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DerDude1980

Feldversuch: Uwe-Lang-System mit OS

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DerDude1980
@Dude

 

du solltest bei der Short-Variante allerdings höllisch aufpassen, denn das Kaufsignal kommt immer über dem Verkaufssignal. Deswegen könntest Du möglicherweise, kräftig ins Minus rutschen wenn die Märkte wieder drehen sollten.

 

Hast Du dies schon mal in Erwägung gezogen, daß dies eintreten könnte?

 

Gruß,

Sali

Sehr guter Einwand. Ist das wirklich so? Bei mir ist ja das Kaufsignal praktisch nur von den Zinsen abhängig, nicht vom Steigen der Indizes wie z. B. bei der kombinierten Methode. Wenn das so ist, wie du sagst, dann ist das Shorten bei dem System natürlich völliger Quatsch, da der Ausstiegspunkt nicht definiert ist.

 

Muss man mal abwarten, was passiert. Gute Anregung jedenfalls. Die Short-Variante läuft auch nur parallel, also testweise.

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Sali
Sehr guter Einwand. Ist das wirklich so? Bei mir ist ja das Kaufsignal praktisch nur von den Zinsen abhängig, nicht vom Steigen der Indizes wie z. B. bei der kombinierten Methode. Wenn das so ist, wie du sagst, dann ist das Shorten bei dem System natürlich völliger Quatsch, da der Ausstiegspunkt nicht definiert ist.

 

Muss man mal abwarten, was passiert. Gute Anregung jedenfalls. Die Short-Variante läuft auch nur parallel, also testweise.

 

ich bin vom Uwe Lang System mit seiner kombinierten Methode ausgegangen.

 

Das mit den Zinsen war mir so nicht bewußt.

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DerDude1980
ich bin vom Uwe Lang System mit seiner kombinierten Methode ausgegangen.

 

Das mit den Zinsen war mir so nicht bewußt.

Ich probiere es einfach mal aus. Dieser Beitrag hier dient ja auch mir selbst als Experiment. :-) Wenn ich das alles vorher schon wüsste, was rauskommt, würde ich mir die Arbeit gar nicht machen. Aber Anregungen nehme ich natürlich immer gerne entgegen.

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DerDude1980

Zeitraum: 08/07

Umlaufrendite: 4,28%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,88%

Goldpreis: 672

 

Gesamtsignal: VERKAUFEN!

 

Nicht viel Interessantes passiert zuletzt, das Depot rauscht rauf und runter mit den Märkten.

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TrayDA
· bearbeitet von TrayDA

Hallo Dude,

 

hat sich in der Umsetzung deiner Strategie nicht ein Fehler eingeschlichen?

 

In deiner MSM-Anleitung schreibst du:

"Ist der aktuelle Wert niedriger als alle Werte der letzten 7 Monate,..."

 

Dann muss doch der 8. Monat mit den 7 Werten vorher verglichen werden, und nicht wie in deiner Tabelle dargestellt der 7. Monat mit den 6 vorhergehenden Werten.

 

Somit ändern sich viele Hochs, Tiefs, sowie Kauf- und Verkaufszeitpunkte.

Hinzu kommt, dass das "V" im Mai'06 bei den US-Bonds auch nach deiner falschen Darstellung definitiv kein "V" sein sollte.

 

Jeder soll ja sein System so handeln wie er es für richtig hält, aber dann solltest du deine Definition korrekt anpassen.

Desweiteren liegt es natürlich in deinem Ermessen, ob du mal "aus Lust" die Daten vom 27,... oder vom 30. eines Monats nimmst.

Aber wenn du schon ein System handeln willst, solltest du in deinen Daten auch konsequent sein und immer den selben Monatstag betrachten!

Übers Internet sind diese Daten ja notfalls auch rückwirkend ohne Probleme zu bekommen.

 

Ich habe mal die anhängende Datei umgeschrieben und immer den 8. Monat mit den 7 vorhergehenden Werten abgeglichen. Die Ergebnisse (Ein-/Ausstiegspunkte) sehen somit schon etwas anders aus als deine.

Ich werde mich demnächst mal dran setzen und die Daten auf einen konkreten Tag (z.B. immer den 30.) bringen.

 

Gruß

 

TrayDA

MSM.xls

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980
Hallo Dude,

 

hat sich in der Umsetzung deiner Strategie nicht ein Fehler eingeschlichen?

 

In deiner MSM-Anleitung schreibst du:

"Ist der aktuelle Wert niedriger als alle Werte der letzten 7 Monate,..."

 

Dann muss doch der 8. Monat mit den 7 Werten vorher verglichen werden, und nicht wie in deiner Tabelle dargestellt der 7. Monat mit den 6 vorhergehenden Werten.

Hallo!

