Indikator zur Glättung von Fehlsignalen

[Stoef]

Bei einem langfristigen Trendfolgesystem (Handelsfrequenz 1-2 x pro Jahr) wird ja meistens mit langfristigen Gleitenden Durchschnitten gearbeitet. Gefährlich wird die Sache immer nur dann, wenn sich die Kurse nahe am Gleitenden Durchschnitt befinden oder der Gleitende Durchschnitt nur noch kaum steigt. Dann häufen sich zumeist die Fehlsignale.

Wie geht ihr damit um? Glättet Ihr mit einem weiteren Gleitenden Durchschnitt - was logischerweise eine Verzögerung und damit meist schlechtere Ergebnisse nach sich zieht - oder mit welchen Indikatoren arbeitet ihr dann?

Angewendet werden soll es wie gesagt auf ein langfristiges Trendfolgesystem.

Bin gespannt auf Eure Meinung/Anregung.

[harryguenter]

Jedes System hat seine Zeiten in den es gut funktioniert und Zeiten in denen man es nicht anwenden darf.

Trendfolgesysteme wie GLDs funktionieren nur in Trendmärkten. In Sägezahlmärkten / Seitwärtstrends darf man eingentlich keine Trendfolgesysteme anwenden. Hier hilf auch nicht eine Glättung mit einem weiteren Trendfolgeindikator.

Die Auswirkungen wenns mans trotzdem macht hast Du ja schon beschrieben.

 

Fazit: Die Kunst ist nicht ein System anzuwenden (denn dann wäre Börse ja einfach) sondern darin zu wissen welches System gerade angewendet werden darf.

[Stoef]

So sehe ich das auch. Aber wie kann man einen Seitwärtsmarkt "im Voraus" identifizieren. Im Nachhinein ist das ja am Chart erkennbar. Aber wenn ich einen aktuellen Chart habe, dann fehlt mir ja die Erkenntnis, denn die Kurse werden ja erst "im Nachhinein" bekannt. Wie soll man das einem technischen System beibringen, wenn man das selbst nicht erkennen kann. Oder mache ich da einen Denkfehler. Mit Oszillatoren soll so etwas ja möglich sein. Nur dann wäre die Frage, ab welchen Punkt ich mit Oszillatoren arbeite und wann ich wieder Gleitende Durchschnitte einsetze.