Nachkaufen

[Speku2]

ich sag immer der charti ist zu faul sich mit fundamental daten zu beschäftigen und tradet deswegen die meinung der fundis nach.

 

Die Fundis warten erst mal bis die Aktie in den Keller gefallen ist, um dann festzustellen, daß ein Crash vorliegt und anschließend nach einem Grund dafür zu suchen.

 

die kleinen schwankungen kommen aus dem IN der aktie,

der langfristige trend von den fundis.

 

 

Aha, ich frag mich nur, warum die Leute so oft und schnell ihre Meinung ändern, was gerade "IN" ist, gerade wenn ich da z.B. an die DAX-Werte intraday denke, wo über 1000 Ticks pro Tag nicht ungewöhnlich sind. Wenn ich auf grund von Chartmerkmalen kaufe und damit zum Anstieg der Aktie beitrage, bin ich dann dann ein Fundi, weil ich zum Fortbestehen des Trends beitrage?

 

du weist noch nicht mal welcher wert überhaupt steigt,

 

Doch, in gewissen Wahrscheinlichkeitsgrenzen > 50%, aber nur an bestimmten Punkten im Chart. Wie groß die Bewegung ist, weis ich aber natürlich auch nicht, da kann ich nur den Mittelwert nehmen und hoffen das sie nicht doch kürzer ausfällt.

 

wenn ich eine posi eingehe weis ich doch nicht wie lange ich sie halte,

 

Das weis ich beim Trend ebenfalls nicht, ich kann aber sehr grob durch die Zeiteinheit vorwählen, wobei aber kleinere Zeiteinheiten mehr Kohle erfordern, sofern man nicht gerade an Terminbörsen handelt.

 

ein gutes trendfolge system sollte mit einer trefferqoute von 30% zurecht kommen,

 

Die Trefferquote ist imho nicht so entscheidend, eher die Fortsetzungsquote in Bezug auf den Trend und der Geweinn, der sich daraus ergibt.

 

wenn du immer erkennst wo ein frischer trend entsteht bist du doch schon reich, oder nicht?

 

Nein noch nicht, weil ich Anfänger bin (man muß nur bereit sein zu lernen und sich aus dem was man liest, sich eine eigene Strategie zusammen basteln) und mit einer lächerlichen Summe handele, so daß mich durch meine alte konstante-Positionsgrößen-Strategie (Stückzahl) leider der Gewinn durch die Gebühren weggefressen wird, aber das ist bereits erkannt und die Strategie wird durch konstantes Risiko (Stop * Stück) und Mindestgröße ersetzt.

 

@ipl: Ich nehme einen reinen Zufallsprozess nur zum Einstieg und zu den periodischen Fortsetzungsentscheidungspunkten des Trends an, weil sonst hättest du völlig recht.

[ibelieve]

Aha, ich frag mich nur, warum die Leute so oft und schnell ihre Meinung ändern, was gerade "IN" ist, gerade wenn ich da z.B. an die DAX-Werte intraday denke, wo über 1000 Ticks pro Tag nicht ungewöhnlich sind.

 

ich sehe tages- oder wochen schwankungen nicht als resultat der fundierten meinung über einen wert an.

das sind kursauschlage die von spielern und spekulanten hervorgerufen werden.

(ausser wenn jetzt wirklich negativ nachrichten kommen)

 

ein fundi denkt langfristig, auf monate oder jahre und sorgt so für die grundrichtung des wertes.

ist glaube ich auch die einzige sache die ich vorraus sagen kann.

also das das wirtschaftswachstum noch einige zeit anhält,

das deswegen firma X noch einige gute jahre hat(wenn sich intern nix ändert)

oder durch die bilanz zu lesen zu dem ergebnis zu kommen das die firma ein gesundes wachstum hat.

 

das sind alles sachen die ändern meine meinung nicht im 5 minuten takt,

die leute interessiert das tagesgeschäft überhaupt nicht.

 

wenn ich ein positionstrading über den chart mache sollte ich mir hauptsächliach den wochen und monatschart ansehen.

 

Die Trefferquote ist imho nicht so entscheidend, eher die Fortsetzungsquote in Bezug auf den Trend und der Geweinn, der sich daraus ergibt.

