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Kezboard

Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen des Bundes

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Kezboard
Posted

Hallo,

 

vielleicht kann mir jemand helfen: Ich suche die (jeweils auf den 31.12. bezogene) Rendite 30-jähriger Staatsanleihen des Bundes für die letzten 10-20 Jahre. Auf den Seiten der Finanzagentur finde ich nur jeweils aktuelle Werte: Laufzeiten und tägliche Rendite börsennotierter Emissionen (Stand 19.01.2009)

 

Interessant dabei ist ja der Aspekt, dass der Bund ja nicht jedes Jahr emmitiert - evtl. müssten die Werte "manuell" etwas nachgearbeitet worden sein.

 

Wo also kann ich eine Zeitreihe mit den gewünschten Daten finden?

 

Vielen Dank vorab!

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Delphin
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(vielleicht kann mir jemand helfen: Ich suche die (jeweils auf den 31.12. bezogene) Rendite 30-jähriger Staatsanleihen des Bundes für die letzten 10-20 Jahre. Auf den Seiten der Finanzagentur finde ich nur jeweils aktuelle Werte: Laufzeiten und tägliche Rendite börsennotierter Emissionen (Stand 19.01.2009)

Ich kann dir noch nicht ganz folgen: welche Rendite meinst du.

 

Was meinst du mit bezogen auf den 31.12.? Du willst ein Bundesanleihe betrachten, die ca. 30 Jahre läuft, willst ihren Wert am 31.12. des Vorjahres bestimmen und dann den Gewinn/Verlust diese Papieres ein Jahr lang beobachten? Und das ganze für die letzten 10-20 Jahre? Da würde ich bei Yahoo schauen, ob du für jedes Jahr eine entsprechende historische Kursreihe findest, dann müsstest du aber noch ein bisschen rechnen mit den Stückzinsen und so - ist nicht ganz trivial.

 

Oder meinst du was anderes? Wenn es um die "Rendite bis Fälligkeit" geht, die veröffentlich glaub ich die Bundesbank, da gibt's historische Zeitreihen.

 

Aber vielelicht hab ich's auch falsch verstanden?

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Kezboard
Posted · Edited by Kezboard

Ich meine die tägliche Rendite (als Durchschnittswert aller Papiere, die diese Laufzeit ausweisen) - die Einschränkung per 31.12. ziehe ich nach reiflicher Überlegung zurück :P

 

Ich habe mal ein wenig auf den Seiten der BuBa gestöbert. Am schönsten wäre eine Zeitreihe wie diese hier: Tägliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere *)

 

Spalte "Restlaufzeit über 15 bis einschließlich 30 Jahren" und dann die Tageswerte seit k.a. 1990 z.B.

 

Es sieht so aus, als wenn die BuBa diese Meldung in Form einer Pressenotiz in regelmäßigen Abständen publiziert: Google-Suchergebnis

 

Ich habe aber ungern Lust, mir alles einzeln runterzuladen :(

 

Edit:

 

Ich habe "fast" das gefunden, was ich suche: Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ 15 Jahre / Tageswerte

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Delphin
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Ja, an die hatte ich gedacht, wenn es um die klassiche "Rendite" geht. Wusste nur nicht, dass es offenbar keine Werte ausschließlich für 30J gibt, aber vielleicht hilft dir das ja schon. Oder jemand anders hier kennt noch bessere Quellen.

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Kezboard
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Also im Fundus der BuBa werden sie nicht angeboten - ich kann mir aber schon fast denken, warum: sobald die Anleihe mit RLZ 30J begeben wird, fällt sie ja schon per Definition unter die RLZ 30J ...

 

Für eine Zeitreihe Anleihen mit RLZ 30J müssten also Bundesanleihen mit RLZ über 30J emittiert werden - und das machen sie nicht ...

 

Ich denke, ich komme vorerst mit den RLZ 15-Werten ganz gut klar.

