt nicht, wenn sich jemand Stockpicking-Skill auf die Fahne schreibt, wenn seine (Value-)Rendite auf die schnöde Rendite systematischer (Value-)Einflüssen hinausläuft. Das ist nicht okay. Genauswenig mag ich aber deine Behauptungen, dass das für Privatleute alles nicht machbar und total kompliziert sei. Alleine schon die richtigen Kennzahlen, oh mei ... denn es stimmt einfach nicht.

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Nudelesser

 

Mittlerweile schon. Ich habe zwar "nur" 10% p.a. gemacht in den 15 Jahren,

aber massiv gespart und eingezahlt, da ich einen recht gut bezahlten Job habe.

Dadurch war meine effektive Depotrendite wesentlich höher.

 

Der MSCI World €-net hatte in den den letzten 15 Jahren (30.09.1999 bis heute) eine p.a. Rendite von roundbabout 3%, der DAX von ca 4,5% - langsam glaube ich, ich bin im falschen Film.

 

So ist das halt. Nur wer anders anlegt als die breiten Indizes kann im guten wie im bösen andere Ergebnisse erzielen. B)

 

Ist Toni nicht stark in Sachen Nebenwerte unterwegs? Und wenn er zum richtigen Zeitpunkt keine Tech oder Bankwerte im Depot hatte, dann kann das auch einen Riesenunterschied machen. Ich hatte z.B. in 2000 alle Technologiewerte verkauft, weil mich damals gewisse Ahnungen umgetrieben hatten. Eine meiner wenigen gelungenen Markettiming Entscheidungen…

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Toni
· bearbeitet von Toni

Ist Toni nicht stark in Sachen Nebenwerte unterwegs? Und wenn er zum richtigen Zeitpunkt keine Tech oder Bankwerte im Depot hatte, dann kann das auch einen Riesenunterschied machen. Ich hatte z.B. in 2000 alle Technologiewerte verkauft, weil mich damals gewisse Ahnungen umgetrieben hatten. Eine meiner wenigen gelungenen Markettiming Entscheidungen…

Nebenwerte hatte ich mal ein paar Jahre, hatte kein Glück damit (z.B. Bijou Brigitte...).

Hatte damals das Nebenwertejournal abonniert. Ich stehe seit 2009 fast nur auf US-Werte.

Mein Depot hatte in 2000/2001 bis zu 50% verloren (unerfahrener Anfänger mit Internetaktien ;-),

in 2008 waren es auch 40% Drawdown, habe ich aber alles wieder aufgeholt, sodass unterm

Strich 10% p.a. raus kommen seit 1999 (Abgeltungssteuer bereits abgezogen)...

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€-man

Eine meiner wenigen gelungenen Markettiming Entscheidungen…

 

Heute in BO gelesen: "Information ist nicht Wissen. Wissen ist nicht Weisheit. Aber Weisheit ist das, was Sie brauchen, um an der Börse Geld zu verdienen."

 

Gruß

€-man

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otto03

 

 

Der MSCI World €-net hatte in den den letzten 15 Jahren (30.09.1999 bis heute) eine p.a. Rendite von roundbabout 3%, der DAX von ca 4,5% - langsam glaube ich, ich bin im falschen Film.

 

So ist das halt. Nur wer anders anlegt als die breiten Indizes kann im guten wie im bösen andere Ergebnisse erzielen. B)

 

Ist Toni nicht stark in Sachen Nebenwerte unterwegs? Und wenn er zum richtigen Zeitpunkt keine Tech oder Bankwerte im Depot hatte, dann kann das auch einen Riesenunterschied machen. Ich hatte z.B. in 2000 alle Technologiewerte verkauft, weil mich damals gewisse Ahnungen umgetrieben hatten. Eine meiner wenigen gelungenen Markettiming Entscheidungen…

 

 

Mir persönlich ist nichts und niemand bekannt der seit 30.09.1999 bis heute aktienbasiert mit welcher Vorgehensweise auch immer eine p.a. Rendite von 10% erwirtschaftet hätte.

 

Das nennt man dann wohl Informationsdefizit oder "zu blöd zum suchen".

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Nudelesser
· bearbeitet von Nudelesser

Mir persönlich ist nichts und niemand bekannt der seit 30.09.1999 bis heute aktienbasiert mit welcher Vorgehensweise auch immer eine p.a. Rendite von 10% erwirtschaftet hätte.

 

Das nennt man dann wohl Informationsdefizit oder "zu blöd zum suchen".

