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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Ein sehr einfaches, aber gutes Handelssystem ist die Generierug von Long- und Short-Signalen durch das Schneiden der gleitenden Durchschnitte SMA-90 und WMA-40.

 

Einstellung: 10-Tageschart, Frequenz 15 Minuten.

 

Am Beispiel des DAX der letzten 10 Tage sieht man sehr gut, wie sich das System in einem Trend verhält. Ich habe das DAX-Zertifikat 702979 zur Beobachtung gewählt, das 1:1 (bzw. 1:100) den DAX abbildet, aber vor- und nachbörsliche Kurse einbezieht.

 

Long geht es los am 12.07. (Low bei 4.639).

 

Ein erstes Flat-Signal (Elipsen) gab es am späten Abend des 18.07, ein zweites am 22.07., also jeweils zum Wochenende bzw. Wochenbeginn. Durchaus zu Zeitpunkten, an denen viele Börsianer einen Rücksetzer erwarteten. Das Short-Signal hat sich jedoch nicht durchsetzen können. Kein Grund also, aus einem Long-Invest auszusteigen.

 

Das erste Short-Signal wurde am Nachmittag des 25.07. generiert. Doch bereits um 20:00 Uhr ist der DAX wieder auf Long gedreht, um dann FLAT aus der Nachbörse zu gehen. Der weitere Verlauf ist somit offen.

 

Eine seit drei Tagen anhaltende Seitwärtsbewegung um 4.840 Punkte (+/- 20 Dax-Punkte) auf Höhe der grünen Linie ist nicht zu verkennen. Verschnaufpause vor weiterem Anstieg - oder kommt nun doch der Rücksetzer. Das Signal am Dienstag Morgen (26.07.) wird die Richtung bestimmen.

post-24-1122331384_thumb.jpg

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Arnie
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1. Signal SMA-9/WMA-4, Frequenz: täglich

2. Signal SMA-90/WMA-40, Frequenz: 15 Minuten

 

DAX WKN 702979 - Long - Short

DAX - Long - Long

DAX Vola - Short - Long

EuroSTOXX - Long - Long

DOW - Long - Long

Euro-Dollar - Long - Short

HangSeng - Long - K.A.

MDAX - Long - Long

NASDAQ-100 - Long - Long

NIKKEI - Long - K.A.

Rohöl Future - Short - Short

S&P-100 - noch Long - noch Long

SDAX - Long - K.A.

TecDAX - Long - Long

 

Im Basis-Handelssystem 9/4 ist der DAX weiterhin unbeirrt Long unterwegs. Seit dem letzten Long-Signal vom 11.07. sind das 6,3% plus.

 

Im 10-Tageschart (90/40 auf 15min) wurde bezogen auf das Index-Zerti 702979 bei DAX 4.882 um 18:45 Uhr ein Short-Signal generiert, das sich bereits um 15:15 in Einzelindikatoren bei DAX 4.894 abzeichnete. Schlußkurs um 22:00 Uhr 4.876.

 

Ich persönlich rechne aber erst bei Kursen unter 4..860 mit einem nachhaltigen Rücksetzer. Da endet derzeit die Aufwärtstrendlinie, die - schon etwas abgeflacht - am 21.07. ansetzt.

post-24-1122731076_thumb.jpg

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Arnie
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Seit dem 23.06.05

 

Handelssysteme im Vergleich:

 

9/4 auf den DAX im Minus: -282 (-56) DAX-Punkte

9/4 auf das DAX-Zerti: -95 (+30) DAX-Punkte

 

90/40, 15min auf das DAX-Zerti 702979: +380 Punkte

DAX +286 Punkte

 

Die schlechten Ergebnisse im Handelssystem 9/4 würden bei echten Trades stark gemildert bzw. ins Positive umgekehrt, wenn man einen Stopp Loss bei 1% Kursbewegung des DAX "in die falsche Richtung" setzt (siehe Zahlen in Klammern).

 

Der DAX hat in dem Zeitraum 6,18% zugelegt.

 

Im Handelssystem 90/40 wäre bei einem Hebel 10 nach Abzug der Trading-Kosten aktuell ein Plus von 65% erzielt worden.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Hier die Auswertung der bisherigen Signale.

 

Ich habe 23.06.05 als INDEX auf 100 gesetzt (Ihr könnt auch 1.000 oder 10.000 Euro dafür einsetzen).

 

64,95 % Performance in zwei Monaten können sich meines Erachtens sehen lassen.

 

Aus 10.000 Euro wären 16.495 geworden, wenn man konsequent nach dem Handelssystem 90/40 gehandelt hätte.

 

Am 16.08. hätte man das Long-Fehlsignal noch abmildern können, wenn man einen Stopp Loss (z.B. bei 1% DAX-Bewegung) setzt.

SMA90_WMA40_KW33.htm

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dr_ceran
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@Arnie

 

soll dieses System nur jetzt in diesem Quartal oder Halbjahr gut funktionieren??

es wäre doch viel sinnvoller mal ein 5 oder sogar 10-Jahres-Backtesting hier zu posten um zu zeigen, ob so ein "super einfaches" HS tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum Gewinn abwirft und wie hoch der maximale drawdown ist...

