Wie war Euer Börsenjahr 2007?

[TurboLuke]

bei mir im ersten richtigen börsenjahr knapp 11% miese.

aber ich denke, dass ich da nicht allein bin als anfänger.

hab sehr viel gelernt, mich selbst mal richtig kennengelernt und wichtige erfahrungen gesammelt.

sobald das budget größer wird, werde ich doch hoffentlich weniger fehler machen.

den großteil der verluste haben zwei optionsscheine zu verantworten (der starke einfluss der volatilität war mir nicht bewusst). mit dem ersten einen totalverlust, und im zweiten den verlust wieder wettmachen wollen und zu viel riskiert :'(

alles in allem macht mir die sache echt spaß und so lerne ich (auch von euch!) jeden tag weiter

[Reigning Lorelai]

frohes neues erstmal, wayne sind denn unsere depots, die hier verglichen werden sollen, nicht genau das? verschiedene anlagen? ich finde, das sollte man nicht rein auf verschiedene assets beziehen, sondern darf die vola auch zum sinnvollen vergleich von verschiedenen gesamtdepots heranziehen.

wenn jemand, als extrembeispiel, einfach 100% auf festgeld geht und damit 4,5% p.a. bei null risiko und null volatilität erzielt, auf der anderen seite aber ein vieltrader mit optionen herumhebelt, dabei ne vola von 60% erreicht und trotzdem auch nur diese 4,5% rausholt, dann ist dieser trader doch offensichtlich eine hohle frutte, für null mehrrendite so viel risiko einzugehen.

Mei BarGain du bist natürlich was Anstand angeht wieder mal auf der Überrundungsrunde und hast mich fest im Blick. Selbstverständlich auch an dich ein frohes neues gesammelt mit Gesundheit & co... was man sich halt so an den Kopf schmeisst...

 

Dein Extrembeispiel ist natürlich richtig aber unterm Strich haben beide 4.5% verdient. Dass der eine Ochse mehr Risiko eingegangen ist ist klar aber nehmen wir an er hat 4.6% gemacht dann hat er mehr verdient.. Ja höheres Risiko aber schwanger ist schwanger und und gewonnen ist gewonnen. Ich sage ja nochmal: Die Vola ist absolut wichtig um mit Hilfe der Sharpe-Ratio zu ermitteln mit welchem Chance-Risiko-Verhältnis mein Geld angelegt wird. Je höher desto besser.. Dann war man wirklich gut.

 

Aber anderes Beispiel was jetzt nicht direkt auf Vola abzielt aber den selben Conclusion hat:

Nehmen wir der Markt verliert 10% und du verlierst 7%. Dann ärgerst du dich auch über die 7% und tröstest dich nicht damit dass andere mehr verloren haben.... hilft dir ja auch nix. Du hast dennoch weniger Geld auch wenn du z.B. besser warst als der Markt. --> Sprich: Absolut betrachtet ist es dennoch sch***** gelaufen und genauso interessiert beim reinen Vergleich der Schwanzlänge nur die absolute Zahl und ich denke die risikoadjustierte Rendite ist eher interessant wenn man selber anlegen will in Fonds....

 

Viel um den heißen Brei geredet: Ich stimme dir zu glaube aber dass die risikoadjustierte Rendite oft zu hoch gehängt wird. Mich hat mal ein Manager provozierend gefragt was mir lieber ist: 10% bei 20% Risiko oder 8% bei 10% Risiko. Habe mich natürlich für die 10% entschieden weil es absolut mehr ist als 8%. Ich denke du weißt was ich meine...

 

Aber zum Vergleich:

Mein Sharpe-Ratio lag in 2007 bei 5.2% nach zuvor 15.79... aber 2006 war auch ein sehr pervers geiles Jahr was die Rendite anging.

Bzgl. Vola-Berechnung:

Ist eigentlich kein Problem. Man muss lediglich jede Woche den Gesamtwert des Depots aufschreiben und kann dann am Ende des Jahres eine aussagekräftige Vola berechnen. Die Formel dafür ist ja kein Problem und kann im Excel leicht programmiert werden.

