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Depotrocker*in

Entwicklung eines Basisportfolio-Ansatzes

Empfohlene Beiträge

Depotrocker*in
· bearbeitet von depotrocker
vor 8 Minuten von vanity:

... die möchte ich gerne mal sehen. :w00t:

 

möglichst hohe Volatilität  negativ korreliert … aus dem Text geht eigentlich hervor was gemeint ist...  

 

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vanity

Na ja, die Volatilität (als Einzelwert) korreliert bestimmt nicht mit irgendwas anderem.

 

Was du suchst, ist ein gehebelter Short auf die jeweilige Anlageklasse. Der korreliert fast perfekt negativ mit der Anlageklasse und hat eine entsprechend höhere Volatilität als diese. :thumbsup:

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Depotrocker*in
· bearbeitet von depotrocker
vor 8 Minuten von vanity:

Na ja, die Volatilität (als Einzelwert) korreliert bestimmt nicht mit irgendwas anderem.

 

 

 

Aber die Anlageklasse ?

 

Etwas spitzfindig der Herr Moderator listiger Lurch :wub:?

 

Glaub aus dem Text geht eindeutig hervor was gemeint ist 

 

Zitat

 

Was du suchst, ist ein gehebelter Short auf die jeweilige Anlageklasse. Der korreliert fast perfekt negativ mit der Anlageklasse und hat eine entsprechend höhere Volatilität als diese. :thumbsup:

 

Den Anlegern ist  das Ablesen des Shiller-PE von einer Website zu kompliziert und Us Treas sind was Böses und  du kommst jetzt mit gehebelter Short auf die jeweilige Anlageklasse ums Eck :w00t:

 

 

 

 

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Schwachzocker
vor 6 Minuten von depotrocker:

...Den Anlegern ist  das Ablesen des Shiller-PE von einer Website zu kompliziert und Us Treas sind was Böses und  du kommst jetzt mit gehebelter Short auf die jeweilige Anlageklasse ums Eck :w00t:

Das Ablesen des Shiller-PE ist nicht kompliziert, sondern sehr einfach. Und genau darum bringt es auch nichts mehr, seitdem es allgemein bekannt ist.

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DST
· bearbeitet von DST
vor einer Stunde von Hansdampf1987:

Hier gebe ich dir recht. Sofern kaum oder nur eine geringe Einmalanlage getätigt wird, viel mit Sparplänen gearbeitet wird bzw. genug regelmäßige, hohe Sparrate vorhanden ist, um in Einbruchzeiten mutig nachzuinvestieren, ist dies vielleicht die einfachste und effizienteste Methode.

 

Sie ist rein nervlich aber nicht so leicht umzusetzen, wie man vielleicht auf dem Papier denkt, insbesondere eben für Anfänger oder junge Leute, welche noch nie einen heftigen Crash miterlebt haben.

 

Ich bin bin da glücklicherweise anders gepolt und kann kaum widerstehen, wenn es eine Position im Sonderangebot gibt :D

 

Ich habe deinen Punkt übrigens von Anfang an verstanden. Mich hat nur ein wenig deine (zumindest so wahrgenommene) Einstellung gestört, dass man alle Aktien über einen Haufen werfen kann. Auch mit unterschiedlichen Aktien-Klassen (z.B. REITS, EM-Aktien, Nahrungsmittel-Aktien, usw.) kann der RK3-Teil im Depot (der bei mir neben dem Notgroschen 100% beträgt) auf Rendite und Rendite/Risiko hin optimiert werden. Und es ist meiner Meinung nach nicht sicher, dass die Beimischung von Anleihen (ob nun US, EM oder EU) zum Status Quo (also im hier und jetzt) einen Vorteil mit sich bringt, wenn man so wie ich, die höchst mögliche Rendite zu einem möglichst guten Rendite/Risiko-Verhältnis erzielen möchte. Wenn ich z.B. weniger als die Markrendite erzielen würde oder die Marktrendite nur über ein schlechteres Rendite/Risiko-Verhältnis outperfomen würde, wäre ich persönlich nicht mit meiner Strategie zufrieden (wobei ich die höhere Rendite im zweiten Fall dennoch gerne mitnehmen würde). Ich ging davon aus, dass der Faden-Ersteller hier einen ähnlichen Anspruch hat. Vielleicht sollte ich dazu auch sagen, dass ich auch eher eine aktive Strategie mit (passiven) ETFs verfolge.

 

vor 15 Minuten von Hansdampf1987:

 

Hier gebe ich dir Recht.

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Hansdampf1987
vor 2 Minuten von DST:

Mich hat nur ein wenig deine (zumindest so wahrgenommene) Einstellung gestört, dass man alle Aktien über einen Haufen werfen kann.

Das war so nie gemeint. Nimm das Dalio-Depot nicht zu ernst. Es war EIN Beispiel von mir, wie man sein Depot UNGEFÄHR auch aufstellen kann. Also alles gut.

 

Natürlich treffen hier so viele unterschiedliche Vorstellungen/Ziele aufeinander. Das führt zu Diskussionen. Klar.

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DST
vor 1 Minute von Schwachzocker:

 

Ich habe da mal etwas hinzugefügt, nur eine Risikoklasse kleiner:

 

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,DE000A0D8Q31

 

Und das ist der Grund, wieso ich Zweifel habe, dass sich diese Entwicklung in dieser Form so munter fortsetzen wird die nächsten Jahre.

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Depotrocker*in
· bearbeitet von depotrocker
vor 5 Minuten von Schwachzocker:

 

Ich habe da mal etwas hinzugefügt, nur eine Risikoklasse kleiner:

 

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,DE000A0D8Q31

 

 

ich kann da 2008 nicht erkennen ...