 

ich hätte das ja gleich übernommen, aber leider habe ich kein datenabo und somit kann ich auch mit www.prorealtime.com nix dolles programmieren, da sich ja dein system auf 15 Minuten-Frequenz bezieht...

 

Ich hatte das ganze mal mit EOD-Daten durchgespielt und da war das Ergebnis nicht berauschend.... werde es bei Gelegenheit hier posten....

 

Grüße

 

dr_ceran

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Arnie
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Doc Ceran

 

Das Handelssystem 90-40 auf 15 Minuten muß sich langfristig noch beweisen. Das ist ja der Hauptgrund, weshalb ich das hier poste und mit Screenshots belege.

 

Da mir die Daten in Minutenfrequenz und die Gabe des Programmierens fehlen, ist ein Backtesting für mich nicht durchführbar. Vielleicht findet sich ja jemand, der das hinbekommt.

 

Was sind denn EOD-Daten? Und welche Indikatoren hast Du damit getestet?

 

Gruß

Arnie

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Denker
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Hi Arnie,

 

die Börse hat uns wieder. :D

 

EOD = End of Day Daten

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cubanpete
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Habe das System mal auf 10 Tage NASDAQ und NYSE angewendet, hat praktisch nur Verluste generiert. In einem Trend funktioniert jedes Trendfolgesystem. Für ein einfaches Trendfolgesystem das allerdings die Volatilität auch berücksichtigt, würde ich mal das Turtles System anschauen.

 

Siehe dazu auch den Thread

Meta Strategie

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Arnie
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@cubanpete - Welche Kursdaten hast Du verwendet? Ich beziehe die vor- und nachbörslichen Kurse beim DAX mit ein. Im DOW und NASDAQ werden zu wenig Kurse (auf 15 Minuten-Intervall) im Analyzer angezeigt. Es wurden im DOW in den letzten 10 Tagen nur zwei Signale generiert. Ein Long mit 53 Verlustpunkten und ein Short mit aktuell 127 Gewinnpunkten.

 

Ich kann Deine Aussage nicht nachvollziehen.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Wie ich es werte, hat das Handelssystem 90-40 auch in dem Seitwärtstrend prima mitgespielt.

 

Mit Hebel 10 hat man vom 23.06. bis jetzt nach Abzug aller Kosten 81,7% plus erzielt. Und das bei 12 korrekten Signalen und 11 Fehlsignalen.

 

Der DAX hat in der Zeit 4,9% Plus erreicht.

 

Details in der beigefügten Datei:

SMA90_WMA40_KW34.htm

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Aktiencrash
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Wie ich es werte, hat das Handelssystem 90-40 auch in dem Seitwärtstrend prima mitgespielt.

 

Mit Hebel 10 hat man vom 23.06. bis jetzt nach Abzug aller Kosten 81,7% plus erzielt. Und das bei 12 korrekten Signalen und 11 Fehlsignalen.

 

Der DAX hat in der Zeit 4,9% Plus erreicht.

 

Details in der beigefügten Datei:

Das Problem in deinem Handelssystem sind die Seitwärtstrends (Trading Range).

Hier machst du die größten Verluste mit einem GD. Ich denke hier müßtest du noch einen Filter vorbauen !

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Arnie
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@Aktiencrash. Sobald man einen Seitwärtstrend erkennt, sollte man einen Seitwärtskanal definieren und danach handeln.

 

Das System 90-40 hat aber auch im Seitwärtstrend nicht versagt. Das habe ich ja mit Freude zur Kenntnis genommen. Weitere Härtetests stehen aber noch aus. Warten wir die weitere Entwicklung ab.

 

Optimierung und Finetuning sollten immer unternommen werden. Damit war ich aber in der Vergangenheit weniger erfolgreich als mit dem Befolgen der Signale im Handelssystem.

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Arnie
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Handelssystem 90-40-15 meldet erneut ein Long-Signal.

 

Ein Bär-Invest auf das Short-Signal vom 23.08. hätte bis heute bestehen bleiben können. Das Long-Signal vom 26.08. (Fehlsignal) hätte man aussitzen können, da die "begleitenden" Indikatoren noch Short angezeigt hatten.

 

Das Long-Signal von heute Abend ist auch noch nicht "stabil". Daraus könnte sich das vierte Fehlsignal hintereinander entwickeln.

 

Noch halten sich korrekte Signale und Fehlsignal die Waage. Insgesamt hat seit Beginn der Beobachtung das System 402 DAX-Punkte "eingefahren". Der DAX-Index selbst hat es in der Zeit auf 202 Punkte plus gebracht.

 

Gewinn mit Hebel 10: 65.8%. DAX Anstieg 4,36%

SMA90_WMA40_KW35.htm

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cubanpete
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Sorry für meine Bemerkungen mit den Verlusten am Nasdaq. Habe leider keine Chartingmoeglichkeit mit WMA gefunden und die Charts mit EMA erstellt, was zum von mir beschriebenen Ergebnis fuehrte.