 

richtig,

ich kann die trefferqoute auch künstlich steigern in dem ich schnell wieder rausgehe(wenn ich grade im plus bin), was mir aber die chanse auf den trend reduziert.

 

Doch, in gewissen Wahrscheinlichkeitsgrenzen > 50%, aber nur an bestimmten Punkten im Chart.

 

wonach schaust du da?

hast du beispiele?

[Speku2]

ich sehe tages- oder wochen schwankungen nicht als resultat der fundierten meinung über einen wert an.

das sind kursauschlage die von spielern und spekulanten hervorgerufen werden.

(ausser wenn jetzt wirklich negativ nachrichten kommen)

 

Die Nachrichten wirken sich nicht auf die Kurse aus und sind deshalb auch nicht weichtig, bestenfalls auf Angebot und Nachfrage, aber das auch nur sehr beschränkt, da niemand alle News gelesen hat. Und wenn sich ein Abwärtstrend ausbildet, dann ist mir auch egal, ob das einer News oder sonst was liegt.

 

ein fundi denkt langfristig, auf monate oder jahre und sorgt so für die grundrichtung des wertes.

ist glaube ich auch die einzige sache die ich vorraus sagen kann.

 

Ja, auf lange sicht entwickelt sich eine Aktie im Mittel gemäß den wirtschaftlichen Unternehmensfaktoren, aber, aber das hindert einen doch nicht daran kurzfristig an den Kurschwankungen um den fiktiven Mittelwert zu verdienen.

 

wenn ich ein positionstrading über den chart mache sollte ich mir hauptsächliach den wochen und monatschart ansehen.

 

Der Zeitraum sollte so groß sein, daß man sich ein vernüftiges Bild machen kann, eine höhere Zeiteinheit als 1 Tag halte ich für Kurzfristhandel nicht für sinnvoll.

 

wonach schaust du da?

hast du beispiele?

 

schlechte Kurzerklärung

(Michael Voigt hätte man in Bezug auf den initialen Bewegungsstop auch richtig abschreiben können) aber eine bessere hab ich nicht gefunden, aber um das Grundprinzip zu verstehen sollte es erst mal reichen imho.

 

Hier mal die Grundidee:

Du setzt deinen Einstiegsstop so, daß du bei Überschreiten des letzten Periodenhochs mit dabei bist, denn bei der Überschreitung entsteht Bewegung (die sieht man gut (der Kurs macht einen fast Senkrechtstart nach oben)), sofern man nicht gerade den Linienchart ansieht, wie offenbar die meisten hier).

 

Anschließend fällt der Kurs wieder, was man Korrektur nennt. Sofern diese Korrektur nicht den letzten Tiefpunkt (bei einem Aufwärtstrend, sonst der letzte Hochpunkt) unterschreitet (bzw. überschreitet), ist der Trend noch intakt. Wenn der letzte Hochpunkt überschritten wurde, wird beim Trendhandel der Stop auf den letzten Tiefpunkt nachgezogen.

 

Beim Ausbruchhandel setzt man den Stop direkt unter den Einstiegspunkt, bei der Bewegung ist es das Periodentief (ist dort falsch), und legt schon gleich zu Beginn eine Limit-Verkaufsorder. Der Bewegungshandel ist etwas komplizierter, so daß ich den hier nicht erkläre, ich habe hier auch noch einige Feinheiten und Optimierungen weggelassen, aber für das Prinzip sollte es reichen. Entscheidend ist, daß beim Überschreiten die Bewegung stattfindet, nur ist natürlich nicht klar, ob der Trend in der Korrektur nicht irgendwann nach unten abdreht. Ach ja, beim Erreichen des Tiefpunkts entsteht natürlich auch Bewegung in die Gegenrichtung, da dort die Stop-Losses ausgelöst werden, nur falls sich jemand wundert, warum es dort richtig ab geht. Diese Eigenschaften helfen übrigens auch, beim Identifizieren von "Kursraketen", denn die Charts, die ich bisher gesehen habe, wiesen alle keine Bewegungen/Korrekturen als Merkmale eines funktionierenden Handels auf.