 

Der aktuelle, neueste Wert (der noch nicht in der Tabelle steht) wird mit den 6 vorangegangenen, eingerückten Werten verglichen. Ich hab mich da irgendwie vertan bei den Erläuterungen. Nachdem ich jetzt gerade nochmal kräftig herumgedoktort habe, hab ich aber bemerkt, dass ich den Fehler irgendwie nur in der Erläuterung gemacht habe.

 

Im Mai 2006 hat sich tatsächlich ein falsches V in die Tabelle eingeschlichen, da hast du auch Recht. Ich sehe gerade, dass das V in meiner aktuellen Tabelle, die ich hier für mich selber führe, gar nicht drin ist. Das V dürfte da nicht sein.

 

Was den Zeitpunkt der Datenaufnahme monatlich betrifft: Streng genommen sollte man sich immer einen einheitlichen Tag aussuchen, ja. Aber ehrlich gesagt ist das hier für mich ein bisschen Spaß nebenbei, also ich sehe das nicht so bierernst. Aus dem Grund hab ich mir z. B. auch noch nicht die Mühe gemacht, und da großartig was mit Excel zusammengebastelt oder so.

 

Ich hab die Tabelle jetzt nochmal korrigiert und neu hochgeladen. Die Erläuterungen habe ich auch angepasst.

 

Gut, dass du aufgepasst hast, danke für die Hinweise. ;-)

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zeitraum: 09/07

Umlaufrendite: 4,33%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,89%

Goldpreis: 742

 

Gesamtsignal: VERKAUFEN!

 

Nach wie vor steht das System auf Verkauf. Das Short-Depot steht wieder deutlich im Minus:

 

post-928-1190985124_thumb.jpg

 

Die massiven Markteingriffe der FED haben einen Strich durch die Short-Strategie gemacht.

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TurboLuke

ja, schon richtig.

ein stop-loss wäre hier vielleicht sinnvoll gewesen. alle 10, 15 oder 20 prozent nachziehen. beim drehen des marktes hätte dieser gegriffen. zwischendurch warst du ja gute 50% im plus!?

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DerDude1980
ja, schon richtig.

ein stop-loss wäre hier vielleicht sinnvoll gewesen. alle 10, 15 oder 20 prozent nachziehen. beim drehen des marktes hätte dieser gegriffen. zwischendurch warst du ja gute 50% im plus!?

Ja, der Stop Loss ist eine sehr schwierige Sache bei OS. Klar, du hast Recht, aber wenn ich den bei 20% gesetzt hätte, wäre ich zu den 50% auch nie gekommen, weil die Scheine alle schon vorher rausgeflogen wären. Die Volatilität lässt den Stop Loss andauernd auslösen. Man könnte das aber mal testen. Vielleicht mach ich das irgendwann mal zusätzlich als Vergleich.

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zeitraum: 10/07

Umlaufrendite: 4,33%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,67%

Goldpreis: 789

 

Gesamtsignal: KAUFEN!

 

 

Wir haben ein Kaufsignal und gehen eine Runde shoppen. Für das "normale" Depot kaufe ich die folgenden 2 Scheine für jeweils knapp 4.400 EUR:

post-928-1193944137_thumb.jpg

 

Für das "Vollgas ohne Rücksicht auf Verluste"-Depot kaufe ich diese Scheine für jeweils 9.000 EUR:

post-928-1193944725_thumb.jpg

 

Das Depot mit den Short-Positionen hat einen kleinen Verlust gegenüber dem normalen MSM-Depot erlitten, da die Abwärtsbewegung zu kurz und zu gering ausfiel. Hier packe ich jetzt für jeweils 4.100 EUR die gleichen Calls rein wie in das normale Depot:

post-928-1193945148_thumb.jpg

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chartprofi
Hier packe ich jetzt für jeweils 4.100 EUR die gleichen Calls rein wie in das normale Depot

warum?

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980
warum?

Was ist dir unklar? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was du an meinem obigen Satz nicht verstanden hast.

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chartprofi

ich dacht du hast die puts noch drinn und kaufst calls.

 

... die sind aber verkauft, oder??

wenn ja, dann hat es sich erledigt.

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DerDude1980
ich dacht du hast die puts noch drinn und kaufst calls.

 

... die sind aber verkauft, oder??

wenn ja, dann hat es sich erledigt.

Ja, die Puts hab ich direkt vor dem Kauf der Calls verkauft. Stimmt, hab ich nicht nochmal explizit erwähnt, hab ich einfach mal so vorausgesetzt. ;-)

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DerDude1980

Zeitraum: 11/07

Umlaufrendite: 4,11%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,36%

Goldpreis: 798

 

Gesamtsignal: KAUFEN!

