backtesting ergebnisse

[Schweder]

hi liebe leute,

 

ich hätte gerne euren rat. ich hab im letzten jahr so nach und nach eine tradingstrategie entwickelt, und sie jetzt gebacktestet. Datenbasis waren sämtliche daten des DAX, MDAX, TECDAX, Dow Jones, Nasdaq, S&P500 und Nikkei, die bei Yahoo verfügbar sind.

 

insgesamt haben sich 456 Trades (also 456 Käufe und Verkäufe) ergeben. Ergebnisse:

 

- 45.6% der Trades waren Gewinntrades

- Maximalverlust in einem Trade war -42,5%

- Durchschnittlicher Gewinn pro Trade (arithmetischer Mittelwert) : 11.5%

- Effektiver durchschnittlicher Gewinn pro Trade (Alle Tradeergebnisse aufmultipliziert und dann 456.te Wurzel gezogen): 6%

 

Sind allerdings noch keine Gebühren eingerechnet.

 

Was sagt ihr dazu? Vorab:

 

1. bin ich mir bewusst, backtesten ist keine Garantie für die Zukunft

2. bin ich keiner von denen, die hier posten um Lob einzuheimsen

 

Ich möchte vor allem wissen: sind 456 Trades verteilt auf 80 Jahre (Dow Jones zumindest sind Daten seit 1928 da oder so) aussagekräftig?

 

Ist eine Strategie mit 55% Verlusttrades sinnvoll?

Sind 42% maximaler Verlust zuviel? War natürölich nur ein Ausnahmetrade in 80 Jahren, normalerweise bin ich durch ein StopLoss auf 15% Verlust begrenzt...

 

Ich hoffe auf konstruktive Kritik /Aussagen...

[ibelieve]

Ist eine Strategie mit 55% Verlusttrades sinnvoll?

Sind 42% maximaler Verlust zuviel? War natürölich nur ein Ausnahmetrade in 80 Jahren, normalerweise bin ich durch ein StopLoss auf 15% Verlust begrenzt...

 

ja,

wenn es ein trendfolge system ist sind 55% gut im rahmen.

es gibt viele die rechnen mit 30 zu 70 (G-V)

[Schweder]

ja, ist trendfolge: einsteigen, wenn 30-Tages-Momentum > 1.05 ist...

[ibelieve]

ja, ist trendfolge: einsteigen, wenn 30-Tages-Momentum > 1.05 ist...

 

ich habe HIER eigentlich gelernt das der entry fast völlig egal ist.

 

das system drum herum ist wichtig.

 

ansonsten stell doch mal einen chart rein mit signalen wenn du magst und erzähl noch mehr vom system.

[Schweder]

das system ist primitivst (ich kürze hier mal das 30-Tages-Momentum mit mom ab):

 

- kaufen bei mom > 1.05

- gekauft wird gehebeltes zertifikat

- Hebel wird so gesetzt, dass letzte 14-Tages-Schwankung(Hoch-Tief) 20% entspricht

- Stop-Loss wird auf 15% unter kaufpreis gesetzt und auch dort belassen

- Verkauft wird, entweder durch Stop-Loss oder durch mom < 0.97

 

Wie gesagt, die 42% Verlust bei einem Trade beim Backtesten kommen von irgendeinem Trade, wo der Hebel recht hoch war und ein großes Gap entstanden ist...

 

fertig =) bilder für charts müsst ich erst machen und hochladen, hab ich grad keine zeit für, mach ich vllt nachher noch.

 

 

Schweder

[ibelieve]

- gekauft wird gehebeltes zertifikat

- Hebel wird so gesetzt, dass letzte 14-Tages-Schwankung(Hoch-Tief) 20% entspricht

- Stop-Loss wird auf 15% unter kaufpreis gesetzt und auch dort belassen

 

gehebelte papiere haben ein kompliziertes RM und MM wenn ich nicht irre,

 

20% von was?

 

15% im hebelpapier?

[oder]

bitte das system mit dem index rechnen und dann die kennwerte posten. also ohne hebel.

 

weiters würde ein sl von zb 15% zwar den max dd von 42% vermeiden aber auch viele gewinne abschneiden.

 

also entweder MIT sl oder OHNE sl rechnen. oder am besten beides....

 

wieviel % der zeit ist das system investiert? bzw. wie lang ist der durchschnittstrade?

[Schweder]

20% von was?

 

15% im hebelpapier?

 

@ibelieve: Ich suche mir quasi DAS Zertifikat auf den jeweiligen Index, das in den letzten 14 Tagen 20% Unterschied zwischen Hoch und Tief hatte, d.h. 20% beim Zerti. Die 15% SL gelten auch aufs Zerti, nicht auf den Index.

