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DerDude1980

Feldversuch: Uwe-Lang-System mit OS

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Da ja viele ihr Interesse an der meines Erachtens nach guten Handelsstrategie von Uwe Lang im Forum bekunden, will ich das System ab heute mal mit Optionsscheinen ausprobieren.

 

Zunächst ein paar kurze Erläuterungen:

 

Ich verwende (im Gegensatz zu Onassis, der ja auch ein Musterdepot nach Uwe Langs Methode führt) die SIMPLE, ursprüngliche Originalvariante von Uwe Lang aus diesem Buch. Er bezeichnet die Methode als MSM, das steht für "Monatsschlussmethode". Man kontrolliert bei dieser Strategie an jedem Monatsende die Zinswerte "Umlaufrendite" und "30-Year-Treasury-Bond" auf 7-Monats-Hochs oder -Tiefs und handelt entsprechend. Zusätzlich nimmt Uwe Lang optional den Goldpreis als unabhängigen "Frühindikator" mit dazu.

 

Ich werde versuchen, die Methode mal plausibel hier anzuwenden und mit Optionsscheinen umzusetzen.

 

Im Folgenden mal die (primitive) Textdatei, in der ich mir die Signale des Systems aufschreibe. Ich wende das System bewusst so simpel an, weil das genau der Anspruch dieses Systems ist: Mit wenigen Minuten im Monat zum Börsenerfolg.

 

post-928-1190277944_thumb.jpg

 

Alle Werte bis auf die letzten 6 Monate sind eingerückt, ein aktueller Wert muss also nur noch mit den nicht-eingerückten letzten 6 Werten verglichen werden. Das System ist extrem einfach gehalten:

  • Man schaut sich im Internet am Monatsende (ich mach das immer so zwischen 27. und 30. eines Monats, je nach Lust und Laune) die entsprechenden Zinswerte und den Goldpreis an und vergleicht diese mit den letzten 6 Werten in der Tabelle.
  • Ist der aktuelle Wert niedriger als alle Werte der letzten 6 Monate, so liegt ein Zinstief bzw. eine Goldbaisse (Abkürzung GB) vor (signalisiert durch ein "K" für "Kaufen"). Ist der aktuelle Wert höher als alle Werte der letzten 6 Monate, so liegt ein Zinshoch bzw. eine Goldhausse (Abkürzung GH) vor (signalisiert durch ein "V" für "Verkaufen").
  • Erreichen einer oder beide der Zinswerte ein Tief, so entsteht insgesamt ein Kaufsignal.
  • Erreichen beide Zinswerte innerhalb von 7 Monaten mindestens je einmal ein Hoch, so entsteht insgesamt ab dem Zeitpunkt, ab dem der 2. Wert sein Hoch erreicht ein Verkaufssignal. Erreichen beide gleichzeitig ein Hoch, entsteht natürlich sofort ein Verkaufssignal.
  • Die Rolle des Goldpreises nach Uwe Lang: Entsteht nach einem Verkaufssignal eine Goldbaisse (GB), so ist dies bereits ein erstes Kaufsignal, sofern nicht im selben Monat neue Zinshochs auftreten.

Soweit schonmal zur Erläuterung des Systems.

 

Ich starte einfach heute mal mit einem Depot von 5000 EUR. Mit einem Optionsschein-Tool suche ich mir Optionsscheine heraus, die am Geld liegen (Strike ca. 3-5% über dem aktuellen Stand). Ich teile das Startkapital zu ähnlichen Teilen auf Optionsscheine für DAX, Dow Jones und EuroStoxx50 auf. Natürlich nehme ich Calls, denn aktuell haben wir ja noch ein Kaufsignal. Vermutlich bekommen wir aber bald ein Verkaufssignal (30-Year-Treasury-Bond steigt in Richtung neues 7-Monats-Hoch, hat es aber bislang noch nicht erreicht). Aus diesem Grund habe ich OS gewählt, die nicht mehr eine so lange Laufzeit haben, denn wir werden sie vermutlich dann ohnehin bald verkaufen. Normal würde ich OS mit einer Laufzeit von 6-12 Monaten auswählen. Für den Fall eines Verkaufssignals werden alle OS sofort verkauft und eventuell in Put-OS investiert (mal sehen, da bin ich mir noch unsicher). Ich benutze übrigens die üblichen Fimatex-Gebühren für Direkthandel von 9,70 EUR pro Trade, um mal ganz genau zu sein. ;-) Das Depot sieht also zu Beginn wie folgt aus:

 

post-928-1170096002_thumb.jpg

 

Schauen wir mal, was passiert, ich bin selber gespannt. Mit OS ist ein Backtracking nämlich aufgrund der begrenzten Laufzeit schwierig, daher weiß ich nicht, was herauskommt.

