Drigend Hilfe gesucht!

[neokraft]

Hallo,

 

ich hab eine drigende Frage an Euch:

 

Folgende Sachen sind gegeben:

 

1. monatliche Kurshistorie von mehreren Aktientiteln

2. risikoloser Zinssatz (rf) = 1 % p.a.

 

Gesucht ist: Überschussrendite pro Monat je Aktientitel

 

Kann ich dann wie folgt vorgehen:

 

1. monatliche Überschussrendite nach folgender Formel berechnen:

 

R(mdÜ) = ((P(t) - P(t-1)) / P (t-1) ) - rf(m)

 

also:

 

R(mdÜ) = monatliche diskrete Überschussrendite

P(t) = Preis im Monat t

P(t-1) = Preis im Vormonat t-1

rf(m) = risikoloser monatlicher Zins

 

Den risikolosen Zins 1 % = 0,01 rechne ich dann aufs Monat um: (1+0,01)^(1/12) -1 = 0,00083 bzw. 0,083 % Monat

 

Oder ist dieser Schritt falsch: Muss ich den risikolosen Zins auf die Anzahl der Werte umrechnen? Also wenn 63 Monatswerte vorliegen dann (1+0,01) ^(1/63)-1

 

Stimmt meine vorgehensweise??

 

Wäre echt dringend für mich! Vielen herzlichen Dank!

[vanity]

R(mdÜ) = ((P(t) - P(t-1)) / P (t-1) ) - rf(m)

Passt!

 

Den risikolosen Zins 1 % = 0,01 rechne ich dann aufs Monat um: (1+0,01)^(1/12) -1 = 0,00083 bzw. 0,083 % Monat

Passt!

 

Muss ich den risikolosen Zins auf die Anzahl der Werte umrechnen? Also wenn 63 Monatswerte vorliegen dann (1+0,01) ^(1/63)-1

Natürlich nicht! Wie bist du denn auf die Idee gekommen?

[neokraft]

Hi vanity!

 

Vielen vielen Dank!

 

Dann ist mein Problem auch schon gelöst!

 

Schönen Abend wünsch ich noch!

 

--

 

R(mdÜ) = ((P(t) - P(t-1)) / P (t-1) ) - rf(m)

Passt!

 

Den risikolosen Zins 1 % = 0,01 rechne ich dann aufs Monat um: (1+0,01)^(1/12) -1 = 0,00083 bzw. 0,083 % Monat

Passt!

 

Muss ich den risikolosen Zins auf die Anzahl der Werte umrechnen? Also wenn 63 Monatswerte vorliegen dann (1+0,01) ^(1/63)-1

Natürlich nicht! Wie bist du denn auf die Idee gekommen?