Arbitrage Dax Future - Dax einzel Aktien

[diode]

Hallo !

 

Ich komme wieder einmal mit einer Arbitrage Geschichte, wobei die Idee eine spekulativen Anteil hat. Vielleicht gibts diesmal etwas mehr Response.

 

Der Dax Kassakurs und der Dax Futureskurs haben einen Spread, wobei dieser zwischen ca. +7 Punkten und -12 Punkten an einem durchnittlichen Tag schwankt - meistens steht er im Minus Bereich. Kommt der Kurs an eine wichtige Unterstützung, wo gekauft wird, so gibts den Futures Kurs mit Aufgeld - teilweise sogar bis 20 Punkte in letzter Zeit (bei heftigen Märkten).

 

Die Idee - für "echte" Arbitrage ist mein Konto zu klein, und die Kosten zu hoch, aber es liesse sich anstellen, das Dax Future gegen eine Einzelaktie zu handeln.

 

Also: Wenn das Dax Future auf z.b. +7 Punkte gegen den Dax ansteigt, verkaufe ich das Future, und kaufe die Dax Einzelaktie, die ohnedies gerade das stärkste AUfwärtsmomentum hat, im Wert des Dax Futures.

30 sec - 2 min später sollte das Dax Future dann wieder bei den üblichen -5 bis -10 stehen, dann stelle ich glatt.

 

In Gegenrichtung wäre das ein Leerverkauf der Dax Aktie mit dem stärksten Abwärtsmomentum.

 

Kosten: Über Interactive Brokers für einen kompletten Roundturn (über Xetra) - 61.02 Eur, d.h. 2,5 Dax Punkte. Zahlt sich sicher aus, wenn 10 Punkte lukriert werden, und das ganze 0 - 5 Mal am Tag gemacht wird.

 

Margin: ca. 55000 Eur am Konto sind für das Späßchen nötig.

 

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Hat schon jemand ein solches Szenario durchgerechnet ? Wie verhalten sie die Aktien mit relativer Stärke gegenüber dem Dax statistisch im Zeitfenster von einigen Minuten ?

Wie wirkt sich der Spread aus (auf der Aktien Seite) ?

 

Hat schon jemand eine (ähnliche) Strategie durchgerechnet, den Dax Gewinner des Tages zu kaufen und den Dax verlieren des Tages (z.b. 9:30 kurse) leerzuverkaufen ?

 

Kann mir jemand ein Forum empfehlen, wo man sochle Fragen stellen kann, und passende Antworten kommen ?

 

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Wie beim letzten Mal - wenn ich mir 2 Wochen Zeit nehme, kann ich eine passende Simulationssoftware schreiben, und zum rechnen anfangen, jedoch fehlts mir aktuell an den 2 Wochen

 

lg aus Wien

[Aen]

Nette Beobachtung.

Allerdings ist meiner Meinung nach die Korrelation einer beliebigen Einzelaktie in diesem kurzen Zeitraum nicht statistisch signifikant genug um daraus mit halbwegs begrenzten Kapitaleinsatz dauerhaft Profite zu schlagen. Sicher, wenn du das über Jahre mit 6-stelligen Beträgen machst. Dann vielleicht, aber ob du damit mehr erwirtschaftest als mit einem ETF sei dahingestellt

 

hoffentlich wirds kein zweiter LTCM

 

mfg Aen aus wien

[Grumel]

Für solche Fälle hilft der alte Witz mit dem Wirtschaftsprofessor und dem Studenten, die an einem Geldschein vorbeigehen.

 

Student möchte Geldschein aufheben.

 

Professor: "Warten sie, wenn das ein echter Geldschein wäre, dann hätte ihn schon längst jemand aufgehoben".

 

Also ehrlich, der DAX Future, das ist eher wie nen ganzer Geldsack der in der belebtesten Fußgängerzone rumsteht. Wer unbedingt solche Arbitragespielchen machen will könnte sich ja auch mal eine Nische suchen. Z.b. Fonds im Börsenhandel, Zertifikate oder ähnliches.