piloan Juli 3, 2008 Hi, ich habe mal ein paar theoretische Fragen. Gegeben habe ich das angehaengte Zertifikat. Dieses soll ich bewerten ausgehend von einer geometrisch Brownschen Bewegung. Gegeben habe ich die Dividendenrendite delta=2%. Bestimmen soll ich die Volatilitaet ( moeglichst mit realistischen Werten). Dies habe ich durch historische Werte hinbekommen. Nun soll ich noch eine Monte Carlo Simulation durchfuehren, wofuer ich den Drift bestimmen muss. Was ist in diesem Fall der Drift und wie bestimme ich diesen ? Ausserdem soll ich noch einen Schaetzer fuer den Simulationsfehler angeben. Ich wuerde auf den mittleren quadratischen Fehler hinweisen. Vielleicht hat ja jemand Ahnung von der Hochschultheorie und kann mir helfen. Danke express.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
