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petz00711

Fair Value Calculator

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Gewinnrendite
Posted · Edited by Gewinnrendite

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petz00711
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Danke für euer Feedback!

 

kurzes Update:  

Ausblick: 

  • DCF Fair Value wird die kommenden Tage integriert
  • PEG Ratio wird mit aufgenommen 

Wie immer freue ich mich über jeden Kommentar und jeden Test! Jetzt mit dem kostenlosen Testzugang hoffe ich, dass noch mehr Stimmen zur Verbesserung hier auftauchen werden o:)

 

vielen Dank für eure Unterstützung und liebe Grüße, 

Peter. 

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petz00711
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Liebe Community, 

 

DCF und PEG Ratio sind jetzt integriert. 

 

lieben Gruß, 

Peter

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petz00711
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Hallo liebe Community, 

 

ich hoffe wieder auf eure Unterstützung :rolleyes:

 

Momentan arbeite ich an dem "market value", also einer Anzeige wie stark der Markt überhitzt ist (bzw. dem Inneren Wert des Marktes). Wir hatten ja schon die Diskussion über die "Market Watch", die momentan nicht sehr ansprechend wirkt und eigentlich nur aus dem Chart von FRED (Wilshire 5000 to GNP) besteht. 

 

Weiters verwende ich für meine Investitionsentscheidungen immer mehr den Market Value von Morningstar um herauszufinden wie überhitzt der Markt ist. Zusätzlich stehen mir in der Fair Value Calculator Datenbank (im Tools Market Analysis) ja die Fair Values durch den Algorithmus zur Verfügung: Momentan 15688 unterbewertete Aktien und 22440 überbewertete Aktien in Bezug auf den berechneten Fair Value. 

 

- Mir stehen also der Morningstar Wert von 0.99

- der FRED Wert von 1.51

- und die Relation aus den überbewerteten Aktien zu den unterbewerteten Aktien (22440/ 15688) von 1.43 zur Verfügung. 

 

Im Schnitt wäre also nach dieser Ansicht der Markt momentan um den Faktor 1.31 überbewertet. 

 

Meine Frage wäre nun, wie sinnvoll die kombinierte Ansicht in Form eines Diagramms wäre und welche Daten Ihr selbst nutzt um den Market Value zu bestimmen. Weiters: Sollten Saisonalität, Zinsstrukturen und Rohstoffpreise wie etwa in diesem Artikel mit einfließen und wenn ja wie genau? 

 

Ich freu mich auf eure Anregungen und Kritiken, 

 

lieben Gruß, 

Peter.

 

 

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petz00711
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Hallo liebes Forum, 

 

ich habe jetzt für den Market Value die Mediane folgender Ratios aller Aktien in der Datenbank berechnet und in Relation zum langjährigen Durchschnitt gesetzt:

 

Median KGV 27,78 / 17,5  = 1,59

Median KBV 2,37 / 3 = 0,79  

Median KUV 1,95 / 1,5 = 1,3 

5 / Median Dividendenrendite 3 = 1,66 

Unterbewertete Aktien in Datenbank / Überbewertete = 1,42 

 

Market Value:  (1,59 + 0,79 + 1,3 + 1,66 + 1,42) / 5 = 1,27 

 

Falls das hier noch jemand liest würde ich mich über ein kleines Lebenszeichen freuen :lol:

 

Lieben Gruß,

Peter.

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petz00711
Posted · Edited by petz00711

Hallo liebe Community, 

 

es befinden sich mittlerweile viele verschiedene Ansätze zur Bewertung des Fair Values im Fairvalue-Calculator. Dazu wird jeder Ansatz automatisch berechnet und im Anschluss der Durchschnitt der Fair Values jeder Berechnungsart angezeigt. Ich habe hier mal die Fair Values von Sixt (Da von dieser Aktie die Rede war in einer der letzten Seiten) als Bild eingefügt.

 

Gerne könnt Ihr mir eure Wunschaktie nennen und ich schicke die jeweiligen Fair Values zur Aktie in diesen Thread! 

 

Oder Ihr verwendet weiterhin den Testzugang: https://www.fairvalue-calculator.com -> Value Aktie finden -> Testzugang. 