 

Nach wie vor massives Kaufsignal aufgrund sehr niedriger Zinsen. Die beiden Depots:

 

post-928-1196387429_thumb.jpg

 

post-928-1196387424_thumb.jpg

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DerDude1980

Mit leichter Verspätung hier die Daten für den Dezember:

 

Zeitraum: 12/07

Umlaufrendite: 4,32%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,46%

Goldpreis: 834

 

Gesamtsignal: KAUFEN!

 

 

Beide Depots verzeichnen aktuell massive Verluste aufgrund der weiterhin anhaltenden Seitwärtsbewegung und der starken Abwärtsbewegung die letzten paar Tage. Das Risiko-Depot steht bei -60% und könnte bei länger anhaltender Seitwärtsbewegung ein Totalverlust werden, da die Scheine nicht lange laufen. Das andere Depot steht bei -30%, aber die Scheine laufen noch länger.

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zeitraum: 01/08

Umlaufrendite: 3,98%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,38%

Goldpreis: 916

 

Gesamtsignal: KAUFEN!

 

 

Nach wie vor ein kräftiges Kaufsignal, jedoch stehen beide Depots quasi am Totalverlust:

 

post-928-1201516878_thumb.jpg

 

Das Radikaldepot ist zum Totalverlust geworden, was allerdings auch nicht besonders verwundert. Die Scheine laufen die nächsten Wochen ab, da ist nichts mehr zu retten. Das Depot wird nicht weitergeführt. Für derartig kurze Spekulationen ist die Uwe-Lang-Methode völlig ungeeignet, was abzusehen war.

 

 

post-928-1201516885_thumb.jpg

 

Auch das etwas "defensivere" Depot mit langlaufenden Calls ist stark unter die Räder gekommen. Sollte das massive Kaufsignal des Systems sich innerhalb nächster Zeit bewahrheiten, dürfte hier aber noch einiges drin sein bis Ende des Jahres. Wenn sich das Kaufsignal jedoch als völliges Fehlsignal entpuppt, ist auch hier mit Totalverlust zu rechnen. In dem Falle würde ich allerdings auch die gesamte Uwe-Lang-Methode als nutzlos einstufen, da derartig krasse Fehlsignale nicht hinnehmbar sind, egal ob man nun Optionsscheine mit langer Laufzeit oder Aktienfonds handelt.

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DerDude1980

Zeitraum: 02/08

Umlaufrendite: 3,79%

30-Year-Treasury-Bonds: 4,66%

Goldpreis: 974

 

Gesamtsignal: KAUFEN!

 

 

Depot-Situation unverändert sehr schlecht, weiterhin Kaufsignal.

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opes

Hehe das läuft ja ziemlich gut bei dir...dran bleiben :lol:

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

Zum Glück ist es nur ein Experiment mit nem fiktiven Depot... ;)

 

Dass ein System nicht funktioniert und gewaltig in die Hose geht, kann ja auch ein wichtiges Ergebnis am Ende sein. ;) Aktuell sieht es ja deutlich danach aus. Für den DAX-Schein wäre ein Break-Even bei DAX-Stand 8800 am 01.12.08 erreicht, also aus jetziger Sicht eher unrealistisch, dass man überhaupt die Einstiegskurse der Scheine nochmal sieht. Ich muss mal schauen, ob ich diesen Test abschließe zum Monatsende.

 

Für mich steht mittlerweile mehr oder weniger fest: Das Uwe-Lang-System funktioniert nicht (mehr) und schon gar nicht mit Optionsscheinen. Onassis hat ja in seinem Uwe-Lang-Test auch einen harten Schiffbruch mit ausgeknockten Scheinen erlitten.

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Onassis

Jup, Schiffbruch kann man wirklich leider dazu sagen :'(

 

Onassis

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DerDude1980
· bearbeitet von DerDude1980

So, ich denke, es ist an der Zeit, den Versuch an der Stelle mal auf Eis zu legen. Das Depot kann als Totalverlust verbucht werden (aktuell -79%). Sollte der DAX nicht bis Dezember plötzlich noch bis 10.000 Punkte laufen oder so, kann davon ausgegangen werden, dass das nichts mehr wird hier.

 

Fazit ist für mich: Das Uwe-Lang-System funktioniert - wie im Grunde auch zu erwarten war - mit kurzfristigen Investments wie OS nicht. Zudem ist die Struktur von OS ungeeignet, weil man mit ihnen keine Gegenbewegungen aussitzen kann. Sie geraten dann stark aus dem Geld und bewegen sich praktisch nicht mehr.

 

Fragwürdig ist auch, inwieweit das Uwe-Lang-System überhaupt generell (noch) funktioniert. Seine letzten Signale (Kaufsignale) waren ja absolute Fehlsignale (zumindest aus jetziger Sicht, wenn die Märkte nicht in absehbarer Zeit noch etwas Anderes draus machen).

 

Also:

 

- Test vorläufig beendet -

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