 

Kennst Du denn jemand, der in dem Zeitraum minus 10% erwirtschaftet hat? Ich kenne weder die einen noch die anderen. Trotzdem würde ich aufgrund einer gewissen Normalverteilung der Renditen davon ausgehen, dass es beide gibt.

 

Valide Performancezahlen von Aktivanlegern sind nun mal ein rares Gut (abgesehen von Publikumsfonds). Und selbst wenn man vom Buchprüfer bestätigt bekommt, dass Toni 10% und Soros 18% p.a. erwirtschaftet haben, bleibt die Frage, was man mit dieser Information anfangen will. Ich befürchte, ein besserer Anleger wird man dadurch nicht.

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otto03

Mir persönlich ist nichts und niemand bekannt der seit 30.09.1999 bis heute aktienbasiert mit welcher Vorgehensweise auch immer eine p.a. Rendite von 10% erwirtschaftet hätte.

 

Das nennt man dann wohl Informationsdefizit oder "zu blöd zum suchen".

 

Kennst Du denn jemand, der in dem Zeitraum minus 10% erwirtschaftet hat? Ich kenne weder die einen noch die anderen. Trotzdem würde ich aufgrund einer gewissen Normalverteilung der Renditen davon ausgehen, dass es beide gibt.

 

Valide Performancezahlen von Aktivanlegern sind nun mal ein rares Gut (abgesehen von Publikumsfonds).

 

Du hast ja recht - wobei minus 10% Performer mein Interesse nicht wecken.

 

Ob hier die Regeln der Normalverteilung gelten - ich habe meine Zweifel, ich vermute je länger der Zeitraum, je mehr sammeln sich die Performer nach Kosten auf der linken Seite der Marktperformance.

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etherial

Die Rechnung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.

Du hast € 2000 Netto im Monat, bei einer 40 Stundenwoche, macht €12,50 pro Stunde.

Wie kommst Du - wie auch immer - auf €125 im Monat?

 

Schreibfehler :( ... 250€ (statt 124€) wären korrekt gewesen.

 

Die Basis für die Rechnung ist Dreisatz:

- 8h pro Tag => Monatsgehalt von 2000€

- 1h pro Tag => Monatsgehalt von 2000€/8 = 250€

 

Rechnung komplett netto, weil die Besteuerung von Kapitalanlagen anders ist als die von Arbeit.

 

Wie kommst Du auf € 3000 im Jahr? (12*€125 = € 1500?)

 

12 * 250€ = 3000€

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etherial

Was meinst Du damit eigentlich? Das keiner bisher auf die Idee gekommen ist? Oder alle anderen trotz des extrem einfachen KBV-Filters zu doof sind, solche Fonds aufzulegen?

 

Mit welchem Nutzen?

 

- Die Aktivfonds-Anleger kaufen doch jeden Schrott, die wenigsten wissen von der Underperformance ihrer Fonds, die meisten übrigen verteidigen oder bezweifeln sie sogar.

- Und auf dem ETF-Markt würden diese Fonds schnell populär werden und das Value-Premium wäre in kürzester Zeit nicht mehr existent.

 

Die Wissenden gewinnen in beiden Fällen weniger als wenn sie selbst investieren.

 

Aus meiner Sicht ein gutes Argument warum man lieber selbst stockpickt, statt sein Geld in aktive Fonds zu stecken. Selbst wenn die Value-Strategie simpel ist, ist sie aus meiner Sicht nicht kostenlos zu haben. Die Versorgung mit Marktdaten ist nicht kostenlos, das Programm zur Auswertung auch nicht und für den richtigen Einstieg/Ausstieg muss man auch regelmäßig vor dem PC sitzen. Und risikofrei ist es eben auch nicht.

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sparfux

Was meinst Du damit eigentlich? Das keiner bisher auf die Idee gekommen ist? Oder alle anderen trotz des extrem einfachen KBV-Filters zu doof sind, solche Fonds aufzulegen?

 

Mit welchem Nutzen?

 

- Die Aktivfonds-Anleger kaufen doch jeden Schrott, die wenigsten wissen von der Underperformance ihrer Fonds, die meisten übrigen verteidigen oder bezweifeln sie sogar.

- Und auf dem ETF-Markt würden diese Fonds schnell populär werden und das Value-Premium wäre in kürzester Zeit nicht mehr existent.

 

Die Wissenden gewinnen in beiden Fällen weniger als wenn sie selbst investieren.

Du meinst also, es gibt aus Vernunft der "Wissenden" keine simple nach KBV filternde Fonds?