[ibelieve]

also einfache 123 von ross,

 

auf meinem chart,

 

die linie die die hochs verbindet dient mir als trend vorgabe,

die kurzen linien sind meine einstiege(immer dann wenn der kurs wieder von meiner trendlinie weg läuft)

die gestrichelte zeigt mir das letzte tief, jedes neue dient nochmals zur trend bestädigung,

 

ausstiege sind jetzt keine eingezeichnet, bin ich mir noch nicht ganz im klaren drüber.

[ibelieve]

Angenommen ich kaufe bei Gewinn nach, dann steigt mit weiterem Anstieg des Kurses die Wahrscheinlichkeit, daß dieser bald wieder fällt, also hätte ich die volle Position doch gleich zu Beginn nehmen können, so werfe ich der Bank nur die Gebühren in den Rachen und das Risiko bleibt gleich bzw. verschlechtert sich aus Diversifikationssicht sogar. Ja, es zählt am Ende nur die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs und der Hebel (z.B. Stückzahl), die Aktie bzw. das Wertpapier, das da gehandelt wurde ist völlig wurscht!

 

dem stimme ich nicht zu,

ich halte die wahrscheinlichkeit das sich der eingeschlagene trend fortsetzt für größer als das er sich umkehrt.

 

auch habe ich bei einem staffelaufbau der posi ein geringeres risiko, meiner meinung nach.(wenn ich die posis so klein wählen muß das die gebühren mich auffressen kann ich den handel so wie noch vergessen)

 

mal ein beispiel zu meinem chart,

 

angenomen ich habe ein 10k $ konto,

1 punkt in dem future kostet mich 5$,

dann kann ich nach meinem MM 1 kontrakt kaufen mit einem anfänglichen verlust risiko von 10 punkten.

 

ich wäre zwar jetzt jedes mal rausgeflogen weil ich mindesten 50% des papier gewinns absichere,

aber sagen wir mal ich hätte meinen stopp immer nur auf das letzte bewegungs hoch nachgezogen und wäre drin geblieben,

 

dann hätte ich beim 2 kauf den stopp der ersten posi auf einstieg gezogen und den der 2 auf - 10 punkte.

ich hätte hier jetzt dann 2 kontrakte mit dem gleichen risiko von minus 10 punkte wie mein system erlaubt.

 

beim 3 kauf hätte ich dann 1+2 auf dem letzten hoch abgesichert(was für 1 dann schon ein schöner gewinn wäre)

und bei 3 wieder meine minus 10 punkte genommen.

 

ich hätte jetzt 3 kontrakte mit denen ich was verdinen kann wenn es weiter in meine richtung geht,

aber immer nur ein verlustrisiko von 10 punkten.

 

aber vielleicht ist hier ja auch einfach der ausdruck " nachkaufen" falsch

und man sollte besser sagen es ist ein kontrolierter positions aufbau.

[StinkeBär]

Anmerkung zum Verbilligen

 

Wer seinen gesamten Einsatz vom Einstiegskurs bis zum geschätzten Tiefstkurs in gleichen Beträgen und in gleichen absoluten Abständen verteilt kann nie unter den Mittelwert beider Kurse kommen.

 

Durchschnittskurs nie unter (Einstiegskurs+geschätzten Tiefstkurs)/2 !

(und das meine ich nicht wegen den Gebühren)

 

oder anders ausgedrückt der aktuelle individuelle Durchschnittskurs nach obigen Vorgehen -

ist nie tiefer als der (Einstiegskurs+letzten Kauftiefstkurs)/2

 

Eigentlich logisch, wollt es nur nochmal erwähnt haben.

[ipl]

Anmerkung zum Verbilligen

 

Wer seinen gesamten Einsatz vom Einstiegskurs bis zum geschätzten Tiefstkurs in gleichen Beträgen und in gleichen absoluten Abständen verteilt kann nie unter den Mittelwert beider Kurse kommen.

 

Durchschnittskurs nie unter (Einstiegskurs+geschätzten Tiefstkurs)/2 !

