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mr.horeb

backtesten mit Prorealtime

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mr.horeb
Posted · Edited by mr.horeb

Mein Ziel ist es, zu Anfang eine simple Donchian-Strategie backzutesten - und schon falle ich auf die Schnauze :'(

 

Gekauft werden soll bei einem 13-Perioden-hoch, verkauft werden soll bei einem 9-perioden-Tief. Vorerst nur auf der long-Seite.

 

Hierzu habe ich zwei Indikatoren erstellt, den donchianhigh und den donchianlow:

REM DONCHIAN CHANNEL HOURLY

 

REM VARIABLEN

 

PointLow = HIGHEST[13](CLOSE)

 

Return PointLow AS "DONCHIANHIGH"

 

 

REM DONCHIAN CHANNEL HOURLY

 

REM VARIABLEN

 

PointLow = LOWEST[9](CLOSE)

 

Return PointLow AS "DONCHIANLOW"

 

Hierdurch wird also das 13- bzw 9-Periodenextremum gekennzeichnet.

 

Die Handelsanweisung sieht bei mir wie folgt aus:

REM Kauf

 

indicator1 = CALL donchianhigh

indicator2 = CALL donchianhigh

c1 = (indicator1 >= indicator2[1])

 

IF not longonmarket and c1 THEN

BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

 

 

REM Verkauf

 

indicator1 = CLOSE

indicator2 = CALL donchianlow

c1 = (indicator1 <= indicator2[1])

 

IF c1 THEN

SELL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

 

mein problem: wenn ich mir das ergebnis anschaue, werden laut Backtest noch Positionen gehalten, obwohl dies meiner Meinung nach nicht sein dürfte; es wird einfach nicht verkauft.

 

Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?

 

Gruß,

horeb

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Teletrabbi
Posted

Ich kenn mich mit dem programmieren dort zwar nicht aus, aber vielleicht liegts daran, dass du hinter SELL nicht "1 Shares" geschrieben hast.

BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

 

 

REM Verkauf

 

indicator1 = CLOSE

indicator2 = CALL donchianlow

c1 = (indicator1 <= indicator2[1])

 

IF c1 THEN

SELL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

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