 

bitte das system mit dem index rechnen und dann die kennwerte posten. also ohne hebel.

 

weiters würde ein sl von zb 15% zwar den max dd von 42% vermeiden aber auch viele gewinne abschneiden.

 

also entweder MIT sl oder OHNE sl rechnen. oder am besten beides....

 

wieviel % der zeit ist das system investiert? bzw. wie lang ist der durchschnittstrade?

 

@oder: die haltedauern variieren zwischen 3 tagen und knapp 2 jahren, aber die gewöhnliche Haltedauer liegt zwischen 2 und 7 wochen, durchschnittlich 3 Wochen. Und nein, das SL auf 15% hat ja EBEN NICHT den max dd auf 42% verhindert, der kam dank gap trotzdem zustande. Und die Gewinne sind ja bereits mit der SL Taktik gerechnet, die "Beschneidung" also schon einberechnet.

 

Trotzdem hier auch nochmal die Werte, falls ich die ganze Strategie ohne Hebel fahren würde:

 

insgesamt haben sich 442 Trades (also 442 Käufe und Verkäufe) ergeben. Ergebnisse:

- 46.6% der Trades waren Gewinntrades

- Maximalverlust in einem Trade war -16,7%

- Durchschnittlicher Gewinn pro Trade (arithmetischer Mittelwert) : 3,31%

- Effektiver durchschnittlicher Gewinn pro Trade (Alle Tradeergebnisse aufmultipliziert und dann 442.te Wurzel gezogen): 2,7%

 

Das es hierbei weniger Trades insgesamt sind, liegt wohl daran, dass mangels Hebel seltener das SL ausgelöst wird.

[Redhotmoon]

mhnn ganz ehrlich klingt nicht sooo toll^^

 

 

456 Trades in 80 Jahren..? das sind 5,7 Trades pro Jahr

wie lang bist du jeweils investiert...?

 

also wie lange hälst du durchschnittlich die Aktien?

 

und wie verhalten sich die Momenti ?

treten die nicht gehäuft auf..? also wenn Momentum Dax > 1,05 gleichzeitig das vom Dow auch..?

weil wenn du dann im Endeffekt auf unter 1,7 Trades pro Jahr kommst

hättest auch genauso gut nen Indexzertifikat kaufen können, das hat auch im Durchschnitt 10% gemacht

 

 

Wann hattest die meisten Gewinn Trades..?

sind die gleichmäßig verteilt..?

Weil bringt ja nix wenn du in der Zeitspanne vor 40-80 Jahren 70% aller deiner Gewinntrades eingefahren hast und sich das Marktumfeld geändert hat.

[Schweder]

@Redhotmoon

 

wie bereits gesagt, die zertis werden zwischen 3 tagen und 2 jahren gehalten, durchschnittlich 3 wochen.

 

genaus diese analyse wollte ich dieses we noch fahren, WANN in diesen 80 Jahren die meißten gewinne gefahren wurden, ob diese Zeiten vllt schon längst vorbei sind =)

 

und deine idee ist gut, das werde ich auch noch testen, wieviele der trades sich zeitlich überschneiden. wobei das nicht so schlimm ist, da ich wohl eh nicht das gesamte kapital in 1 zerti stecken würde, sondern zumindest auf 2 verteilen, dann wären es allerdings effektiv nur noch 3,5 trades / jahr auf das gesamtkapital gesehen...

 

btw: bei deiner rechnung 456 / 80 = 5,7 musst du noch beachten: über viele jahrzehnte hab ich nur daten von 1 bis 3 indizes, dh seit es dax, mdax, tecdax gibt, wurden mehr trades gemacht als 5,7 / jahr, früher weniger.

[ibelieve]

ich bekomme kein anständiges bild mit deinen kauf regeln,

 

was ich aber sehe ist das das mom öfters um die 0 linie flattert(sollten dann einige fehlsignale in folge sein?)

 

ich halte so wie ich jetzt das mom in meinen charts sehe die anzahl trades für zu wenig.(auf deinen zeitraum von 80 jahren)

 

man brauchte den durchschnittlichen gewinn pro jahr,

damit man es gegen über anderen systemen vergleichen kann.

 

(kann es sein das amibroker das MOM nicht als fertigen indi hat um es ins backprogramm zu packen? zumindest ich schaffe es nicht)

[Schweder]

richtig, ich hab mom auch nicht gefunden bei amibroker, aber geht ja ganz einfach:

 

mom30 = Close / Ref(Close, -30);

 

den durchschnittlichen Gewinn pro jahr kannst ja einfach ausrechnen:

 

5,7 Trades pro Jahr im Schnitt

effektiv 6 % Gewinn pro Trade vor Gebühren

 

-> 39% Vor Gebühren

 

Falls man immer nur die Hälfte des Kapitals investiert:

 

nur noch 2,85 Trades / Jahr

-> 18% Gewinn vor Gebühren.

