Wie war Euer Börsenjahr 2011

[FabMan]

Wie der Titel sagt, hier geht es zum Renditevergleich.

Wie war Euer Börsenjahr 2011?

 

Aber zuerst sollte definiert werden wie die Rendite zu berechnen ist.

Angenommen es gibt ein Depot, wo in unregelmäßigen Abständen Einzahlungen stattfinden.

 

z.B.:

Anfangswert Depot: 15.000 Euro

KW 4: +1000 Euro

KW15: +2500 Euro

KW33: +1500 Euro

KW44: -1000 Euro

Endwert Depot: 16.000 Euro

 

Wie berechnet ihr die Gesamtrendite?

[Ramstein]

So lange dabei und noch nie von XINTZINSFUSS bzw. XIRR gelesen? Excel macht's.

 

PS: Es sei denn, du willst dich wirklich mit den Details von TWR und MWR (Google hilft) auseinander setzen.

[FabMan]

So lange dabei und noch nie von XINTZINSFUSS bzw. XIRR gelesen? Excel macht's.

 

PS: Es sei denn, du willst dich wirklich mit den Details von TWR und MWR (Google hilft) auseinander setzen.

 

Schon alleine die Tatsache dass mir Excel ohne eine negative Zahl nichts sinnvolles berechnet sagt mir eigentlich dass diese Funktion (xintzinsfuss) nicht zur Berechnung der Gesamtrendite geeignet ist.

Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

 

Das Problem ist ja nicht die Erträge an unterschiedlichen Daten zu erfassen, sondern die Nachschüsse, welche z.B. durch das Gehalt hinzukommen richtig einzuberechnen.

[vanity]

Schon alleine die Tatsache dass mir Excel ohne eine negative Zahl nichts sinnvolles berechnet sagt mir eigentlich dass diese Funktion (xintzinsfuss) nicht zur Berechnung der Gesamtrendite geeignet ist.

Schon alleine diese Tatsache sagt uns eher, dass du das Wesen dieser Funktion noch nicht verinnerlicht hast.

 

Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Aber gerne

 

 

Ganz ohne Minuszeichen vor den Zahlen geht's leider nicht, aber es muss ja nun nicht gerade vor der Ergebnisrendite stehen!

 

(mein Börsenjahr war brauchbar)

[Malvolio]

Schon alleine die Tatsache dass mir Excel ohne eine negative Zahl nichts sinnvolles berechnet sagt mir eigentlich dass diese Funktion (xintzinsfuss) nicht zur Berechnung der Gesamtrendite geeignet ist.

Schon alleine diese Tatsache sagt uns eher, dass du das Wesen dieser Funktion noch nicht verinnerlicht hast.

 

Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Aber gerne

 

 

Ganz ohne Minuszeichen vor den Zahlen geht's leider nicht, aber es muss ja nun nicht gerade vor der Ergebnisrendite stehen!

 

(mein Börsenjahr war brauchbar)

 

Also ich habe mir für das nächste Jahr fest vorgenommen, gänzlich auf negative Renditen zu verzichten.

[schinderhannes]

Also ich habe mir für das nächste Jahr fest vorgenommen, gänzlich auf negative Renditen zu verzichten.

 

Das könnte der Spruch des Jahres werden

[losemoremoney]

Da muß nen Fehler bei maxblue voriiegen.

[Schinzilord]

Hallo!

 

Wie jedes Jahr wieder der große Performancevergleich...bis zum Schluss wusste ich auch nicht, wie gut ich (wir) abgeschnitten haben.

 

Wenn es euch möglich ist, bitte folgende Infos:

- Rendite (wie berechnet?)

- Risiko (also Volatilität) (falls nicht verfügbar, bitte unbedingt Asset Allocation angeben)

- Asset Allocation

- Euer Benchmark

- sonstige Performancekennzahlen

 

Ich mache mal den Anfang:

Rendite (Interner Zinsfuß / geldgewichtete Rendite): -1.86% p.a.

Risiko: Volatilität 4% p.a. (auf Monatsbasis berechnet)

Asset Allocation (im Mittel):

33% Tagesgeld

66% riskanter Portfolioteil (davon 45% Aktien, 30% Anleihen, 10% Rohstoffe, 10% Immobilien, 5% Managed Futures etc (aber mittlerweile verkauft))

In der Einzelaufschlüsselung mitsamt dem Benchmark (Benchmarkrendite: -1.36%)

 

Interessant ist auch die Diversifikation Ratio (gemittelte Vola über alle Einzelanlagen / Vola des Portfolios): 2.35 (nach 3.4 im Vorjahr) -> aufgrund der Korrelation < 1 ist die Vola des Gesamtportfolios natürlich kleiner als die gemittelte Vola. Aber 2011 waren die Assets positiver korreliert als noch 2010.