 

Für Börsenneulinge, die noch nicht wissen was der Fairvalue ist, habe ich jetzt auch eine Videoserie mit 6 Lektionen gemacht: https://www.fairvalue-calculator.com/de/tutorial/lektion-1/ 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung und Kritik zu den Neuerungen gebt und Tipps gebt, was ich vielleicht besser machen kann! :thumbsup:

Liebe Grüße, bleibt gesund, 

Peter.

 

Sixt Fair Value.png

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petz00711
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Hallo liebe Freunde des Fair Values, 

 

wir haben jetzt ein großes Update aufgespielt, was die Datenlage, die Usability und die Funktionen des Fairvalue-Calculators verbessert: 

 

Es wird jetzt die fundamentale Analyse mit Sternen bewertet und ergänzend die Aktie auf den vorliegenden Preis-Trend überprüft und ebenfalls in Sternen angegeben. Zusammengefasst werden beide Sterne in die Hauptsterne die ganz oben neben jedem Aktiennamen zu finden sind. Außerdem sind die Kennzahlen viel ansprechender dargestellt und mit einem Branchenvergleich versehen. Viele kleine Verbesserungen eben. 

 

Vielleicht hat ja wieder mal jemand Lust einen kostenlosen 3 Stunden Zugang zu erstellen und das Tool zu testen um mir hier ein kurzes Feedback zu geben, für eure Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar! (Testzugang)

 

Schönen Sonntag und liebe Grüße, 

Peter. 

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Marketwatch.jpg

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BuyNHold
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Hi Peter, 

spannendes Projekt. Hut ab! Kannst du was dazu sagen woher du die Kennzahlen bekommst und wie du sicherstellst, dass die Datenqualität passt? Wie lange reichen die Daten in die Vergangenheit?
Hatte in der Vergangenheit ähnliche Ansätze umgesetzt inkl. eigener KI Modelle, aber am Ende war die Datenqualität das größte Problem. Habe mir die Daten aber auch nur von ariva.de und finanzen.net etc. besorgt. 

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petz00711
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Hallo lieber BuyNHold, 

 

danke für deine Antwort, leider wurde ich nicht verständigt, dass du geschrieben hast. Also die verspätete Antwort:

 

Ja das war zuerst ein großes Problem und ist jetzt noch immer ein kleines Problem, mit verschiedenen APIs ziehen wir die Daten, vergleichen Sie und stückeln dann quasi die ganze Welt zusammen. Aber verschiedene Währungen und falsche Daten machen einem oft das Leben schwer. Bei den High Caps funktionieren die Daten ganz gut aber wenn es ins russische oder asiatische reingeht, sind oft immer noch Datenfehler vorhanden, die wir durch Regeln im Hintergrund zu filtern versuchen. Leider sind wir noch zu klein für einen richtigen Factset oder Bloomberg Terminal, den ich aber dann sehr gerne hätte, aber die Kostenvoranschläge bei den genannten sind astronomisch (200k+ jährlich) und würden jetzt nicht soo viel mehr bringen. Vor allem ist unsere Historie schon ganz gut bekommen schon langfristig gute Daten weil wir ja jetzt auch schon einige Jahre mitschreiben. 

 

Was wäre dein Projekt gewesen? Vielleicht kann ich ja ein Tool integrieren in die Website wir sind mittlerweile schon ein sehr kompetentes Team geworden. 

 

Lieben Gruß und schönes Wochenende noch! 

Peter. 

 

 

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ThomasMaier
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Tolles Projekt, vielen Dank für die Infos @petz00711. Will ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen. Danke!

 

(Hab zuvor noch ein par "Hausaufgaben" im Investment-Bereich zu erledigen, bevor ich loslege :-)

 

Weiterhin viel Erfolg!

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petz00711
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Hallo liebe Leute, danke für das tolle Feedback! Das motiviert uns zusätzlich. Übrigens: Man kann jetzt eine kostenlose Trial Version registrieren wo einem kostenlos alle Tools und 5 Aktien pro Monat zur Verfügung stehen - vielleicht wollt ihr euch das einmal ansehen. Außerdem viele weitere Updates in der Zwischenzeit durchgeführt. 
Lieben Gruß, Peter. 
 

(https://my.fairvalue-calculator.com/de/dashboard -> rechts oben auf registrieren)

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