Spekulatives ETF Portfolio

[Dagobert]

Neben meinem normalen Depot das ich sukzessive mit periodischen Einzahlungen auf die Standard-ETFs der großen Indices weiter auffüllen werde möchte ich mit einem Teil meines verfügbaren Investmentkapitals ein spekulativ ausgerichtetes ETF-Zweitdepot bauen bei dem ich mittels stopp-loss auch in Kauf nehme daß der entsprechende ETF kurz- bzw. mittelfristig aus dem Portfolio wieder verschwindet.

 

3 Ziele möchte ich hierbei erreichen:

 

- outperform höchsten verfügbaren Standardtagesgeldzinssatz

- outperform Standarddepot in Rendite %

- outperform MSCI EM ETF

 

ETFs die Ende 2008 noch im Portfolio drin sind werde ich dann auch in mein Standardportfolio übernehmen.

 

Hierzu möchte ich mir 5 - 8 ETFs auswählen die als Startportfolio ins Rennen gehen sollen. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen einige ETFs ausgewählt die in Frage kommen und würde gerne Euren Input hören welche Ihr wählen würdet und warum (gerne auch außerhalb meiner Liste).

 

Über die Sinnhaftigkeit meines Ansatzes möchte ich aber nicht unbedingt streiten B)

 

[DAX43]

da gehst du am besten strikt nach Charttechnik, also die Märkte raussuchen, die ein Signal gegeben haben. Da fällt mir im Moment eigentlich nur Thailand ein mit einer sinnvollen Strategie. Asien und EM sind alle überhitzt und können jederzeit um 30% einbrechen.

 

DAX43

 

 

 

kleine Wette auf Japan könnte auch noch was bringen.

 

und wenn Korea noch mal einen Rücksetzer macht wird es auch interessant. Der Kospi noch mal bei 1750 - 1800, dann würde ich zuschlagen.

[Dagobert]

da gehst du am besten strikt nach Charttechnik, also die Märkte raussuchen, die ein Signal gegeben haben. Da fällt mir im Moment eigentlich nur Thailand ein mit einer sinnvollen Strategie. Asien und EM sind alle überhitzt und können jederzeit um 30% einbrechen.

 

DAX43

kleine Wette auf Japan könnte auch noch was bringen.

 

und wenn Korea noch mal einen Rücksetzer macht wird es auch interessant. Der Kospi noch mal bei 1750 - 1800, dann würde ich zuschlagen.

 

Hatte auch an Charttechnik als Auswahlkriterium gedacht. Japan will ich im Standarddepot über den Topix ETF abdecken. Thailand gibt es soweit ich weiss nicht als Einzel ETF sondern nur als Asien ETF.

[Grumel]

Äh 30 verschiedene ETFs für 30T Euro und dann nach Charttechnik zocken ?

 

Wiedermal einer der mit 40 Kg Rucksack gegen gepäcklosen nen Marathonlauf gewinnen will.

 

Was bringen bitte etfs wenn die Ordergebühren 5 mal höher sind als der ausgeprägteste Trend.

[Dagobert]

Äh 30 verschiedene ETFs für 30T Euro und dann nach Charttechnik zocken ?

 

Wiedermal einer der mit 40 Kg Rucksack gegen gepäcklosen nen Marathonlauf gewinnen will.

 

Was bringen bitte etfs wenn die Ordergebühren 5 mal höher sind als der ausgeprägteste Trend.

 

Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-"

 

Ich will keine 30 ETFs kaufen und habe nur als Vorbild mal 1000,- per ETF ausgewählt um eine gleiche Basis zum Vergleich zu haben. Und bei 2,49 Orderkosten per ETF sehe ich das Problem nicht......aber vielleicht erklärst Du Dich ja noch....

 

Hierzu möchte ich mir 5 - 8 ETFs auswählen die als Startportfolio ins Rennen gehen sollen. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen einige ETFs ausgewählt die in Frage kommen und würde gerne Euren Input hören welche Ihr wählen würdet und warum (gerne auch außerhalb meiner Liste).

[DAX43]

Äh 30 verschiedene ETFs für 30T Euro und dann nach Charttechnik zocken ?

