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Onassis

Bollinger Bänder - einfach effektiv!

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Onassis
Posted

Hi Leute,

 

the trend is your friend - oder wie "denker" nach dem Trend handeln.

Gibt es was einfacheres als im Trend sein Geld zu verdienen?

Aber wie finde ich einen Trend?

 

Ich habe beim DAX den Zeitraum von 1.1.89 - 31.12.2001 durchgetestet.

 

System: Ich nahm die Bollinger Bänder mit einer 100 Tage Einstellung und einem Prozentsatz von 0,5

 

Gekauft wurden Hebelzertifikate mit einem Hebel von 1.

 

Kauf long: Wenn der DAX das obere Bollingerband nach oben durchbrach -

Verkauf dieser Position, wenn das obere Bollinger Band wieder berührt wurde.

 

Kauf short: Wenn der DAX das untere Bollingerband nach unten durchbrach -

Verkauf dieser Position, wenn das untere Bollinger Band wieder berührt wurde.

 

Positionen die ca. 0 zu 0 aufgingen wurden sicherheitshalber mit 1% Verlust eingerechnet!

 

Resultat: Aus einem Anlagekapital von 1.000 EUR wurden nach 13 Jahren ca. 8.500 EUR!

 

Resultat mit einem Hebel von 3:

Aus 1.000 EUR wurden ca. 150.000 EUR nach 13 Jahren

 

Die größten Zuwächse kamen natürlich in einem starken Bullenmarkt z.B. 90, 96-97 oder 2000.

Aber auch in Bärenmärkten wie Ende 90, Mitte 92, Mitte 2001

 

Ich werde zukünftig fast alles danach handeln!

Jetzt ist bloß kein Punkt zum Einsteigen - abwarten...

 

Anbei kurz ein Bild der Exceltabelle:

post-24-1133881646_thumb.jpg

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Onassis
Posted · Edited by Onassis

und hier die Übersicht für Hebel-Zertifikate mit einem Hebel von 3 :P

post-24-1133881952_thumb.jpg

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JCisDaBest
Posted · Edited by JCisDaBest

Ich denke, dass dieses System nur in starken Trendmärkten erfolgreich sein kann. In Seitwärtsmärkten erhältst du allerdings einiges an Fehlsignalen.

Ich habe das ganze mal durch den Backtester von ProRealTime geschickt.. Dabei sieht man. dass anscheinend vor allem die Short-Signale nicht vernünftig geliefert werden. Der Test bezieht sich auf den Zeitraum vom 1.2.1991 bis heute.

 

EDIT: Grafik wurde berichtigt

post-24-1133890783_thumb.jpg

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cubanpete
Posted

Vorsicht Onassis. Bei Trends funktionieren alle Trendfolgesysteme, auch so ein einfaches. In Zeiten der Seitwärtsbewegung hingegen geben die Systeme viel vom Gewinn wieder ab.

 

Hast Du auch intraday Hoch/Tiefs beachtet? Was ist das konkrete Kriterium für "berührt", was für "überschritten"?

 

Als nächstes würde ich das BB System mit einem anderen mechanischen Handelssystem vergleichen, z.B. dem der turtles Handelsstrategie.

 

Mechanische Systeme haben den grossen Vorteil, dass man sie einfach mit Vergangenheitsdaten testen kann. Aber man läuft Gefahr, die Systeme auf die Vergangenheit zu optimieren, das funktioniert dann in der Zukunft nicht unbedingt.

 

Wichtig ist auch, die entsprechenden Risiken und die historischen drawdowns miteinander zu vergleichen.

 

Ich persönlich denke, dass das Turtles System eines der besten Trendfolgesysteme für Indizes und Futures ist. Da es sich um ein vollständiges System handelt sind auch Themen wie Moneymanagement, Positionsgrösse, Diversifikation, Stops, Gewinnmitnahmen und Nachkäufe abgehandelt.

 

Turtles Homepage

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Onassis
Posted

Hier habe ich nur EOD Daten vom DAX angeschaut.

Da das Ganze ja längerfristig wirkt, denke ich nicht das intraday-Daten wichtig sind.

