Wenn du eine Anlageklasse als negativ korrelierenden stabilisierenden Ausgleich zum Aktienteil haben willst musst du eine Anlageklasse mit möglichst hoher negativer Volatilität einsetzten.
7-10Y T Bonds haben zwar eine negative Korrelation ebenfalls wie die 20y+ T-Bonds jedoch weisen die letzteren durch den langen Hebel eine wesentlich Höhere Volatilität auf.
Daraus ergibt sich, dass du um den gleichen stabilisierenden Effekt im Portfolio zu erreichen den 10Y T-bond Anteil höhe