 

Hast Du eine theoretische Begründung für Deine Kombination?

 

Es ist leider schwierig, historische intraday Daten zu erhalten, um das System wirklich laenger testen zu koennen.

 

Bleib am Ball...

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Arnie
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@cubanpete. Nein, ich kann es nicht theoretisch begründen, sondern habe einfach mit verschiedenen Einstellungen gespielt. Vielleicht gibt es ja noch bessere Einstellungen als 90-40.

 

In der derzeitigen Phase (starke Tagesschwankungen) zeigt das Signal 90-40 in der 15-Minuten-Frequenz Schwächen. Beobachtung der Signale in der 5-Minuten-Frequenz können da Abhilfe schaffen. Dennoch weist 90-40-15 mit Hebel 10 noch ein Plus von 65% auf.

 

Ich hätte gern die Intraday-Daten der letzten 5 Jahre. Dann könnte man einen Backtest machen.

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cubanpete
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Um die Performance wirklich messen zu können, müsstest Du aus den Signalen noch ein komplettes Handelssystem machen, also definieren:

 

- Wieviel Prozent mit welchem Hebel pro Trade eingesetzt und riskiert wird und wie sich diese Zahlen bei einer Kette von Verlusten oder Gewinnen verändern.

- Wo gestoppt wird und wo der Gewinn mitgenommen wird.

 

Eröffne doch einfach ein Musterportfolio z.B. mit 100'000 Euro.

 

So ein System würde ich über längere Zeit (mehr als 6 Monate) testen, bevor ich echtes Geld einsetzen würde. Du musst dem System wirklich vertrauen können, damit Du eine Kette von Verlusten aussitzen kannst.

 

Vergiss beim Musterportfolio Slippage und Spesen nicht.

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Arnie
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Hallo Cubanpete,

 

ich habe das Handelssystem klar definiert. Der Hebel beträgt 10.

 

Einen Stopp Loss oder Gewinnmitnahme habe ich noch nicht eingearbeitet, weil ich erst sehen will, wie das System ohne Absicherung und ohne Money-Management funktioniert.

 

Die Trading-Kosten habe ich eingearbeitet.

 

Die ersten Erkenntnisse aus der Beobachtung des Systems seit 23.06.05:

 

Im Aufwärtstrend funktioniert es prima. In Seitwärtsphasen und Abwärtsbwegungen mit starken Schwankungen werden eine Menge Fehlsignale generiert, die den Gewinn des Aufwärtstrends aber noch nicht vernichtet haben.

 

Das System steht bei 53% Plus. Hätte ich aber am 9.8. mit dem System gewonnen, wären 33% Minus das aktuelle Ergebnis.

 

Ich habe ja die Signale mit einem Index 100 in eine Excel-Datei gegeben. Ob Du 100 gleichsetzt mit 10.000 oder 100.000 Euro spielt ja für die Betrachtung keine Rolle.

 

Also, bei 100.000 Euro Einsatz hättest Du nun 153.000 Euro im Depot.

 

 

Ich werde ein zweites Depot danebenstellen, dass aktiv gemanaged wird. Einzelindikatoren, Stopp Loss und Gewinnmitnahmen werde ich dort einrechnen und entsprechend kommentieren.

SMA90_WMA40_KW35a.htm

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cubanpete
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Ich verstehe nicht ganz, wie Du ohne Gewinnmitnahmen einen Gewinn von 50% errechnet hast?? Bist Du immer investiert und wechselst direkt von long auf short und umgekehrt?

 

Das Moneymanagement dünkt mich etwas gefährlich. 100% mit Hebel 10 bedeutet , dass ein einziges Gap von 10% (hat es schon gegeben, auch wenn es lange her ist) Dein gesamtes Kapital vernichtet, Du hättest vielleicht sogar noch Schulden nachher :(

 

Du siehst also, ein minimales Risikomanagement braucht es auch für eine so einfache Strategie.

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cubanpete
Posted · Edited by cubanpete

Sorry, zweimal abgeschickt. Administrator, bitte löschen, kann selber anscheinend nur editieren :(

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Arnie
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@cubanpete

 

den Gewinn kannst Du in der Excel-Datei nachlesen.

 

Zur Darstellung des Systems bin ich immer investiert und wechsel direkt von long auf short und umgekehrt.

 

Hebel 10 ist gefährlich. Mit Hebel 5 fährt man etwas sicherer.

 

An ein Gap von 10% im 15-Minuten-Intraday-Chart kann ich mich nicht erinnern, wohl aber an einem Tag, zuletzt am 11.09.2001.

 

Da wäre man aber Short investiert gewesen.

 

In meinen echten Trades setze ich auf Short einen höheren Hebel 8-15 - und auf Long 5-7.

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Arnie
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Aktuelle Infos / Performance des Handelssystems 90-40-15 könnt Ihr unter "Musterdepots / Arnie" nachlesen.

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