Target Volatilität

[malicedr]

Zunächst einmal ein kurzes Hallo, ich bin noch ganz neu hier :)Ich muss mich für mein Masterstudium mit dem Thema "Target Volatility" auseinandersetzen und darüber eine Arbeit schreiben. Leider finde ich zu diesem Thema lediglich einen Artikel " Portfolio Optimization with Target Volatility Constraints". Den Artikel hab ich soweit einigermaßen verstanden, allerdings hätte ich gerne noch ein paar weitere Quellen, in denen man bei Bedarf etwas nachlesen könnte.Die Arbeit scheint recht aktuell zu sein, allerdings denke ich dass es dazu bestimmt noch einiges mehr an Literatur zu finden gibt. Mir fehlen wahrscheinlich nur die "richtigen" Schlagworte dazu.Ganz knappe Zusammenfassung des Themas: Es wird nicht mehr ausschließlich versucht die Rendite eines Portfolios zu maximieren und das daraus entstehende Risiko wird hingenommen, sondern das Risiko (die Vola) soll als Zielgröße dienen. D.h. Das Portfolio wird umgeschichtet, wenn eine festgelegte Vola überschritten ist. Irgendwie denke ich bei diesem Thema immerwieder an Portfolio Insurance Konzepte (z.B. Constant Proportion Portfolio Insurance), hier wird das Portfolio ja auch an Marktbewegungen (zwar nicht direkt an Bewegungen der Vola) angepasst. Im Prinzip ist das doch ziemlich ähnlich oder täusche ich mich da?Hat zufällig jmd ein paar Ideen wonach ich suchen kann um noch ein paar Quellen zum Thema zu finden? Oder vll. hat sogar jmd ein paar Quellen auf seiner Festplatte liegen und könnte mir die Titel verraten? Vielen Dank schonmal