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Shjin

Konzeption eines Systems zur Unterstützung eines Portfoliomanagements

Empfohlene Beiträge

boRn

Hey Shjin,

 

schau doch mal die Excel-Formeln im Formeleditor unter "Finanzmathematik" an, da hast du schon eine ganze Menge der von dir benötigten vorgegeben.

 

mfg

Chris

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Shjin
Hey Shjin,

 

schau doch mal die Excel-Formeln im Formeleditor unter "Finanzmathematik" an, da hast du schon eine ganze Menge der von dir benötigten vorgegeben.

 

mfg

Chris

 

Finanzmathematik

Alles klar mach ich nachher. Excel 2007 is das dabei oder? .. oder allg. in allen bisher?

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boRn
Finanzmathematik

Alles klar mach ich nachher. Excel 2007 is das dabei oder? .. oder allg. in allen bisher?

Sowohl als auch, ja

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IefTina

Ich halte zwar nicht viel von den Daten-Gräbern, denn ich denke das sind grossteils 'Rückspiegel' Methoden.

 

Aber vielleicht bringt es weiter, den Autor direkt zu kontaktieren - vielleicht beschäftigt er sich ja (privat) weiter mit dem Thema und arbeitet an Tools.

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Shjin

Finanzmathematische Funktionen

 

AUFGELZINS Gibt die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier zurück, das regelmäßig Zinsen abwirft

AUFGELZINSF Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers zurück, die bei Fälligkeit ausgezahlt werden

AMORDEGRK Berechnet mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten den für eine Abrechnungsperiode anzusetzenden Abschreibungsbetrag

AMORLINEARK Berechnet den für eine Abrechnungsperiode anzusetzenden Abschreibungsbetrag

ZINSTERMTAGVA Gibt die Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin zurück

ZINSTERMTAGE Gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschließt

ZINSTERMTAGNZ Gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin an

ZINSTERMNZ Gibt das Datum des ersten Zinstermins nach dem Abrechnungstermin zurück

ZINSTERMZAHL Gibt die Anzahl der zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum zahlbaren Zinszahlungen an

ZINSTERMVZ Gibt das Datum des letzten Zinstermins vor dem Abrechnungstermin zurück

KUMZINSZ Berechnet die kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind

KUMKAPITAL Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist

GDA2 Gibt die geometrisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück

GDA Gibt die Abschreibung eines Wirtschaftsguts für einen angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück

DISAGIO Gibt den in Prozent ausgedrückten Abschlag (Disagio) eines Wertpapiers zurück

NOTIERUNGDEZ Wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um

NOTIERUNGBRU Wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um

DURATION Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück

EFFEKTIV Gibt die jährliche Effektivverzinsung zurück

ZW Gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück

ZW2 Gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück

ZINSSATZ Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück

ZINSZ Gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück

IKV Gibt den internen Zinsfuß für eine Folge von Cashflows zurück

ISPMT Berechnet die während eines bestimmten Zeitraums für eine Investition gezahlten Zinsen

MDURATION Gibt die modifizierte Macauley-Dauer eines Wertpapiers mit einem angenommenen Nennwert von 100 zurück

QIKV Gibt einen internen Zinsfuß zurück, bei dem positive und negative Cashflows mit unterschiedlichen Zinssätzen finanziert werden

NOMINAL Gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück

ZZR Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition zurück

NBW Gibt den Nettobarwert einer Investition auf der Basis einer Folge regelmäßiger Cashflows und einem Diskontsatz zurück

UNREGER.KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück

UNREGER.REND Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück

UNREGLE.KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück

UNREGLE.REND Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück

RMZ Gibt die regelmäßige Zahlung für eine Annuität zurück

KAPZ Gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück

KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt

KURSDISAGIO Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück

KURSFÄLLIG Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt

BW Gibt den Barwert einer Investition zurück

ZINS Gibt den Zinssatz einer Annuität pro Periode zurück

AUSZAHLUNG Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück

LIA Gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsguts pro Periode zurück

DIA Gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück

TBILLÄQUIV Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück

TBILLKURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück

TBILLRENDITE Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück

VDB Gibt die Abschreibung eines Wirtschaftsguts für einen angegebenen Zeitraum oder einen Teilzeitraum unter Verwendung der degressiven Abschreibungsmethode zurück

XINTZINSFUSS Gibt den internen Zinsfuß einer Reihe nicht unbedingt periodisch anfallender Zahlungen zurück

XKAPITALWERT Gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht unbedingt periodisch anfallender Zahlungen zurück

RENDITE Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt

RENDITEDIS Gibt die jährliche Rendite eines unverzinslichen Wertpapiers (z. B. Treasury Bill) zurück

RENDITEFÄLL Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt

 

 

Mal bissel genauer anschauen. Danke schonmal! :D

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Shjin

Annualisierte Rendite / Zins

Die eben vorgestellten Funktionen rechnen jeweils mit einem Periodenzinssatz. Vielfach kennt man jedoch nur den Jahreszinssatz bzw. man möchte den Jahreszinssatz berechnen. Bei der Annualisierung von Periodenzinssätzen geht Excel aber von einer vereinfachten Annahme aus. Vereinfacht gilt in Excel für die Beziehung zwischen Periodenzinssatz und Jahreszinssatz folgendes:

miik= bzw. miik*=

dabei gilt: = Periodenzinssatz ki

= Jahreszinssatz i

= Anzahl Perioden pro Jahr

 

Durch diese Annahme gehen aber die unterjährigen Zinseszinsen verloren, was natürlich das Resultat leicht verfälscht. Um Periodenzinssätze genau in Jahreszinssätze umzurechnen oder umgekehrt, müssen daher folgende Formeln verwendet werden:

11−+=mkii bzw. 1)1(−+=mkii

dabei gilt: = Periodenzinssatz ki

= Jahreszinssatz i

= Anzahl Perioden pro Jahr

 

Das möchte ich eigentlich im Excel berechnen können..

Wie geht das?

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Shjin

Was auf den nachstehenden Bildern ersichtlich ist, funktioniert, und habe ich soweit verstanden. (Hoffe ich :D)

post-6433-1209741229_thumb.jpg

post-6433-1209741249_thumb.jpg

post-6433-1209741260_thumb.jpg

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Shjin

... und noch bissel professioneller.

(nicht von mir gemacht :'( )

post-6433-1209822045_thumb.jpg

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