Fleisch August 1, 2011 Spotpreise - Seiten, Infos und anderes Hallo zusammen, mir ist durch die Diskussion rund um die Türkeianleihen und einige andere Diskussionen aufgefallen, dass wir ständig von persönlichen Erwartungen schreiben wie sich was in welcher Zeit wohin entwickeln wird und warum. Letztlich wird über Spotpreise eben jene Entwicklungserwartung abgebildet, egal ob für Rohstoffe, Währungen oder sonst was. Am Beispiel der Türkeianleihen wird deutlich, dass sich hier aus der Masse eine Erwartungskomponente in Form eines bestimmten Wechselkurses zum Zeitpunkt X ausbildet. Die JyskeBankhat in ihrer jüngsten Einschätzung auf der ersten Seite links unten in der Tabelle eben jene Spotpreise dargestellt. Ich habe eben daher ein wenig recherchiert und versucht eine oder mehrere Seiten zu finden, die mir die entsprechenden Spotpreise möglichst tabellarisch aufführen. Leider war ich bislang nicht erfolgreich, hoffe aber auf zahlreiche helfende Beiträge. Alternativ würde ich mich auch mit Hinweisen zur Berechnung eben solcher Preise begnügen, wobei "fertige" Spotpreise natürlich super wären Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rotkehlchen August 1, 2011 Spotpreise - Seiten, Infos und anderes Alternativ würde ich mich auch mit Hinweisen zur Berechnung eben solcher Preise begnügen, wobei "fertige" Spotpreise natürlich super wären Ich glaube ich verstehe nicht ganz, was du unter "Spotpreis" verstehst bzw. wie man den berechnen soll. Falls du das meinst, was ich unter dem Begriff verstehe, ist die Seite der Börse Frankfurt meiner Meinung nach sehr nützlich: Weitere Märkte - Währungen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch August 1, 2011 Oh Verzeihung, ich hatte vergessen das PDF der JyskeBank zu verlinken. Ich habe das im Eröffnungsbeitrag nachgeholt. Unter Spotpreis verstehe ich beispielsweise den erwarteten Wechselkurs EUR/TRY oder was acuh immer für eine Währung in 3 Monaten oder in 6 Monaten oder halt zu einem beliebigen anderen Termin. Sowas wird doch irgendwie gehandelt oder ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rotkehlchen August 1, 2011 Oh Verzeihung, ich hatte vergessen das PDF der JyskeBank zu verlinken. Ich habe das im Eröffnungsbeitrag nachgeholt. Unter Spotpreis verstehe ich beispielsweise den erwarteten Wechselkurs EUR/TRY oder was acuh immer für eine Währung in 3 Monaten oder in 6 Monaten oder halt zu einem beliebigen anderen Termin. Sowas wird doch irgendwie gehandelt oder ? Dann meinst du eben gerade nicht den Spotpreis, sondern den Forwardpreis oder auch "Terminkurs". Und ja, der wird gehandelt. Einmal außerbörslich als Devisentermingeschäft und zum Teil auch als Currency Future an Börsen, überwiegend an der CME. Für "exotische" Währungspaare wie EUR/TRY bekommt man da allerdings kaum verlässlische Kurse. CME Group - FX Products Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondWurzel August 1, 2011 Devisen-Futures Hier finden Sie alle Terminkontaktspreise für: US Dollar Index, Britischer Pfund (E), Kanadischer Dollar (E), Japanischer Yen (E), Schweizer Frank (E), Euro FX (E) und mehr. .....http://www.SPAMSEITE.de/quotes/forex-futures Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch August 1, 2011 oh, wieder was gelernt. Danke schonmal für die nähere Begrifflichkeitserklärung. Beide Seiten gefallen mir für den Einsteig schonmal ganz gut, aber das von dir Rotkehlchen erwähnte Problem mit "exotischen" Währungspaaren ist offensichtlich. Gibt es denn hier Möglichkeiten das möglichst präzise zu bestimmen über einen "Umweg" oder ähnliches ? Wie präzise sind die von euch genannten Seiten denn ? Habe gesehen, dass da bei einigen Währungspaaren für die 2012er-Terminkurse keinerlei Volumen hinter ist. Welche Aussagekraft haben die Sachen daher ? Was messt ihr ihnen da zu ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