(und das meine ich nicht wegen den Gebühren)

 

oder anders ausgedrückt der aktuelle individuelle Durchschnittskurs nach obigen Vorgehen -

ist nie tiefer als der (Einstiegskurs+letzten Kauftiefstkurs)/2

 

Eigentlich logisch, wollt es nur nochmal erwähnt haben.

Entweder versteh ich dich falsch oder es ist falsch.

 

Gegenbeispiel:

Kurs1 100, Kurs2 50

Investition je 100

=> 3 Anteile für 200

=> macht 66,67 pro Anteil

=> Durchschnittskurs (100+50)/2 = 75

 

Oder meinst du etwas anderes?

[StinkeBär]

Notwendigkeiten für eine Nachkaufstrategie um das Markttimming zu optimieren.

 

1. positive Meinung das der Wert über den aktuellen Durchschnittswert steigen wird in Zukunft

2. kein Pleite Risiko über den Anlagezeitraum z.B. durch DAX-Index

3. pessimistische Schätzung des maximalen Tiefstkurses

4. Meine Empfehlung, mind. 10.000 und nicht mehr als 5 Käufe, Beginn mit Mindesteinsatz 1000-1200

5. progressiv investieren

6. Kurspunkte bestimmen

 

Im Einzelnen...

zu 1. und 2. habe ich bereits genug gesagt, schließe nach wie vor Aktien aus, empfehle nur große Indexe und ev. Anleihen bester Qualität

zu 3. schwierig - im Zweifel lieber zu pessimistisch den möglichen Tiefstkurs schätzen

zu. 4. für Privatanleger ausgerichtet

 

zu 5.

Wir haben den max. Einsatz 10000, ingesamt 5 Käufe und eine Mindestanlage von 1000.

Bestimmen sie den Erhöhungsfaktor k.

In Excel die Summe der Einsätze bilden und so lange k verändern bis 10000 rauskommt.

(Stichwort Zielwertsuche)

Faktor wäre ca. 1,35239502308167

Einsätze: 1000,00 1352,40 1828,97 2473,49 3345,14

 

zu 6.

Schrittweite: (Einstiegskurs-geschätzen Tiefstkurs)/5

dann vom Einstiegskurs die Schrittweite abziehen

 

für die jeweiligen Kurse und Einsätze die Aktienanzahl ausrechnen + ev. Abrunden.

 

ZOCKEREI !

Doch hin und wieder gewinnbringend, wenn Fortuna den Kurs wieder über unseren Durchschnittskurs spült,

der niedriger ist als der Einstiegszeitpunkt, niedriger als bei gleichen Einsätzen, aber höher als bei Tiefstkurs kaufen.

Den niedrigeren notwendigen Gewinnanstieg erkauft man sich aber dadurch das man mehr Geld im Risiko bzw. im Markt hat, macht also nur Sinn, wenn man sowieso einen solchen Betrag bereit gewesen wär zu investieren in den Wert.

 

Ansonsten sag ich nur es ist nicht alles Gold was glänzt Perfekte Strategien gibt es nicht!

 

@ipl Antwort folgt am Beispiel gleich...

[€-man]

StinkeBär, eine simple Frage:

Wie setzt Du Punkt 6 in der Praxis um?

 

Gruß

-man

[StinkeBär]

Oder meinst du etwas anderes?

 

Beispiel

10000 anlegen

Einstiegskurs 100

angenommener Tiefstkurs 50

Festlegung Einzeleinsatz 2000 macht 5 Tranchen

 

Schrittweite 100-50=50

50 durch restliche 4 Käufe macht 12,5

 

100 87,5 75 62,5 50 Kurs

2000 2000 2000 2000 2000 Einsatz

 

macht nicht weniger wie 75

 

erhöht man nun den Gesamteinsatz so verändert sich sowohl die Anzahl der Käufe damit die Schrittweite (Bedingung Einzeleinsatz bleibt gleich)

ändert aber nichts an der Aussage das man nicht unter den Mittelwert kommt, das Geld wird nur enger über die Differenzspanne verteilt - eigentlich banal.

100000:2000 macht dann 50 Tranchen mit viel geringerer Schrittweite

[StinkeBär]

StinkeBär, eine simple Frage:

Wie setzt Du Punkt 6 in der Praxis um?

