Nasdaq-Trader August 31, 2008 · bearbeitet August 31, 2008 von Nasdaq-Trader Ich eröffne hier ein MACD-Depot, um die Psyche auszuschalten, und mein MACD-Sytem konsequenter durch zu führen. ------------------ Depotregeln 1. Das Depot startet mit 10.000 Euro. 2. Es enthält Fonds, Aktien und Optionsscheine zu je 20-33,33%. 3. Wenn ein Anteil auf weniger als 20% fällt, werden die Positionen umgeschichtet/ausgeglichen. 4. Fonds werden nach Wochen-MACD und Langfrist-Trends gehandelt. 5. Aktien werden nach Wochen-MACD und Trends gehandelt. 6. Optionscheine werden nach Tages-MACD der Basiswerte gehandelt. 7. Die Laufzeit der Optionsscheine beträgt mindestens 9 Monate. 8. Eine einzelne OS-Postion hat eine Höchstwert von 5.000 Euro oder 33% des OS-Anteils. 9. Die Ordergebühren werden pauschal mit 20 Euro berechnet. 10. Die Optionsscheine werden zum Kurs der Emissionsbanken ( LT ) abgerechnet ------------------ Die ersten Werte sind: HSBC Brazil / A0DNSL - 130 Anteile zu 25 Euro an der Börse Hamburg 1.09.2008 Illumina Inc / 927079 - 55 Stück zu 58,50 Euro, stop-buy in Frankfurt 1.09.2008 Gilead-Call / CG84AT - 9000 Stück 0,37 Euro, stop-buy LT-citigroup 1-09.2008 http://www.loaditup.de/265744.html Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mikelowrey August 31, 2008 · bearbeitet August 31, 2008 von mikelowrey Hi, wie nutzt du denn den MACD? Klassisch die Überschneidungen? Mit der Standard-Parametereinstellung? Dies ist meiner Meinung nach nicht geeignet um danach zu traden. Erfolgsversprechender scheint mir zum Beispiel das Überkreuzen der Null-Linie als Signal zu nehmen oder auf positive / negative Divergenzen zu achten. Generell bin ich aber sehr skeptisch beim Traden nach Indikatoren. Man muss schon genau wissen wie diese berechnet werden und die Beziehung zum Markt herstellen. Schließlich entstehen die Kurse aufgrund von Angebot und Nachfrage. Erzählst du uns auch etwas zu deinem Risiko- und Moneymanagement und dem Ausstieg? Diese Punkte sind viel bedeutender als das verwendete Einstiegssignal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
obalaa August 31, 2008 Und charts wollen wir sehen. Aber bitte kein kindergekrizel mehr okay! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. August 31, 2008 Hi, wie nutzt du denn den MACD? Klassisch die Überschneidungen? Mit der Standard-Parametereinstellung? Dies ist meiner Meinung nach nicht geeignet um danach zu traden. Erfolgsversprechender scheint mir zum Beispiel das Überkreuzen der Null-Linie als Signal zu nehmen oder auf positive / negative Divergenzen zu achten. Generell bin ich aber sehr skeptisch beim Traden nach Indikatoren. Man muss schon genau wissen wie diese berechnet werden und die Beziehung zum Markt herstellen. Schließlich entstehen die Kurse aufgrund von Angebot und Nachfrage. Erzählst du uns auch etwas zu deinem Risiko- und Moneymanagement und dem Ausstieg? Diese Punkte sind viel bedeutender als das verwendete Einstiegssignal. Kurioserweise funktioniert der MACD an Trendumkehrpunkten recht gut. Deshalb könnte diese Strategie in den nächsten Monaten sogar funktionieren. Mit Aktien. Ob dag Ganze mit Zertifikaten und Optionsscheinen gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Insbesondere da der MACD auf Tagesbasis IMHO sehr zu Fehlsignalen neigt. Für die Positionsschließung fehlen mir die entsprechenden Handelsregeln, nach denen Verluste begrenzt und Gewinner gesichert werden sollen. Und für eröffnete Posiitonen wünsche ich mir eine Annotation, aus der hervorgeht, welches Signal den Handel begründet. Und zum Abschluß: Welches ist das Renditeziel, was ist Erfolg und wann wäre das Systemsetup gescheitert (Max Drawdown). Erst mit diesen Angaben kann man ein vernünftiges Controlling ansetzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Boersifant August 31, 2008 Und zum Abschluß: Welches ist das Renditeziel, was ist Erfolg und wann wäre das Systemsetup gescheitert (Max Drawdown). Erst mit diesen Angaben kann man ein vernünftiges Controlling