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Onassis

Musterdepot: Handelsstrategie mit Aktien aus dem DAX

Empfohlene Beiträge

Onassis
· bearbeitet von Onassis

Hi Leute,

 

die Überlegungen zum besten System, Markt, Aktien etc. laufen weiter.

 

Aber hier in diesem Thread möchte ich nun 3 bekannte Strategien gegeneinander ausspielen.

 

1. Dividendenstrategie

2. buy and hold auf den DivDAX

3. aktive Handeln (Kauf/Verkauf) auf Aktien im DAX.

 

Allgemeine Infos:

Startkapital: 5.000 EUR

Kosten: 10 EUR pro Kauf oder Verkauf

Start des Depots: 01.07.2006

Zeitfenster: langfristig (>10 Jahre)

 

Dividendenstrategie:

Es werden die 10 Aktien aus dem DAX mit der höchsten Dividendenrendite (Durchschnitt aus 2005 und 2006 (geschätzt) ermittelt).

Aus denen werden die 5 Aktien mit der geringsten Kurs erworben.

 

Nach 1 Jahr und 1 Tag (Steuerfreiheit) wird die selbe Prozedur wiederholt.

Entweder bleiben dann die Aktien im Depot, wenn die Bedingungen wieder zutreffen, oder die Aktie wird verkauft und es kommt eine neue dazu.

 

DivDAX:

Zum Vergleich werden am 1.7.06 die kompletten 5.000 EUR in den DivDAX gesteckt.

Der DivDAX beinhaltet die 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite.

Vorteil: Es fallen nur 1x Kaufspesen an.

Die Anpassung des DivDAX bzw. des entsprechenden Zertifiaktes erfolgt automatisch über die Deutsche Börse.

 

Aktives Handeln:

Um einen Vergleich zu bekommen, werden die 5 Aktien mit der besten Dividendenrendite und glecihzeitig dem geringsten Kurs aktiv gehandelt (Kauf/Verkauf)

aufgrund bestimmter Bedingungen bzw. Signale.

Kauf am 1.7. jeden Jahres: 5 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite und dem geringsten Kurs

Verkauf: wenn 200 GL unterkreuzt wurde.

Kauf: wenn 200 GL wieder nach oben durchbrochen wurde.

Ein ganz einfaches System um einfach mal einen Vergleich herstellen zu können!

 

Mit diesem Vergleich soll geprüft werden, welche Variante am Besten funktioniert!

 

Onassis

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Nussdorf

Hallo Onassis :P

 

Zur Dividendestrategie möchte ich nur anmerken, dass Graham diese für Blödsinn hält. Er meint, dass wie bei dieser Strategie z.B auch die "Strategie" nur Aktien auszusuchen in deren Namen kein Buchstabe 2 mal vorkommt ebenso erfolgreich gewesen ist. Es sei also nur Zufall !

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Onassis

In der Tat habe auch ich widersprüchliche Meinungen zur Dividendenstrategie gehört.

Die Mehrheit war zwar positiv, dennoch waren unüberzeugbare Kritiker dabei!

Und jetzt möchte ich es selbst wissen, darum der Test :thumbsup:

 

Onassis

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Nussdorf
In der Tat habe auch ich widersprüchliche Meinungen zur Dividendenstrategie gehört.

Die Mehrheit war zwar positiv, dennoch waren unüberzeugbare Kritiker dabei!

Und jetzt möchte ich es selbst wissen, darum der Test :thumbsup:

 

Onassis

Nunja, im Backtest hat die Strategie (ich hab das simplyfied Buch "dividendenstragien" :/ ) den Dax überzeugend geschlagen. Ich halte aber dennoch nichts davon :'(

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Onassis
· bearbeitet von Onassis

Hier nun die Aktien, welche per 1.7.2006 in die Dividendenstrategie fallen:

 

post-1350-1152881715_thumb.jpg

 

Die grün angemarkerter Aktien wurden per 1.7.06 ins Depot gelegt.

Rot eingerahmt die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite;

grün gekennzeichnet die 5 Aktien mit dem niedrigsten Kurs

 

DivDAX:

Desweiteren wurde per 1.7.06 das Zertifikat CB5259 ins Depot gelegt

 

Aktives Handeln:

Hier wurden ebenfalls die grün eingerahmten Aktien per 1.7.06 erworben.

Der erste Verkauf findet statt, wenn der 200 Tage Durchschnitt nach unten durchbrochen wird.

 

Onassis

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Onassis

Depot:

Aktiver Handel:

Die Aktie der Deutschen Post wurde per 12.7.06 verkauft, da der Kurs den 200Gl nach unten durchbrochen hatte.

Verkaufskurs: 20,50 EUR

 

Damit ergibt sich bei dieser Aktie ein Verlust von 4,5% innerhalb weniger Tage!

 

Onassis

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Onassis

Hier die Übersicht nach 1 Woche:

 

Dividendenstrategie: - 3,69%

Dividendenstrategioe mit DivDAX: -3,62%

Dividendenstrategie mit aktivem Handel: -3,76%

 

Noch nicht besonders aussagekräftig, aber das wird noch.

 

Onassis

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Onassis

Nach einer Woche muss ich doch hier etwas schreiben!

 

Es ist erstaunlich und ich hätte niemals damit gerechnet:

Die Dividendenstrategie ist im Minus mit -4,72%.

Die Strategie mit dem DivDAX-Zertifikat hat eine negative Rendite von "nur" -2,75%.

 

Innerhalb einer Woche haben sich diese zwei Varianten so weit auseinanderbewegt!