 

ganz schön kurzfristige historische Betrachtung würde Gerd Kommer sagen... 

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Schwachzocker
Gerade eben von depotrocker:

 

 

ich kann da 2008 nicht erkennen ...

Das konnte ich in dem Vergleich von Hansdampf auch nicht erkennen.

Falls Du damit jedoch sagen möchtest, dass derartige Vergleiche reichlich sinnlos sind....stimmt!

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Hansdampf1987
vor 6 Minuten von Schwachzocker:

 

Ich habe da mal etwas hinzugefügt, nur eine Risikoklasse kleiner:

 

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/IE00B3RBWM25,IE00BSKRJZ44,DE000A0D8Q31

Gut!

Ich hatte ja vor kurzem hier Eurozonen-Langläufer in den Raum gestellt.

Nur Deutschland ist keine schlechte Überlegung. 

Meinungen? 

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Depotrocker*in
Gerade eben von Schwachzocker:

Das konnte ich in dem Vergleich von Hansdampf auch nicht erkennen.

Falls Du damit jedoch sagen möchtest, dass derartige Vergleiche reichlich sinnlos sind....stimmt!

 

Genau das wollte ich... wohl wissend, dass du das genau so siehst!

vor 1 Minute von Hansdampf1987:

Gut!

Ich hatte ja vor kurzem hier Eurozonen-Langläufer in den Raum gestellt.

Nur Deutschland ist keine schlechte Überlegung. 

Meinungen? 

:shock:

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Hansdampf1987

Danke.

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DST

Als "Anleihen-Kritiker" in diesem Thread muss ich zugeben, dass die Performance der Anleihen-ETFs durch aus imposant ist. Bei aller Euphorie sollte man aber auch berücksichtigen, dass der Vergleich kurz vor einem Aktiencrash losgeht.

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Depotrocker*in
vor 1 Minute von DST:

Als "Anleihen-Kritiker" in diesem Thread muss ich zugeben, dass die Performance der Anleihen-ETFs durch aus imposant ist. Bei aller Euphorie sollte man aber auch berücksichtigen, dass der Vergleich kurz vor einem Aktiencrash losgeht.

 

:shock:

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DST
Gerade eben von depotrocker:

:shock:

 

Es gab also keinen Aktiencrash um 2008 oder was möchtest du mir damit sagen?

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Hansdampf1987

Ihr macht mich echt fertig.:wacko:

Vergleiche ohne Crash bringen nix.

Vergleiche mit Crash bringen nix.

Was soll man denn dann nehmen?

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odensee
Gerade eben von Hansdampf1987:

Ihr macht mich echt fertig.:wacko:

Vergleiche ohne Crash bringen nix.

Vergleiche mit Crash bringen nix.

Was soll man denn dann nehmen?

Einen Vergleich über die letzten 30 Jahre?

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Depotrocker*in
· bearbeitet von depotrocker
Gerade eben von odensee:

Einen Vergleich über die letzten 30 Jahre?

 

danke @odensee

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DST
· bearbeitet von DST
vor 2 Minuten von depotrocker:

danke @odensee

 Erklärt dennoch nicht deine Reaktion in Bezug auf meine Aussage zum Vergleichszeitpunkt.

 

Mit Hilfe von ETFs gibt es keinen längeren Vergleichszeitraum. Ihr könnt gerne längere Indexdaten nehmen.

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Hansdampf1987
· bearbeitet von Hansdampf1987

 

@odensee

Jaaaa....der wäre noch besser.

Falls du einen findest, dann rein hier.

 

Ich kann nur Ray Dalio bieten:

https://portfolio-architekt.de/ray-dalios-all-seasons-portfolio/

 

Und nochmal:

Das heißt NICHT, dass ich 55% Staatsanleihen aktuell für perfekt halte. Es soll nur grundsätzlich zeigen, dass diese Beimischen Sinn hat.

 

Jetzt dürft ihr wieder kritisieren  (Zinspolitik war damals nicht so wie heute).:rolleyes:

 

vor 19 Minuten von depotrocker:

 

danke @odensee

Wer hat denn hier angefangen mit Vergleichen dieser Art:

Du wechselst deine Meinung anscheinend wirklich je nach Laune.

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otto03
vor einer Stunde von depotrocker:

 

möglichst hohe Volatilität  negativ korreliert … aus dem Text geht eigentlich hervor was gemeint ist...  

 

 

Vielleicht solltest du zukünftig schreiben was du meinst, aus dem Text geht hervor was drinsteht und nicht das was gemeint ist.

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Depotrocker*in
vor 3 Minuten von otto03:

 

Vielleicht solltest du zukünftig schreiben was du meinst, aus dem Text geht hervor was drinsteht und nicht das was gemeint ist.

 

Aso geht aus dem Text was anderes hervor als das was ich gemeint habe?

Ist aus dem Inhalt des Textes nicht zu erkennen um was es geht?

 

 

 

 

vor 2 Stunden von depotrocker:

 

 

 

Wenn du eine Anlageklasse als negativ korrelierenden stabilisierenden Ausgleich zum Aktienteil haben willst musst du eine Anlageklasse mit möglichst hoher negativer Volatilität einsetzten.

 

7-10Y T Bonds haben zwar eine negative Korrelation ebenfalls wie die 20y+ T-Bonds  jedoch weisen die letzteren durch den langen Hebel eine wesentlich Höhere Volatilität auf.

Daraus ergibt sich, dass du um den gleichen stabilisierenden Effekt im Portfolio zu erreichen den 10Y T-bond Anteil höher gewichten musst als den 20y+ T-Bond Anteil was wiederum bedeutet dass du den Aktienanteil niedriger gewichten musst was sich wiederum auf die Rendite in RK3 auswirkt.

 

 

 

 

 

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