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Schweder

Hiho liebe Leute,

 

ich mache mich die Tage daran, eine Art Backtesting-Framework bzw. Klassenbibliothek zu programmieren.

 

Das ganze wird eine in C# implementierte .NET 2.0 Library.

 

Bisher sind folgende Features angedacht:

 

- automatischer Import historischer Kursdaten (z.B. von Yahoo oder beliebigen anderen URLs) (a la Kurs.LadeVonYahoo("^GDAXI") )

 

- auf Wunsch Caching dieser Daten auf der Festplatte

- Fertig implementierte Auswahl an technischen Indikatoren (selbst erweiterbar)

- Eine Handelsstrategie soll dann einfach durch implementieren eines Interfaces programmiert werden können

- Testen dieser Handelstrategie auf den importierten Kursdaten

- Grafische Darstellung der Kursdaten inkl. Kauf- und Verkaufszeitpunkte der Strategie, des Musterdepotwertverlaufs etc.

 

Meine Fragen an euch:

 

1.: besteht Interesse an so einer Library?

2.: Noch Feature-Vorschläge?

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Krischan

Auf jeden Fall besteht Interesse! Ich programmiere selbst ein wenig mit C#, bin aber dann doch nicht gut genug für so ein Projekt... Würde mich sehr interessieren!

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StinkeBär
· bearbeitet von StinkeBär

Ein Feature Vorschlag wäre:

Die importierten Kursdaten in eine Exceltabelle zu transformieren.

 

Ich denke mal für solche Datenbestände z.B. Daxkursverläufe ab 2001 gäb es bestimmt Nachfrage unter den Statistikfreunden nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Simulations- und Datenmanipulationsmöglichkeiten.

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lenzelott
Ein Feature Vorschlag wäre:

Die importierten Kursdaten in eine Exceltabelle zu transformieren.

 

Ich denke mal für solche Datenbestände z.B. Daxkursverläufe ab 2001 gäb es bestimmt Nachfrage unter den Statistikfreunden nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Simulations- und Datenmanipulationsmöglichkeiten.

 

Wann das Dein einziges Problem ist: yahoo

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StinkeBär

:thumbsup: SUPER Tip!

Vielen vielen Dank, hast mich davor bewahrt eine Software zu kaufen die Charts in Kurse umrechnet.

Hat mir sehr geholfen, brauch nun nur noch die Indikatoren formelmäßig eingeben... dann kann ich Backtesten.

 

Supi, hast mir sehr geholfen, ich dir leider nicht, ich wüßt auch nichts sinnvolles vorzuschlagen,

da ich mich mit dem geschriebenen überhaupt nicht auskenne und auch gar nichts davon verstehe,

trotzdem ich wünsch dir

 

Viel Erfolg mit

Deinem Projekt.

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Schweder

danke für die erfolgswünsche, auch wenn die hilfe nicht von mir kam =)

 

hat sonst noch einer featurevorschläge?

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Schweder

hi, hab heute das framework geschrieben, alle features bis aufs plotting der daten sind komplett, aber evtl noch buggy.

 

deswegen jetzt eine frage: kennt einer von euch ein KOSTENLOSES tool, mit dem man einfach tradingstategien evaluieren kann? damit ich debuggen kann? Bei mir kommt nämlich bisher raus, dass ein einfacher algorithmus, der immer kauft, wenn das Momentum größer 1.1 ist, auf ca 30% p.a. kommt beim dax der letzten 17 jahre, was ich doch für unrealistisch halte =)

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regen
· bearbeitet von regen

Nunja, wirklich testen ist schwer. Denkbar währe, einzelne begrenzte Zeiträume backzutesten und dann von Hand dasselbe zu tun. Also den Zeitraum mit den entsprechenden Regeln selbst zu prüfen ob die Ein- und vor allem Ausstiege hinkommen.

 

Alternativ auf was vorhandes zurückgreifen, prorealtime, ninja trader sowie sämtliches was backtest bietet. Bleibt nur das Problem der verschiedenen Datenquellen sowie der möglicherweise verschiedenen "Interpretation" einer Strategie. Wann wird betrachtet usw.

 

Achja: Zur ausgabe tut vielleicht ewtas wie http://zedgraph.org/wiki/index.php?title=J...andlestick_Demo . Musst du schon nichts eigenes erfinden ;)

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