ansetzen. Auch mit klugen Worten bleibt es Glücksspiel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader August 31, 2008 · bearbeitet August 31, 2008 von Nasdaq-Trader Hi, wie nutzt du denn den MACD? Klassisch die Überschneidungen? Mit der Standard-Parametereinstellung? MACD 12-26-9 Dies ist meiner Meinung nach nicht geeignet um danach zu traden. Erfolgsversprechender scheint mir zum Beispiel das Überkreuzen der Null-Linie als Signal zu nehmen oder auf positive / negative Divergenzen zu achten. Das MACD-Signal ist das Kaufsignal, die Divergenzabnahme, positiv und negativ, der Vorbote. Generell bin ich aber sehr skeptisch beim Traden nach Indikatoren. Man muss schon genau wissen wie diese berechnet werden und die Beziehung zum Markt herstellen. Schließlich entstehen die Kurse aufgrund von Angebot und Nachfrage. Indikatoren sind die mathematisch aufbereiteten Kursverläufe und drücken somit auch Angebot und Nachfrage aus. Erzählst du uns auch etwas zu deinem Risiko- und Moneymanagement und dem Ausstieg? Diese Punkte sind viel bedeutender als das verwendete Einstiegssignal. Risiko-Managemant erfolgt durch die Dreiteilung auf Fonds , Aktien und Optionsscheinen. Die erhofften Gewinne durch die OS werden auf Aktien und Fonds mitverteilt. Der Gewinn also risikoarm "gesichert". Es wird maximal je 5 Positionen bei Aktien und Fonds geben, verschiedene Branchen/Länder. Mehr als 10 bringt keine wesentliche Risikominderung. Bei den Optionsscheinen nehme ich das stochastik-slow Signal als Ausstiegssignal. Stop-loss Marken werden dann enger gesetzt. Bei Aktien und Fonds funktioniert es ähnlich auf Wochenbasis, die stop-loss Marken werden weiter gefaßt. Beispielchart folgt noch Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader August 31, 2008 · bearbeitet August 31, 2008 von Nasdaq-Trader Für die Positionsschließung fehlen mir die entsprechenden Handelsregeln, nach denen Verluste begrenzt und Gewinner gesichert werden sollen.Und für eröffnete Posiitonen wünsche ich mir eine Annotation, aus der hervorgeht, welches Signal den Handel begründet. Und zum Abschluß: Welches ist das Renditeziel, was ist Erfolg und wann wäre das Systemsetup gescheitert (Max Drawdown). Erst mit diesen Angaben kann man ein vernünftiges Controlling ansetzen. Die Positionsschließung folgt nach einem stochastik-slow Signal mit stop-loss. Kaufsignale sind MACD mit Divergenzverringerung. Vorläufiges Renditeziel sind 10% pro Monat. Mal sehen was rauskommt. Ich gehe von keinem Scheitern aus, sonst würde ich es ja nicht machen. Auch mit klugen Worten bleibt es Glücksspiel. Ich hoffe, die Regeln und die Glück-Statisik zu finden und zu begreifen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 1, 2008 die Glücks-Statistik kann ich dir sagen ... Sie liegt bei etwa 50% wie beim Roulette, der unterschied zwischen Roulette und Börse sind die anhaltenden Trends, welche es auszunutzen gilt ... um die Trends auszunutzen braucht man "ZWINGEND" ein gutes, wie auch immer geartetes, Moneymanagementmodell, denn wenn mann kein gutes MM hat, dann fällt man automatisch auf die ca. 50% Gewinchance zurück. LG chartprofi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. September 1, 2008 Vorläufiges Renditeziel sind 10% pro Monat. Ich gehe von keinem Scheitern aus, sonst würde ich es ja nicht machen. Wenn das klappt, dann wirst du dich vor Angeboten der Finanzindustrie nicht mehr retten können. (Bitte verzeihe mir die leichte Ironie) Ich empfehle dir dringend die Lektüre von Talib: Narren des Zufalls, gibts auch z.T. in öff. Biblotheken. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
