Dax-Indikator

[Aktiencrash]

Am 22.08.2004, 20:57 habe ich einmal den von mir entwickelten Dax-Indikator vorgestellt https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...opic=58&st=120# .

 

Ich habe den Indikator etwas verbessert und abgestimmt.

 

Der Dax-Indikator soll die mögliche Entwicklung des DAX in der nahen Zunkunft (Monatsbasis) bestimmen.

 

Ich habe daher auf alle DAX-Werte den GD 25 (linear) berechnet (auf Monatsbasis). Steht der Wert über dem GD 25 am Monatsende, gibt es einen Punkt (1). Steht der Wert unter dem GD 25, gibt es Null (0) Punkte. Das ganze wird im Anschluß in Prozente umgerechnet (30 Werte über GD 25 = 100 %). Umgekehrt kann der Indikator nur bis 0 % fallen. Der Indikator pendelt somit zwischen 0 und 100 Prozent.

 

Auf diesen Indikator habe ich das Momentum 5 berechnet. Es werden hier die letzten 5 Monate in die Rechnung mit einbezogen.

Weiterhin wird der GD 5 (linear) auf den Indikator berechnet.

 

Im 2. Diagramm ist der Dax mit seinem GD 5 abgebildet.

 

 

Was sagt der Indikator nun aus:

 

 

-Es gibt 4 mögliche Phasen für den Indikator

Phase 1 und 3 stehen für die eigentlichen Auf.- bzw. Abwärtsphasen.

Phase 2 und 4 sind Übergangsphasen.

 

-Steht der Indikator auf 100 %, dann steigt der Dax mit 100 % Aufwärtsdynamik

-Steht der Indikator auf 0 %, dann fällt der Dax mit 100 % Abwärtsdynamik

 

Phase 1:

 

Dax befindet sich im Aufwärtstrend (>76,6 %) oder in einer Konsolidierungsphase im Aufwärtstrend (66,6 bis 76,6 %)

 

Phase 2:

 

Dax beginnt den Abwärtstrend einzuleiten (<66,6 %). Alle charttechnischen Unterstützungen wurden durchbrochen.

 

Phase 3:

 

Dax befindet sich im Abwärtstrend (< 23,3 %) oder in einer Konsolidierungsphase im Abwärtstrend (23,3 bis 33,3 %).

 

Phase 4:

 

Dax beginnt den Aufwärtstrend einzuleiten (>33,6 %). Alle charttechnischen Widerstände wurden durchbrochen.

 

 

In der unteren Grafik ist die Erklärung noch einmal bildlich aufgezeichnet.

[Aktiencrash]

Am Montag (31.1.05) werde ich den aktuellen Indikatorstand ins Forum posten und erläutern !

[desesperado]

wie gut, dass der 31.01. nur noch ca. 1 Std. 40 min. hat

steigern kannst Du die Spannung nicht mehr

[Aktiencrash]

wie gut, dass der 31.01. nur noch ca. 1 Std. 40 min. hat

steigern kannst Du die Spannung nicht mehr

Habe gerade mein Börsenprogramm aktualisiert und trage die Daten ein !

[Aktiencrash]

So hier nun die Auswertung für Januar 2005 !

 

Bis zum Freitag (28.01.05) sah es wirklich schlecht um die Aufwärtsdynamik aus.

SAP, Lufthansa und M. Rück lagen unter dem GD 25 auf Monatsabsis und haben sich heute wieder nach oben gerettet.

 

Es notieren somit nur Altana, Infineon und BMW unter ihren GD´s.

VW stand im letzten monat noch unter dem GD und hat sozusagen mit BMW den Platz getauscht.

 

Der Indikator zeigt an das 90 % aller Dax-Werte (27) über ihren GD 25 auf Monatsbasis notieren. Damit befindet sich der Indikator weiterhin eindeutig in Phase 1 im mittleren grünen Bereich, was für einen weiteren/intakten Dax-Aufwärtstrend spricht. Das Momentum zeigt seitwärts, was ebenfalls ein gutes Zeichen ist.

 

Fazit:

Zum jetztigen Zeitpunkt sollte es nach dem Indikator für den Dax im kommenden Monat (Februar) stabil bleiben.

