Tradingsystem - Testlauf

[Onassis]

Die zwei laufenden Scheine wurden gerade eben bei 7.997 mit jeweils über 100 Punkten Gewinn verkauft.

 

Begründung:

Die Signaltabelle hat kein Verkaufssignal erzeugt - daran liegt es nicht, aber:

Der Stop muss auf 50% der nicht realisierten Gewinne nachgezogen werden.

Dieser nachgezogene Stop würde bei 8.024 liegen.

Da der DAX diese 8.024 bereits unterschritten hat und ich den Stop nicht dorthinziehen kann,

werden die zwei Scheine nun verkauft.

 

Details:

Signale:

 

Trades:

 

Chartprogramm:

(rote durchgezogene Linie alter Stop, gepunktet Linie theoretischer neuer Stop)

 

Aktuell ist dann das Depot leergeräumt.

 

Onassis

[Onassis]

Hier die erste Statistikauswertung zum Tradingsystem.

 

 

So eine Spitzenstatistik zu posten macht natürlich rattenscharfen Spaß.

Aber die ersten Verlusttrades werden sich bestimmt bald einstellen...

 

Onassis

[Onassis]

Ach übrigens,

 

zum intraday-traden bestelle ich mir nächste Woche folgendes Baby:

 

 

Samsung TFT 22" wide screen

 

Auflösung: 1.680 x 1.050

Geschwindigkeit Pixel: 2ms (zum traden [und Autorennen sausen] wohl schnell genug)

Kontrast: 700:1

Helligkeit: 300

DVI-Anschluss natürlich

 

Wenn möglich, hänge ich mir das Ding direkt an die Wand - und dann kann getradet werden, was das Zeug hält.

Ich steh einfach auf das Teil

 

Onassis

[Onassis]

Heute wurde das short-Signal aus der Tabelle generiert.

Die short trades wurden eingegangen, Tp und SL sind gesetzt.

 

Signaltabelle:

 

trades: (muss natürlich 2008 heißen )

 

DAX mit short-Kauf und Stop-Linie

 

Onassis

[Onassis]

Der erste short-Schein wurde mit 20 Punkten Gewinn verkauft, vorerst alles in Butter.

Der Stop wird heute abend nachgezogen, um die angefallenen Gewinne der zwei anderen Scheine zu sichern.

 

Onassis

[Onassis]

Das war ein sehr guter Tag heute für mein Musterdepot.

Der DAX ist gefallen, die short-Scheine haben stark an Wert gewonnen.

 

Der SL (rote gestrichelte Linie) wurde auf 50% der nicht realisierten Gewinne nachgezogen und steht damit nun auf 7.825.

Damit sind 60 Punkte Gewinn pro Schein gesichert.

 

 

 

 

Onassis

[Onassis]

Da der heutige Tag kein neues Tief erreicht hat, kann der Stop nicht nachgezogen werden.

Er bleibt deshalb wo er ist.

Das Tradingsignal bleibt ebenfalls auf short - somit muss heute nichts getan werden.

 

 

Onassis

[Onassis]

Die trades wurde beim SL mit Gewinn ausgestoppt.

 

Die Signale bleiben weiterhin aus short stehen.

D.h. im Moment bleibt das Depot leer, bis ein Kaufsignal erscheint.

 

Die Statistik ist bis jetzt perfekt - Neun trades hintereinander mit Gewinn.

 

Und hier die Grafiken dazu:

 

 

 

 

 

Onassis

[Onassis]

Signal ist weiterhin short - Depot bleibt leer.

 

 

Onassis

[larsibär]

Hallo,

 

kannst du nochmal genau aufschreiben, wie du deine Strategie verfolgst ? Du hast ja Änderungen zum "vorherigen System" gemacht...

 

Ist das System darauf ausgelegt, Optionsscheine, CFD's zu handeln, oder auch darauf ausgelegt Index-Zertis zu handeln ? Ab welchen Summen lohnt sich das, denn die Transaktionskosten sind ja schon enorm...

 

Schöne Grüße

[Onassis]

Hallo larsibär,

 

das "System" ist für CFDs gedacht.

Einmal, weil du den Stop täglich anpassen musst.

Bei Hebelzertifikaten musst Du dann bei der Bank fast immer 5 EUR pro Anpassung des stops.

Das wird teuer.

 

Bei CFDs kansnt du den stop jederzeit beliebig verschieben.

 

Hier eine Auflistung der trades:

 

 

Man kann sehen, das die trades, welche mit einem take profit versehen sind am nächsten Tag gleich mit Gewinn verkauft werden.

Die anderen Scheine haben die entsprechenden DAX-Punkte an Gewinn erzielt.

 

Mit Hebelzertis könnte man das auch machen.

Es sollte dann aber entweder ein großer Betrag oder eine hoher Hebel sein.

 

Nehmen wir die letzten zwei trades.

Jeweils 60 Punkte Gewinn. Das sind 0,77%.