 

Edit: Argh, bitte @ Mod Threadtitel ändern auf 2011...danke!

[LagarMat]

Ich hab in diesem Jahr 100 Aktien von Derbycycle gekauft und mit denen in relativ kurzer Zeit 100% gemacht.

Pures Glück. Hab dann verkauft.

 

Ansonsten war ich das ganze Jahr über flat und habe mich auf's Konsumieren konzentriert.

Hab auch noch nichtmal berechnet, wie hoch die Rendite bezogen auf's Gesamtkapital gewesen ist.

Interessiert mich auch nicht.

 

Ansonsten sagt mein Musterdepot (fast) nur ein Wort: ROT

Von daher und angesichts der zu erwartenden Entwertung bei all der Druckerei war es rückblickend eine gute Entscheidung die Kohle lieber zu verpulvern als sie zu investieren.

[webber]

Konnte nach bisherigem Stand die Kapitaleinnahmen (steuerlich) vom letzten Jahr toppen, leider war die Steigerung nur 10% ... irgendwas hab ich dieses Jahr falsch gemacht ...

[Kobil-Caan]

Nabend,

 

ich hab einige dicke Minuswerte im Depot für dieses Jahr z.B. Veolia, Frontline (z.B. - ~ 71%) & Co .

Allerdings hatte ich Glück mit US Werten *fressen, medis und kippen*

 

Somit hab ich ohne Divs + 0,7% und mit Divs + 3,1%. Kann mich nicht beklagen.

Konnte auch den einen oder anderen schönen Nachkauf machen im Jahr.

Ansonsten hab ich noch ca. 12% Cash sowie den Rest in Metall, Aktien und Kopfschmerzen (versuche schon zu shorten).

 

Auf gehts in die nächste Runde.

[FabMan]

Schon alleine die Tatsache dass mir Excel ohne eine negative Zahl nichts sinnvolles berechnet sagt mir eigentlich dass diese Funktion (xintzinsfuss) nicht zur Berechnung der Gesamtrendite geeignet ist.

Schon alleine diese Tatsache sagt uns eher, dass du das Wesen dieser Funktion noch nicht verinnerlicht hast.

 

Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Aber gerne

 

 

Ganz ohne Minuszeichen vor den Zahlen geht's leider nicht, aber es muss ja nun nicht gerade vor der Ergebnisrendite stehen!

 

(mein Börsenjahr war brauchbar)

 

Das ist korrekt, ich habe diese Excelfunktion noch nie verwendet... aber mit den richtigen Vorzeichen scheint sie ja zu funktionieren.

[Malvolio]

Also ich habe für dieses Jahr noch keinen Kassensturz gemacht .... aber insgesamt dürfte mein Depot für 2011 deutlich im Minus liegen. Allerdings findet Weihnachten für mich diesmal (hoffentlich) erst am 20. März statt.

 

Aktien liefen so lala .... USA waren erstaunlich stark .... insgesamt bin ich mit meinem ETF-Portfolio noch ganz zufrieden. Bei den Einzelaktien hat es zum Teil ganz schon eingeschlagen. Durch einige Mini-Futures konnte ich diese Verluste etwas abfedern. Gold lief ja auch ganz gut, bin aber etwas zu früh ausgestiegen .... aber besser als zu spät. Alles in allem aber wirklich kein gutes Jahr. Aber immerhin habe ich viel Erholungspotential im Depot.

[FabMan]

Reines Aktiendepot (zur Zeit 106% Aktienquote), mit -16,2 % im Jahr 2011.

Volatilität 2011: 20,5% (berechnet mit Standardabw. auf Wochenbasis * Wurzel(52) )

 

Damit bin ich ganz zufrieden, wenn man die +40% vom letzten Jahr dazu rechnet.

Allein auf 2011 bezogen hätte es natürlich besser laufen können, aber halte dies für ein durchschnittilches (dem Jahr entsprechend schlechtes) Ergebnis.