 

Gruß

-man

 

Einstiegskurs wie jeder andere auch gute Meinung zum Wert bei Kenntnis der derzeitigen lage.

Tiefstkurs versuchen realistisch Einschätzen (ev. Historie)

 

Naja ansonsten Limitkaufauftrag z.B. wie voriges Post

Einstieg bei 100 mit 2000 (Aktienanzahl ausrechnen)

Meinung könnte maximal auf 50 fallen

 

Hoffe nun das der Wert steigt, macht er aber nicht, fällt bis mind. zum nächsten Limit 87,5 dann wird eine entsprechende Anzahl von Aktien gekauft usw. usw.

 

zum Schluss fällt der Kurs unter 50 aufgrund neuer fundamentaler Lage

dann kann ich nur hoffen er steigt wieder

 

B) Einstiegskurs und Tiefstkurs festlegen ist problematisch.

Hab noch nie so genau festgelegt für mich kommt was ich im Einzelfall denke wie weit es runtergehen kann abgeleitet so als grobe Hausnummer KGV von 8-9 für einen Wert.

 

Ich würde fast sagen unrealistische extreme Tiefpunkte zu wählen und dafür nicht 4 mal nachkaufen sondern nur 2 mal. Für den Dax kommt denn sowas raus bei obigen Zahlen aller -1250 Punkte nachlegen.

[€-man]

Tiefstkurs versuchen realistisch Einschätzen (ev. Historie)

 

Auf das war meine Frage abgestellt. Denn spätestens jetzt hört Mathematik auf und das wirkliche Leben beginnt.

Mit Schätzen des Tiefstkurses wirst Du evt. niemals mehr einen Nachkauf tätigen können.

 

Gruß

-man

[StinkeBär]

Auf das war meine Frage abgestellt. Denn spätestens jetzt hört Mathematik auf und das wirkliche Leben beginnt.

Mit Schätzen des Tiefstkurses wirst Du evt. niemals mehr einen Nachkauf tätigen können.

 

Gruß

-man

 

Das stimmt - kann passieren - ich bin immer zu pessimistisch rangegangen, hatte fast nie 4 Nachkäufe.

Szenario

Fällt kräftig löst einige Käufe aus und steigt dann längerfristig. ++

(ideal)

 

Szenario 1.

Hatte recht Index steigt und ich habe nur einen Mindesteinsatz investiert. +

(schade- magerer Gewinn)

 

Szenario 2.

Dax fällt aber nicht bis zum nächsten Limit -aussitzen. 0

(Blöd auf Zeit setzen)

 

Szenario 2.1

wie vor und läuft in einer Tradingrange seitwärts. -

(Selten, trotzdem blöd aber durch Zinsen gewissen beruhigt)

 

Für 2 sind Produkte mit internen Zinsgewinnen scherzmildernd Anleihen, Perf.Dax, Shortdax...

 

Szenario 3.

Fällt unter meinen Tiefstkurs für immer - -

(Extrem dumm gelaufen, hoffen, hoffen, hoffen oder SL)

 

Man hat immer im Hinterkopf das man ja sonst im Einstiegszeitpunkt alles hingelegt hätte.

Wirkt aus psychologischer Sicht beruhigend.

 

Aber es stimmt die Problematik die du ansprichst ist eine Schwäche (von vielen).

Nicht umsonst wurden diese Nachkaufstrategien mathematisch wiederlegt.

Könnt mich ja rausreden und auf die Fähigkeiten des Schätzers für die Eingangsgrößen verweisen.

 

Zockerei! Nur eben nicht komplett willkürlich.

Oder ruinieren mit System.

 

Fakt ist das kenne ich aus anderen Foren, dass die meisten noch nicht mal ihren maximal Verlust schätzen,

nachkaufen bei Werten wo in drei Jahren der Insolvenzverwalter vor der Tür steht,

nur des guten Gefühles wegen und die Einstiegspunkte eher nach gut Tünken wählen (ich auch).

War nur mal eine laut gedachte Idee um die Spekulationswut etwas zu zügeln und mir selbst einen Zaun zu bauen. :-"

 

Aus privaten Gründen versuche ich mir immernoch was zu basten, um ein wenig auf Abstand von der Börse zu gehen - ohne Fonds, Anleihen oder alles rein und dann vor der Rente mich überraschen lassen.

