backtesting ergebnisse

[ibelieve]

@schweder

 

Hallo,

ich selbst stecke auch noch sozusagen in den Kinderschuhen der Systemprogrammierung. Habe aber lernen müssen, man solle den besten Trade eines Systems aus dem Backtest rausnehmen. Zumindest wenn es einen Trade gab, der wirklich weit über dem sonstigen durchschnitts Gewinntrade lag. Wie sähe deine Equity dann aus? Möchte nicht schlaumeiern, hielt diese Maßnahme aber selbst für sinnvoll. Was ich allerdings beim überfliegen sämtlicher Posts noch nicht finden konnte ist die Anzahl aufeinander folgender Verlusttrades/Gewinntrades. Es ist erwiesen, dass ein System ab circa 5 aufeinanderfolgenden Verlusttrades, schwer weiter handelbar sein wird, weil der dahinter stehende Mensch das Vertrauen in sein System verliert.

Interessieren würde mich außerdem noch das Verhalten in Abwärtsmärkten, da es ja nun eine Long-only Strategie ist.

Mich würde eine genaue Equitykurve zum Dow und eine zugehörige Auswertung für den gezeigten Zeitraum interessieren. Zeitraum ab 1980 müsste eigentlich ausreichen. Dort hast du schon eine Menge verschiedener Marktphasen enthalten inklusive Oktober 87, 2xIrakkrieg, 9/11, Asienkrise, New Economy Boom, etc...

Ansonsten noch viel Erfolg...

Möchte auch nochmal ausdrücklich sagen, dass ich niemanden in irgendeiner Weise belehren möchte. Könnte ich garnicht, da auch mir noch viel Wissen fehlt.

 

nein,

lese dir mal den Thread durch.

ein HS auf aktien, der kauf ist ein einfaches 20 tagehoch bzw. jetzt ein 20 wochenhoch.

er rechnet mit einer trefferquote von 30 zu 70,

handelt über 100 werte im jahr,

sein gewinn kommt aber nur von 2-3 werten weil er diese im trend immer weiter aufbaut.

(diese werte trift er aber jedes jahr, also warum sollte er sie raus nehmen?)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

jein,

baue ich ein trendfolge system wo ich die posis vergrössere sind die vielen kleinen verluste nicht schlimm wenn ich weis das auch ein paar grosse gewinner kommen.

hier würde ich sagen es kommt einfach drauf an was ich baue.

ein trendfolgesystem wie ich es bauen möchte macht eigentlich kein markttiming,

das heist ich starte meine versuche auch wenn der markt gegen mich läuft(wenn halt entsprechende einstiege kommen)

der vorteil ist ich bin früh in einem trend.

 

was aber der eigentliche sinn meines HS ist,

meine dummheit zu schlagen.

ich bin nicht in der lage heute zu sagen wer der gewinner von morgen ist.

also setzte ich erstmal mit kleinem geld auf viele pferde,

die lahmen fliegen schnell wieder raus,

die die wirklich laufen werden nachgekauft.

 

von dem thread ersteller aus dem link,

mir gefällt es so gut weil ich fundamental keine ahnung habe

Weil ich öfters gefragt wurde, warum ich immer Positionen mit ca. 5k$ nehme, und die Positionsgröße nicht vom einzugehenden Risiko und der Kontogröße abhängig mache: Stell dir vor, du siehst ein Starterfeld mit 50 Marathonläufern, alle 1,80 groß und 58 kg schwer, und du sollst wetten, wer nach 42 km ins Ziel kommt - kannst du nicht, wenn du dich nicht mit ihren Vorbereitungen und ihrer inneren Einstellung befasst hast. Dazu fehlen dir aber das Wissen und die Zeit, also kannst du jedem nur die gleiche Chance einräumen, ans Ziel zu kommen. Und diejenigen, die ihre Etappenziele zuerst erreichen, können noch die vollen Wasserflaschen bequem greifen, die nächsten rangeln sich schon darum. Und genau so sehe ich das mit den Aktien: ich kann und will nicht vor jeder Entscheidung zum Kauf alle Fundamentals durchackern, also bekommt jede Firma die gleiche Chance. Diejenigen, die ihren Wert steigern, weil die Chefs ihre Hausaufgaben gemacht haben, bekommen eine größere Chance bei den Etappenzielen, indem ich die Positionen verdoppele, die anderen fliegen raus oder werden nach und nach ausgestoppt. So hast du nach 2-3 Jahren ein ziemlich abgesichertes Depot, welches einzelnen Werten bis zu 40% Kursschwankungen erlaubt, ohne dass sie rausfliegen, weil auch die Volastopps immer weiter erhöht werden, je mehr plus eine Aktie hat , und je länger sie im Depot ist. Bestes Beispiel mal wieder AAPL, da fliegt meine älteste Position im realen Depot erst bei über 40$ raus, und das sind immer noch über 235% Gewinn in 20 Monaten. Und dafür muß AAPL von 70$ erst mal 40% minus machen.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ein trendfolgesystem auf short märkte ist eigentlich schwierig da man meist zu langsam ist.