 

Also so viel Rationalität habe ich bei Menschen noch nie gesehen. Es würde zumindest wesentlich mehr "DFAs" geben, bei denen man am Ende gar keinen Perfromancevorteil hat, weil sie ihre Vertriebskosten nicht in der Gesamtkostenquote angeben.

 

Das der Effekt dann verschwinden würde, da stimme ich Dir zu. Meine These ist aber eben, wenn es so einfach wäre, wie lurklurk schreibt, wäre es schon verschwunden. Das ist jetzt zwar keine mathematische Begründung, ist, wie ich finde, für den gesunden Menschenverstand wirklich einleuchtend.

 

Bei den Kosten hast Du den höheren "Turn Over" (Handelskosten) und den "Market Impact" noch vergessen. Denke mal spätestens der "Mearket Impact" würde die Performance wieder zerhauen. Das haben wir ja bei den SelDivs vor einigen Jahren gut beobachten können.

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Schildkröte
· bearbeitet von Schildkröte

Du meinst also, es gibt aus Vernunft der "Wissenden" keine simple nach KBV filternde Fonds?

Das KBV ist für viele Branchen nur bedingt aussagekräftig (z. B. Konsumgüterhersteller), brauchbarer ist dort eher das KGV. Gut, Finanzwerte etwa notieren meist um ihren Buchwert herum (hier kann das KGV trügerisch sein). Können jedoch ein Privatanleger, ein Analyst, ein Fondsmanager oder ein Computer abwägen, ob ggf. in absehbarer Zeit Abschreibungen auf bestimmte Wertpapiere in den Büchern vorgenommen werden müssen? Oft sind es doch vor allem Turnaroundaktien, die (meist zu Recht) deutlich unter ihrem Buchwert zu haben sind. Solche Unternehmen eignen sich zwar zum Spekulieren, passen aber wohl nicht unbedingt ins Beuteschema eines Stockpickers im herkömmlichen Sinne.

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etherial

Du meinst also, es gibt aus Vernunft der "Wissenden" keine simple nach KBV filternde Fonds?

 

Nein - nicht wirklich.

 

Ich bezweifle nur, dass es Sinn ergibt Fonds mit einer Strategie aufzulegen, die so todsicher ist. Wobei das vielleicht zu kurz gedacht ist, man kann ja auch 3% Kosten verlangen, wenn man zuverlässig 3% über dem Markt macht ...

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pianopaule

Du meinst also, es gibt aus Vernunft der "Wissenden" keine simple nach KBV filternde Fonds?

 

Nein - nicht wirklich.

 

Ich bezweifle nur, dass es Sinn ergibt Fonds mit einer Strategie aufzulegen, die so todsicher ist. Wobei das vielleicht zu kurz gedacht ist, man kann ja auch 3% Kosten verlangen, wenn man zuverlässig 3% über dem Markt macht ...

 

Manchmal ergeben sich interessante Möglichkeiten - etwa aufgrund der Verwerfungen in 2008/09 welche noch immer nachklingen wenn auch nicht mehr so stark bzw. drückend wie vorher.

 

Die Fondsinitiatoren sorgen schon dafür dass ein dicker Batzen in die eigenen Taschen fliesst. Trotzdem finde ich es gut überhaupt von solchen Effekten profitieren zu können. Heutzutage ist es gut eine Netto-Erwahrtung von etwa 3% zu haben dass erspart einem FG/TG bei den "grauen" Banken,

 

Letztenendes ist das Ding doch die sogenannte "Marktmeinung" zu studieren und Übertreibungen wie auch Untertreibungen zu erkennen, unerheblich ob es 'runter oder nach oben geht.

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pianopaule

Und nochwas:

 

Die Ihr alle sucht nach wissentschaftlich-mathematischen Methoden um Schlüsse in die Zukunft zu erlangen - macht eben weiter so, ihr sucht unendlich lang nach dem heiligen Gral.

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pianopaule

Ich habe den Eindruck, dass ich seit ca. 3 bis 4 Jahren hier im Forum viel

mehr Beiträge über passives Investieren lesen kann, als über aktives.

Das mag schon immer so gewesen sein, jedoch hat dieses Missverhältnis

rein subjektiv gesehen zugenommen: Man kann massenhaft über Themen

wie ETFs, risikolose Sparpläne etc. lesen.

 

Ich finde das ist ein "Master"-Thema welches adressiert ist an die "obersten" mods. Die Zeiten ändern sich, neue kostengünstige Anlageprodukte sind am Markt. Das Forum nennt sich "wertpapier-foum" was eine spekulative, in die Zukunft gerichtete Komponente beinhaltet welche eigentlich m.E. in einem solchen Forum diskutiert werden soll.