 

Jetzt für 1 TEUR ein DAXZerti ohne Hebel = 7,70 EUR Gewinn abzgl. Kauf+Verkauf = Verlust.

10 TEUR = 77 EUR Gewinn - Kosten (15 EUR) = 62 EUR Gewinn.

 

1 TEUR mit 10er Hebel = 77 EUR Gewinn - Kosten (15 EUR) = 62 EUR Gewinn.

Hier sind aber die Kosten für das Stop nachziehen vernachlässigt!

 

Also ich denke schon das es sich lohnt, egal ob CFDs oder Hebelzertifikate!

 

Onassis

[Onassis]

Das Signal steht weiterhin auf short - also keine Aktion nötig.

 

Da ich ab Samstag für eine Woche in Urlaub bin, kehrt hier bald ein wenig Ruhe ein.

 

Onassis

[Sapine]

Urlaubsanträge sind mindestens vier Wochen im voraus schriftlich einzureichen.

[Onassis]

@sapine:

Ich mach trotzdem Urlaub - auch ohne abgegebenen Urlaubsantrag.

Ich riskier einfach meine Kündigung.

Ein wenig Spannung ins Leben bringen

 

@all:

Das Signal steht weiterhin auf short.

Kein Handlungsbedarf!

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

Das "System" ist für CFDs gedacht

 

1. Wo handelst Du CFDs FFD usw.?

2. Gibt es da eine Chart-Trading-Software aus der Du heraus die Order platzieren kannst und Ein- und Ausstiege quasi visuell hin und herschieben kannst?

3. Welche Anbieter gibt es und welche sind empfehlenswert, auch von der Gebührenseite her?

4. Haben die bei cmc-markets eine Trading-Software aus der heraus die Trades platziert werden können, also Stopp-Buy, Stopp-Sell usw. im Chart eingestellt werden können?

[bagoo]

1. Wo handelst Du CFDs FFD usw.?

2. Gibt es da eine Chart-Trading-Software aus der Du heraus die Order platzieren kannst und Ein- und Ausstiege quasi visuell hin und herschieben kannst?

3. Welche Anbieter gibt es und welche sind empfehlenswert, auch von der Gebührenseite her?

4. Haben die bei cmc-markets eine Trading-Software aus der heraus die Trades platziert werden können, also Stopp-Buy, Stopp-Sell usw. im Chart eingestellt werden können?

Ich übernehme da einfach mal das Antworten:

1. Das ist offensichtlich ABNAMRO Marketindex

2. Ja

3. Viele. Die üblichen Verdächtigen sind eben ABN AMRO MArketindex und CMC-Markets

4. Ja, aber nicht im Chart, sondern aus einem separaten Auftragsfenster. Einfach mal das Demo ausprobieren (gilt auch für ABN AMRO Marketindex).

 

Gruß, bagoo

[Onassis]

bangoo hat schon für mich geantwortet, aber trotzdem nochmal ein Nachtrag von mir selbst:

 

1. Wo handelst Du CFDs FFD usw.? Bei CMC Markets (20%) und ABN Amro marketindex (80%)

2. Gibt es da eine Chart-Trading-Software aus der Du heraus die Order platzieren kannst und Ein- und Ausstiege quasi visuell hin und herschieben kannst? Bei ABN ja, bei CMC nein

3. Welche Anbieter gibt es und welche sind empfehlenswert, auch von der Gebührenseite her?

CMC Markets, ABN Amro, saxobank und hier: http://www.cfd-contract-for-difference.de/cfd-anbieter.html

4. Haben die bei cmc-markets eine Trading-Software aus der heraus die Trades platziert werden können, also Stopp-Buy, Stopp-Sell usw. im Chart eingestellt werden können? Nein, nur per Menü

 

Onassis

[Onassis]

Das Signal steht weiterhin auf short!

 

 

Sehr, sehr schade, das ich mit meinen beiden Scheinen bei 7.825 ausgestoppt wurde.

Das wären nun gute 500 Punkte mehr pro Schein

Hätte, würde, wenn, bla bla bla, ... - egal, es ist wie es ist!

 

Ich warte auf das nächste long Signal, um dann entsprechend einzusteigen.

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

Thema CFDs + Co. + Intraday-Spekulation:

Habe mir bei Kursverläufe CFDs, Devisenpaare usw. bei verschieden Anbietern angesehen:

1. Die Kursverläufe sind bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich, weil die Kurse selbst gestellt werden. Teilweise ergibt sich charttechnisch ein anderes Bild. Bei dem einen liegt eine Engulfing-Kerze vor, bei dem anderen ist das Ding nur halb so groß und ergibt ein völlig anderes Bild!

2. Besonders groß sind unterschiedliche Kursverläufe bei dem was von nur wenigen Kunden gehandelt wird, z.B. Nebendevisenpaare, teilweise sind hier unerklärliche Kursauschläge zu sehen auf (z.B. im Minutenchart wo tagelang kein Handel zu sein scheint, hauen Kurse nach oben und unten 4-5 mal am Tag durch, während den Rest des Tages Totenstille angesagt ist.