[ibelieve]

- kaufen bei mom > 1.05

 

auch wenn sich die frage jetzt was dumm anhört,

aber was sind jetzt deine > 1.05 beim MOM

bzw wieviel in einer klaren zahl ausgedrückt wären es hier bei dem amibroker chart?

wiso börse lässt das MOM wieder nur um die 100 linie schwanken.

[ibelieve]

mom30 = Close / Ref(Close, -30);

 

damit komm ich auf deine zahlen

 

muß jetzt erstmal was tun.

werde ich mir dann nachher mal auf ein paar werte anschauen.

[Schweder]

ich lasse das MOM immer um die 1.0er Linie schwanken, ist ja prinzipiell egal, ist halt Faktor hundert hin oder her.

 

ich hab festgestellt, dass die strategie vor allem auf indizes gut aufgeht, bei einzelwerten kanns durchaus auch sehr schlecht abschneiden...

[oder]

@oder: die haltedauern variieren zwischen 3 tagen und knapp 2 jahren, aber die gewöhnliche Haltedauer liegt zwischen 2 und 7 wochen, durchschnittlich 3 Wochen. Und nein, das SL auf 15% hat ja EBEN NICHT den max dd auf 42% verhindert, der kam dank gap trotzdem zustande. Und die Gewinne sind ja bereits mit der SL Taktik gerechnet, die "Beschneidung" also schon einberechnet.

 

Trotzdem hier auch nochmal die Werte, falls ich die ganze Strategie ohne Hebel fahren würde:

 

insgesamt haben sich 442 Trades (also 442 Käufe und Verkäufe) ergeben. Ergebnisse:

- 46.6% der Trades waren Gewinntrades

- Maximalverlust in einem Trade war -16,7%

- Durchschnittlicher Gewinn pro Trade (arithmetischer Mittelwert) : 3,31%

- Effektiver durchschnittlicher Gewinn pro Trade (Alle Tradeergebnisse aufmultipliziert und dann 442.te Wurzel gezogen): 2,7%

3 wochen gehen in ein jahr 17-mal. 17 x 2.7% = 45.9%. das wäre hervorragend. wahrscheinlich gibts erstens das prob, dass du nicht 17 solche trades pro jahr findest UND zweitens, dass du in EINEN trade nicht alles investierst.

und dann gibts noch den max. dd. ich sehe den max. verlust in EINEM trade, aber nicht den max. dd des systems.

 

heisst aus meiner sicht: die sache hat potential. die fragen sind die nach dem max. dd, und bringt wirklich ein 15% sl den max. gewinn, und deine rechnung, die zu 2.7% je trade führt muss hinterfragt werden und sind die kurse wirklich handelbar gewesen und ......

 

bzw.

 

1. die zukünftige marktentwicklung in irgendeiner weise eingrenzen

2. ähnliche marktentwicklungen in der vergangenheit identifizieren und eine auf diese zeiträume "optimierte" strat. entwickeln.

3. bei dieser strat.entw. wird berücksichtigt der persönlich gewünschte zeitaufwand, die tradedauer, die märkte, max. dd etcetcetc.

4. die entwickelte strat. wird verbessert unter hinzuziehung verschiedenster kennzahlen, der anwendung der wahrscheinl.rechnung (besonders der binomialverteilung) etcetc.

5. weiters muss über das anzuwendende instrument aktie, option, future...., das moneymangement/risikoman. entschieden werden, damit die auswirkungen bei extremen marktentwicklungen im persönlich gewünschten bereich bleiben.

6. schlussendlich müssen alle dinge bezüglich der konkreten durchführung geplant werden.

[hornet]

ich habe HIER eigentlich gelernt das der entry fast völlig egal ist.

 

 

Sehr interessanter Link

So gute ausführliche Berichte findet man nur selten

[ibelieve]

Sehr interessanter Link

So gute ausführliche Berichte findet man nur selten

 

ja, ist aber leider der einzige thread den ich kenne wo einer sein system von A*Z vorstellt und weiter damit arbeitet.

 

ich habe es auch mal ca ein 3/4 jahr halb herzig getradet,

mir gefielen zwar einige regeln nicht aber ich glaube ich habe für mein allgemeines handeln viel gelernt.

[ibelieve]

ich hab festgestellt, dass die strategie vor allem auf indizes gut aufgeht, bei einzelwerten kanns durchaus auch sehr schlecht abschneiden...

 

das es bei einzelwerten mehr werte gibt die nicht so gut danach laufen ist normal,

dafür sollten halt auch werte dabei sein die einen größeren gewinn erwirtschaften.