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shaky
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Die WKN 113536 wird 2040 endfällig, das sind mehr als 30 Jahre.

Es ist noch keine 30-j. Bundesanleihe fällig geworden, die erste wurde 1986 emittiert.

 

Frag doch mal bei der Bundesbank nach, ob es eine errechnete Zeitreihe für 30-j. gibt.

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Kezboard
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Ich habe mal eine Anfrage an presse-information@bundesbank.de losgeschickt - von meinem Firmen-Account aus, damit es einen "offizielleren Charakter" bekommt:

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

auf Ihrem Internet-Auftritt (http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php?lang=de&open=&func=list&tr=www_s300_it03b) bieten Sie diverse Monats- und Tageswerte für aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für börsennot. Bundeswertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung im csv-Format zum Download an.

 

Diese reichen von den Restlaufzeiten "1 Jahr" bis einschließlich "15 Jahre". Meine Frage an dieser Stelle:

 

Haben Sie auch Daten in der Form "Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ 30 Jahre / Monatsendstand" für Bundeswertpapiere mit 30jähriger Restlaufzeit verfügbar?

 

Unter anderem ist auf Ihrem Internet-Auftritt über Bundeswertpapiere --> Pressenotizen (http://www.bundesbank.de/kredit/kredit_pressenotizen_2009.php) bei den Veröffentlichungen der täglichen Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere (je KW) eine Spalte "darunter Anleihen mit Restlaufzeiten von über 15 Jahren bis einschließlich 30 Jahren" enthalten. Daraus folgern wir, dass Ihnen auch dedizierte Daten für Bundeswertpapiere mit RLZ 30 vorliegen müssten.

 

Sofern Sie diese Daten als Zeitreihe auf Monatsebene (ggf. für die letzten 10 Jahre) bereitstellen können, wäre uns sehr geholfen.

 

Vielen Dank vorab für Ihre Hilfe!

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Kezboard & Co.

Mal sehen, was die mir antworten ...

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billy-the-kid
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Die WKN 113536 wird 2040 endfällig, das sind mehr als 30 Jahre.

Es ist noch keine 30-j. Bundesanleihe fällig geworden, die erste wurde 1986 emittiert.

 

Bei den Bunds gab es nach 1986 erstmal längere Zeit Emissionspause, wegen Hochzinsphase. Einen halbwegs liquiden Markt für Laufzeiten > 10J gibt es erst seit der -Einführung.

 

Uns somit hast du auch noch einen Bruch in deinen Daten! :blushing:

 

Grüße, billy-the-kid

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Kezboard
Posted

Sooo, die BuBa hat ziemlich fix geantwortet:

 

Sehr geehrter Herr Kezboard,

 

leider existiert die von Ihnen gewünschte Zeitreihe "Aus der Zinsstruktur

abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ

30 Jahre / Monatsendstand" nicht.

 

Wie Sie richtig vermuten, verfügen wir allerdings über eine Zeitreihe für

die "Tägliche Umlaufsrendite der jeweils jüngsten Bundesanleihe mit einer

vereinbarten Laufzeit von 30 Jahren", die allerdings nicht veröffentlicht

wird. Wir fügen Ihnen diese bei.

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen auch weiterhelfen

konnten.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

BuBa

 

Die Daten sind als xls-Datei mitgeliefert worden. Insgesamt bin ich aber nicht begeistert:

 

  1. Zeitreihe geht nur bis Januar 2003 zurück (Zeitreihe 15-30J RLZ: Dezember 1997)
  2. Daten werden im Ggs. zur Zeitreihe 15-30J RLZ nicht veröffentlicht -> ggf. jedes Mal anfragen
  3. Daten nur auf Tagesebene verfügbar(15-30J RLZ: Tages- und Monatsebene)

Da die neuen Daten nur mickrige 0,13% von der Zeitreihe 15-30J RLZ abweichen und die o.g. Vorteile überwiegen, werde ich zukünftig wohl bei der 15-30J RLZ bleiben B)

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