Die geometrische Rendite aufgetragen über der variablen Gewichtung k einer Rendite-Zeitreihe der Form k * (R1, ..., Rn) mit k_opt ≈ ∑_i R_i / ∑_i (R_i - 1/n * ∑_i R_i)^2 Quelle: https://forexboat.com/kelly-criterion/ Quelle: https://python.plainenglish.io/the-kelly-criterion-maximizing-returns-through-optimal-betting-32781a768ffb