Berechnung Forward Rates

[Hubabus]

Kann mir jemand erklären wie ich die Forward Rate berechnen kann?

 

Vielen Dank im Voraus

 

-Abbildung-

[bb_florian]

Kann mir jemand erklären wie ich die Forward Rate berechnen kann?

 

Vielen Dank im Voraus

 

-Abbildung-

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_rate

http://de.wikipedia.org/wiki/Terminzins

[Hubabus]

danke, auf die idee bin ich auch schon gekommen, aber wie komme ich auf den wert für R(5,3)??

 

Kann mir jemand erklären wie ich die Forward Rate berechnen kann?

 

Vielen Dank im Voraus

 

-Abbildung-

 

http://en.wikipedia....ki/Forward_rate

http://de.wikipedia....wiki/Terminzins

[vanity]

danke, auf die idee bin ich auch schon gekommen, aber wie komme ich auf den wert für R(5,3)??

Die Formel steht doch in ersten verlinkten Wiki-Artikel.

 

In dessen Terminologie suchst du r_3,8 (damit d₁ = 3 und d₂ = 8). Für r₁ und r₂ setzt du die Werte aus deiner Tabelle bei 3 resp. 8 Jahren ein.

 

(Ergebnis sollte 20,1% sein)

[Pdel]

danke, auf die idee bin ich auch schon gekommen, aber wie komme ich auf den wert für R(5,3)??

Die Formel steht doch in ersten verlinkten Wiki-Artikel.

 

In dessen Terminologie suchst du r_3,8 (damit d₁ = 3 und d₂ = 8). Für r₁ und r₂ setzt du die Werte aus deiner Tabelle bei 3 resp. 8 Jahren ein.

 

(Ergebnis sollte 20,1% sein)

 

 

ich habe 19,8%... mit Faustformel: Lücke zwischen 120% (8Y * 15%) und 21% (3Y * 7%) = 99% / RLZ 5Y = 19,8%...

 

Forwards schließen die Lücke zwischen zwei Zinssätzen in verschiedenen LZ.

Normale Zinsstruktur: FRA über Spotrates

Inverste Zinsstruktur: FRA unter Spotrates