Obwohl selbst das vielleicht nicht die schlechteste Variante wär.

Sparpläne nee auch nicht mein Ding, bilde mir noch ein Markettimming ist möglich.

Naja Rom wurde auch nicht an einen Tag gebaut...

zumindest mit den Faktorermittlung bin ich schon einen Schritt weiter immer verdoppeln geht nämlich ganz schön ins Geld bei dummen Märkten.

[ipl]

Beispiel

10000 anlegen

Einstiegskurs 100

angenommener Tiefstkurs 50

Festlegung Einzeleinsatz 2000 macht 5 Tranchen

 

Schrittweite 100-50=50

50 durch restliche 4 Käufe macht 12,5

 

100 87,5 75 62,5 50 Kurs

2000 2000 2000 2000 2000 Einsatz

 

macht nicht weniger wie 75

 

100 87,5 75 62,5 50 Kurs

2000 2000 2000 2000 2000 Einsatz

20 22 26 32 40 Anteile (abgerundet!)

 

Macht 140 Anteile für 10.000, das sind durchschnittlich 71,43 pro Anteil (aufgerundet!).

71,43 < 75

 

Oder meinst du etwas komplett anderes?

[StinkeBär]

Hatte einfach die Kurse als arithmetisches Mittel genommen, da ich dachte immer 2000

100+87,5+75+62,5+50 = 375

375/5 = 75

gleich

(100+50)/2=75

 

Falsch?

 

Beim Abrunden gehen 2 Aktien flöten vielleicht deswegen niedriger?

[ipl]

Beim Abrunden gehen 2 Aktien flöten vielleicht deswegen niedriger?

Deswegen höher. Ich habe immer so auf- und abgerundet, das ein für dich günstigeres Ergebnis rauskommt.

 

Hatte einfach die Kurse als arithmetisches Mittel genommen, da ich dachte immer 2000

100+87,5+75+62,5+50 = 375

375/5 = 75

gleich

(100+50)/2=75

 

Falsch?

Hm, du hast doch, wie ich meine, schon an einer anderen Stelle erwähnt, dass sich der Kurs beim CAE mit einem harmonischen Mittel berechnen lässt. Jedenfalls wäre das richtig.

 

Die Anzahl der Anteile lässt sich so berechnen:

2000/100 + 2000/87,5 + 2000/75 + 2000/62,5 + 2000/50 = 2000*(1/100 + 1/87,5 + 1/75 + 1/62,5 + 1/50)

 

Der durchschnittliche Einkaufskurs demzufolge:

Investment/Anteile = 10000 / (2000*(1/100+...+1/50)) = 5 / (1/100 + 1/87,5 + 1/75 + 1/62,5 + 1/50)

 

Und das ist genau das harmonische Mittel. Wenn man das genau ohne Zwischenwerte berechnet, ist das Ergbebnis noch niedriger als die 71,43. Es sind 70,66.

[StinkeBär]

Hast wieder mal recht, geht so nicht, hab mich verrechnet! :-"

Deine Rechnung ist richtig, damit sind meine vorherigen Aussagen, so nicht richtig.

Oh, jei jetzt trink ich kein Bier mehr - peinlich,peinlich

 

Danke.

[€-man]

StinkeBär, Du bist wenigstens ehrlich.

 

Von Nachkäufen in einem fallenden Markt halte ich nicht sehr viel. Es ist mir schlichtweg zu riskant, wenn ich den dafür anfallenden Zeitfaktor auch noch berücksichtigen muß.

Und es kann verdammt lange dauern, bis man wieder in die Gewinnzone fährt. Von Einzelwerten rede ich erst gar nicht, es ist bei einem Index schon eine Aufgabe, die besonderes Sitzfleisch erfordern kann.

 

Für ein Pyramidisieren in einem Trendfolgesystem kann ich mich schon eher begeistern. Aber auch da teile ich meine Positionen nicht auf 5 Chargen auf.