 

Ich könnte das jetzt noch weiter vertiefen und/oder erläutern. Bei Interesse mach' ich einen neuen faden auf.

 

Diese immer wieder vorgetragenen Einwände man könne die Zukunft nicht voraussehen oder hast du eine wissentschaftlich/mathematische Basis für deine Behauptungen finde ich langweilig. Wieso begreifen die Leute nicht endlich dass es für die Mehrzahl der sog. Erkenntnisse auf diesem Gebiet soundso keine temporär belastbare und in die Zukunft reichende Untersuchungen gibt.

 

Das bizarre daran -so es sich mir darstellt- ist dass alle die die Fahne der Unvorhersehbarkeit der Zukunft hochhalten (was ja auch richtig ist) zu gleicher Zeit Musterportfolien aufstellen welche von etwa 6% auf Aktien ausgehen, also wiederum auf Annahmen beruhen wo doch keiner weiss ob sie den in Zukunft auch eintreffen (um diese Argumentation mal -vielleicht- ad absurdum zu führen.

 

Wertpapier = Spekulation

 

Die Mod's sollten sich fragen ob sie ein Forum über eine wertpapier-orientierte, zukunftsorientierte Diskussion haben wollen oder/auch eine Diskussion über Index-Inhalte und den Kosten in diese zu investieren.

 

Ich finde die Zukunft liegt im sowohl als auch - jedoch müsste die Struktur verändert werden. Was Toni sagt ist m.E. es gibt auch noch andere Investment-Methoden, wieso sind diese in einem Forum welches sich auch noch "Wertpapier-forum" nennt immer mehr unterrepräsentiert.

 

 

 

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Kolle

Die Mod's sollten sich fragen ob sie ein Forum über eine wertpapier-orientierte, zukunftsorientierte Diskussion haben wollen oder/auch eine Diskussion über Index-Inhalte und den Kosten in diese zu investieren.

 

Ich finde die Zukunft liegt im sowohl als auch - jedoch müsste die Struktur verändert werden. Was Toni sagt ist m.E. es gibt auch noch andere Investment-Methoden, wieso sind diese in einem Forum welches sich auch noch "Wertpapier-forum" nennt immer mehr unterrepräsentiert.

 

Letztendlich schreiben die User über Themen die für sie wichtig sind und die sie betrifft. Neben Einzelaktien, Fonds und ETFs gibt es viele weitere spannende Themen im Finanzbereich. Ich gehöre zu denjenigen, die ihr Geld außerhalb des Finanzbereichs verdienen und es möglichst sicher und risikoarm in die Zukunft transferieren wollen. Mein bescheidenes Ziel ist der Kaufkrafterhalt unter Berücksichtigung von Kosten, Steuern und Ausnutzen von Förderungen. Das ist zugegeben langweilig für Leute die die Fähigkeit haben am Finanzmarkt richtig Geld zu verdienen. Bei mir kommt noch die Meinung dazu, dass ich die Märkte mit ihren vielen Augen für effizient genug halte und ein Mehrwert nur durch einen hohen zeitlichen Einsatz gelingen kann, der über meinem kalkulatorischen Stundensatz liegt den ich im außerbörslichen Leben erwirtschaften kann.

 

Ich komme mit der jetzigen Aufteilung gut zurecht, sehe aber an den Diskussionen dass viele einen Bedarf haben was zu ändern. Wenn man schon die Forenaufteilung verändern und-/oder verfeinern wollte, sehe ich auch den Bereich "Alternative Kapitalanlagen", z.B. in Festzinsprodukte, Kredite, Immobilien und Sonstiges. Ob sich der Aufwand lohnt weiß ich selbst nicht so richtig weil der Bereich für mich recht übersichtlich ist und sich die Themen oft überschneiden. Eine zu große Aufteilung könnte sogar zu einen Rückgang der Beiträge führen weil die kritische Zahl der User nicht hoch genug ist die sich dann beteiligen.

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saibottina

...

Ich bin kein Rechtschreib-Pedant, aber ein bischen weniger Lesefolter darfs schon sein. Nützliche Links:

 

Satzzeichen

 

Kommaregeln

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Ramstein
· bearbeitet von Ramstein

ein bischen weniger Lesefolter darfs schon sein

Da kann ich dir nur zustimmen. tongue.gif

 

PS: Google sagt: "bischen" 1.640, "bißchen" 2.440, "bisschen" 13.100, also eigentlich noch recht gut.

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