 

Wiedermal einer der mit 40 Kg Rucksack gegen gepäcklosen nen Marathonlauf gewinnen will.

 

Was bringen bitte etfs wenn die Ordergebühren 5 mal höher sind als der ausgeprägteste Trend.

 

erst lesen, dann meckern ( oder grummeln ). 5-8 Etf's sollen es sein die für's Traden eingesetzt werden sollen. Die 30 aufgezeichneten ETF'S sind zur Auswahl.

 

DAX43

[Dagobert]

erst lesen, dann meckern ( oder grummeln ). 5-8 Etf's sollen es sein die für's Traden eingesetzt werden sollen. Die 30 aufgezeichneten ETF'S sind zur Auswahl.

 

DAX43

 

...ich glaub' jetzt hat's dem Grumel die Sprache verschlagen

[Jose Mourinho]

Hatte auch an Charttechnik als Auswahlkriterium gedacht.

 

 

Dago, kläre mich/uns bitte auf welche Indikatoren du für die Auswahl eines spekulativen ETFs vorschalten willst, um Kauf/Verkaufsignale für das Trading der ETFs zu generieren?

 

Die zwischenzeitliche OT Diskussion lasse ich jetzt mal unbeachtet.

[Hamster]

Thailand gibt es soweit ich weiss nicht als Einzel ETF sondern nur als Asien ETF.

 

db x-trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF LU0292109187

iShares MSCI Taiwan DE000A0HG2K5

 

Der Hamster :-)

[Dagobert]

Dago, kläre mich/uns bitte auf welche Indikatoren du für die Auswahl eines spekulativen ETFs vorschalten willst, um Kauf/Verkaufsignale für das Trading der ETFs zu generieren?

 

Die zwischenzeitliche OT Diskussion lasse ich jetzt mal unbeachtet.

 

Chris,

 

vergiss erst Mal dass es um ETFs geht, die sind für mich nur ein bequemes Instrument zur Ausführung da es mir z.B. zu aufwendig ist in Einzelwerte zu gehen.

 

Ich arbeite gerade an einem Lösungsansatz den ich noch nicht habe weswegen ich Dir jetzt auch noch keine konkrete Antwort geben kann (sonst hätte ich ja auch nicht um Input gebeten).

 

Aber: Ich mache mir gerade Gedanken wie eine Entscheidungsscorecard für Länder bzw. Themen ausschauen müsste damit Sie mir (primär bei der Kaufentscheidung) helfen könnte. Ich hatte ja im thread aktiv vs passiv eine SWOT Analyse ins Gespräch gebracht, so etwas möchte ich für die Teilmärkte entwickeln. Im Prinzip keine rocket science, bei M&A's oder bei Unternehmensbewertungen wird ja auch auf Basis von vordefinierten Parametern entschieden. Die Daten sind weitgehend online zu bekommen, ich muß nur entscheiden was die wichtigen/releveanten Parameter und Einflußfaktoren sind.

 

Von Charttechnik und all dem anderen teilweise hier propagierten "Schnickschnack" (ist nicht negativ zu werten, sind nur für mich Bücher mit 7 Siegeln) habe ich bisher wenig bis keine Ahnung, ein Gebiet in das ich mich ggf. einarbeiten will.

 

Ich weiss wo ich hin will, den Weg dahin kenne ich noch nicht exakt. Deswegen habe ich meine dineros auch geparkt bis ich den nächsten Schritt setzen kann.

 

Any thoughts?

 

 

 

 

 

db x-trackers MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF LU0292109187

iShares MSCI Taiwan DE000A0HG2K5

 

Der Hamster :-)

 

 

Hi Hamster, Thailand und Taiwan = zwei unterschiedliche Länder! :-"

[Jose Mourinho]

 

Ike bin ja och ken Chartist, aber hänge hier jetzt einfach mal nen Chart zur Diskussion mit rein.

 

Es ist auch für mich Neuland, aber ich mache mir darüber natürlich mittlerweile auch Gedanken und versuche mich ein wenig am Lesen der Indikatoren.