 

im gegensatz zum long fällt der markt meist schnell in ein paar kursstäben die den großteil der bewegung machen.

 

(wenn intresse besteht könnte ich da jetzt beisspiele anhand meines einstieges nach dem RSI aufführen. geht mir jetzt hier aber zu weit)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

es liegt doch auch genug geld für uns alle auf der strasse,

wir wollen und können doch nur von einander lernen,

das aber auch nur wenn jeder offen spricht,

und nicht nur das gute bei den anderen klaut und sein wissen für sich behält

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

noch was in eigener sache,

wegen meiner unfähigkeit im programmieren und mein fehlen der englischkenntnisse .

 

kennt einer das Programm?

 

mit dem SF 2.0 kann ich mir einen aktienfinder bauen(wenn ich es den könnte)

 

meint einer er könnte mal probieren meinen filter da einzubauen?

also einen wochenchart mit dem RSI der ein signal bringt wenn der 20 MA gekreuzt wird.

 

schon mal vielen dank im vorraus

[Schweder]

ich versuchs mal, scheint nicht allzuschwierig zu sein die sprache, hab nur noch nicht raus wie ich auf wochenschlusskurse komm...

[ibelieve]

ich versuchs mal, scheint nicht allzuschwierig zu sein die sprache, hab nur noch nicht raus wie ich auf wochenschlusskurse komm...

 

deswegen habe ich es erst gar nicht probiert.

bei amibroker habe ich da ja den vorteil weil es ja immer nach der aktuellen charteinstellung geht.

[Schweder]

habs jetzt mal ausprobiert, aber nicht hinbekommen, 1. komm ich nicht auf die wochenschlusskurse, und wie man den MA von einem RSI berechnen kann dort, ist mir auch nicht ganz klar leider...

 

ich werds aber jetzt gleich auch mal in amibroker implementieren... sag mal, hast du es in amibroker hinbekommen zusätzliche daten zu importieren (ich hab die demoversion) ? hab mir so ne csv von yahoo runtergeladen und wollte sie importieren, ging aber nicht...

[ibelieve]

habs jetzt mal ausprobiert, aber nicht hinbekommen, 1. komm ich nicht auf die wochenschlusskurse, und wie man den MA von einem RSI berechnen kann dort, ist mir auch nicht ganz klar leider...

 

ich werds aber jetzt gleich auch mal in amibroker implementieren... sag mal, hast du es in amibroker hinbekommen zusätzliche daten zu importieren (ich hab die demoversion) ? hab mir so ne csv von yahoo runtergeladen und wollte sie importieren, ging aber nicht...

 

ein tool um ein 20 wochenhoch im SF 2.0 zu finden

Upper Donchian Band(5,1) reached a new 20 Week High

and Average Volume(10) is above 100000

and close is above 2

 

mein amibroker tool

Li=LLV( Low, 5);

//PositionSize = -20;//

 

 

Buy= Cross( RSI(14),EMA(RSI(14),20));

Sell=Li < Ref(li,-1);

 

ich habe auch die demo von amibroker,

 

da ist aber doch direkt die kursabfrage dabei für yahoo,

nur meine daten anbindung für IB habe ich extra gemacht, nutze ich aber nur für die RT kurse in den futures.