 

In Sachen OS lerne ich übrigens selber noch viel dazu aktuell, also wenn die OS-Auswahl vielleicht aus Sicht eines Experten nicht immer optimal erscheint, möge man mir das bitte nachsehen. ;-) Bin mit den Kennzahlen noch nicht 100%ig fit.

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DerDude1980

Kleiner, wöchentlicher Blick ins Depot:

 

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Bisher alles im tiefgrünen Bereich. :thumbsup: Schauen wir mal, wie's weitergeht.

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hugolee

...viel Erfolg, bin gespannt wie es läuft...

 

hugolee

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DerDude1980

Die letzten Tage hat sich nicht viel getan, DAX und DJ pendeln so vor sich hin. Mal sehen, was die Zinssignale am Monatsende so machen. Die 30-Year-Treasury-Bonds fallen zur Zeit zinsmäßig wieder, so dass sich hier evtl. doch kein Verkaufssignal andeuten wird. Schau mer mal, sagt der Rheinländer. ;-)

 

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Monatlicher Check: Alles im grünen Bereich, Kaufsignal besteht immer noch, da die 30-Year-US-Treasury-Bonds-Zinsen wieder nach unten gedreht haben. Neues 7-Monats-Hoch beim Gold, was aber alleine nicht viel zu sagen hat zum jetzigen Zeitpunkt.

 

Depot sieht wie folgt aus:

 

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Sehen wir mal weiter. :thumbsup: Die OS haben übrigens aktuell Hebel (Omega) von 12 - 22. Speziell der EuroStoxx-Call ist ein recht heißes Teil mit den 22. ;-)

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Öhm... :lol:

 

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Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen! Immer schön Stop-Kurse setzen bei OS! :P

 

Ja, gestern alles grün, heute eher bordeauxrot, würd ich sagen... :-" Ich schau dann in ner Woche nochmal ins Depot oder so.

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Onassis

Also das ist der Unterschied zwischen Hebelzertifikaten und Optionsscheinen :)

 

Dein Depot hat sich um 50% verschlechtert.

Mein Depot ist von +60% auf nur +52% gesunken.

 

Jetzt bin ich doch echt froh, nur Hebelzertifikate zu traden!

 

Onassis

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DerDude1980
Also das ist der Unterschied zwischen Hebelzertifikaten und Optionsscheinen :)

 

Dein Depot hat sich um 50% verschlechtert.

Mein Depot ist von +60% auf nur +52% gesunken.

 

Jetzt bin ich doch echt froh, nur Hebelzertifikate zu traden!

 

Ich hab natürlich auch nur OS mit brutalem Hebel im Depot, mit echtem Geld würde ich's etwas moderater angehen. ;) Aber ist ja auch nur ein Experiment, schauen wir mal. Vermutlich wären OS mit längerer Laufzeit und dafür etwas geringerem Hebel besser für die Strategie.

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hardi
· bearbeitet von hardi
..Vermutlich wären OS mit längerer Laufzeit und dafür etwas geringerem Hebel besser für die Strategie.
das war doch vorher schon sonnenklar: bei hebel 20 muss noch 5% des originalgeldes vorhanden sein, um systemgemäss weitertraden zu können. max. verlust ist also 95%. 95% : 20 = 4.75% verlust im underlying sind die "todeslinie".

das ist nur eine ungefähre rechnung, weil der zb der hebel nicht immer exakt gleich ist etc.

 

den "besten" hebel für die strategie weiss man immer erst nacher, wenn man den max. drawdown kennt.

bei extremen ertrag sollte/könnte man über eine absicherung mit weit aus dem geld liegendem put nachdenken ....

 

würde uwe lang einen stoploss setzen?

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DerDude1980
den "besten" hebel für die strategie weiss man immer erst nacher, wenn man den max. drawdown kennt.

bei extremen ertrag sollte/könnte man über eine absicherung mit weit aus dem geld liegendem put nachdenken ....

 

würde uwe lang einen stoploss setzen?

 

Ja, es ist ja erstmal nur ein Experiment. Ich lerne ja noch dazu. ;) Also ob Uwe Lang mit Stop Loss arbeitet, weiß ich nicht, aber es wäre bei der Verwendung von OS auf jeden Fall sinnvoll.

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

So, das Konzept habe ich jetzt nochmal etwas überarbeitet und mit wesentlich länger laufenden, weniger spekulativen Optionsscheinen neu aufgesetzt. Da das System von Uwe Lang ohnehin ein längerfristig ausgerichtetes ist, macht das vermutlich auch wesentlich mehr Sinn.