[desesperado]

bei solch beruhigenden Prognosen muß der V-Dax doch unter 13 fallen

[Aktiencrash]

bei solch beruhigenden Prognosen muß der V-Dax doch unter 13 fallen

Da werden Dax-Put´s jetzt richtig billig werden. Geht der Dax dann in die Knie und der VDAX zieht an, ergibt das eine explosive Mischung !!!

[Aktiencrash]

Auswertung Februar 2005

 

Für den Februar hat sich nichts geändert für den Dax-Indikator.

Die Aktien von Altana, Infineon und BMW notieren wie im Vormonat unter ihren GD´s. Somit befinden sich 90 % aller Dax-Werte über ihren GD 25.

 

Das Momentum 5 beginnt wieder in Richtung "Null" Linie zu laufen, was für eine Abschwächung des Aufwärtstrends im Dax für die Zunkunft sprechen sollte.

 

----------------------

 

Wie stehen die Chance für den Erhalt des Dax-Aufwärtstrend im Monat März:

 

Infineon und Altana konnten sich ihrem GD von unten im Februar soweit annähern, das ein Durchbruch nach oben im März möglich ist.

 

Die Telekom, Lufthansa, Münchener Rück und SAP haben sich von oben an ihren GD angenähert, so das der Durchbruch nach unten im März möglich ist.

 

Rechnet man pos. und neg. gegen einander auf, dann würden am 31. März nur noch 83,3 % der Aktien über ihren GD´s notieren. Dies spricht ebenfalls für eine Abschwächung des Aufwärtstrends im Dax.

 

------------------------

 

Fazit:

 

Laut Indikator sollte sich der Aufwärtstrend für den Dax etwas abschwächen im März. Da sich der Dax-Indikator weiterhin über 80 % bewegt ist allerdings weiterhin noch alles im Lot.

[Aktiencrash]

Fazit:

 

Laut Indikator sollte sich der Aufwärtstrend für den Dax etwas abschwächen im März. Da sich der Dax-Indikator weiterhin über 80 % bewegt ist allerdings weiterhin noch alles im Lot.

Auf Monatsbasis hat der Dax 1,72 Punkte verloren, somit hat sich der Aufwärtstrend weiter abgeschwächt im März.

 

Auswertung März 2005

 

Für März konnte sich Altana und BMW über den GD 25 auf Monatsbasis retten.

Der einzige Wert der nun noch unter dem GD 25 notiert ist Infineon.

Im ganzen befinden sich nun 96,66 % aller Dax-Werte über dem GD 25, was ein Zeichen für eine überkaufte Lage sein sollte.

 

Das Momentum 5 des Dax-Indikators sinkt weiter gegen Null.

 

----------------------

 

Wie stehen die Chance für den Erhalt des Dax-Aufwärtstrend im Monat April:

 

Das Bild sieht weiterhin sehr trüb aus.

 

Folgende Werte haben sich weiterhin ihren GD 25 angenähert und stehen kurz vor dem Durchbruch nach unten:

 

DaimlerChrysler, Deutsche Telekom, Lufthansa, Münchener Rück, SAP, VW

 

Die Telekom, Lufthansa, Münchener Rück und SAP haben sich von oben an ihren GD angenähert, so das der Durchbruch nach unten im März möglich ist.

 

Im Gegensatz zum März (4 Werte) sind nun 6 Werte absturzgefährdet für April.

 

Rechnet man pos. und neg. gegen einander auf, dann würden am 30. April nur noch 76,66 % der Aktien über ihren GD´s notieren. Damit würde ein Seitwärtstrend eingeleitet werden.

 

Fazit:

 

Der Dax-Indikator zeigt bei einem Stand von 96,66% eine überkaufte Lage an. Da sich nun mehr Werte (6) ihrem GD angenähert haben als im letzten Monat (4), wächst die Gefahr weiter das der Aufwärtstrend sich hin zum Seitwärtstrend neigt für den Dax.