[Schweder]

aah, thx habs gefunden, das ist ja cool =) dann brauch ich ja fast mein eigenes tool nimmer weiterschreiben ;-P weil bisher hats vor allem an der datenmenge gehapert...

[ibelieve]

ich bin mir noch nicht ganz sicher ob der MA richtig ist aber glaube schon

 

show stocks where the weekly RSI(14) crossed above the weekly ma(20) within the last 1 week and chart-display is weekly

 

das problem bei amibroker ist halt das man damit nicht wirklich nach aktien scannen kann da man ja nur seine eingegebenen werte drin hat.

 

deshalb halt den SF2.0 zum suchen.

[oder]

nöö,

wenn ich ein trendfolge system handele wo ich von 30-70(Gewinner-Verlierer) ausgehe handele ich ein system wo ich weis das ich mehr unrecht habe wie recht.....

jöö B) . - wenn du von "30/70" ausgehst, dann ist das deine "vorhersage". wenns anders kommt .....

 

verstehst jetzt, was das bedeutet, "die eigene vorhersage, die am wahrscheinlichsten eintrifft"? - JEDER hat so eine "vorhersage", der einen bestimmten zeitpunkt für einen trade auswählt.

[Schweder]

@ibelieve:

 

du willst wohl kaum, dass der weekly RSI den weekly ma kreuzt, sondern dass er den ma(rsi) kreuzt...

[ibelieve]

@ibelieve:

 

du willst wohl kaum, dass der weekly RSI den weekly ma kreuzt, sondern dass er den ma(rsi) kreuzt...

 

richtig

[Schweder]

hebeln in amibroker?

 

wie kann ich in amibroker irgendwie den hebel angeben, mit dem ich traden will? also in der formelsprache, weil ich berechne den Hebel ja abhängig von den Kursschwankungen...

 

und wo kann ich einstellen, dass er mir in einem chart die kauf-und verkaufsssignale plottet?

[ibelieve]

Show stocks where the weekly RSI(14) crossed above weekly CEMA(RSI(14),20) within the last 1 week and chart-display is weekly

 

da muss man erstmal drauf kommen B)

 

und wo kann ich einstellen, dass er mir in einem chart die kauf-und verkaufsssignale plottet?

 

ich nehme an du kannst es irgend wie bei deinem scrip mit programmieren, weis aber noch nicht wie.

 

du kannst es aber einfach durch den scanner laufen lassen,

und dann unten im fenster mit den ergebnisen rechts klick und chart anzeigen lassen.

[Schweder]

und hebeln mit amibroker,? haste das raus?

 

zu dem anderen: wenn ich mir das backtesten lasse, und dann in der liste mit den gemachten trades rechtsklicke, erscheint zwar die option "show arrows for raw signals", aber wenn ich draufklicke passiert nix. allerdings hab ichs auch geschafft, mein "Main"-Plotting-Teil zu löschen, musste stattdessen eins von den Indikator-Plot-Feldern missbrauchen um mir die kurse zu plotten...

[ibelieve]

und hebeln mit amibroker,? haste das raus?

 

zu dem anderen: wenn ich mir das backtesten lasse, und dann in der liste mit den gemachten trades rechtsklicke, erscheint zwar die option "show arrows for raw signals", aber wenn ich draufklicke passiert nix. allerdings hab ichs auch geschafft, mein "Main"-Plotting-Teil zu löschen, musste stattdessen eins von den Indikator-Plot-Feldern missbrauchen um mir die kurse zu plotten...

 

keine ahnung

 

installiere das programm doch einfach neu,

 

vergesst meine bilder oben,

ich weis nicht was da falsch war, komme aber im moment auf ganz andere ergebnise die bedeutent schlechter ausfallen.

mal schauen ob ich raus finde warum.

[oder]

...vergesst meine bilder oben,

ich weis nicht was da falsch war, komme aber im moment auf ganz andere ergebnise die bedeutent schlechter ausfallen.

mal schauen ob ich raus finde warum.

jo. darauf hab ich gewartet. aber ich wollts nicht früher schreiben. sonst heissts wieda "du selbstüberschätzer" und so. B)

 

tja. besserWISSER sind nie beliebt.... B)

 

generell: mit (solchen) allerweltsstrategien über alle zeiträume wird man kaum über 10-13% pa kommen.

das spricht überhaupt nicht dagegen, aber wissen sollte man das und bei allen ergebnissen >20%pa sehr skeptisch sein und alles genau überprüfen.

neben der hohen performance liegt der 2. grund für strategien in der verringerung des max. drawdowns.