[StockJunky]

-10%... Eigentlich gar nicht so übel

[akku5]

Aktiendepot inkl. Dividende, TA-Kosren und Steuern -2,7%. Also relativ gut. Allerdings war 2010 vehältnismäßig grottig. Im 2-Jahresvergleich liege ich mit Däxchen gleichauf.

[sparfux]

Wenn es euch möglich ist, bitte folgende Infos:

- Rendite (wie berechnet?)

- Risiko (also Volatilität) (falls nicht verfügbar, bitte unbedingt Asset Allocation angeben)

- Asset Allocation

- Euer Benchmark

- sonstige Performancekennzahlen

 

So jetzt habe ich 2011 auch fertig ausgewertet. Hier die Auszüge aus meinen Excel-Tabellen:

 

 

Sollte soweit alles drin sein, was Schinzilord wünscht. B)

 

Die Performance lag bei knapp -6%, sowohl geld- (IRR) als auch zeitgewichtet (Fondsrendite). Nicht gerade berauschend, besonders wenn man bedenkt, dass mein Benchmark (eine Mischung aus 60% europäischen Renten und 40% europäischen Aktien) nur bei etwas -2% lag. Leider habe ich keine Performanceaufdröselung nach Assetklassen. Ich denke aber mein schlechteres Abschneiden liegt an der starken Underperformance von Rohstoffen und auch den kriselnden Immobilienfonds.

 

Einen kleinen Performancebonus habe ich aber noch für 2012: Durch meine ganzen Altverlusteverrechnungsaktivitäten erwarte ich mit der Steuererklärung noch eine Kapitalertragssteuerrückerstattung von mehreren Tausend Euro. Ansonsten habe ich anlagetechnisch nicht viel unternommen im letzten Jahr. Neues Spargeld ist zumeist auf das Tagesgeld gewandert, um nach der starken Aktienübergewichtung vor Einführung der Abgeltungssteuer Ende 2008, die Rentenallokation auf die Zielgröße zu bringen. Das ist jetzt erreicht. Zudem habe ich an am Abbau meiner gebunkterten Altverluste gearbeitet - siehe hier und hier.

 

Im neuen Jahr werde ich weiter daran arbeiten, meinen Altverlusteberg abzuschmelzen (verbrauchen und in dauerhaft vortragbare Neuverluste wandeln). Dafür brauche ich auch einiges an flüssigem Kapital. Dann steht immer noch EM-Hochzinsanleihen-ETF auf meiner To-Do-Liste. Außerdem denke ich auch darüber nach, die Rohstoffallokation entsprechend Zielgröße zu erhöhen. In den (geschlossenen) offenen Immobilienfonds bleibe ich erst mal drin, werde da aber nichts mehr erhöhen. Nach dem ich mich in diesem Jahr gezwungenermaßen genauer mit der Funktionsweise dieser Fonds auseinandergesetzt habe, muss ich zugeben, dass es im Nachhinein ein Fehler war, in offene Immobilienfonds zu investieren. Diese Fonds sind ganz klar ein "staatlich legitimiertes Teil-Schneeballsystem". Bin aber auch von Immobilienaktien nicht so überzeugt (starke Korrelation mit Small-Caps).

[Basti]

Rendite 2011 p.a. -0,9% (int. Zinsfuß)

 

Asset Allocation gemessen am derzeitigen Wert :

 

Aktien/ETF 53,54 %

Anleihen : 21,89 %

Immos: 20,14%

Cash: 4,44%

[klausk]

Der Sommer 2011 war in USA nicht ganz so schrecklich wie in Dax-Land, aber schon ziemlich schlimm. Mein Benchmark, der S&P500, hat sich das ganze Jahr über abgestrampelt, aber trotzdem nur auf der Stelle getreten. Ergebnis: -0,0032%. Nasdaq -0,79%, nur der DJ machte plus mit 5,53% (mit den Dickschiffen hab ichs nicht so).

 

Mein IB-Account, der nur Aktien und Options enthält, kam mit +6,69% gut über die Runden, obwohl mir zwei Option-Trades um die Ohren flogen (PXD und GMCR, ich habe sie in "Optionen -- Echte Trades" beschrieben). Als Grund nenne ich mal ein glückliches Händchen beim Stockpicking á la IBD (da fliessen die Fundamentals mit ein, so dass ich mich nicht damit abzugeben brauche) und genug Selbstkontrolle, um auch mal über mehrere Wochen hinweg auf relativ hohen Cashpositionen zu sitzen (40% und mehr). Im Augenblick bin ich wieder voll investiert.