Erstaunlich!

 

Onassis

post-1350-1153513387_thumb.jpg

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Toni

Was ist schon eine Woche...LOL!

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Onassis
Was ist schon eine Woche...LOL!
Ich weiß Toni,

aber irgendwas musste ich ja schreiben...

 

Vielleicht schreib ich auch nur monatlich eine kurze Übersicht - wäre weniger zu tun.

Mal sehen...

 

Onassis

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Toni

Oder einen Jahresbericht...

 

:thumbsup:

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bagoo

Ein Teil meines Depots ist ähnlich ausgerichtet. Unterm Strich hatte ich damit bisher nie weniger als 15% p.a. Rendite (nach Spesen und Steuern), auch wenn es am Anfang nie gut aussah. Also; durchhalten. Die Dividende macht einen Großteil der Performance aus!

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Onassis
· bearbeitet von Onassis

Ich würde gerne diesen Test um eine weitere Strategie erweitern:

 

Neue Komponente: GL 45 und 145 als Signalgeber:

Geben die GLs 45/145 ein long Kaufsignal, darf das DivDAX-Zertifikat erworben werden.

Schalten die GLs 45/145 um auf verkaufen, werden alle DivDAX-Zertifikat verkauft.

Ein erneuter Einstieg mit den entsprechend ausgewählten Papieren passiert erst wieder,

wenn die GLs 45/145 wieder auf long schalten

 

Demzufolge gibt es nun 4 Teststrategien:

 

1. Dividendenstrategie

2. buy and hold auf den DivDAX

3. aktive Handeln (Kauf/Verkauf) auf Dividendenaktien im DAX

4. DivDAX in Verbindung mit Signalen von GL 45/145

 

Da zum Kaufzeitpunkt am 1.7.06 die GLs 45/145 auf short geschaltet waren,

wurde bei der neuen Strategien nichts gekauft.

Das heißt, die vierte Strategie hat ihren Cashbestand von 5.000 EUR noch auf dem Konto.

 

Onassis

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Onassis
· bearbeitet von Onassis

Nach knapp einem Monat mal wieder ein Bildchen.

Noch ist keine besondere Aussagekraft dabei

(außer das es einfacher und wahrscheinlich nicht nur Moment ergiebiger ist als daytrading :lol: )

 

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Onassis

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Onassis

Die DivDAX Strategie führt die Rangliste immer noch an.

Mehr gibts dazu nicht zu sagen.

 

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Anders bei der Deutschen Post.

Der Kurs nähert sich dem 200er Durchschnitt.

Bei einem Durchbrechen nach oben wird die Aktie wieder ins Depot aufgenommen.

 

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Ansonsten gilt: Gut Ding will Weile haben!

 

Onassis

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Onassis

Es ist etwas passiert:

 

Die Deutsche Post hat am 10.10.06 den gleitenden Durchschnitt (200) von unten nach oben durchbrochen.

Am 11.10.06 wurden dann 47 Aktien zum Preis von 20,95 EUR erworben.

 

Damit befinden sich wieder alle 5 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite (und dann geringsten Kurs bei Start des Depots) im Depot.

 

post-1350-1160956767_thumb.jpg

 

Dennoch führt das DivDAX Zertifikat immer noch mit Abstand dieses Musterdepot an!

 

Onassis

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Onassis

Ich habe nun auch den DAX zum Vergleich mit eingebaut.

 

Ergebnis:

DivDAX-Zerifikat knapp führend vor dem DAX, danach abgeschlagen die zwei anderen Strategien.

 

Meine langfristige Vermutung: Dax DivDAX-Zertifikat wird die Führung vor dem DAX und vor den anderen Strategien behalten (^^Glaskugel schau^^) :)

 

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Onassis

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Onassis

keine großartigen Veränderungen.

Aber irgendwie gleichen sich die Strategien an.

 

post-1350-1163861735_thumb.jpg

 

Onassis

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Onassis

Die TUI AG wurde verkauft, da sie den 200er GL wieder unterschritten hat.

Theoretisch hätte man die TUI im November bereits einmal verkaufen und kaufen müssen,

aber da ich geschafen habe, hab ich es verpasst.

 

Aber nun ist sie draußen aus dem Depot - solange, bis der Kurs (EOD) mind. 3 Tage über dem 200er GL ist.

 

Onassis

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uzf

Gibs auf Du wirst den DivDax nicht schlagen.

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Onassis

Sieht ganz so aus.

Warum kompliziert, wenns auch einfach geht.

Ich will nur, das alle anderen auch sehen, das der DivDAX unschlagbar ist :)

 

Onassis

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Grumel

Meine Glaskugel sagt mir, dass über die nächsten 1-2 Jahre der Dax den Dividendendax schlägt :-).

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Onassis
Meine Glaskugel sagt mir, dass über die nächsten 1-2 Jahre der Dax den Dividendendax schlägt :-).
Auf die Wette lass ich mich ein ;)

Um eine gute Flasche Whiskey...

 

Onassis

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uzf

Einen Kasten Öttinger halt ich mit.

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opawilli

Achtung Kamerad und alter Haudegen uzf,

 

da halt ich doch glatt mit. Ich habe noch reichlich Vorrat. Ich denke da können wir uns alle besaufen:

 

post-2018-1164564828_thumb.gif

 

Prost Kameraden

opawilli

 

Ps.: Ich verfüge über keine Glaskugel und der Dax geht mir am A r s c h vorbei, Hauptsache

die Dividenden strömen weiterhin reichlich, wie das Bier! :lol:

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Gast
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