 

Das Depot sieht also nun wie folgt aus:

 

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Die Scheine haben eine Laufzeit von etwa einem Jahr. Ich denke, spätestens 3-4 Monate vor Ende der Laufzeit würde ich dann jeweils in neue, wieder ca. 1 Jahr laufende Scheine wechseln. Das sollte wohl ausreichen, dass man nicht in Bedrängnis wegen endender Laufzeit gerät, sofern plötzliche (nach dem System ja dann hoffentlich nur vorübergehende) Einbrüche ohne Verkaufssignal auftreten. Aber auch das gilt es erstmal auszuprobieren.

 

Startzeitpunkt ist derselbe wie vorher auch, nur die Scheine sind Andere, nachdem ja das erste Depot aufgrund des DAX-Rücksetzers brutalste Verluste eingefahren hat. Also gehen wir es im zweiten Versuch mal etwas ruhiger an mit harmloseren OS. Wie man sieht ist hier der Verlust viel glimpflicher ausgefallen. Zwar hat sich auch die hochspekulative, erste Depotvariante mittlerweile wieder auf "nur" 18% Verlust erholt, aber die doch deutlich zu kurz gewählte Restlaufzeit der Scheine steht im Widerspruch zum langfristigen Ansatz. Bei stärkeren Rücksetzern wie zuletzt gerät das Depot viel zu heftig ins Minus und die kurze Restlaufzeit kann dann natürlich fatal sein. Also mal schauen, wie es im 2. Anlauf wird.

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DerDude1980

Aktueller Stand der Dinge:

 

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Und wieder ist eine Woche um, das etwas defensivere Depot mit langlaufenden OS sieht wie folgt aus:

 

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Macht sich also bisher ganz gut.

 

Das sehr spekulative Depot vom Anfang, welches erstmal sehr krass in die Verlustzone geschossen ist (siehe oben), führe ich übrigens auch nebenbei noch weiter. Momentan sieht es da wieder blendend aus:

 

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Da der DAX-Call schon bald verfällt, wird er nun ausgetauscht gegen einen neuen, ebenfalls sehr spekulativen Schein mit ca. 3-6 Monaten Restlaufzeit am Geld. Der Verkauf des DAX-Calls hat abzüglich Spesen 4.381,40 EUR gebracht, die jetzt in den DAX-Call mit der WKN DB918U reinvestiert werden. Das Depot sieht nun wie folgt aus:

 

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Dieses Depot ist aber mehr so die "Spaßvariante", denn wie man sieht schwanken die Scheine so brutal - es ist eigentlich lebensmüde, damit die viel langfristiger angelegte Uwe-Lang-Strategie nachzuahmen. ;-)

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zeitraum: 04/07

Umlaufrendite: 4,24% -> VERKAUFEN

30-Year-T-Bonds: 4,83%

Goldpreis: 679

 

Gesamtsignal: KAUFEN

 

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

An diesem schönen, bullishen Börsen-Freitag mal wieder ein kleines Update zu beiden Depots:

 

1.) Das extrem spekulative Zocker-Depot:

 

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EuroStoxx- und Dow-Jones-Scheine wurden wegen endender Laufzeit im nächsten Monat verkauft und in neue, länger laufende Scheine gewechselt. Aktueller Gesamtgewinn: +185% in dreieinhalb Monaten - ich warte nur auf den Absturz... ;-)

 

2.) Das normale MSM-Testdepot:

 

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Aktuell kein Handlungsbedarf soweit.

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lenzelott
Öhm... :lol:

 

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Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen! Immer schön Stop-Kurse setzen bei OS! :P

 

Leider findet man keine vernünftigen Stops zum Uwe Lang System.

Siehe dazu mein Beitrag in Onasis Thread.

Selbst Hebel von nur 5 hätten historisch durchaus zum Totalverlust geführt.

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DerDude1980
Leider findet man keine vernünftigen Stops zum Uwe Lang System.

Siehe dazu mein Beitrag in Onasis Thread.

Selbst Hebel von nur 5 hätten historisch durchaus zum Totalverlust geführt.

Interessanter Beitrag, habe mir das mal angeschaut. Ich nehme an, dass das Uwe Lang-System generell zu träge Signale liefert, um mit Derivaten mit hohem Hebel zu arbeiten. Ich denke auch, dass z. B. das riskante Depot bei einem leichten DAX-Einbruch, auf den erst nach einiger Zeit ein Verkaufssignal folgt, pulverisiert wird. Aber um das mal anschaulich zu testen und nachzuvollziehen, mache ich ja dieses Musterdepot hier.

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lenzelott
· bearbeitet von lenzelott
Interessanter Beitrag, habe mir das mal angeschaut. Ich nehme an, dass das Uwe Lang-System generell zu träge Signale liefert, um mit Derivaten mit hohem Hebel zu arbeiten. Ich denke auch, dass z. B. das riskante Depot bei einem leichten DAX-Einbruch, auf den erst nach einiger Zeit ein Verkaufssignal folgt, pulverisiert wird. Aber um das mal anschaulich zu testen und nachzuvollziehen, mache ich ja dieses Musterdepot hier.