Wenn ein Ausbruch festgestellt wird, dann evt. mit einer 1/4 bis 1/2 Position reingehen, den Rest bei einer Bestätigung des angelaufenen Trends. Somit mindert man das Einstiegsrisiko, verzichtet aber auch auf etwas Rendite.

 

Eine Möglichkeit, um bei tieferen Werten zu kaufen, sehe ich in volatilen Seitwärtsmärkten, wenn man von dem Wert überzeugt ist.

Bollinger Bänder, Regressionskanäle und gleitende Durchschnitte können hier helfen. Oder noch einfacher, man zieht eine Mittelline durch den Chart (stelle Dir einen Oszillator mit Mittelline vor) und tätigt danach seine Käufe.

 

Gruß

-man

[Euginho]

ich weiß, meine frage passt hier nicht rein. Kann mir aber eytl. trotzdem jemand erklären, was ein synthetischer Zerobond ist?

 

Vielen Dank!!!!!!!!!

[StinkeBär]

Für ein Pyramidisieren in einem Trendfolgesystem kann ich mich schon eher begeistern.

 

Wenn ein Ausbruch festgestellt wird, dann evt. mit einer 1/4 bis 1/2 Position reingehen, den Rest bei einer Bestätigung des angelaufenen Trends. Somit mindert man das Einstiegsrisiko, verzichtet aber auch auf etwas Rendite.

 

Eine Möglichkeit, um bei tieferen Werten zu kaufen, sehe ich in volatilen Seitwärtsmärkten, wenn man von dem Wert überzeugt ist.

Bollinger Bänder, Regressionskanäle und gleitende Durchschnitte können hier helfen. Oder noch einfacher, man zieht eine Mittelline durch den Chart (stelle Dir einen Oszillator mit Mittelline vor) und tätigt danach seine Käufe.

 

Gruß

-man

 

Über Pyramidisieren in einem Trendfolgesystem hört man viel Gutes.

Ohne mich damit auszukennen, sehe ich aber das Problem die Trends zu entdecken, die Ausbrüche festzustellen und die Bestätigungen.

 

Das ist alles schon Oberliga, da spiel ich nicht mit.

 

Der Vorteil/Gefahr beim Nachkaufen ist man gewinnt relativ häufig nur eben sehr wenig, dadurch fühlt man sich gut und als Sieger, andererseits verliert man auch recht wenig im Regelfall, da meist Seitwärtsmärkte und ständig fallende Kurse selten sind.

Doch!, wenn es dann doch mal kracht dann ist schnell ein riesen haufen Kohle weg, sodass die vielen kleinen Gewinne wieder weg sind.

Aber solche Einzelfälle kann mental gut als verbuchen.

 

Daher werden solche Nachkaufstrategien immer wieder ihre Anhängerschaft finden.

 

 

 

ich weiß, meine frage passt hier nicht rein. Kann mir aber eytl. trotzdem jemand erklären, was ein synthetischer Zerobond ist?

 

Vielen Dank!!!!!!!!!

 

Im Anleihenlager mal Nachfragen, vermute mal Zinsen bis zum Ende im Kurs (intern-Zerobond) und noch irgendein Derivatekonstrukt als Bonbon, vielleicht in Relation zum Marktzins.

[StinkeBär]

Um obige Aussage am Beispiel zu veranschaulichen

 

Roulette Gewinn nach 4 Runden

1 schwarz

2 letzten Einsatz verdoppelt schwarz

4 letzten Einsatz verdoppelt schwarz

8 letzten Einsatz verdoppelt

 

ohhhh die Kugel rollt... in diesem Moment hat man 1+2+4+8=15 im Risiko auf dem Tisch/Bank

 

jo geil Rot ich kriege 8 als Gewinn + Einsatz macht 16

hatte aber 15 im Risiko, sodass

ich mit 15 quasi 1 gewonnen habe.

 

Das meinte ich mit meinen letzten Posting,

durch das gute feeling - man gewinnt ja relativ häufig (wenig)- ist man blind für die Fälle, falls doch 8 mal hineinander schwarz kommt. (was gar nicht so selten ist, wie viele meinen)

 

Übertragen auf den Index ist diese Psychofalle noch viel schlimmer, da die Verluste nicht so schnell so groß werden und das System eine ganze Weile läuft ehe es dann mal richtig kracht.