 

Die "Signale" erfolgen, wenn der DAX beim "drüberschauen" größer ist als der Wert des BB-Bandes.

Berühren oder von mir aus auch unterschreiten des BB-Bandes ist dann gerade umgekehrt.

 

In Seitwärtsbewegungen habe ich damit bei bestimmten Hebeln bis zu 50% verloren.

Aber kaum ist der Markt wieder kräftig gestiegen, war 1-2 Jahre später der Betrag wieder aufgeholt oder ist sogar um einges erhöht worden.

 

Ich weiß das das, was in der Vergangenheit funktioniert hat in der Zukunft nicht funktionieren muss.

Aber das ist ja bei allen Handelssystemen und dergleichen so.

 

Und es kommt natürlich darauf an, nicht gleich am Anfang in eine 3-4 Jahre dauernde Seitwärtsbewegung einzusteigen.

Das wäre dann natürlich großes Pech!

Günstiger wäre es am Anfang eine größere Bewegung zu erwischen (egal ob auf- oder abwärts).

 

Aber im großen ganzen gefällt es mir ganz gut und ich denke ich werde mal 1-2 TEUR darauf ansetzen.

D.h. ich muss erstmal abwarten bis der DAX entsprechend zurückgekommen ist.

 

Onassis

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Onassis
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@JCisDaBest

 

Sehr interessant Deine Auswertung! :thumbsup:

 

Aber ich denke, das die Anzahl der Verlusttrades begrenzt werden kann.

z.B. - man darf nur 1x pro Monat Kaufen

- zwischen den Käufen muss eine Mindestspanne von x Tagen liegen

- das BB-Band muss mindestens 3 Tage mit EOD Daten überschritten worden sein.

usw.

 

Onassis

 

PS 1: Wie ist die Lage im Zertifikaten Börsenspiel?

Ich liege im Moment auf Platz 564 und 106.

 

PS 2: rechne das Ganze doch mal mit dem Nikkei225 durch und stelle hier das Ergebnis rein.

Wäre bestimmt auch sehr interessant, da er ja in den letzen Jahren enorm gefallen ist.

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JCisDaBest
Posted

:( Ich habe einen Fehler in meinem Dax Backtest gefunden :( Habe eine neue Grafik oben editiert.. Ich hoffe, dass die jetzt richtig ist :rolleyes:

 

Am Nikkei225 arbeite ich noch.. Der will irgendwie nicht wie ich will :angry:

 

Zu deinen Verlustbregenzungen: Ich denke, dass dadurch das System nicht besser wird, denn was ist, wenn du am Anfang des Monats ein Fehlsignal erhältst und der Index dann beim zweiten Signal durchstartet?

Ich wuerde wendern als Filter fuer Fehlsignale einen Indikator einsetzen, der die Trendstärke misst, z.B. den ADX.

 

PS: Bin auf Platz 243/163/478.

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Onassis
Posted

@cubanpete

Das Turtle HS hast Du hier ja schon häufig erwähnt.

Ich habe mir die englische Anleitung mal ausgedruckt und durchgelesen.

 

Einige Punkte sind sehr interessant:

z.B. das bei Verlusten das Handelskapital Stück für Stück verringert wird, bis wieder Gewinne gemacht werden...

 

Vielleicht kann man diese beiden Systeme irgendwie miteinander mischen?

Mal schauen ob etwas brauchbares dabei herauskommt. :thumbsup:

 

Onassis

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cubanpete
Posted

Interessant ist auch, die Positionsgrösse von der Volatilität abhängig zu machen. Der Hebel wird also durch die Volatilität bestimmt, so dass Euro- oder Dollarmässig immer gleich viel riskiert wird.

 

Was das System aber in meinen Augen besonders stark macht, ist das Risk-Reward Ratio, das ist dank den Nachkäufen fast unschlagbar. Wenn man einen schönen Trend hat, ist man mit extrem viel Geld dabei ohne viel mehr zu riskieren. Bei schwachen Trends ist man nur mit einem Bruchteil dabei.

 

Hat jemand Backtests mit Indizes für die verschiedenen Turtle-Methoden?

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