 

Träge Signale liefert jeder Trendfolger, sonst fliegt man zu schnell aus dem Trend raus.

Normalerweise kann man schlimme Drawdowns durch Stops abfangen, das geht nach meinen Test halt hier leider nicht.

Wie bereits mehrmals von mir dargestellt:

Das System eignet sich definitiv nicht für Hebelinvestitionen. Als Alternative zu Aktien buy and hold finde ich es durchaus ok.

Phasen mit hohen Aktiengewinnen (wie die letzten 12 Monate) verleiten natürlich dazu darüber nachzudenken das ganze mit Hebel umzusetzen.

Wenn es dann 12 Monate lang gut geht, ist der Beweis erbracht.

Ist er natürlich nicht, Backtest sollte schon wenigstens 10 Jahre umfassen inkl. der hässlichen Drawdownphase.

 

P.S. Den Dow würde ich mit dem Originalsystem wohl eher nicht traden, da der Dow Utility als Indikator benutzt wird. Da fehlt dann irgendwie der intermarketzusammenhang für mich.

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zeitraum: 05/07

Umlaufrendite: 4,41% -> VERKAUFEN!

30-Year-Treasury-Bonds: 5,00% -> VERKAUFEN!

Goldpreis: 657

 

Gesamtsignal: VERKAUFEN!

 

Das Gesamtsignal hat also heute auf verkaufen umgeschaltet, daher habe ich beide Depots erstmal liquidiert. Hier die entsprechenden Bilanzen:

 

Das spekulative Depot:

 

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Das normale Depot:

 

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In den nächsten Tagen überlege ich mir, wie ich weiter verfahre. Puts kaufen oder es sein lassen, stehen zur Auswahl. ;-)

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DerDude1980

Zeitraum: 06/07

Umlaufrendite: 4,60% -> VERKAUFEN!

30-Year-Treasury-Bonds: 5,20% -> VERKAUFEN!

Goldpreis: 641

 

Gesamtsignal: VERKAUFEN!

 

Ich hab mich entschlossen, testweise mal ein drittes Depot aufzumachen, in dem ich nun langlaufende Puts kaufe. Das Depot startet mit dem Geldbetrag des gewöhnlichen MSM-Depots, das bisher benutzt wurde.

 

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Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.

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DerDude1980

Zeitraum: 07/07

Umlaufrendite: 4,37%

30-Year-Treasury-Bonds: 5,03%

Goldpreis: 662

 

Gesamtsignal: VERKAUFEN!

 

Die Zinsen sind wieder etwas zurückgekommen, aber es bleibt natürlich weiterhin beim Verkaufssignal. Das Depot mit dem Put-Optionsscheinen ist durch die heftigen Börsenkorrekturen die letzten Tage brutal ins Plus gerauscht. :thumbsup:

 

Der aktuelle Stand ist wie folgt:

 

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Bisher geht die Strategie mit den Puts also voll auf. Aber ich bin noch sehr skeptisch, ob die Gewinne bis zu einem Kaufsignal beim System halten. Schauen wir mal.

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DerDude1980

Kurzer Zwischenstatus zur Monatshälfte:

 

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Die brutalen Korrekturen an den Märkten bescheren dem Depot traumhafte Gewinne auf der Put-Seite. Mal sehen, was sich noch so ergibt.

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Sali
Kurzer Zwischenstatus zur Monatshälfte:

 

post-928-1187279566_thumb.jpg

 

Die brutalen Korrekturen an den Märkten bescheren dem Depot traumhafte Gewinne auf der Put-Seite. Mal sehen, was sich noch so ergibt.

 

Nicht übel ! :thumbsup:

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alaktrow
· bearbeitet von alaktrow

Hallo,

 

ich find es ja sehr cool, dass jemand beide Signale des U.L.-Systems austestet. Und das auch noch so erfolgreich!

Ich würde sagen, wenn der Erfolg dauerhaft so anhält, hat man doch die "ultimative Geldmaschine" erfunden...

Was mich auch noch intressieren würde, wäre wirklich mal die tägliche StopLoss-Überwachung... das gehört ja zum Moneymanagement, welches ja nicht so unbedeutend ist beim Geld verdienen. Soviel wie ich das als Leihe beurteile. Das wär so der nächste Schritt, den man antesten könnte.. ?

 

Ich wünsche dir den Reibach! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

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Sali
· bearbeitet von Sali

@Dude

 

du solltest bei der Short-Variante allerdings höllisch aufpassen, denn das Kaufsignal kommt immer über dem Verkaufssignal. Deswegen könntest Du möglicherweise, kräftig ins Minus rutschen wenn die Märkte wieder drehen sollten.

 

Hast Du dies schon mal in Erwägung gezogen, daß dies eintreten könnte?

 

Gruß,

Sali

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