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Sleepy

Analysen berechnen ?

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Sleepy
Posted · Edited by Sleepy

Abend ! ich hab mir hier mal so eure Analysen angesehen ist es möglich diese Analysen auch mit den bewerten mittel Bleistift Lineal Taschenrechner etc aufzustellen bzw. welche Faktoren sind hierfür wichtig wie wird das berechnet falls das zu lange gehen sollte könnt ihr mir sagen wo ich drüber lesen kann bzw. wie und wo ihr das gelernt habt.

 

Und noch eine andere frage wie schon in einem anderen Thema erwähnt hab ich bereits 2002 BASF Aktien gekauft. Sie ist bis heute um ca. 30 Euro gestiegen. Hätte ich die Aktie in dieser zeit 2002 bis heute mehrmals zu einem hohen Kurs verkauft

und einige tage später zu einem Niedrigen Kurs wieder gekauft wäre mein gewinn deutlich höher.

 

Gibts eine Möglichkeit diese Punkte möglichst genau zu bestimmen wann hoch verkaufen so das die Aktie wenige tage später wieder sinkt um sie neu zu kaufen. ?

 

Ich hab in Exel so mehr oder weniger Theorien bzw Vermutungen aufgestellt kann mir da jemand weiterhelfen.

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desesperado
Sleepy
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Vielen dank für die schnelle antwort ich hab meine frage oben noch etwas ergenzt vielleicht wies auch hierfür jemand ne antwort !

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cubanpete
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Zweiter Teil der Frage: Was Du suchst heisst Oszillatoren. In diese Gruppe fallen z.B. RSI und Stochastics aber auch Momentum. Bei den links oben wirst Du Definitionen dafür finden.

 

Aber vorsicht: Oszillatoren funktionieren relativ gut in nicht trendenden Märkten. Zum Aussteigen während eines Trends (was Dir ja vorschwebt), sind sie eher nicht geeignet. Allenfalls zum Einsteigen in die Richtung des Trends bei einer mittleren Gegenbewegung.

 

Zum Aussteigen würde ich eher einen volatilitätsabhängigen trailing stop benutzen. Suche dazu "true range" und "average true range (ATR)". Berechne doch mal, was Du bei BASF verdient hättest, wenn Du mit einem trailing Stop von 3 mal ATR von 10 Tagen ausgestiegen und mit einem Oscillator Deiner Wahl wieder eingestiegen wärest. Bin fast sicher, Du hättest noch mehr verdient ;)

 

Es gab mal ein Experiment mit Futures um zu zeigen, wie gut ein Ausstieg mit einem volatilitätsabhängigen Trailing Stop wirklich funktioniert und wie unwichtig eigentlich der Einstieg ist: es wurde mit einem Zufallsgenerator gekauft oder leerverkauft. Dann wurde ein Stop auf 3 mal ATR(10) gesetzt und täglich nachgezogen, jedoch nie in die andere Richtung korrigiert. Die Position wurde laufengelassen, bis der Stop erreicht wurde, dann wurde wieder der Zufallsgenerator aktiv. Die Positionsgrösse wurde als Prozent Risiko der gesamten aktuellen Geldmenge bestimmt.

 

Das System wurde auf jedem Markt hundert mal angewendet. Es hat in sämtlichen getesteten Märkten über 5 Jahre in 100% der Fälle Gewinn geliefert! Und das, obwohl nie zweimal dieselben Sequenzen von Trades entstanden ist. Beeindruckend.

 

Das System hat übrigens nicht mehr funktioniert, wenn die Positionsgrösse anders berechnet wurde. Die Autoren des Experimentes haben davon abgeleitet, dass das wichtigste Element im Traden die Positionsgrösse, das zweitwichtigste der Ausstieg ist. Die meisten Trader konzentrieren sich aber auf andere Dinge, wie den Einstieg :)

 

Ich weiss natürlich nicht, ob so etwas auch am Aktienmarkt funktionieren würde, vielleicht möchte das ja mal jemand computertesten.

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Sleepy
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ok ich versteh das noch nicht so ganz werd mich da aber nun mal einarbeiten das kann sicherlich einige tage dauern wenigstens hab ich was zu lesen !

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Sleepy
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ok hab mich jetzt mal ein wenig eingelesen und hab erstmal eine frage :)

 

Es gibt ja mehre möglichkeiten einer chart analyse ! Warum benutzt ihr unterschiedliche techniken ? ich mag ihrgend wie das Ansteigende Dreieck weil man damit denn zukünftigen kurs bestimmen kann ich habe das mal bei aktien nachrechnet erstaunlicherweise geht die rechnung auf :)

 

Hat da jeder so seine lieblingstechnik oder gibts da vor und nachteile?

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cubanpete
Posted

Es gibt so viele Möglichkeiten zur Chartinterpretation wie es Menschen gibt, vielleicht sogar noch mehr ;).

 

Vorsicht bei Mustern: die Psyche spielt uns einen Streich. Wir sehen die funktionierenden Muster viel schneller als die nicht funktionierenden, sie stechen geradezu aus dem Chart hinaus. Also genau hinsehen.

 

Wenn Du wirklich in einem Markt/einer Aktie ein Muster gefunden hast, von dem Du glaubst es erlaubt Aussagen über die Zukunft, musst Du dieses Muster jetzt noch in Handelsregeln übersetzen. Das könnte etwa so aussehen:

 

"Ich kaufe, wenn ein Ausbruch aus einem Dreieck in den ersten zwei Dritteln des Dreiecks passiert und setze den Stop auf die untere Linie des Dreiecks. Die Position wird gehalten, bis die Parallele der unteren Linie, verschoben auf den obersten Punkt des Dreiecks erreicht wird."

 

Gemäss der klassischen technischen Analyse ist das etwa das empfohlene long Handelsschema eines Dreiecks.

 

Ich persönlich würde auch die Definition eines Dreiecks noch etwas objektiver gestalten. Dann versuche, die Regel möglichst genau in der Vergangenheit anzuwenden und rechne aus, wieviel Du verdient oder verloren hättest. Passe die Regeln auf keinen Fall an, weil Du mit den Anpassungen mehr verdient hättest. Diese "Optimierung" wird in der Regel nur in der Vergangenheit funktionieren.

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