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c-64

Binomialmodell mit OpenOffice Berechnen

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c-64
Posted

Ich habe folgendes Porbelm, im Buch Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung von Steffen Tolle; Boris Hutter; Patrik Rüthemann; Hanspeter Wohlwend, wird das Thema Binomialmodell erwähnt.

 

Ich würde gerne den Up-Faktor nach Rechnen. Formel u=e Volatilität des Basiswert mal wurzel aus dem Delta Laufzeit

 

z.b u=e0.15 x ^ 1/12

 

Leider bekomme ich bei folgender Eingabe im OpenOffice Calc =(EXP(0.15))*((1/12)^(1/2)) das Ergebnis 0.34.

 

Nach dem Buch müsste das Ergebnis aber 1.0443 betragen.

 

Was müsste ich ändern, damit ich zum gleichen Ergebnis kommt, wie es im Buch steht!

 

 

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Sladdi
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Hi,

bei Dir steht da (e^0,15)*(1/12)^0,5

 

Die Lösung ist: EXP(0,15*WURZEL(1/12))

 

Gruß

Sladdi

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c-64
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Danke

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c-64
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Also ich bin noch ein Anfänger in Finanzmathematische sachen und aus diesem Grund wär ich dankbar, wen man mich nicht gleich in der Luft zerreisst.

 

 

 

 

Als mein Problem ist, ich versuche die Risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Hier ein Beispiel

 

 

für Openoffice Cal =EXP(0.15*(1/12)-0.9576)/(1.0443 0.9576)

 

 

 

 

(Das Ergebnis sollte 49.88% ergeben.) Aber irgendetwas mach ich falsch.

 

 

 

 

 

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