 

Gruß

W.Hynes

[marcel]

Gesamtperformance weiß ich nicht, da ich nur die Durchschnittsperformance seit 2000 berechne. Die hat es von 15% im Januar auf jetzt 10% runtergeprügelt. Da waren ein paar einzelne große Posten, die ordentlich Federn gelassen haben. Sind aber nur Buchverluste, die ich aussitze.

Im Tradingdepot, das ich neu im Februar gestartet habe bin ich trotz aktueller Kurseinbrüche noch >70% im Plus.

 

Marcel

[Arkad]

(...) mit dem ersten einen totalverlust, und im zweiten den verlust wieder wettmachen wollen und zu viel riskiert (...)

 

Und damit gegen Kostolanys 3. Verbot verstoßen: "Verlust zurückgewinnen zu wollen."

[TurboLuke]

Und damit gegen Kostolanys 3. Verbot verstoßen: "Verlust zurückgewinnen zu wollen."

 

richtig

und ob du es glaubst oder nicht. als ich den deal eingegangen bin, hab ich noch an den alten kosto gedacht...

(und weiter: wird mir aber nicht passieren...)

[Carlos]

Im hier des Öfteren beschriebenen Depot (Aktienfonds + gelegentlich Aktien) habe ich die bis Oktober effektiv erreichten ca. 20% nicht bis Ende 12 halten können, es rutschte auf ca. 12-15% runter (genaue Zahlen habe ich noch nicht vorliegen). In einem anderen (weit konservativeren) Depot welches anders aufgebaut ist, sind ca. 3% rausgesprungen, was mich nat. ärgert, da - trotz konservativer Denke - mehr rausspringen sollte als man für Festgeld bekommt.

 

 

Wenn ich also das gesamte Asset zusammennehme, kommt ungefähr plus 7% bei rum (das "konservativere" Depot ist grösser als das Aktienfondsdepot, seine geringe Gewinnmarge ist demnach zum Gesamtkapital höher gewichtet). Was im Vergleich zum eingegangenen Risiko im zweiten nicht gut aussieht... Ich war ja aber hier vorgewarnt gewesen, dass meine anfangs anvisierten 10% p.a. schwer zu realisieren wären.

[polydeikes]

Ich weiss zwar nicht, was der Schwanzvergleich mit nicht realisierten und nicht versteuerten Gewinnen genau bringen soll, aber okay. Unter Berücksichtung des Tagesgeld bleibt eine Rendite von 4,1 %, rechnerisch. Besonders die 7 % Small Caps und der Lingohr haben am Jahresende ordentlich reingehauen.

[Norica]

Hallo,

 

hab noch keine genauen Zahlen, liege aber etwas über 8%, gerechnet über das gesamte Vermögen, jedoch ohne Immobilien.

Das entsprach auch meinen Vorstellungen am Jahresanfang. Der Großteil der Rendite kommt von 'auswärts', bedeutet habe ich nicht selbst gemacht.

Persönlich handle ich nur Aktien im kurz bis mittelfristigen Bereich und bin in 2 Fonds investiert. Weiter Bausparkasse, Sparbuch und Konto.

Ich meine es gab schon leichtere Jahre als 2007 (nicht wegen der Performance!).

 

 

 

Gruß

[Arkad]

Ich weiss zwar nicht, was der Schwanzvergleich mit nicht realisierten und nicht versteuerten Gewinnen genau bringen soll, aber okay. Unter Berücksichtung des Tagesgeld bleibt eine Rendite von 4,1 %, rechnerisch. Besonders die 7 % Small Caps und der Lingohr haben am Jahresende ordentlich reingehauen.

 

Schon bemerkt, dass du an dem kritisierten Schwanzvergleich selbst partizipiert hast?

 

Ist doch interessant mal zu sehen wo die Erwartungen lagen und wo sie erfüllt bzw. nicht erfüllt wurden. Besser gesagt erarbeitet wurden. Hat mit Schwanzvergleich imho nichts zu tun.

[polydeikes]

Besser gesagt erarbeitet wurden.

Naaajaaa.

 

Was nicht schwarz gebucht ist, wurde auch nicht erarbeitet. Bei manchen Ausführungen hier kommen mir Zweifel, inwiefern der ein oder andere sich selbst belügt.