 

grade bei einem trendfolge system glaube ich ist der entry mal grade für 10% vom gewinn verantwortlich.

 

der umgang nach dem kauf entscheidet über die höhe von gewinn und verlust,

und der positions aufbau über die höhe von dem DD.

 

meine ersten vorschläge,

 

das kapital wird auf mehrere werte aufgeteilt,(man weis nie welcher wert grade am besten laufen wird. egal ob einzelwert oder index)

 

man geht gestaffelt in den wert,

1ter kauf zb. 5% vom kapital,

wenn dann X% im plus und long signal besteht weiter weitere 5%. (dann ist man am anfang wenn es zick zack signale gibt und immer wieder ausgestopp wird nur mit einem kleinen teil drin und wenn der wert anfäng zu laufen(was meist eine nachhaltige bewegung bringt) wird die posi immer größer.

desweiteren investiert man automatisch immer mehr in die werte die am besten laufen).

 

also, wenn du lust hast weiter zu machen,

ich bin dabei

[Schweder]

hi ibelieve, erstmal danke für deine beiträge!

 

da es für mich gleich auf zur wies'n geht, nur ganz kurz:

 

sowas wie stückweise kleine postionen aufbaun, würd ich gern, aber ist bei einem kapital von 4000€ wohl kaum drin...

[ibelieve]

sowas wie stückweise kleine postionen aufbaun, würd ich gern, aber ist bei einem kapital von 4000 wohl kaum drin...

 

wo ein wille ist ist auch ein weg

 

3-4 posis gehen sicherlich,

bei hebelpapieren auch das doppelte.

 

ich würde nie alles auf einmal in einen wert stecken.

 

es wäre aber sicherlich ja auch schon intressant was das back testing bei verschiedenen systemen bringen würde.

 

im rückschluss könnte man dann überlegen wie viele posis man macht.

 

 

da es für mich gleich auf zur wies'n geht, nur ganz kurz:

 

wären es schon 4200 euronen

oder was gibt so auf den wies´n aus?

ich muss gestehen das ich noch nie da war.

[Schweder]

nein, soviel geb ich auf der wiesn net aus, heut warns 10 euro, war net lang. ich als münchner geh halt öfter (3 bis 4mal im jahr) aufd wiesn, geb aber jedesmal allerhöchstens 30 euro aus normal, man muss es halt geschickt machen und sich nur an den tagen zulaufen lassen, wo man mit der familie seiner freundin da ist, und eingeladen wird =) das nenn ich moneymanagment :-"

[ibelieve]

das nenn ich moneymanagment

 

war auch nicht ganz ernst gemeint.

 

seiner freundin da ist, und eingeladen wird

 

wenn ich solche freundinen gehabt hätte, hätte ich sicherlich nie geheiratet

[Schweder]

nein nein, nicht meine freundin lädt mich auf die wiesn ein, ihre familie... =)

[Schweder]

so, hab noch nen kleinen aber wichtigen fehler in meiner selbstgeschriebenen backtesting library gefunden bezüglich StopLosses:

 

bisher hab ich immer nur überprüft, ob der Close-Wert des Zertis mehr als der SL unter dem Buy-Wert des Zertis liegt, und wenn ja, das dann als Verlust genommen, also immer nur Closes. richtig wäre ja, auch zu überprüfen ob bereits zum Open-Kurs der SL verletzt wäre, und wenn ja, würde direkt beim Open verkauft, ansonsten halt im Laufe des tages sobald der Kurs sich dem SL nähert.

 

Dadurch kam auch der recht krasse DD von 42% zustande - mit der korrekten Implementierung des SL hätte ich an diesem tag bereits bei Eröffnung verkauft und nicht erst den steilen Fall bis zum Closekurs abgewartet -> mit korrekter Implementierung ist der MaxDD "nur" noch bei -24,4%, hier die kompletten Werte mit der neuen Implementierung:

 

insgesamt haben sich 464 Trades (also 464 Käufe und Verkäufe) ergeben. Ergebnisse:

 

- 44.4% der Trades waren Gewinntrades

- Maximalverlust in einem Trade war -24,4%

- Durchschnittlicher Gewinn pro Trade (arithmetischer Mittelwert) : 11.5%

- Effektiver durchschnittlicher Gewinn pro Trade (Alle Tradeergebnisse aufmultipliziert und dann 464.te Wurzel gezogen): 6.29%

 

Also hat sich der MaxDD verbessert, der arithmetische Mittelwert nicht, aber die effektive Durchschnittsperformance pro Trade ist mit korrekt ausgeführten SL zumindest um 0.29 Prozentpunkte besser...