H.B. August 2, 2011 Welche Aussagekraft haben die Sachen daher ? Welche Aussagekraft hat die Messung der Volatilität für die Aktienmärkte? Welche Aussagekraft haben behavoristische Erhebungen? Welche Aussagekarft hat der IFO? Welche Aussagkraft haben Forwardkurven für Rohstoffe? Allen gemeinsam ist, dass Marktteilnehmer zu ihrer Meinung bezüglich zukünftiger Entwicklungen befragt werden. Im Grunde bieten sie keine neuen Informationen, sondern nur einen Hinweis auf die Verwertungsausrichtung der Informationsgesamtheit. Deshalb gilt auch für die Devisen-Futures das übliche: Sie können wertvolle Hinweise auf kognitive Schieflagen geben, that's it. Man kann natürlich im Blubber-TV und in diversen Foren zum Zeitvertreib herrlich darüber diskutieren. In der Systementwicklung kann man daraus trefflich Indikatoren konstruieren, aus denen der Rechner dann mehr oder weniger sinnvolle Handelsentscheidungen ableitet. Wenn irgend eine Entwicklung nicht so abläuft, wie man es erwartet, kann man mit dem Finger auf die Datenlage zeigen und hat einen "Grund" für die Fehlentscheidung gefunden. Das wars dann aber auch schon. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rotkehlchen August 2, 2011 · bearbeitet August 2, 2011 von Rotkehlchen Welche Aussagekraft hat die Messung der Volatilität für die Aktienmärkte? Welche Aussagekraft haben behavoristische Erhebungen? Welche Aussagekarft hat der IFO? Welche Aussagkraft haben Forwardkurven für Rohstoffe? Allen gemeinsam ist, dass Marktteilnehmer zu ihrer Meinung bezüglich zukünftiger Entwicklungen befragt werden. Im Grunde bieten sie keine neuen Informationen, sondern nur einen Hinweis auf die Verwertungsausrichtung der Informationsgesamtheit. Deshalb gilt auch für die Devisen-Futures das übliche: Sie können wertvolle Hinweise auf kognitive Schieflagen geben, that's it. Man kann natürlich im Blubber-TV und in diversen Foren zum Zeitvertreib herrlich darüber diskutieren. In der Systementwicklung kann man daraus trefflich Indikatoren konstruieren, aus denen der Rechner dann mehr oder weniger sinnvolle Handelsentscheidungen ableitet. Wenn irgend eine Entwicklung nicht so abläuft, wie man es erwartet, kann man mit dem Finger auf die Datenlage zeigen und hat einen "Grund" für die Fehlentscheidung gefunden. Das wars dann aber auch schon. Das ist aber sehr philosophisch und geht in meinen Augen etwas an der Frage vorbei. Schließlich fragt Fleisch nicht nach der generellen Aussagekraft von irgendwelchen Daten, sondern danach, ob die Kurse auf den genannten Seiten denn überhaupt Angebot und Nachfrage wiederspiegeln, so wie Preise es in der Regel tun sollten. Was du ansprichst, ist der kümmerliche Versuch, anhand historischer Daten die Zukunft vorherzusagen. Fleisch will hingegen wissen, ob die aktuellen Daten dieser bestimmten Quelle tatsächlich die aktuell vorherrschenden Gegebenheiten darstellen. oh, wieder was gelernt. Danke schonmal für die nähere Begrifflichkeitserklärung. Beide Seiten gefallen mir für den Einsteig schonmal ganz gut, aber das von dir Rotkehlchen erwähnte Problem mit "exotischen" Währungspaaren ist offensichtlich. Gibt es denn hier Möglichkeiten das möglichst präzise zu bestimmen über einen "Umweg" oder ähnliches ? Wie präzise sind die von euch genannten Seiten denn ? Habe gesehen, dass da bei einigen Währungspaaren für die 2012er-Terminkurse keinerlei Volumen hinter ist. Welche Aussagekraft haben die Sachen daher ? Was messt ihr ihnen da zu ? Ich habe ja schon geschrieben, dass die Kurse für exotischere Währungspaare nicht verlässlich sind. Das Problem dabei ist, dass der überwiegende Teil des Handels in diesen Währungen (und auch in Standard-Währungspaaren) außerbörslich stattfindet. Und da ist die Informationsbeschaffung erfahrungsgemäßg erschwert. Für den Euro bietet sich in meinen Augen vor allem die Seite der HSBC noch an: HSBC - Devisenkurse Ich hoffe, du kommst damit klar, wie die Tabelle zu lesen ist. Leider ist das von dir gewünschte Währungspaar EUR/TRY nicht dabei. Nicht verlässlich heißt übrigens nicht, dass die Kurse der CME vollkommen unbrauchbar sind. Ich denke, dass sie als grobe Richtwerte durchaus sinnvoll sind. Entscheidend ist jedoch, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass die Preisbestimmung in den beiden Fällen grundverschieden ist. Während die CME zumindest bei Handel mit Volumen die Kurse über Angebot und Nachfrage bestimmt, werden die Terminkurse die HSBC und andere Banken stellen grundsätzlich nur anhand von unterschiedlichen Zinsniveaus der Währungen festgelegt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondWurzel August 2, 2011 ob die Kurse auf den genannten Seiten denn überhaupt Angebot und Nachfrage wiederspiegeln ...immer wieder, in den gängigen Währungen kann man immer wieder per Termin Kurssicherungsgeschäfte (DTG) tätigen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rotkehlchen August 2, 2011 ob die Kurse auf den genannten Seiten denn überhaupt Angebot und Nachfrage wiederspiegeln ...immer wieder, in den gängigen Währungen kann man immer wieder per Termin Kurssicherungsgeschäfte (DTG) tätigen. Schön, und was willst du uns damit sagen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