 

ist das soweit im sinne des persönlichen anspruchs erledigt KANN man sich an die spezifizierung der zeiträume machen. wie schon öfters erwähnt.

 

anmerkung: einen fixen hebel in seine strat./seinen backtest einzubauen macht absolut KEINEN sinn. ungehebelt 12%pa ergeben mit hebel 2 24%pa. und ein max. dd von -25% ergibt mit hebel 2 -50%....

[ibelieve]

jo. darauf hab ich gewartet. aber ich wollts nicht früher schreiben. sonst heissts wieda "du selbstüberschätzer" und so. B)

 

tja. besserWISSER sind nie beliebt.... B)

 

generell: mit (solchen) allerweltsstrategien über alle zeiträume wird man kaum über 10-13% pa kommen.

das spricht überhaupt nicht dagegen, aber wissen sollte man das und bei allen ergebnissen >20%pa sehr skeptisch sein und alles genau überprüfen.

neben der hohen performance liegt der 2. grund für strategien in der verringerung des max. drawdowns.

 

ist das soweit im sinne des persönlichen anspruchs erledigt KANN man sich an die spezifizierung der zeiträume machen. wie schon öfters erwähnt.

 

anmerkung: einen fixen hebel in seine strat./seinen backtest einzubauen macht absolut KEINEN sinn. ungehebelt 12%pa ergeben mit hebel 2 24%pa. und ein max. dd von -25% ergibt mit hebel 2 -50%....

 

nur wenn sie immer erst nachher alles besser wissen,

bringen sie ihr wissen von anfang an mit ein werden die meisten kein problem mit haben.

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im moment geht es mir mehr darum warum die unterschiedlichen ergebnise kommen.

mein kauf und verkaufs muster ist gleich(und ja noch nicht allzu komplex)

und die paar anderen grundeinstellung habe ich auch durch probiert, die damaligen ergebnise kommen nicht mehr.

das lässt mich natürlich wieder an meinem computer zweifeln.

also muss man doch ein MD starten.

[ibelieve]

und wo kann ich einstellen, dass er mir in einem chart die kauf-und verkaufsssignale plottet?

 

so was wie auf dem bild?

 

Li=LLV( Low, 10);

PositionSize = -100/5;

 

 

Buy= Cross( RSI(14),EMA(RSI(14),20));

Sell=Li < Ref(li,-1);

 

 

 

dist = 1.5*ATR(10);

 

for( i = 0; i < BarCount; i++ )

{

if( Buy ) PlotText( "Buy\n@" + C[ i ], i, L[ i ]-dist,

colorGreen );

if( Sell ) PlotText( "Sell\n@" + C[ i ], i, H[ i ]+dist,

colorRed, colorYellow );

}

PlotShapes( Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow, IIf( Buy,

colorGreen, colorRed ) );

 

alles was unter sell steht ist für das anzeigen im chart,

ich frage mich im moment was das "dist" heist?

[Schweder]

anmerkung: einen fixen hebel in seine strat./seinen backtest einzubauen macht absolut KEINEN sinn. ungehebelt 12%pa ergeben mit hebel 2 24%pa. und ein max. dd von -25% ergibt mit hebel 2 -50%....

 

1. ist mein hebel ja nicht fix, sondern wird abhängig von kursschwankungen berechnet.

 

2. stimmt es nicht was du sagst. angenommen ich würde immer mein komplettes kapital investieren, und mache 2mal hinterienander mit 2 Trades 10% plus. -> insgesamt 21% Gewinn. Mache ich das ganze mit nem 2er Hebel, sind es nicht etwa 42% Gewinn, sondern 1,2 * 1,2 = 44% Gewinn. Und bei Verlusten siehts ähnlich aus, auch hier kann man nicht einfach ssagen "20% maxdd wird mit 2er Hebel zu 40% maxdd", es kann durchaus auch schlimmer aussehen (zumindest wenn du vom system maxdd ausgehst, beim trade-maxdd stimmt es)...