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otto03

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otto03
· bearbeitet von otto03

Werde hier unregelmäßig weitere Ergebnisse meines Tabellenkonglomerats in unregelmäßiger Folge posten.

 

Berücksichtigung finden nur Positionen, die am Anfang des betrachteten Zeitraums bereits im Bestand waren.

 

Diesmal: Sixpack

 

 

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otto03
· bearbeitet von otto03

Nur Positionen, die 2015/01 ununterbrochen im Bestand waren

 

Diesmal Top/Flop 10

 

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otto03

Daten vom 27.02.2015 (18:00 c.p.)

 

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otto03

2015/03

 

Daten von Positionen die während des ganzen Monats gehalten wurden, Kurse 31.03.2015 18_00 c.t.

 

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Ein kurzer Blick auf meine Giftküche(Zertifikate)

 

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otto03

Mühsam ernährt sich das ……..

 

Kleine Darstellung der Ergebnisse meiner Beschäftigung mit Discountzertifikaten per 02.04.2015

 

Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend (seit über zwei Jahren ausschließlich) auf die Indizes DAX und EStoxx50 -

durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern.

Die ersten Zertifikate wurden 2002 gekauft (in 2002 noch keine Fälligkeiten/Verkäufe), daher der leicht hinkende Benchmarkvergleich mit Beginn 31.12.2001.

 

Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a.

 

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2015/04

 

 

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otto03

Discountzertifikate per 15.05.2015

 

Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 -

durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern.

 

Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a.

 

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· bearbeitet von otto03

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Discountzertifikate per 28.05.2015

 

Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 -

durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern.

 

Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a.

 

 

Kriterien des oft geänderten und häufig mißachteten Regelwerks z.Zt.

 

Anzahl der Positionen:

Minimum 9 x DAX, 9 x EStoxx50

Soll 12 x DAX, 12 x Estoxx50

Maximum 15 x DAX, 15 x EStoxx50

 

Größe der einzelnen Position beim Kauf:

0,8333333% aller Depotvolumina zum Zeitpunkt des Kaufs

 

Größe aller Positionen insgesamt (Anteil Depotvolumen):

Minimum 15%

Soll 20%

Maximum 25%

 

Fälligkeiten Bestand:

Soll je 16,67% im laufenden und in den 5 Folgemonaten

 

Bedingungen Kauf:

Fälligkeit 1-6 Monate

Capabstand > 5%

Discount > 6%

Discount p.a. > 30%, wenn nicht, dann eben nicht

Rendite per Fälligkeit > 6% p.a., wenn nicht dann eben nicht

VDAX/VStoxx > 20%, wenn nicht, dann eben nicht

 

Bedingungen Verkauf (Cap < laufender Indexstand):

Restrendite < 3%-4% p.a. (nach Kosten bis zur Wertstellung)

normalerweise kein Verkauf der laufenden Monatsfälligkeiten

 

Bedingungen Verkauf (ursprünglicher Cap > laufender Indexstand):

Restrendite < 3% p.a. bei dem Index angepassten CAP (nach Kosten bis zur Wertstellung)

Kursentwicklung Zertifikat > 5% Indexentwicklung seit Kaufzeitpunkt

normalerweise kein Verkauf der laufenden Monatsfälligkeiten

 

 

Minimalziel Rendite > RexP

Sollziel Rendite > 50%DAX/50% RexP

Wunschziel > putzen von allem was sich bewegt

 

eigentliche Benchmark: 50% DAX / 50% EStoxx50 TR net

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· bearbeitet von otto03

2015/05 Werte die während des ganzen Monats gehalten wurden - Kurse 29.05.2015 18:00 c.t.

 

 

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· bearbeitet von otto03

Weiterer Versuch mit einem Faktorzertifikat am lebenden Objekt - diesmal euro stoxx 50 short future 4x (CZ34NZ),

kann man den ETF ( A0D8Q0 ishares euro stoxx ucits etf (de) ) mit einem solchen Zertifikat neutralisieren?

(Basis der Kurse 18:00 c.t. onvista)

 

http://www.ishares.com/de/individual/de/produkte/251780/ishares-euro-stoxx-ucits-etf-de-fund

http://www.zertifikate.commerzbank.de/Products/ProductDetails.aspx?c=0&p=156476736&pc=228

 

 

Mache das übrigens nicht just for fun sondern möchte prüfen wie sich dieser ETF aus 2008, der bis zu einer negativen Änderung

des Steuerrechts möglichst nicht verkauft werden soll, über begrenzte Zeitäume mit solchen Konstrukten möglicherweise absichern lässt.

 

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Die Zahlen müssen sich wohl erst noch ein wenig einpendeln

 

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Ziemlich chaotisch

 

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Das Geschäft mit Discountzertifikaten ist für diesen Monat beendet, daher:

 

Discountzertifikate per 25.06.2015

 

Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 -

durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern.

Rot umrandete Werte 2015: noch nicht realisierte p.a. Renditen, sofern die Papiere bei den aktuellen Indexständen (dadurch ggfs. mit verringertem CAP) fällig würden -

Diese vorläufigen Ergebnisse sind in den Gesamtdaten mit den ausgewiesenen Werten berücksichtigt.

 

Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a.

 

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und ein provisorischer Ausblick

 

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Das Faktor Zertifikat kompensiert die Rendite erfolgreich nach unten - es funktioniert :thumbsup:

 

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Entwicklung der noch gehaltenen short- und pseudoshort-Instrumente seit Kauf vor Montag 29.06.2015

 

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Harren wir der Dinge die da kommen

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· bearbeitet von otto03

Zur Eröffnung 29.06.2015 sehen die Shorties wie folgt aus:

 

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Eine Verbesserung vom minus 5,91% auf plus 1,60% rund 7,50%punkte

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· bearbeitet von otto03

Bisher läuft die Kompensation eher schlecht als recht, die alte Leier: Pfadabhängigkeit,

 

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PS Experiment vorerst beendet

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Hitliste von Positionen die während des gesamten Monats 2015/06 im Bestand waren:

 

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· bearbeitet von otto03

Entwicklung der noch im Bestand befindlichen short und quasi-short Produkte seit Kauf.

 

Wie fast immer stimmte das Timing nicht, short Konstrukte auf DAX/EStoxx50 zu früh und/oder zum falschen Zeitpunkt gekauft etc etc etc - aber 'mal schauen wie es weiter geht, ein phänomenaler Anstieg meiner long-ETFs käme mir auch recht.

 

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· bearbeitet von otto03

Nach der Abstimmung sieht es wie folgt aus:

 

 

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Soooo dolle war es dann doch nicht.

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Renditevergleich long - short (eigene Bestände, incl Reverses) seit 30.06.2015 (World Konstrukte umgerechnet auf die Regionen mit 35/50/15)

 

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Renditevergleich long - short (eigene Bestände, incl Reverses) seit 30.06.2015 (World Konstrukte umgerechnet auf die Regionen mit 35/50/15)

 

 

 

kleines update

 

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kleines Schmankerl

 

CZ33CJ faktor zertifikat auf faktor 4x short brent oil future plus 58,01%

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Entwicklung der short Konstrukte

 

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Long hoch, short runter - aber ..........

 

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vor dem Wochenende

 

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