Historische Daten Europe Small Cap Index und dt. Pfandbriefe

[MiDe]

Hallo zusammen,

 

für ein Backtesting suche ich historische Daten für einen Europe Small Cap Premium Index ab min. 1993. Zur Zeit arbeite ich mit dem MSCI Europe Small Cap Gross Index, für den leider nur Daten ab 2001 vorliegen.

 

Für einen weltweiten Small Cap Premium Index verwende ich zur Zeit ebenfalls einen MSCI Index, habe aber in den letzten Tagen endlich Daten zum Dfa International Small Company Portfolio (DFISX) gefunden, leider erst ab ca. 2006. In der Buy&Hold Bibel schreibt Kommer, dass er den DFA Global Small Cap Index ab 1970 verwendet hat, leider kann ich hierzu gar nichts im Netz finden, bzw. habe ich den Eindruck dass es diesen Index "nicht mehr gibt".

 

Neben den deutschen Staatsanleihen (REXP) möchte ich auch gerne Pfandbriefe berücksichtigen. Zur Zeit arbeite ich hierbei mit den EuroMTS Indices, für die leider nur Daten ab ca, 2004 vorliegen. Auf der Seite des vdp habe ich historische Renditen des Pfandbriefindex PEX gefunden. Hier bin ich mir aber nicht sicher ob ich mit dem PEX arbeiten kann und wie ich die Angabe zur Rendite des PEX Index mit den Wertentwicklungen der anderen Indices vergleichen soll.

 

Falls jemand von euch ein Tipp für mich hat wäre ich sehr dankbar.

 

p.s.: Daten sollten mindestens monatlich vorliegen und kostenlos verfügbar sein.

 

MfG

MiDe

[otto03]

Hier gibt es Daten des STOXX® Europe TMI Small ab 31.12.1991

 

http://www.stoxx.com/download/historical_data/h_xbbsf.txt

 

 

Daten gibt es für die folgenden Varianten

 

http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=XBBSF

 

 

 

Historical Data File

 

Historical Values EUR Price

 

Historical Values EUR Net Return

 

Historical Values USD Price

 

Historical Values USD Net Return

 

Historical Values EUR Gross Return

 

Historical Values USD Gross Return

[MiDe]

Hallo Otto,

 

vielen Dank für deinen Tipp. Daten habe ich schon heruntergeladen und in mein EXCEL-Sheet eingebunden.

 

Was ich nicht ganz verstehe, warum für den Gross Total Return erst Daten ab 2001 verfügbar sind?

 

Die MSCI Indices habe ich alle als Gross Total Return Indices eingebunden, ähnlich wie es andere hier im Forum auch gemacht haben, vgl. Norbert-54 oder supertobs Korrelations-Tools.

 

So muss ich nun Net und Gross Indices mischen.

 

Naja mal sehen, ob wie sich die Sache weiter gestaltet. Würdest du für historische Untersuchungen eher Gross oder Net Indicex verwenden?

 

Grüße

Michael

[otto03]

 

Naja mal sehen, ob wie sich die Sache weiter gestaltet. Würdest du für historische Untersuchungen eher Gross oder Net Indicex verwenden?

 

 

 

m.E. wurscht solange man für Vergleiche identische Varianten erwendet,

 

"net" hat den Vorteil, daß diese Variante dem möglichen erzielbaren Ertrag als Anlage näher kommt.