 

Die wichtigsten Fragen meinerseits an die Charties:

 

1. RSI - Nützt der Indikator bei ETFs etwas? Wenn ja, mit welcher Periode sollte man ihn justieren?

 

Der Indikator der relativen Stärke setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation. Dazu werden der exponentiell gleitende Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA) der Auf- und Abwartsbewegungen berechnet und ins Verhältnis gesetzt. Welles Wilder wählte hier 14 Tage (entsprechend α=1/14 or N=27 in der EMA Terminologie). Daneben sind heute auch 7, 9 oder 25 Tage üblich. Je kürzer der betrachtete Zeitraum ist, desto volatiler ist der Indikator, allerdings werden mit längeren Zeiträumen auch weniger Signale ausgelöst.

http://de.wikipedia.org/wiki/Relative_Strength_Index

 

2. Bollinger Bänder

 

Bollinger-Bänder oder Bollinger Bands sind ein in den 1980er Jahren von John Bollinger entwickeltes Verfahren zur Chartanalyse. Basierend auf der Normalverteilung wird davon ausgegangen, dass aktuelle Kurse eines Wertpapiers mit größerer statistischer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des Mittelwertes vergangener Kurse liegen, als weit davon entfernt.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bollinger-Bänder

 

Gibt es irgendwelche bereits vorhandenen Ansätze, ETFs mit Charttechnik und Indikatoren zu traden von anderen Usern?

 

Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es schon mal einen Post zu diesem Thema gab, kann ihn aber leider nicht mehr finden!

 

Für Hilfe/Meinungen/Ratschläge oder Kritik jederzeit dankbar....

[Boersifant]

Können beide auch auf ETFs angewendet werden. Beide beziehen sich ja nur auf die Kursveränderungen und beziehen kein Volumen o.ä. mit ein.

 

Ob das Sinn macht oder nicht würde allerdings mehr oder weniger zur Frage des Sinns der Charttechnik im Allgemeinen führen, deswegen lasse ich das mal unkommentiert.

Ein Gedanke: Wenn Charttechnik self fulfilling prophecy ist und durch die Orientierung anderer Händler daran funktioniert, ist die Orientierung an den direkten Charts der (bekannten) Indizes wohl sinnvoller, um etwas wie leichte Abweichungen von der Indexentwicklung beim ETF nicht in die Analyse mit einzubeziehen.

[Hamster]

Hi Hamster, Thailand und Taiwan = zwei unterschiedliche Länder! :-"

 

Hoppla, ordentlich lesen wäre besser gewesen, sorry!

der Hamster

[Jose Mourinho]

Können beide auch auf ETFs angewendet werden. Beide beziehen sich ja nur auf die Kursveränderungen und beziehen kein Volumen o.ä. mit ein.

 

Ob das Sinn macht oder nicht würde allerdings mehr oder weniger zur Frage des Sinns der Charttechnik im Allgemeinen führen, deswegen lasse ich das mal unkommentiert.

Ein Gedanke: Wenn Charttechnik self fulfilling prophecy ist und durch die Orientierung anderer Händler daran funktioniert, ist die Orientierung an den direkten Charts der (bekannten) Indizes wohl sinnvoller, um etwas wie leichte Abweichungen von der Indexentwicklung beim ETF nicht in die Analyse mit einzubeziehen.

 

 

Genau den Sinn will ich doch aber hinterfragen, das heißt Comments sind gerne gewünscht.

 

Die Orientierung der Einzelaktien ensteht doch auch über den Einzelwert, beim ETF sollte das doch nicht viel anders sein, oder? Ich verstehe deinen Gedanken, aber warum soll es mit ETFs selbst nicht auch in irgendeiner Form funktionieren? Sinnigerweise dann auch für aktive gemanagte Fonds.

 

Die Frage ist ja auch, welchen Zeitraum sieht man sich an? Die langfristige (3 Jahre, bei den meisten ETFs scheidet es ja aus, zum Glück gibts da die IndexTR), die mittelfristige oder die kurzfristige? Für ein Traden von ETFs stellt sich ja hier auch die Frage: Über welche Zeiträume hält man die guten Stücke, wo setzt man für sich selbst realistische S/L.