3. Ich komme zu dem Ergebnis, dass die Kunden bei einigen Anbietern sehr offensichtlich aufgeschlitzt, d.h. ein- und ausgestoppt werden, um den Spread zu kassieren.

4. Für mich ergeben sich damit 2 Grundsätze:

- Niemals etwas Handeln, wo kaum Umsätze stattfinden, hier wird man abgeschlachtet.

- Es kommt nur ein Anbieter mit großem Kundenstamm in Frage, auf gar keinen Fall eine White Label Bude mit Sitz sonstwo.

- Das Setzen von Stopps muss mit Bedacht erfolgen, da nicht auszuschliessen ist, dass die Handelssoftware auf Spreadmaximierung ausgelegt ist

 

 

Habe mich jetzt abn entschieden, werde in paar Wochen berichten wie es läuft.

[Onassis]

Gut durchdacht, Larry!

 

Deine Schlüsse sind in meinen Augen korrekt.

Deshalb handle ich z.B. nur den DAX oder evtl. mal Dow Jones.

Wobei der spread relativ gesehen beim DAX am geringsten ist.

Beim Dow Jones oder Nasdaq100 ist er im Verhältnis zum Kurswert höher.

 

Kundenzahlen werden wohl nicht gerne veröffentlicht

Aber wenn man die Medien überlickt und auf die Werbung achtet

fallen einem groß CMC und danach ABN auf.

Ich schätze mal das CMC mit Abstand der Größte ist.

ABN ist neu dabei, holt aber anscheinend (auch durch den geringen DAX-spread bedingt) schnell auf.

 

Onassis

[WarrenBuffet1930]

Bei Deinem geschlossenen DAX-Prognose-Thread hast Du meiner Meinung nach den größten Fehler gemacht den man machen kann, nämlich zu versuchen tagtäglich eine Prognose abzugeben. Ich behaupte, dass es niemanden auf der Welt gibt, der in dieser Form efolgreich ist, der Ansatz war prinzipiell gut, aber das beste Konzept ist meiner Meinung nach:

 

1. Die Zahl der Trades so weit weit wie möglich zu reduzieren.

2. Nur Trades eingehen, die ein weit überdurchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis verheissen.

3. Meiner Beobachtung nach ergeben sich je nach Aktie, Indizes oder Devisenpaar solche Chancen im Durchschnitt einmal alle 14 Tage

4. Den Rest der Zeit heisst es nicht handeln. Geduld ist alles.

5. Ich puzzle mir alles zusammen, nur wenn eine große Zahl an Fakten, Indikatoren usw. auf dasselbe Szenario hindeuten, wird ein Trade in Erwägung gezogen.

6. Es ist tödlich alles zu beackern, ich bezweifel, dass man erfolgreich zwischen Märkten hin und herrödeln kann (heute Devisen, morgen Aktien, dann mal einen Index). Man muss sich auf 1-2 Sachen konzentrieren, alles andere zwar beobachten aber das nicht handeln.

7. Ich brauche nach einem Urlaub mindestens eine Woche um wieder ein Gefühl für den Markt zu bekommen und wieder reinzukommen. Bei aller statistischen Auswertung gibt bei mir das Gefühl die Entscheidung traden oder nicht, allerdings nur wenn die Statistik ein meiner Meinung weit überdurchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis verheisst.

8. Jede Aktie/Devise/Rohstoff hat ihre Eigenheiten, ich brauche da Monate um die kennenzulernen, nur weil es mit der Allianz hervorragend klappt, kann eine andere Aktie völlig ungeeignet für einen persönlich sein.

9. Wichtig ist zu handeln was einem liegt und zur eigenen Persönlichkeit passt. Ein an für sich guter Trader kann nicht erfolgreich sein, wenn er dass für sich falsche handelt.

[Onassis]

Immer noch short, könnte aber bei einer langsamen Aufwärtsbewegung bald drehen.

 

Onassis

[Onassis]

Das Signal ist seit dem 3.1 auf short und schaltet noch nicht um.

 

Als Grafik mal die Tabelle und den DAX dazu:

 

 

Zeitraum der Tabelle ist in der Box markiert:

 

 

Onassis

[Onassis]

Das System hat auf KAUFEN geschaltet.

 

Dazu die ganzen Grafiken:

 

 

 

Der SL ist durch die hohe Volatilität stark in Gefahr!

Mal sehen, was am Montag passiert.

 

Onassis

[Onassis]

Die Vola hat ihr Bestes gegeben!

Die drei Testtrades wurden alle kurz nach 8.00 Uhr ausgestoppt.

Somit habe ich 300 Punkte Verlust einfahren müssen.

 

Einfach brutal ! :ph34r:

 

Grafiken folgen morgen...

 

Onassis