Bestimmung des risikolosen Zinssatzes

Geschrieben

Um den theoretisch fairen Wert einer Option zu berechnen oder auch die implizite Volatilität zu berechnen, benötigt man den risikolosen Zins.

Die Frage ist nur, wie hoch ist der risikolose Zinssatz. Die Definition von Wikipedia hilft mir leider nicht weiter bzw. die Aussage ist, dass dieser jedesmal individuell bestimmt werden muss.

 

Wie bestimme ich, wenn ich von Aktienoptionen den theoretisch fairen Optionspreis oder die implizitäte Volatilität händisch ausrechnen will, den risikolosen Zinssatz?

Wenn ich mir in der TWS die implizitäte Vola von einer Aktie ausgeben lassen, dann muss die Software auch irgendwoher den Wert des risikolosen Zinssatzes beziehen. Woher nimmt die Software den Wert?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Um den theoretisch fairen Wert einer Option zu berechnen oder auch die implizite Volatilität zu berechnen, benötigt man den risikolosen Zins.

Die Frage ist nur, wie hoch ist der risikolose Zinssatz. Die Definition von Wikipedia hilft mir leider nicht weiter bzw. die Aussage ist, dass dieser jedesmal individuell bestimmt werden muss.

 

Wie bestimme ich, wenn ich von Aktienoptionen den theoretisch fairen Optionspreis oder die implizitäte Volatilität händisch ausrechnen will, den risikolosen Zinssatz?

Wenn ich mir in der TWS die implizitäte Vola von einer Aktie ausgeben lassen, dann muss die Software auch irgendwoher den Wert des risikolosen Zinssatzes beziehen. Woher nimmt die Software den Wert?

 

https://www.wertpapier-forum.de/topic/33038-frage-wie-risikofreien-zinssatz-vergangener-zeitraeume-feststellen/

http://de.euribor-rates.eu/aktuelle-euribor-werte.asp

 

Woher TWS die Werte nimmt ist mir nicht bekannt, vielleicht einfach 'mal fragen

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!


Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.


Jetzt anmelden