 

Meine Philosophie ist mit Sicherheit nicht ultakurzfristig, eher 1-3 Monate und danach wieder Kasse machen, entweder durch S/L oder wenn der ETF sich überhaupt nicht bewegen will.

[Boersifant]

Die Orientierung der Einzelaktien ensteht doch auch über den Einzelwert, beim ETF sollte das doch nicht viel anders sein, oder? Ich verstehe deinen Gedanken, aber warum soll es mit ETFs selbst nicht auch in irgendeiner Form funktionieren? Sinnigerweise dann auch für aktive gemanagte Fonds.

 

Bei Einzelaktien bewegen sich die Leute an dem Verlauf dieser Aktie und andere Trader tun es auch. Bei Indizes läuft es genauso und daher auch der Verdacht der selbsterfüllenden Prophezeiung. Aber, aktive Fonds und ETFs sind hier nicht vergleichbar. Ein z.b. DAX-ETF läuft fast 1:1 mit dem DAX, der von einer riesigen Zahl Tradern bearbeitet wird, der ETF orientiert sich nur an dieser Bewegung. Bei einem aktiven Fonds ist dies aber absolut nicht gegeben, weil er keinen Index nachbildet, der getradet wird. Einen aktiven Fonds mit Chartanalyse zu bearbeiten macht nur dann Sinn, wenn man Chartanalyse nicht für selbsterfüllende Prophezeiung hält, was m.E. an der Realität vorbeigeht. Wenn sie überhaupt funktioniert, dann deswegen.

 

Oder, um es noch anders zu sagen: Der ETF auf einen bekannten Index ist nur das Instrument, nicht der Untersuchungsgegenstand. Ob man einen ETF, einen Future oder ein Hebelzertifikat wird durch Fragen wie Volumen/Liquidität, Kosten usw. bestimmt.

[Dagobert]

Bei Einzelaktien bewegen sich die Leute an dem Verlauf dieser Aktie und andere Trader tun es auch. Bei Indizes läuft es genauso und daher auch der Verdacht der selbsterfüllenden Prophezeiung. Aber, aktive Fonds und ETFs sind hier nicht vergleichbar. Ein z.b. DAX-ETF läuft fast 1:1 mit dem DAX, der von einer riesigen Zahl Tradern bearbeitet wird, der ETF orientiert sich nur an dieser Bewegung. Bei einem aktiven Fonds ist dies aber absolut nicht gegeben, weil er keinen Index nachbildet, der getradet wird. Einen aktiven Fonds mit Chartanalyse zu bearbeiten macht nur dann Sinn, wenn man Chartanalyse nicht für selbsterfüllende Prophezeiung hält, was m.E. an der Realität vorbeigeht. Wenn sie überhaupt funktioniert, dann deswegen.

 

Oder, um es noch anders zu sagen: Der ETF auf einen bekannten Index ist nur das Instrument, nicht der Untersuchungsgegenstand. Ob man einen ETF, einen Future oder ein Hebelzertifikat wird durch Fragen wie Volumen/Liquidität, Kosten usw. bestimmt.

 

Hab' gerade Stress deshalb nur kurz. Schiesst Euch nicht zu sehr auf ETFs ein. Was mich triggered, auf Basis welcher Kernzahlen weiss ich daß z.B. Korea mehr Perspektive bietet als Indien?

[Jose Mourinho]

Ein z.b. DAX-ETF läuft fast 1:1 mit dem DAX, der von einer riesigen Zahl Tradern bearbeitet wird, der ETF orientiert sich nur an dieser Bewegung. Bei einem aktiven Fonds ist dies aber absolut nicht gegeben, weil er keinen Index nachbildet, der getradet wird.

 

Gerdade weil der DAX ETF den Dax 1:1 abbildet, kann man doch den ETF Chart genauso gut nehmen? Sorry, wenn ich hier auf der langen Leitung stehe, aber du schreibst ja selbst der Chart läuft nahe 1:1 des Indexes, sonst bräuchte ich ja gar nicht in ETFs investieren.

 

 

Der ETF auf einen bekannten Index ist nur das Instrument, nicht der Untersuchungsgegenstand. Ob man einen ETF, einen Future oder ein Hebelzertifikat wird durch Fragen wie Volumen/Liquidität, Kosten usw. bestimmt.