[Aktiencrash]

Fazit:

 

Der Dax-Indikator zeigt bei einem Stand von 96,66% eine überkaufte Lage an. Da sich nun mehr Werte (6) ihrem GD angenähert haben als im letzten Monat (4), wächst die Gefahr weiter das der Aufwärtstrend sich hin zum Seitwärtstrend neigt für den Dax.

Der Dax-Indikator hat es Ende März angedeutet, das sich der Aufwärtstrend im Dax beginnt abzuschwächen. Auf Monatsbasis hat der Dax im April 163,93 Punkte verloren.

 

Auswertung April 2005

 

Der Indikator hat den überkauften Bereich verlassen und ist von 96,66% auf 80 % gefallen. Der Bereich <80 bis 66,66 Prozent steht für den Beginn eines leicht fallenden Seitwärtstrend (Konsolidierung) im Dax.

 

Im April sind 5 Werte unter ihren GD 25 auf Monatsbasis gefallen, dazu zählen BMW; Daimler; Lufthansa; M. Rück und VW.

 

Inklusive Infineon befinden sich somit 6 Werte unter ihrem GD 25.

 

--------------------------------

Der Dax-Indikator hat seinen GD 5 nach unten durchbrochen. Auch das Momentum ist durch die neutrale Linie (0) gefallen.

 

Der Dax selber hat seinen GD 5 ebenfalls nach unten durchbrochen.

 

Alle drei Durchbrüche nach unten sprechen für eine neg. Enwicklung in nächster Zeit.

 

 

Wie stehen die Chance für Mai

 

Hier werden in Zunkunft nur Aktien berücksichtigt die maximal 1,- ober.- bzw. unterhalb ihres GD 25 notieren.

 

-möglicher Durchbruch nach unten: Altana; Dt. Telekom; SAP; Thyssen-Krupp

 

-möglicher Durchbruch nach oben: BMW; Lufthansa; M. Rück

 

Das Verhältnis liegt bei 4:3 und steht somit für ein fallenden Dax.

 

 

Fazit:

 

Im ganzen spricht mein Dax-Indikator nach Auswertung für einen Seitwärtstrend im Dax, mit leichter Abwärtstendenz in den nächsten Wochen.

[Aktiencrash]

In letzter Minute hat der Dax-Indikator von 80 % im April, wieder nach oben gedreht im Mai und die grüne Zone (80-100% / Dax befindet sich im Aufwärtstrend) nicht verlassen.

 

Auswertung Mai 2005

 

Der Indikator hat den überkauften Bereich verlassen und ist von 96,66% auf 80 % gefallen. Der Bereich <80 bis 66,66 Prozent steht für den Beginn eines leicht fallenden Seitwärtstrend (Konsolidierung) im Dax.

Ist wie oben schon angedeutet nicht eingetreten. Vielmehr ist der Dax-Indikator auf 93,3 % gestiegen

 

Im Mai sind 4 Werte über ihren GD 25 auf Monatsbasis gestiegen, dazu zählen BMW; Daimler; M. Rück und VW.

 

Es befinden sich nun nur noch Lufthansa und Infineon unter ihren GD 25.

 

Fazit:

 

Der Indikator spricht erneut für einen steigenden Dax, da er sich weiterhin über 80 % aufhält.

[AndyMcTwist]

@aktiencrash:

wie ist jetzt eigentlich deine mittelfristige einschätzung für den dax? rechnest du weiterhin mit einem deutlichen rückschlag(vergleich nikkei anfang der 90er) oder hat sich deine meinung geändert?

[Aktiencrash]

@aktiencrash:

wie ist jetzt eigentlich deine mittelfristige einschätzung für den dax? rechnest du weiterhin mit einem deutlichen rückschlag(vergleich nikkei anfang der 90er) oder hat sich deine meinung geändert?

Das wäre ja dann langfristig gesehen und hier sehe ich weiterhin einen Rückschlag beim Dax.

 

Kurz.- bis mittelfristig bin ich aber nach dem erneuten Kaufsignal im Dax (siehe letzte Analyse vom 28.05.05 https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...pic=58&st=220 ) wieder bullisch, da der Dax offensichtlich seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Meine Haltung würde sich erst ändern, wenn der Dax die Marke von 4178,10 Punkte um 2 % unterschreitet.