obalaa September 1, 2008 Allgemein gilt noch zu sagen das der MACD ein sehr alter Indikator ist. Märkte funktionieren heute komplett anders als vor 30-40 Jahren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 1, 2008 Wenn das klappt, dann wirst du dich vor Angeboten der Finanzindustrie nicht mehr retten können.(Bitte verzeihe mir die leichte Ironie) Ich empfehle dir dringend die Lektüre von Talib: Narren des Zufalls, gibts auch z.T. in öff. Biblotheken. Bekomme ich den Job auch ohne Anzug und Krawatte? Mal ernsthaft. Welche Rendite wäre deiner Meinung nach gut? Von OS erwarte ich schon eine höhere Rendite bei höherem Risiko. Außer man nutzt sie zur Absicherung. Allgemein gilt noch zu sagen das der MACD ein sehr alter Indikator ist. Märkte funktionieren heute komplett anders als vor 30-40 Jahren. Die Märkte werden durch die Börsianer bewegt. Ich glaube nicht, dass die Börsianerpsyche heutzutage komplett anders funktioniert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. September 1, 2008 Bekomme ich den Job auch ohne Anzug und Krawatte? Mal ernsthaft. Welche Rendite wäre deiner Meinung nach gut? Von OS erwarte ich schon eine höhere Rendite bei höherem Risiko. Außer man nutzt sie zur Absicherung. Die Märkte werden durch die Börsianer bewegt. Ich glaube nicht, dass die Börsianerpsyche heutzutage komplett anders funktioniert. Wenn ich das auf die Schnelle richtig berechnet habe, dann ist dein Kursziel mit Zinseszinsen etwa 312% p.a. Ich denke, Handelsansätze, die nachhaltig eine 100%ige Überrendite über den risikolosen Zins erbringen, haben die ersten Hürde im Zuge eines Optimierungsansatzes genommen. Das wären dann etwas mehr als 10% p.a. Bei OS habe ich eine etwas andere Meinung. Damit kann man eigentlich keine nachhaltigen Erträge darstellen. Das Risiko ist wegen des zusätzlichen Zeitwertverfalls systembedingt größer, als die Chancen. Etwas anders sieht das Ganze aus, wenn du die OS tatsächlich als Basiswertsubstitut einsetzt (und das "gesparte" Kapital risikolos anlegst); oder als Bestandteil von Handelsstrategien (z.b. Straddle als Volaplay oder auch Kombinationen von Turbo's und Puts bei kritischen Trendsituationen). Du konzentrierst dich aber auf Long/short, wenn ich dich richtig verstanden habe - und dafür gilt mein erster Satz in diesem Absatz. Das mit dem "alten" Indikator sehe ich ähnlich wie du. Alt heißt aber auch: bewährt. Es gibt eine Menge Erfahrung über den Einsatzerfolg, die du nicht mehr selbst schmerzhaft machen musst. Bei neuen Ansätzen fängst du bei "null" an. Beim MACD kannst du vielleicht bei "30" einsteigen und sparst dir die dummen und sinnlosen Anfangsverluste. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 1, 2008 Gekauft wurden heute: HSBC Brazil / A0DNSL - 130 Anteile zu 24,41 --- 3172 \ Illumina Inc / 927079 - 55 Stück zu 58,80 ------- 3234 . ----> 9736 Euro + 3*20 Ordergebühr = 9796 , cash 204 Gilead-Call / CG84AT - 9000 Stück 0,37 --------- 3330 / stop-loss für illumina: 55,00 Euro stop-loss für Gilead-Call: 0,30 Euro Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
€-man September 1, 2008 Nasdaq-Trader, als kleine Ergänzung würde ich mit zwei MACD arbeiten. Nimm z. B. die 12-26-9 Einstellung für Kaufsignale und eine 19-39-9 Einstellung für Verkaufsignale. Wichtig ist m. E. bei MACD-Trades, dass Du vorher eine Trendbestimmung durchführst. Gruß -man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 1, 2008 Wenn ich das auf die Schnelle richtig berechnet habe, dann ist dein Kursziel mit Zinseszinsen etwa 312% p.a. Ich denke, Handelsansätze, die nachhaltig eine 100%ige Überrendite über den risikolosen Zins erbringen, haben die ersten Hürde im Zuge eines Optimierungsansatzes genommen. Das wären dann etwas mehr als 10% p.a. Du hast recht. 312% p.a. sind immerhin 212% Gewinn im Jahr. Da habe ich wohl ein bißchen hoch gegriffen. Blöder Schnellschuß. Da einzelne Fonds 100% Gewinn schaffen, sollten aber schon deutlich mehr als 50% drin sein. Bei 5% pro Monat käme man auf einen Gewinn von 80% Bei OS habe ich eine etwas andere Meinung. Damit kann man eigentlich keine nachhaltigen Erträge darstellen. Das Risiko ist wegen des zusätzlichen Zeitwertverfalls systembedingt größer, als die Chancen.Etwas anders sieht das Ganze aus, wenn du die OS tatsächlich als Basiswertsubstitut einsetzt (und das "gesparte" Kapital risikolos anlegst); oder als Bestandteil von Handelsstrategien (z.b. Straddle als Volaplay oder auch Kombinationen von Turbo's und Puts bei kritischen Trendsituationen). Du konzentrierst dich aber auf Long/short, wenn ich dich richtig verstanden habe - und dafür gilt mein erster Satz in diesem Absatz. Nachhaltige Erträge sind nicht beabsichtigt: Laufzeit der OS immer mindestens 9 Monate Neue OS-Position im kurzfristigen Trend des Basiswertes, Tageschart vom evtl. neuen Basiswert bei kritischen Trendsituationen zur Absicherung, im Mai werden Puts auf Indizes ausgesucht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. September 2, 2008 Nachhaltige Erträge sind nicht beabsichtigt:Laufzeit der OS immer mindestens 9 Monate Neue OS-Position im kurzfristigen Trend des Basiswertes, Tageschart vom evtl. neuen Basiswert bei kritischen Trendsituationen zur Absicherung, im Mai werden Puts auf Indizes ausgesucht Dir ist klar, dass das Auszahlungsprofil einer bestehenden Equity-Position und eines "Absicherungs-Puts" dem eines Call-OS entspricht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 2, 2008 Gekauft wurden heute: HSBC Brazil / A0DNSL - 130 Anteile zu 24,41 --- 3172 \ Illumina Inc / 927079 - 55 Stück zu 58,80 ------- 3234 . ----> 9736 Euro + 3*20 Ordergebühr = 9796 , cash 204 Gilead-Call / CG84AT - 9000 Stück 0,37 --------- 3330 / stop-loss für illumina: 55,00 Euro stop-loss für Gilead-Call: 0,30 Euro Leider wurde der OS wegen eines Downgradings rabiat ausgestopt. :( Es war wohl ein Fehler, bei geschlossenem USA-Markt zu kaufen. Ich war wohl zu gierig. Verkauf 9000 Stück zu 0,30 -->2700, Ordergebühr 20,00 neues cash 204+2700-20=2884 Ich habe den gleichen Schein nochmal nachgekauft : 9000 Stück zu 0,29 --> 2610,00 neues cash 274 Den Stopkurs setze ich erst morgen. Ich gehe für die letzten 2 1/2 Stunden von keinem weiteren Kursrückgang aus. Dir ist klar, dass das Auszahlungsprofil einer bestehenden Equity-Position und eines "Absicherungs-Puts" dem eines Call-OS entspricht? Das hatte ich mir noch nicht so bewußt gemacht. Danke für den Hinweis. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 3, 2008 Ich eröffne hier ein MACD-Depot, um die Psyche auszuschalten, und mein MACD-Sytem konsequenter durch zu führen. ------------------ Depotregeln 1. Das Depot startet mit 10.000 Euro. 2. Es enthält Fonds, Aktien und Optionsscheine zu je 20-33,33%. 3. Wenn ein Anteil auf weniger als 20% fällt, werden die Positionen umgeschichtet/ausgeglichen. 4. Fonds werden nach Wochen-MACD und Langfrist-Trends gehandelt. 5. Aktien werden nach Wochen-MACD und Trends gehandelt. 6. Optionscheine werden nach Tages-MACD der Basiswerte gehandelt. 7. Die Laufzeit der Optionsscheine beträgt mindestens 9 Monate. 8. Eine einzelne OS-Postion hat eine Höchstwert von 5.000 Euro oder 33% des OS-Anteils. 9. Die Ordergebühren werden pauschal mit 20 Euro berechnet. 10. Die Optionsscheine werden zum Kurs der Emissionsbanken ( LT ) abgerechnet 11. Kaufsignal ist das MACD-Signal oder eine Divergenzverringerung (Histogramm), positve oder negative, wenn die letzten 3 Signale das belegen! 12. Die Kaufregel ist ausnahmslos einzuhalten!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nasdaq-Trader September 16, 2008 Illumina wurde bei 55 ausgestoppt und für 54,5 neu gekauft. Verkauf: 55*55=3025 - 20 Ordergebühr --> cash 3279 Kauf: 55*54,5=2997,50 + 20 Ordergebühr --> cash 261,50 PS Depot-Tabelle kommt noch Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
obalaa September 16, 2008 Illumina wurde bei 55 ausgestoppt und für 54,5 neu gekauft. Verkauf: 55*55=3025 - 20 Ordergebühr --> cash 3279 Kauf: 55*54,5=2997,50 + 20 Ordergebühr --> cash 261,50 PS Depot-Tabelle kommt noch Du bist en wasch-echter Profi! Weiter so Großer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stephan09 Oktober 4, 2008 Verstehe ich nicht nicht. Gut er hat Verluste von 58,80 zu einem verkaufpreis von 55 realisiert,und direkt wieder nachgekauft, aber was bringt das? oder bin ich zu blöd? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