 

Ja ich hab auch was Festverzinsliches: GNMA hat 4,47% zugelegt. Nicht übel in einem Niedrigzinsumfeld.

[Perdox]

Wir haben 2011 mit unserem Aktienanteil eine Jahresrendite von 4,33% erzielt. Damit bin ich persönlich aufgrund der Jahresergebnisse der europäischen Indicies sehr zufrieden. Wir haben nur in deutsche Werte angelegt und damit gut outperformt. Allerdings wäre man in 2011 ein großer Gewinner mit US-Werten gewesen, daher hätte das Ergebnis deutlich besser sein können. Die Entscheidung Anfang des Jahres in Eurowerte in 2011 anzulegen und den Dollar zu meiden ist folglich nicht aufgegangen. Unsere geforderte Margin of Safety bei unseren Investments hat uns allerdings hohe Verluste erspart.

[schinderhannes]

Mache keine Auswertung aufs Jahr bezogen, aber am vorletzten Handelstag im Jahr stand mein Depot auf ATH.

Dem schwachen Euro und den starken defensiven Aktien sei Dank. Und das trotz des krassen August/September, als ich fast im Minus war.

 

Ich war vorsichtig und habe Cash aufgebaut, sollte es 2012 knallen kann ich mind. 3 Titel fürs Depot reinholen B)

[fireball]

So nach dem mein Broker mir am Fr und Sa meine Jahresabrechnung gehöhrig vermasselt hat weil die Website nicht erreichbar war habe ich heute den Rest fertig bekommen.

 

Mit A.A und solchen Spielereien kann ich nicht dienen, das wäre mir einfach zu aufwendig.

Nach einem be*********en letzten Jahr hat es dieses Jahr wieder richtig gerockt und ich konnte die schlechte Performance vom letzten Jahr aufholen und mein angepeilte Jahresrendite über 14 Jahre ist nun wieder deutlich über meinem Zielwert.

 

Rendite Gesamtportfolio 27,4% ohne Sondereinflüsse

Rendite Gesamtportfolio 36,1% mit Sondereinfluss (abgeschriebenes Investment aus 2010)

 

Nach 2010 das von einer zu diesem Zeitpunkt missglückten Spekulation geprägt war lief dieses Jahr vieles über kurzfristige Spekulationen auf politische Entscheidungen wie Abwertung Schweitzer Franken etc. und ausnutzen von Naturkatastrophen wie Japan, Thailand.

Ich hoffe dieses Jahr werden sich wieder mehr Gelegenheiten im Bondbereich die etwas langfristiger ablaufen ergeben, diese kurzfristigen Sachen gehen sehr an die Substanz da dauernde Aufmerksamkeit erforderlich ist.

[Larry.Livingston]

Bin sehr zufrieden, angenehmes Börsenjahr.

 

Rendite 12,35%

Volatilität 4,78%

Sharpe-Ratio 2,165 (Risikoloser Zins 2,00%)

[Toni]

Rendite: +4,75%

Asset Allocation: 30% Goldmünzen, Rest Einzelaktien

100% Investitionsquote, d.h. kein Cash

 

Bin zufrieden.

[RichyRich]

Dann möchte ich auch mal meine Werte aus dem reinen Fonds-Depot (aktiv) mitteilen:

 

Investiert wird seit Dez 08 und ich bilde zunächst mal die Gesamtperformance ab:

 

 

Dann die Jahresperformance 2011:

 

 

Hier die Performancedaten in Zahlen: (zur Erinnerung: Depostart Dez. 08)

 

.................Performance (BVI) / Performance p.a. (BVI) / Rendite p.a.

Dez 08 ..................... -2,89 / ......................................................................

2009 .....................41,30 / ...............................41,44 / ............. 41,90

2010 .....................23,43 / ...............................23,14 / ..............28,31

2011 .....................-11,44 / ..............................-11,47 / .............-12,95

Gesamt .....................51,57 / ...............................14,54 / .............. 11,48

 

 

 

 

FAZIT: Mein persönlich gesetzter MDD von - 15 % wurde nicht gerissen und auch nicht berührt.

Seit August 2011 halte ich immer mehr Cash was immer wieder bei Kaufgelegenheit eingesetzt werden kann.

Ich habe insgesamt ne recht gute Rendite erzielt und mein Depot ist somit Krisenfest. (auch wenn ich in diesen Jahr schon recht einige Umstellungen vorgenommen habeI)