 

Durch diese Tatsache (relativ häufige kleine Gewinne mit viel Kapitaleinsatz) wird das System auch noch in 15 Jahren versucht werden anzuwenden.

 

PS:

CA-Effekt lebt auch ein bisschen von dem good feeling(häufig kleine Gewinne), würde es um im Bilde zu bleiben mit einen Roulettspieler vergleichen der jeden Tag an den Tisch geht und 1 setzt.

Der Vergleich hinkt ! - Will es auch nicht diskutiert wissen, doch das Feeling ist beim Sparplan auch ein bissle aus diesem Grunde gut.

[cubanpete]

Wer systematisch eine Trendfolgestrategie handelt muss nachkaufen, allerdings etwas anders als man sich das gemeinhin denkt: die meisten dieser Strategien machen den gesamten Jahresgewinn aus einem sehr geringen Prozentsatz der Trades. Diese müssen so viel Geld abwerfen dass am Schluss ein Gewinn übrigbleibt.

 

Siehe die Turtle Strategie: am Anfang eines Trades ist die Erfolgschance klein also fängt man mit wenig Geld an: Im Kopf muss man stets das Gesamtrisiko des Trades haben, also wie viel Geld man maximal verlieren kann. Sobald der Trade bewiesen hat, dass er Potential hat, vergrössert man die Position. Man kauft also immer zu schlechteren Preisen nach, hebt aber gleichzeitig den Stop an um das Gesamtrisiko einzuschränken.

 

Anfänger tun meist das umgekehrte, kaufen also zu billigeren Preisen nach. Wenn man teurer nach kauft, so ist man immer mit riesigen Beträgen dabei, wenn sich ein Trend bildet. Wenn man zu billigeren Preisen nach kauft, so ist man auf jeden Fall mit riesigen Beträgen dabei, wenn Verluste kommen. Was ist Euch lieber?

 

Zu Livermore: Ich denke der Mann war einfach ein genialer Trader, der sich zu viel Mühe gab seinen Trades zu systematisieren. Damit, z.B. mit den Büchern die er schrieb und schreiben liess, setzte er sich selber unter Druck und vergass das wichtigste: gewinnen. Er musste jetzt nicht nur gewinnen, sondern mit seiner Methode gewinnen um zu beweisen dass sie funktioniert. Das tat sie nicht und er nahm das als so katastrophalen Fehler hin dass er sich im Waschraum einer Bar in Manhattan erschoss.

 

Livermore hat in seinen erfolgreichsten Zeiten nie an seinen Trades gezweifelt, obwohl er sie nicht systematisch erklären konnte. Ein Systemhändler wird nur Erfolg haben wenn er sein Risiko einschränkt; das hat Livermore nicht getan.

[StinkeBär]

Für ein pyramidisiertes Trendfolgesystem bedarf es stabiler und relativ langer Trends(je nach Zeitrahmen).

In Praxis denke ich mal liegt hier das Problem.

 

Sagt einer der davon null Plan hat. :-"

[€-man]

Servus cubanpete,

 

ich dachte schon, Du hättest Dich aus dem Börsengeschehen ausgeklinkt und würdest tagsüber mit Moped das Land und abends die cubanischen Bars unsicher machen.

 

Gruß

-man

[ibelieve]

Für ein pyramidisiertes Trendfolgesystem bedarf es stabiler und relativ langer Trends(je nach Zeitrahmen).

In Praxis denke ich mal liegt hier das Problem.

 

Sagt einer der davon null Plan hat. :-"

 

eigentlich wollte ich auf deine anderen sachen antworten,

blödes editieren.

 

sagen wir mal so,

desto schöner die trends, desto leichter und schneller verdienst du das geld.

in trendlosen phasen verlierst du dein geld.

 

DD von 50% sollte man einkalkulieren,

wo wir dann auch das problem haben,

jeder der da kein vertrauen in sein system hat gibt genau zum tief auf.

 

ansonsten zu deinem vor posting,

es gibt keine gelddruckmaschine,

du wirst nicht in kurzer zeit reich,

es ist eigentlich eine langweilige sache,