 

Das mit dem Volumen/Liqui/Kosten ist soweit klar und war bereits verstanden, logischerweise sind das auch vorher schon Überlegungen gewesen, die man sich gemacht hat. Beim Korea ETF in dem Beispiel habe ich das zugegebenermassen jetzt vorher nicht gemacht.

 

 

Nachtrag:

Hab' gerade Stress deshalb nur kurz. Schiesst Euch nicht zu sehr auf ETFs ein. Was mich triggered, auf Basis welcher Kernzahlen weiss ich daß z.B. Korea mehr Perspektive bietet als Indien?

 

durchschnittliches KGV

KUV

KUB

RSI

Bollinger Bänder

BIP

Kaufkraftparität

 

... alles was mit dem Land, der Wirtschaft, der Währung und natürlich der Politik zu tun hat....

[nicco3]

Hierzu möchte ich mir 5 - 8 ETFs auswählen die als Startportfolio ins Rennen gehen sollen. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen einige ETFs ausgewählt die in Frage kommen und würde gerne Euren Input hören welche Ihr wählen würdet und warum (gerne auch außerhalb meiner Liste)

 

 

Dagobert,

 

das Börsenindikator-Konzept von -man finde ich als Auswahlkriterium sehr interessant.

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...7839&st=180

 

Würde ich gerne selbst ausprobieren, wenn ich zurzeit nicht so pessimistisch zu den Aktienmärkten eingestellt wäre.

[Dagobert]

Gerdade weil der DAX ETF den Dax 1:1 abbildet, kann man doch den ETF Chart genauso gut nehmen? Sorry, wenn ich hier auf der langen Leitung stehe, aber du schreibst ja selbst der Chart läuft nahe 1:1 des Indexes, sonst bräuchte ich ja gar nicht in ETFs investieren.

Das mit dem Volumen/Liqui/Kosten ist soweit klar und war bereits verstanden, logischerweise sind das auch vorher schon Überlegungen gewesen, die man sich gemacht hat. Beim Korea ETF in dem Beispiel habe ich das zugegebenermassen jetzt vorher nicht gemacht.

Nachtrag:

durchschnittliches KGV

KUV

KUB

RSI

Bollinger Bänder

BIP

Kaufkraftparität

 

... alles was mit dem Land, der Wirtschaft, der Währung und natürlich der Politik zu tun hat....

 

Chris aus den genannten Indikatoren müsste man doch was bauen können das als Entscheidungshilfe dienen könnte. Angefüllt mit den sozioökonomischen Daten pro Land kann man dann eine Rangliste machen. Ich denke momentan wie Du an eine 1-3 Monate Investperiode, dann könnte man (falls der S/L nicht zwischenzeitlich gegriffen hat) neu kalibrieren.

 

PS:Ich könnte mir in den Hintern beissen daß ich am Freitag bei dem Turkey Titan nicht reingegangen bin..

 

Dagobert,

 

das Börsenindikator-Konzept von -man finde ich als Auswahlkriterium sehr interessant.

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...7839&st=180

 

Würde ich gerne selbst ausprobieren, wenn ich zurzeit nicht so pessimistisch zu den Aktienmärkten eingestellt wäre.

 

Hallo Nicco, danke für den Hinweis. Ich halte das Konzept auch für sehr interessant, muß mich aber nochmal in Ruhe durch den thread lesen.

 

Mein spekulativer Ansatz kommt ebenfalls aus einer Erwartungshaltung daß es Korrekturen in den kommenden Monaten geben wird. Ich möchte aber mit kurzfristigen Investments mögliche Steigerungen in volatilen Märkten mitnehmen - mit entsprechendem Risko das ich über S/L abfedern will.

[Grumel]

Nimm kgv/kbv/dividendenrendite und kurzfristigen Trend 3-6 Monate ( ka wie man den misst, eventuell rsi ).

 

Dass sind alle Alchemiemethoden für die es Hinwiese giebt dass sie funktionieren.

 

Der Rest ist echt zum völligen schieflachen.