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et3rn1ty
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Hallo zusammen.

 

Gap Trading ist eine sehr interessante Art des Intraday-Tradens.

Kurslücken - sog. Gaps - treten meißt nach unerwartet fundamentalen Veränderungen eines Unternehmens auf.

 

Ein Beispiel

Nach positiven Nachrichten schnellt eine Aktie um 20% nachbörslich in die Höhe und eröffnet am nächstenTag mit einem Gap im Vergleich zum Vortagesschluss. Man sollte denken, dass nach 20% Steigerung über Nacht nur noch wenige auf die Aktie am nächsten Tag aufspringen. Doch die Realität sieht anders aus.

 

Beflügelt von den News steigt die Aktie weiter, 23%, 25% und mehr.

Nun kommen die Gap-Trader ins Spiel. Denn die Vergangenheit zeigt immer wieder aufs neue, dass solch ein Gap intraday wieder geschlossen werden kann und der Kurs intraday auch wieder die 20% Steigerung verliert und auf Vortagesniveau fällt. Danach kann er natürlich wieder um 10% steigen. Aber das Gap wird meistens geschlossen.

 

Eine Besonderheit fällt immer wieder auf. Die 10a.m. Rule. am amerikanischen Markt.

Sie bedeutet, dass der Kurs in der ersten halben Stunde des Handels nach oben schießt um sich danach aufzumachen das Gap wieder zu schließen. Denn gerade in den ersten Handelsminuten ist die Euphorie noch groß und alle sind positiv gestimmt, dass es ein guter Tag werden kann.

 

Ich persönlich habe mit dem Gap Trading schon einige Erfolge verzeichnen können. Ich sage aber dazu, dass ich das nur auf dem amerikanischen Markt handel. An deutschen oder europäischen Werten habe ich es noch nicht versucht. Vorraussetzung für das Gap-Trading sind allerdings echte Realtime-Kursversorgung und Level II Orderbuch Einsicht. Sonst ist es m.E. aussichtslos.

 

Wie seht ihr das Gap-Trading? Habt ihr es schon ausprobiert? Haltet ihr es für schwachsinnig?

 

Bin auf eure Meinungen gespannt.

 

Grüße, et3rn1ty.

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cubanpete
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Gaps als Signale für Kurzfrist-Trade Entries halte ich grundsätzlich für eine profitabel handelbare Strategie. Aber der Entry ist nur ein kleiner Teil.

 

Die ersten 30 Handelsminuten haben tatsächlich eine statistische Signifikanz, die nicht durch Zufall zu erklären ist.

 

Aber dann gibt es noch viel einfachere statistische Gegebenheiten: Man nehme 40% des true range vom Vortag und addiere und subtrahiere diesen Betrag vom Eröffnungspreis. Steigt der Preis über diesen Punkt kauft man, sinkt er unter den Punkt shortet man. Das nennt man volatility breakout, es gibt Trader die damit Millionen verdient haben.

 

Kann es wirklich so einfach sein? Natürlich nicht. Eine statistische Gegebenheit in einen für sich persönlichen Handelsplan umzuwandeln ist die wirkliche Kunst. Das verwendete Entry Signal hat nur eine geringe Bedeutung verglichen mit den anderen Kriterien wie Positionsgrösse, Stop und trailing Stop, Gewinnmitnahme, Haltedauer, Instrument etc.

 

Uebrigens: auf dem amerikanischen Markt eröffnen täglich zwischen 60 und 300 Aktien mit Gaps. Du wirst kaum alle handeln können, also brauchst Du zusätzliche Kriterien.

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Maharishi
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Vorraussetzung für das Gap-Trading sind allerdings echte Realtime-Kursversorgung und Level II Orderbuch Einsicht. Sonst ist es m.E. aussichtslos.

Welchen Anbieter hast du denn da?

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et3rn1ty
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Ich bin bei freerealtime.com

 

Dort gibt es die Software "FRTStream Gold". Kostet 50 USD pro Monat und bietet unbegrenzte Realtime-Kurse (auch nach- und vorbörslich) und Orderbucheinsicht.

 

Hier ein Screenshot von der Software.

frt8ja.gif

Quelle: www.freerealtime.com

 

Grüße, et3rn1ty.

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et3rn1ty
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Mal schaun, ob die 10a.m. Rule heute auch wieder Recht behält.

 

Wie es aussieht reißt der Dow zur Eröffnung ein Gap von ca. 60 Punkten. Wenn die 10a.m. Rule recht behält, dass sollte der Dow bis ca. 17.30 MEZ das Gap geschlossen haben.

 

Es wird also spannend.

 

Hier der Dow-Chart.

i_kl.html?PERIOD=&VOL=0&PREV_CLOSE=1&DISPLAY=1&ID_NOTATION=324977

 

Yahoo-Realtime-DJ_Chart

 

Grüße, et3rn1ty.

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Scuolfan
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Hm, das ganze hört sich sehr interessant an.

Ich teste das grade bzw. überprüfe es an der Comex.

 

Interessant das mit dem Dow GAP.

 

In jedem Fall ist es eine sinnvolle Sache, nach Unternehmesmeldungen zu traden.

 

Was genau versteht man denn unter Level II Orderbuch Einträgen und "echten" realtimekursen.

 

ich habe bei der Dab auch Realtimekurse, sind die nicht "echt" ?

 

Naja, ich werde das mit dem Dow mal verfolgen, mich aber eher auf Nymex und DAX - QZ Trading spezialiseren denke ich.

 

Gruss und viel Erfolg

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et3rn1ty
Posted · Edited by et3rn1ty

Sicherlich sind die DAB realtime Kurse auch "echt". Es gibt nur manche RT-Kurse die 1-2sek verzögert kommen. Das wollte ich damit sagen.

 

Level II Orderbuch ist quasi das Orderbuch welches dem Market Maker auch vorliegt. Man kann halt alle Geld- und Briefkurse einsehen.

 

Grüße, et3rn1ty.

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et3rn1ty
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In letzter Zeit bin ich aber auch nicht mehr aktiv am Gap-Traden. Derzeit verfeiner ich meine Startegie nur auf dem Papier. Nur in der Vergangenheit hat es immer wieder gut geklappt, am Beispiel GM und Google. Natürlich habe ich nicht nur Gewinntrades hingezaubert, aber ich denke mit nem engen Stopp-Loss kann man ganz erfolgreich sein.

 

Grüße, et3rn1ty.

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et3rn1ty
Posted · Edited by et3rn1ty

Der Dow hat bei 10711 Punkten eröffnet heute. Also 2 Punkte über Vortagesschluss. Insofern erübrigt sich das Gap heute.

 

Grüße, et3rn1ty.

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