optimaler Basispreis gesucht

[JenniferMiller]

Hallo zusammen,

 

Ich habe die Aktie "A" im Visier. Ich erwarte ein Kursziel von X zum Zeitpunkt heute in bspw. einem Jahr.

 

Wie kann ich den optimalen Basispreis für die Option bzw. -schein ermitteln? Also der Basispreis, bei dem die Option dann den maximalen Gewinn abwirft, wenn das Kursziel eintritt.

 

 

Ich würde das auch selber machen, und zwar wie folgt:

Implementation des Black-Scholes-Modelles. Dann Eckwerte einsetzen (Laufzeit, Kursziel, Zins etc.), den Gewinn berechnen, per erster Ableitung das Maximum suchen und dann die Gleichung nach dem Basispreis auflösen. Mathematisch also kein Hexenwerk.

 

Dass das Black-Scholes-Modell die Optionsscheinrealität nur begrenzt abbildet, ist mir klar, aber Banken rücken bekanntlich ihr genaues Modell nicht heraus. Daher ist das eine gute Näherung.

 

Da ich das Rad nur ungern ein zweites Mal erfinden möchte, habe ich die Frage an euch:

Hat sowas schonmal jemand gemacht? Kennt jemand eine Webseite, die so einen Dienst zur Verfügung stellt?

 

Onvista hatte vor Jahren mal ein Java-Applet, mit dem man die OS-Preisentwicklung als 3D-Flächenmodell sehen konnte. Leider finde ich bei denen nur noch den OS-Rechner, der für diese Aufgabe gar nicht taugt.

 

 

PS. Über mich: Erfahrung mit OS seit ca. 15 Jahren. Als Broker verwende ich Interactive Brokers und Consors.

[bb_florian]

Wenn du Optionen mit Fälligkeit in einem Jahr benutzen willst und den exakten Kurs zur Fälligkeit kennst (Achtung, unrealistische Annahme... aber du hast es so gesagt...), brauchst du doch kein Black-Scholes oder sonst irgendein kompliziertes Modell, weil der Kurs bis zur Fälligkeit ja dann keine Rolle spielt. Und die Auszahlung bei Fälligkeit ist dann bekannt, das hängt ja nicht von Vola oder sonstwas ab.