Shjin Mai 1, 2008 Könnte nicht mal nen Excel-Crack die ganzen Formeln in nen Excel packen, damit ich sie kopieren kann? (jedenfalls die wichtigsten!) Schaffe das nicht Konzeption_eines_Systems_zur_Unterst_tzung_eines_Portfoliomanagements.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
boRn Mai 2, 2008 Hey Shjin, schau doch mal die Excel-Formeln im Formeleditor unter "Finanzmathematik" an, da hast du schon eine ganze Menge der von dir benötigten vorgegeben. mfg Chris Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Shjin Mai 2, 2008 Hey Shjin, schau doch mal die Excel-Formeln im Formeleditor unter "Finanzmathematik" an, da hast du schon eine ganze Menge der von dir benötigten vorgegeben. mfg Chris Finanzmathematik Alles klar mach ich nachher. Excel 2007 is das dabei oder? .. oder allg. in allen bisher? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
boRn Mai 2, 2008 FinanzmathematikAlles klar mach ich nachher. Excel 2007 is das dabei oder? .. oder allg. in allen bisher? Sowohl als auch, ja Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
IefTina Mai 2, 2008 Ich halte zwar nicht viel von den Daten-Gräbern, denn ich denke das sind grossteils 'Rückspiegel' Methoden. Aber vielleicht bringt es weiter, den Autor direkt zu kontaktieren - vielleicht beschäftigt er sich ja (privat) weiter mit dem Thema und arbeitet an Tools. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Shjin Mai 2, 2008 Finanzmathematische Funktionen AUFGELZINS Gibt die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier zurück, das regelmäßig Zinsen abwirft AUFGELZINSF Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers zurück, die bei Fälligkeit ausgezahlt werden AMORDEGRK Berechnet mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten den für eine Abrechnungsperiode anzusetzenden Abschreibungsbetrag AMORLINEARK Berechnet den für eine Abrechnungsperiode anzusetzenden Abschreibungsbetrag ZINSTERMTAGVA Gibt die Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin zurück ZINSTERMTAGE Gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschließt ZINSTERMTAGNZ Gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin an ZINSTERMNZ Gibt das Datum des ersten Zinstermins nach dem Abrechnungstermin zurück ZINSTERMZAHL Gibt die Anzahl der zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum zahlbaren Zinszahlungen an ZINSTERMVZ Gibt das Datum des letzten Zinstermins vor dem Abrechnungstermin zurück KUMZINSZ Berechnet die kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind KUMKAPITAL Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist GDA2 Gibt die geometrisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück GDA Gibt die Abschreibung eines Wirtschaftsguts für einen angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück DISAGIO Gibt den in Prozent ausgedrückten Abschlag (Disagio) eines Wertpapiers zurück NOTIERUNGDEZ Wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um NOTIERUNGBRU Wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um DURATION Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück EFFEKTIV Gibt die jährliche Effektivverzinsung zurück ZW Gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück ZW2 Gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück ZINSSATZ Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück ZINSZ Gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück IKV Gibt den internen Zinsfuß für eine Folge von Cashflows zurück ISPMT Berechnet die während eines bestimmten Zeitraums für eine Investition gezahlten Zinsen MDURATION Gibt die modifizierte Macauley-Dauer eines Wertpapiers mit einem angenommenen Nennwert von 100 zurück QIKV Gibt einen internen Zinsfuß zurück, bei dem positive und negative Cashflows mit unterschiedlichen Zinssätzen finanziert werden NOMINAL Gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück ZZR Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition zurück NBW Gibt den Nettobarwert einer Investition auf der Basis einer Folge regelmäßiger Cashflows und einem Diskontsatz zurück UNREGER.KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück UNREGER.REND Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück UNREGLE.KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück UNREGLE.REND Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück RMZ Gibt die regelmäßige Zahlung für eine Annuität zurück KAPZ Gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück KURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt KURSDISAGIO Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück KURSFÄLLIG Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt BW Gibt den Barwert einer Investition zurück ZINS Gibt den Zinssatz einer Annuität pro Periode zurück AUSZAHLUNG Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück LIA Gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsguts pro Periode zurück DIA Gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück TBILLÄQUIV Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück TBILLKURS Gibt den Kurs pro 100 Nennwert eines Wertpapiers zurück TBILLRENDITE Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück VDB Gibt die Abschreibung eines Wirtschaftsguts für einen angegebenen Zeitraum oder einen Teilzeitraum unter Verwendung der degressiven Abschreibungsmethode zurück XINTZINSFUSS Gibt den internen Zinsfuß einer Reihe nicht unbedingt periodisch anfallender Zahlungen zurück XKAPITALWERT Gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht unbedingt periodisch anfallender Zahlungen zurück RENDITE Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt RENDITEDIS Gibt die jährliche Rendite eines unverzinslichen Wertpapiers (z. B. Treasury Bill) zurück RENDITEFÄLL Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt Mal bissel genauer anschauen. Danke schonmal! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Shjin Mai 2, 2008 Annualisierte Rendite / Zins Die eben vorgestellten Funktionen rechnen jeweils mit einem Periodenzinssatz. Vielfach kennt man jedoch nur den Jahreszinssatz bzw. man möchte den Jahreszinssatz berechnen. Bei der Annualisierung von Periodenzinssätzen geht Excel aber von einer vereinfachten Annahme aus. Vereinfacht gilt in Excel für die Beziehung zwischen Periodenzinssatz und Jahreszinssatz folgendes: miik= bzw. miik*= dabei gilt: = Periodenzinssatz ki = Jahreszinssatz i = Anzahl Perioden pro Jahr Durch diese Annahme gehen aber die unterjährigen Zinseszinsen verloren, was natürlich das Resultat leicht verfälscht. Um Periodenzinssätze genau in Jahreszinssätze umzurechnen oder umgekehrt, müssen daher folgende Formeln verwendet werden: 11−+=mkii bzw. 1)1(−+=mkii dabei gilt: = Periodenzinssatz ki = Jahreszinssatz i = Anzahl Perioden pro Jahr Das möchte ich eigentlich im Excel berechnen können.. Wie geht das? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Shjin Mai 2, 2008 Was auf den nachstehenden Bildern ersichtlich ist, funktioniert, und habe ich soweit verstanden. (Hoffe ich ) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Shjin Mai 3, 2008 ... und noch bissel professioneller. (nicht von mir gemacht :'( ) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
